有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

JPX日経インデックス400 マザーファンド
貸借対照表

	2019年12月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	788,753,249
株式	62,829,686,470
派生商品評価勘定	1,027,000
未収入金	347,241,850
未収配当金	5,064,300
前払金	1,475,200
差入委託証拠金	15,719,500
流動資産合計	63,988,967,569
資産合計	63,988,967,569
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,506,380
未払金	187,850
未払解約金	368,703,728
未払利息	1,854
流動負債合計	371,399,812
負債合計	371,399,812
純資産の部
元本等
元本	42,069,940,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,547,626,988
元本等合計	63,617,567,757
純資産合計	63,617,567,757
負債純資産合計	63,988,967,569

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年12月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年12月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		42,069,940,769口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5122円
		(1万口当たり純資産額)	(15,122円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年12月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年12月21日
期首元本額	57,179,327,498円
期中追加設定元本額	8,863,915,619円
期中一部解約元本額	23,973,302,348円
期末元本額	42,069,940,769円
期末元本額の内訳
JPX日経インデックス400・オープン	1,054,974,530円
SMT JPX日経インデックス400・オープン	5,077,497,797円
SMTAM JPX日経インデックス400オープン	1,234,378,869円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	23,923,612,804円
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)	1,236,923,173円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	624,298,751円
FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	7,195,636,278円
JPX日経400オープン(適格機関投資家専用)	810,569,463円
FOFs用 JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	912,049,104円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年12月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,711,140,385
合計	3,711,140,385

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「JPX日経インデックス400 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年12月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	769,640,200	-	768,165,000	△1,475,200
合計		769,640,200	-	768,165,000	△1,475,200

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	45,100	641.00	28,909,100
マルハニチロ	6,500	2,800.00	18,200,000
国際石油開発帝石	181,100	1,168.50	211,615,350
安藤・間	26,900	966.00	25,985,400
東急建設	13,200	775.00	10,230,000
コムシスホールディングス	16,000	3,150.00	50,400,000
大成建設	34,800	4,465.00	155,382,000
大林組	104,200	1,236.00	128,791,200
清水建設	105,800	1,130.00	119,554,000
長谷工コーポレーション	40,400	1,480.00	59,792,000
鹿島建設	81,800	1,471.00	120,327,800
西松建設	8,000	2,480.00	19,840,000
三井住友建設	25,200	637.00	16,052,400
前田建設工業	26,100	1,071.00	27,953,100
戸田建設	43,300	723.00	31,305,900
熊谷組	4,800	3,320.00	15,936,000
大東建託	12,500	13,695.00	171,187,500
NIPPO	8,600	2,365.00	20,339,000
五洋建設	41,300	682.00	28,166,600
住友林業	26,400	1,614.00	42,609,600
大和ハウス工業	103,100	3,391.00	349,612,100
