有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月19日-平成28年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成27年2月19日 ～ 平成28年2月1日)	17,719,870	3,217,321

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)
T&D マーチンゲール 低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年2月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,679	96.17
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	107	3.83
合計(純資産総額)	-	2,786	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成28年2月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	12,400	4,343.99 53,865,476	4,806.00 59,594,400	2.14
2	日本	株式	建設業	大東建託	3,600	13,519.56 48,670,451	15,280.00 55,008,000	1.97
3	日本	株式	食料品	味の素	19,000	2,572.81 48,883,517	2,766.50 52,563,500	1.89
4	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	18,400	2,251.15 41,421,160	2,641.50 48,603,600	1.74
5	日本	株式	電気・ガス業	東京瓦斯	91,000	685.37 62,369,206	521.10 47,420,100	1.70
6	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	13,400	4,008.28 53,711,033	3,316.00 44,434,400	1.59
7	日本	株式	建設業	大和ハウス工業	13,300	3,017.24 40,129,292	3,090.00 41,097,000	1.48
8	日本	株式	電気・ガス業	大阪瓦斯	84,000	503.82 42,321,399	430.20 36,136,800	1.30
9	日本	株式	陸運業	阪急阪神ホールディングス	49,000	746.02 36,555,443	723.00 35,427,000	1.27
10	日本	株式	卸売業	三井物産	26,100	1,703.40 44,458,767	1,301.50 33,969,150	1.22
11	日本	株式	卸売業	住友商事	30,200	1,467.07 44,305,683	1,111.00 33,552,200	1.20
12	日本	株式	電気機器	ファナック	2,000	27,253.33 54,506,668	16,600.00 33,200,000	1.19
13	日本	株式	サービス業	オリエンタルランド	4,200	8,068.99 33,889,758	7,729.00 32,461,800	1.17
14	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	5,900	6,067.16 35,796,257	5,371.00 31,688,900	1.14
15	日本	株式	繊維製品	東レ	35,000	1,094.07 38,292,590	902.80 31,598,000	1.13
16	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	30,600	1,288.03 39,413,851	1,024.50 31,349,700	1.13
17	日本	株式	サービス業	セコム	3,400	8,324.06 28,301,816	8,039.00 27,332,600	0.98
18	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	16,600	1,821.57 30,238,227	1,624.00 26,958,400	0.97
19	日本	株式	小売業	ニトリホールディングス	3,000	9,584.28 28,752,840	8,670.00 26,010,000	0.93
20	日本	株式	陸運業	東武鉄道	44,000	549.33 24,170,790	588.00 25,872,000	0.93
21	日本	株式	銀行業	横浜銀行	50,000	777.04 38,852,295	511.50 25,575,000	0.92
22	日本	株式	陸運業	西日本旅客鉄道	3,700	7,416.00 27,439,200	6,608.00 24,449,600	0.88
23	日本	株式	電気機器	日本電産	3,200	9,062.51 29,000,032	7,567.00 24,214,400	0.87
24	日本	株式	石油・石炭製品	JXホールディングス	53,900	529.44 28,537,285	439.10 23,667,490	0.85
25	日本	株式	小売業	ローソン	2,700	8,667.16 23,401,340	8,700.00 23,490,000	0.84
26	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	4,100	5,804.58 23,798,783	5,650.00 23,165,000	0.83
27	日本	株式	建設業	大成建設	33,000	759.02 25,047,697	684.00 22,572,000	0.81
28	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	5,700	5,125.27 29,214,046	3,953.00 22,532,100	0.81
29	日本	株式	電気機器	キヤノン	6,800	4,121.64 28,027,181	3,163.00 21,508,400	0.77
30	日本	株式	医薬品	田辺三菱製薬	10,500	1,970.58 20,691,126	2,027.00 21,283,500	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年2月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	建設業	8.43
株式	食料品	8.20
株式	陸運業	7.70
株式	小売業	7.05
株式	情報・通信業	6.85
株式	医薬品	6.19
株式	電気機器	6.15
株式	銀行業	6.01
株式	化学	5.77
株式	卸売業	5.75
株式	輸送用機器	5.06
株式	サービス業	4.91
株式	電気・ガス業	4.10
株式	機械	2.08
株式	精密機器	1.66
株式	石油・石炭製品	1.62
株式	繊維製品	1.56
株式	ゴム製品	1.03
株式	その他製品	0.83
株式	不動産業	0.81
株式	金属製品	0.75
株式	鉱業	0.65
株式	保険業	0.58
株式	その他金融業	0.48
株式	倉庫・運輸関連業	0.38
株式	ガラス・土石製品	0.35
株式	空運業	0.33
株式	鉄鋼	0.26
株式	非鉄金属	0.25
株式	パルプ・紙	0.25
株式	水産・農林業	0.12
合計		96.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。