半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月9日-平成30年2月8日)

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【提出】: 2017/11/01 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 32項目

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当中間計算期間自平成29年2月9日至平成29年8月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	通貨オプション取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区分			前計算期間末平成29年2月8日現在	当中間計算期間末平成29年8月8日現在
1.	※1	期首元本額	238,147,179円	279,376,428円
		期中追加設定元本額	534,175,823円	443,563,020円
		期中一部解約元本額	492,946,574円	471,927,261円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	279,376,428口	251,012,187口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,525,304円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,594,455円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前中間計算期間自平成28年2月9日至平成28年8月8日	当中間計算期間自平成29年2月9日至平成29年8月8日
	※1	その他費用	主に、特定資産の価格等の調査費用であります。	主に、特定資産の価格等の調査費用であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		当中間計算期間末平成29年8月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	前計算期間末平成29年2月8日現在				当中間計算期間末平成29年8月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
通貨オプション取引
売建
プット	6,432,320	-	6,415,342	16,978	5,478,060	-	7,046,297	△1,568,237
アメリカ・ドル	6,432,320	-	6,415,342	16,978	5,478,060	-	7,046,297	△1,568,237
買建
コール	8,136,180	-	4,094,174	△4,042,006	3,549,980	-	1,099,398	△2,450,582
アメリカ・ドル	8,136,180	-	4,094,174	△4,042,006	3,549,980	-	1,099,398	△2,450,582
合計	14,568,500	-	10,509,516	△4,025,028	9,028,040	-	8,145,695	△4,018,819

(注)	1.	時価の算定方法
		金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	2.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年2月8日現在	当中間計算期間末平成29年8月8日現在
1口当たり純資産額	0.8836円	0.8582円
(1万口当たり純資産額)	(8,836円)	(8,582円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年2月8日現在	平成29年8月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		30,733,856,660	29,302,997,752
国債証券		13,500,297,291	110,001,640
未収利息		-	955
前払費用		-	32,410
流動資産合計		44,234,153,951	29,413,032,757
資産合計		44,234,153,951	29,413,032,757
負債の部
流動負債
未払金		2,350,003,680	40,000,240
流動負債合計		2,350,003,680	40,000,240
負債合計		2,350,003,680	40,000,240
純資産の部
元本等
元本	※1	41,735,065,251	29,278,023,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		149,085,020	95,008,808
元本等合計		41,884,150,271	29,373,032,517
純資産合計		41,884,150,271	29,373,032,517
負債純資産合計		44,234,153,951	29,413,032,757

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年2月9日至平成29年8月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年2月8日現在	平成29年8月8日現在
1.	※1	期首	平成28年2月9日	平成29年2月9日
		期首元本額	33,003,248,414円	41,735,065,251円
		期中追加設定元本額	100,680,545,143円	4,322,044,802円
		期中一部解約元本額	91,948,728,306円	16,779,086,344円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	3,021,993円	3,021,993円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	1,018,149円	1,018,149円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	49,795,838円	49,795,838円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	3,988,832円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	4,984円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	12,689,237,686円	6,142,595,908円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	5,712,853,377円	5,902,269,152円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,285,074,848円	1,175,418,776円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	757,087,194円	757,097,126円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	11,055,796,865円	6,073,206,032円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	3,575,658,560円	3,027,537,117円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	403,297,127円	363,436,639円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	4,801,373,428円	4,801,373,428円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	283,911,642円	229,100,487円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	-円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	-円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ・ブルベア・セレクトマネー・ポートフォリオ	125,181,347円	40,254,667円
		ダイワ・ブルベア・セレクトドル高円安ポートフォリオ	174,985,122円	143,013,449円
		ダイワ・ブルベア・セレクト円高ドル安ポートフォリオ	89,255,261円	78,089,008円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	94,905,344円	80,896,449円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	11,000,000円	6,515,695円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	439,063,990円	229,654,859円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	91,509,705円	86,767,894円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	4,184,518円	4,184,518円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	12,952,078円	12,952,078円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	4,981,569円	4,981,569円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	199,295円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	4,980,080円	4,980,080円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	12,948,208円	12,948,208円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	3,685,259円	3,685,259円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,088,438円	2,088,438円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	1,012,911円	1,012,911円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース	499,994円	499,994円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース	9,976,045円	9,976,045円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース	2,001,563円	2,001,563円
	計		41,735,065,251円	29,278,023,709円
2.		期末日における受益権の総数	41,735,065,251口	29,278,023,709口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年8月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年2月8日現在	平成29年8月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年2月8日現在	平成29年8月8日現在
1口当たり純資産額	1.0036円	1.0032円
(1万口当たり純資産額)	(10,036円)	(10,032円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月9日-平成30年2月8日)

開示資料

決算