積水ハウス	114,000	2,373.00	270,522,000
協和エクシオ	15,800	2,790.00	44,082,000
九電工	7,300	3,320.00	24,236,000
森永製菓	7,800	5,440.00	42,432,000
江崎グリコ	9,900	5,050.00	49,995,000
カルビー	15,200	3,665.00	55,708,000
ヤクルト本社	22,900	5,980.00	136,942,000
明治ホールディングス	22,100	7,360.00	162,656,000
日本ハム	12,800	4,540.00	58,112,000
アサヒグループホールディングス	69,900	5,129.00	358,517,100
キリンホールディングス	141,500	2,488.00	352,052,000
サントリー食品インターナショナル	22,300	4,640.00	103,472,000
キッコーマン	24,000	5,370.00	128,880,000
味の素	73,700	1,825.50	134,539,350
キユーピー	18,600	2,466.00	45,867,600
アリアケジャパン	3,000	7,880.00	23,640,000
ニチレイ	15,900	2,523.00	40,115,700
東洋水産	17,200	4,700.00	80,840,000
日清食品ホールディングス	14,200	8,170.00	116,014,000
日本たばこ産業	192,600	2,522.50	485,833,500
帝人	26,600	2,093.00	55,673,800
東レ	235,700	753.70	177,647,090
ゴールドウイン	5,900	7,950.00	46,905,000
王子ホールディングス	136,100	617.00	83,973,700
クラレ	51,300	1,365.00	70,024,500
旭化成	215,800	1,254.00	270,613,200
昭和電工	23,200	2,975.00	69,020,000
住友化学	239,200	505.00	120,796,000
日産化学	18,200	4,770.00	86,814,000
東ソー	50,300	1,712.00	86,113,600
トクヤマ	9,400	2,962.00	27,842,800
デンカ	11,900	3,315.00	39,448,500
信越化学工業	55,900	12,025.00	672,197,500
エア・ウォーター	30,300	1,616.00	48,964,800
大陽日酸	31,300	2,436.00	76,246,800
三菱瓦斯化学	30,700	1,691.00	51,913,700
三井化学	29,600	2,696.00	79,801,600
JSR	30,300	2,069.00	62,690,700
三菱ケミカルホールディングス	217,600	826.50	179,846,400
ダイセル	44,500	1,053.00	46,858,500
積水化学工業	70,000	1,924.00	134,680,000
アイカ工業	9,800	3,605.00	35,329,000
宇部興産	16,400	2,432.00	39,884,800
日立化成	15,100	4,570.00	69,007,000
ダイキョーニシカワ	6,900	876.00	6,044,400
日油	12,300	3,685.00	45,325,500
花王	79,600	9,078.00	722,608,800
日本ペイントホールディングス	26,900	5,600.00	150,640,000
関西ペイント	36,600	2,638.00	96,550,800
DIC	13,700	3,065.00	41,990,500
資生堂	66,000	7,814.00	515,724,000
ライオン	43,200	2,139.00	92,404,800
コーセー	6,300	16,100.00	101,430,000
ポーラ・オルビスホールディングス	14,200	2,684.00	38,112,800
小林製薬	9,300	9,360.00	87,048,000
日東電工	22,900	6,230.00	142,667,000
ニフコ	12,200	3,060.00	37,332,000
ユニ・チャーム	64,100	3,707.00	237,618,700
協和キリン	33,400	2,475.00	82,665,000
武田薬品工業	212,400	4,405.00	935,622,000
アステラス製薬	292,400	1,857.50	543,133,000
大日本住友製薬	24,600	2,109.00	51,881,400
塩野義製薬	42,500	6,901.00	293,292,500
田辺三菱製薬	42,000	2,006.00	84,252,000
日本新薬	8,700	9,330.00	81,171,000
中外製薬	34,700	9,960.00	345,612,000
科研製薬	5,700	6,100.00	34,770,000
エーザイ	39,800	8,155.00	324,569,000
小野薬品工業	76,300	2,456.50	187,430,950
久光製薬	9,800	5,510.00	53,998,000
参天製薬	61,900	2,050.00	126,895,000
沢井製薬	6,800	6,900.00	46,920,000
第一三共	95,100	7,044.00	669,884,400
大塚ホールディングス	63,300	4,969.00	314,537,700
ペプチドリーム	16,800	5,450.00	91,560,000
出光興産	37,400	3,045.00	113,883,000
JXTGホールディングス	515,500	503.70	259,657,350
コスモエネルギーホールディングス	9,600	2,567.00	24,643,200
横浜ゴム	19,200	2,230.00	42,816,000
ブリヂストン	102,200	4,225.00	431,795,000
