半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/12-2024/01/11)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第9期中間計算期間 自 2023年1月12日 至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第8期 2023年1月11日現在	第9期中間計算期間末 2023年7月11日現在
1.		期首元本額	271,851,607円	371,247,300円
		期中追加設定元本額	154,152,954円	70,281,213円
		期中一部解約元本額	54,757,261円	28,567,350円
2.		受益権の総数	371,247,300口	412,961,163口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第8期 2023年1月11日現在	第9期中間計算期間末 2023年7月11日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第8期 2023年1月11日現在	第9期中間計算期間末 2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.2541円	1.3631円
(1万口当たり純資産額)	(12,541円)	(13,631円)

(参考)
当ファンドは、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金	182,177,634
コール・ローン	48,796,860
投資信託受益証券	8,245,249,973
投資証券	74,112,975,343
派生商品評価勘定	2,088,118
未収入金	296,401,421
未収配当金	335,778,577
流動資産合計	83,223,467,926
資産合計	83,223,467,926
負債の部
流動負債
未払解約金	288,455,000
流動負債合計	288,455,000
負債合計	288,455,000
純資産の部
元本等
元本	48,011,706,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,923,306,075
元本等合計	82,935,012,926
純資産合計	82,935,012,926
負債純資産合計	83,223,467,926

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日 至 2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年7月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	41,342,647,392円
		同期中追加設定元本額	27,052,792,922円
		同期中一部解約元本額	20,383,733,463円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	2,359,055,190円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	33,861,385円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	3,659,197円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	15,921,123円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	42,327,253円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	51,173,014円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	42,166,889円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	29,946,247円
		たわらノーロード 先進国リート	14,964,922,520円
		たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	1,543,136,189円
		たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	309,814,903円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	3,537,184,538円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	27,828,531円
		たわらノーロード バランス(標準型)	554,012,496円
		たわらノーロード バランス(積極型)	1,169,947,437円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	91,687,301円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	644,894,803円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	546,968,837円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	937,996,499円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,191,148円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	49,195,702円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	7,201,937円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	28,349,243円
		One DC 先進国リートインデックスファンド	1,668,780,254円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	18,109,378円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	690,947,972円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	57,534,103円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	214,120,117円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	312,458,906円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	572,289,726円
		投資のソムリエ	9,748,405,506円
		投資のソムリエ	794,872,472円
		DIAM 8資産バランスファンドN	240,510,446円
		投資のソムリエリスク抑制型	638,301,586円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,432,552,807円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	347,351,219円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	852,243,993円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	46,556,405円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	23,096,585円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,607,867円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	113,361,073円
		9資産分散投資・スタンダード	175,420,383円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	48,490,239円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	25,511,955円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	15,719,728円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,628,889円
		Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	95,505,667円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	284,697,856円
		DIAM外国リートインデックスファンド	325,844,715円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	217,802円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	647,540円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	125,270円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	285,547円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	711,941円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	506,310円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	266,320,645円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	1,243,561円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	572,716円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,841,263円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	51,459,367円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	171,459,920円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	770,952,740円
		計	48,011,706,851円
2.		受益権の総数	48,011,706,851口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	340,333,220	-	338,245,102	2,088,118
アメリカ・ドル	270,463,500	-	268,727,800	1,735,700
イギリス・ポンド	14,620,640	-	14,561,080	59,560
オーストラリア・ドル	19,048,200	-	18,921,820	126,380
カナダ・ドル	4,290,640	-	4,265,024	25,616
シンガポール・ドル	9,519,840	-	9,474,966	44,874
ユーロ	18,750,600	-	18,680,892	69,708
香港・ドル	3,639,800	-	3,613,520	26,280
合計	340,333,220	-	338,245,102	2,088,118

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.7274円
(1万口当たり純資産額)	(17,274円)