住友ゴム工業	29,900	1,401.00	41,889,900
AGC	32,900	3,990.00	131,271,000
太平洋セメント	21,000	3,360.00	70,560,000
東海カーボン	34,800	1,125.00	39,150,000
TOTO	23,700	4,660.00	110,442,000
日本碍子	40,600	1,912.00	77,627,200
日本特殊陶業	25,900	2,190.00	56,721,000
ニチアス	9,100	2,768.00	25,188,800
日本製鉄	147,100	1,696.00	249,481,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	88,800	1,445.00	128,316,000
日立金属	35,400	1,604.00	56,781,600
日本軽金属ホールディングス	83,200	234.00	19,468,800
住友金属鉱山	42,000	3,546.00	148,932,000
DOWAホールディングス	8,300	4,170.00	34,611,000
古河電気工業	10,200	2,863.00	29,202,600
住友電気工業	122,900	1,663.00	204,382,700
SUMCO	39,300	1,841.00	72,351,300
三和ホールディングス	31,500	1,237.00	38,965,500
リンナイ	6,400	8,690.00	55,616,000
東プレ	6,100	1,809.00	11,034,900
アマダホールディングス	41,800	1,278.00	53,420,400
オーエスジー	15,200	2,154.00	32,740,800
DMG森精機	20,800	1,725.00	35,880,000
ディスコ	4,500	26,240.00	118,080,000
ナブテスコ	19,400	3,355.00	65,087,000
三井海洋開発	3,500	2,701.00	9,453,500
SMC	10,400	50,700.00	527,280,000
小松製作所	150,600	2,652.00	399,391,200
住友重機械工業	19,000	3,160.00	60,040,000
日立建機	13,300	3,315.00	44,089,500
ハーモニック・ドライブ・システムズ	7,000	5,060.00	35,420,000
クボタ	176,400	1,738.50	306,671,400
ダイキン工業	42,300	15,470.00	654,381,000
ダイフク	17,000	6,480.00	110,160,000
竹内製作所	5,600	1,694.00	9,486,400
TPR	4,500	2,183.00	9,823,500
日本精工	62,600	1,063.00	66,543,800
ジェイテクト	31,900	1,342.00	42,809,800
THK	19,300	2,988.00	57,668,400
マキタ	43,300	3,760.00	162,808,000
三菱重工業	55,700	4,278.00	238,284,600
IHI	23,900	2,555.00	61,064,500
コニカミノルタ	72,600	712.00	51,691,200
ブラザー工業	40,600	2,270.00	92,162,000
ミネベアミツミ	61,700	2,315.00	142,835,500
日立製作所	159,700	4,676.00	746,757,200
三菱電機	332,400	1,527.00	507,574,800
富士電機	20,000	3,385.00	67,700,000
安川電機	35,800	4,175.00	149,465,000
東芝テック	4,200	4,610.00	19,362,000
日本電産	40,000	15,210.00	608,400,000
日新電機	7,800	1,368.00	10,670,400
オムロン	30,900	6,530.00	201,777,000
日本電気	40,300	4,495.00	181,148,500
富士通	32,000	10,410.00	333,120,000
ルネサスエレクトロニクス	158,600	766.00	121,487,600
セイコーエプソン	41,200	1,707.00	70,328,400
アルバック	6,600	4,320.00	28,512,000
エレコム	3,600	4,315.00	15,534,000
パナソニック	379,800	1,016.50	386,066,700
富士通ゼネラル	9,000	2,431.00	21,879,000
ソニー	142,100	7,326.00	1,041,024,600
TDK	16,000	12,380.00	198,080,000
アルプスアルパイン	29,400	2,522.00	74,146,800
ヒロセ電機	5,100	13,910.00	70,941,000
横河電機	30,500	1,952.00	59,536,000
アズビル	21,000	3,185.00	66,885,000
日本光電工業	13,700	2,969.00	40,675,300
堀場製作所	6,600	7,520.00	49,632,000
アドバンテスト	24,700	6,150.00	151,905,000
キーエンス	23,800	38,740.00	922,012,000
シスメックス	23,700	7,496.00	177,655,200
OBARA GROUP	1,700	3,815.00	6,485,500
レーザーテック	6,800	10,830.00	73,644,000
スタンレー電気	23,500	3,200.00	75,200,000
カシオ計算機	29,400	2,206.00	64,856,400
ファナック	31,600	20,570.00	650,012,000
浜松ホトニクス	23,800	4,575.00	108,885,000
京セラ	46,800	7,494.00	350,719,200
太陽誘電	14,800	3,160.00	46,768,000
村田製作所	97,600	6,564.00	640,646,400
小糸製作所	19,900	5,600.00	111,440,000
SCREENホールディングス	5,800	7,530.00	43,674,000
キヤノン	178,900	3,086.00	552,085,400
東京エレクトロン	22,200	23,950.00	531,690,000
トヨタ紡織	9,700	1,801.00	17,469,700
豊田自動織機	26,900	6,560.00	176,464,000
デンソー	73,200	5,074.00	371,416,800
川崎重工業	25,900	2,476.00	64,128,400
いすゞ自動車	96,300	1,335.00	128,560,500
トヨタ自動車	127,400	7,744.00	986,585,600
日野自動車	41,500	1,170.00	48,555,000
アイシン精機	27,400	4,180.00	114,532,000
マツダ	97,800	953.00	93,203,400
本田技研工業	261,700	3,170.00	829,589,000
スズキ	65,900	4,710.00	310,389,000
SUBARU	103,200	2,802.50	289,218,000
ヤマハ発動機	43,300	2,293.00	99,286,900
豊田合成	10,700	2,790.00	29,853,000
シマノ	12,400	17,560.00	217,744,000
テイ・エス テック	7,700	3,505.00	26,988,500
テルモ	94,100	3,922.00	369,060,200
島津製作所	39,700	3,460.00	137,362,000
ブイ・テクノロジー	1,600	5,670.00	9,072,000
東京精密	6,000	4,300.00	25,800,000
ニコン	53,800	1,359.00	73,114,200
オリンパス	183,900	1,658.00	304,906,200
HOYA	66,900	10,225.00	684,052,500
朝日インテック	37,600	3,180.00	119,568,000
バンダイナムコホールディングス	34,400	6,530.00	224,632,000
パイロットコーポレーション	5,800	4,545.00	26,361,000
タカラトミー	14,900	1,417.00	21,113,300
ヤマハ	19,800	6,090.00	120,582,000
ピジョン	20,100	4,145.00	83,314,500
任天堂	20,400	43,200.00	881,280,000
中部電力	101,700	1,567.50	159,414,750
関西電力	125,900	1,288.50	162,222,150
東北電力	83,000	1,107.00	91,881,000
九州電力	68,500	958.00	65,623,000
電源開発	26,400	2,698.00	71,227,200
東京瓦斯	63,900	2,684.50	171,539,550
大阪瓦斯	64,500	2,157.00	139,126,500
東武鉄道	35,100	3,980.00	139,698,000
相鉄ホールディングス	14,200	2,960.00	42,032,000
東急	83,800	2,031.00	170,197,800
小田急電鉄	49,400	2,575.00	127,205,000
京王電鉄	17,200	6,680.00	114,896,000
京成電鉄	23,100	4,240.00	97,944,000
東日本旅客鉄道	58,500	9,849.00	576,166,500
西日本旅客鉄道	29,600	9,514.00	281,614,400
東海旅客鉄道	27,600	22,435.00	619,206,000
西武ホールディングス	44,600	1,818.00	81,082,800
近鉄グループホールディングス	31,500	5,920.00	186,480,000
阪急阪神ホールディングス	42,000	4,730.00	198,660,000
京阪ホールディングス	18,700	5,290.00	98,923,000
名古屋鉄道	34,500	3,375.00	116,437,500
日本通運	11,100	6,510.00	72,261,000
ヤマトホールディングス	55,200	1,856.00	102,451,200
山九	8,700	5,580.00	48,546,000
日立物流	5,800	3,060.00	17,748,000
日本航空	57,600	3,407.00	196,243,200
ANAホールディングス	57,500	3,642.00	209,415,000
日鉄ソリューションズ	4,900	3,705.00	18,154,500
TIS	10,900	6,600.00	71,940,000
ネクソン	92,800	1,475.00	136,880,000
コロプラ	10,700	1,288.00	13,781,600
ティーガイア	2,900	2,702.00	7,835,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	7,900	2,396.00	18,928,400
GMOペイメントゲートウェイ	5,400	7,400.00	39,960,000
アカツキ	1,200	5,820.00	6,984,000
野村総合研究所	54,500	2,417.00	131,726,500
オービック	11,300	14,610.00	165,093,000
Zホールディングス	447,900	434.00	194,388,600
トレンドマイクロ	14,500	5,770.00	83,665,000
日本オラクル	6,600	10,130.00	66,858,000
伊藤忠テクノソリューションズ	14,900	3,090.00	46,041,000
大塚商会	17,600	4,560.00	80,256,000
デジタルガレージ	5,900	4,490.00	26,491,000
日本ユニシス	10,200	3,480.00	35,496,000
日本テレビホールディングス	27,200	1,450.00	39,440,000
日本電信電話	166,000	5,588.00	927,608,000
KDDI	243,100	3,287.00	799,069,700
光通信	3,400	28,110.00	95,574,000
NTTドコモ	240,900	3,048.00	734,263,200
東宝	19,500	4,560.00	88,920,000
エヌ・ティ・ティ・データ	86,800	1,468.00	127,422,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	13,900	5,540.00	77,006,000
カプコン	15,400	3,080.00	47,432,000
SCSK	7,500	5,720.00	42,900,000
コナミホールディングス	11,800	4,500.00	53,100,000
ソフトバンクグループ	156,600	4,674.00	731,948,400
双日	180,800	355.00	64,184,000
アルフレッサ ホールディングス	36,400	2,270.00	82,628,000
神戸物産	11,300	3,710.00	41,923,000
ダイワボウホールディングス	2,800	6,520.00	18,256,000
TOKAIホールディングス	17,300	1,135.00	19,635,500
シップヘルスケアホールディングス	5,200	5,140.00	26,728,000
コメダホールディングス	7,100	2,093.00	14,860,300
第一興商	6,500	5,680.00	36,920,000
メディパルホールディングス	35,300	2,413.00	85,178,900
日本ライフライン	9,700	1,497.00	14,520,900
伊藤忠商事	229,000	2,539.00	581,431,000
丸紅	340,800	816.00	278,092,800
豊田通商	36,500	3,930.00	143,445,000
兼松	12,200	1,479.00	18,043,800
三井物産	287,800	1,983.50	570,851,300
日立ハイテクノロジーズ	11,400	7,790.00	88,806,000
住友商事	206,600	1,649.50	340,786,700
三菱商事	229,700	2,913.00	669,116,100
岩谷産業	7,300	3,765.00	27,484,500
PALTAC	5,200	5,520.00	28,704,000
日鉄物産	2,300	5,310.00	12,213,000
ミスミグループ本社	41,000	2,655.00	108,855,000
ローソン	8,300	6,240.00	51,792,000
エービーシー・マート	5,100	7,520.00	38,352,000
日本マクドナルドホールディングス	13,700	5,270.00	72,199,000
セリア	7,800	2,943.00	22,955,400
ビックカメラ	19,400	1,259.00	24,424,600
MonotaRO	23,300	2,884.00	67,197,200
J.フロント リテイリング	39,100	1,470.00	57,477,000
マツモトキヨシホールディングス	13,500	4,315.00	58,252,500
ZOZO	22,500	2,139.00	48,127,500
ウエルシアホールディングス	9,700	6,850.00	66,445,000
クリエイトSDホールディングス	4,800	2,773.00	13,310,400
すかいらーくホールディングス	36,700	2,214.00	81,253,800
コスモス薬品	1,400	22,500.00	31,500,000
セブン&アイ・ホールディングス	128,100	4,035.00	516,883,500
ツルハホールディングス	7,100	13,940.00	98,974,000
クスリのアオキホールディングス	3,300	6,800.00	22,440,000
ノジマ	5,800	2,292.00	13,293,600
良品計画	43,500	2,533.00	110,185,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	78,500	1,839.00	144,361,500
ゼンショーホールディングス	15,700	2,453.00	38,512,100
ワークマン	3,400	10,280.00	34,952,000
ユナイテッドアローズ	3,400	3,215.00	10,931,000
スギホールディングス	6,500	6,230.00	40,495,000
ファミリーマート	26,200	2,648.00	69,377,600
しまむら	3,800	9,290.00	35,302,000
丸井グループ	30,000	2,605.00	78,150,000
イオン	126,000	2,240.00	282,240,000
イズミ	6,700	4,030.00	27,001,000
ヤオコー	3,700	5,490.00	20,313,000
ケーズホールディングス	31,600	1,450.00	45,820,000
アインホールディングス	4,400	6,680.00	29,392,000
ニトリホールディングス	14,200	17,155.00	243,601,000
ファーストリテイリング	4,400	66,650.00	293,260,000
サンドラッグ	12,300	4,010.00	49,323,000
めぶきフィナンシャルグループ	170,400	282.00	48,052,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	192,800	454.00	87,531,200
新生銀行	24,100	1,658.00	39,957,800
あおぞら銀行	19,500	2,944.00	57,408,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664,300	599.20	997,248,560
りそなホールディングス	359,800	484.80	174,431,040
三井住友トラスト・ホールディングス	62,000	4,366.00	270,692,000
三井住友フィナンシャルグループ	219,700	4,100.00	900,770,000
千葉銀行	112,800	638.00	71,966,400
セブン銀行	109,500	360.00	39,420,000
みずほフィナンシャルグループ	4,454,900	169.20	753,769,080
FPG	10,300	1,032.00	10,629,600
SBIホールディングス	36,600	2,300.00	84,180,000
大和証券グループ本社	263,100	562.70	148,046,370
野村ホールディングス	576,900	561.70	324,044,730
松井証券	18,700	877.00	16,399,900
SOMPOホールディングス	61,600	4,393.00	270,608,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	85,700	3,640.00	311,948,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	26,900	2,700.00	72,630,000
第一生命ホールディングス	185,500	1,861.00	345,215,500
東京海上ホールディングス	117,200	6,190.00	725,468,000
T&Dホールディングス	101,400	1,433.00	145,306,200
全国保証	9,200	4,670.00	42,964,000
芙蓉総合リース	3,400	7,410.00	25,194,000
東京センチュリー	6,600	5,880.00	38,808,000
イオンフィナンシャルサービス	20,100	1,711.00	34,391,100
オリエントコーポレーション	88,700	163.00	14,458,100
オリックス	205,100	1,843.50	378,101,850
三菱UFJリース	83,200	724.00	60,236,800
日本取引所グループ	94,100	1,937.00	182,271,700
いちご	41,700	464.00	19,348,800
ヒューリック	68,400	1,337.00	91,450,800
野村不動産ホールディングス	19,900	2,691.00	53,550,900
プレサンスコーポレーション	5,300	1,214.00	6,434,200
オープンハウス	9,500	3,165.00	30,067,500
東急不動産ホールディングス	89,100	777.00	69,230,700
飯田グループホールディングス	27,300	1,957.00	53,426,100
パーク24	17,600	2,650.00	46,640,000
三井不動産	163,700	2,746.00	449,520,200
三菱地所	229,700	2,127.00	488,571,900
東京建物	35,800	1,714.00	61,361,200
住友不動産	73,700	3,878.00	285,808,600
スターツコーポレーション	4,500	2,785.00	12,532,500
イオンモール	16,400	1,937.00	31,766,800
日本空港ビルデング	10,500	6,170.00	64,785,000
ミクシィ	8,100	2,057.00	16,661,700
ジェイエイシーリクルートメント	2,100	2,029.00	4,260,900
日本M&Aセンター	24,000	3,680.00	88,320,000
UTグループ	5,000	3,220.00	16,100,000
エス・エム・エス	9,900	3,010.00	29,799,000
パーソルホールディングス	31,800	1,969.00	62,614,200
綜合警備保障	12,600	6,070.00	76,482,000
カカクコム	23,800	2,801.00	66,663,800
ディップ	4,500	3,240.00	14,580,000
ベネフィット・ワン	11,600	2,249.00	26,088,400
エムスリー	70,000	3,195.00	223,650,000
アウトソーシング	18,200	1,201.00	21,858,200
ディー・エヌ・エー	15,600	1,763.00	27,502,800
博報堂DYホールディングス	44,200	1,752.00	77,438,400
電通	32,700	3,720.00	121,644,000
オリエンタルランド	33,800	14,875.00	502,775,000
リゾートトラスト	14,600	1,860.00	27,156,000
ユー・エス・エス	35,600	2,059.00	73,300,400
サイバーエージェント	18,300	3,840.00	70,272,000
楽天	148,000	963.00	142,524,000
エン・ジャパン	5,600	5,020.00	28,112,000
テクノプロ・ホールディングス	6,400	7,890.00	50,496,000
リクルートホールディングス	227,500	4,049.00	921,147,500
リログループ	17,400	2,879.00	50,094,600
カナモト	5,200	2,880.00	14,976,000
セコム	33,700	9,768.00	329,181,600
メイテック	3,900	6,130.00	23,907,000
合 計	27,617,700		62,829,686,470

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。