有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成27年2月19日 ～ 平成28年2月1日)	17,719,870	3,217,321
第2期 計算期間(平成28年2月2日 ～ 平成29年1月30日)	1,109,666	1,591,369

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&D低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンドの状況
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成29年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	8,898	99.30
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	62	0.70
合計(純資産総額)	-	8,960	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)					(平成29年2月28日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	医薬品	大塚ホールディングス	33,700	4,762.71 160,503,593	5,111.00 172,240,700	1.92
2	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	35,800	4,773.00 170,873,587	4,751.00 170,085,800	1.90
3	日本	株式	電気・ガス業	大阪瓦斯	383,000	419.98 160,855,384	433.20 165,915,600	1.85
4	日本	株式	電気・ガス業	東京瓦斯	316,000	459.27 145,130,521	509.80 161,096,800	1.80
5	日本	株式	卸売業	三井物産	91,300	1,453.70 132,723,097	1,719.00 156,944,700	1.75
6	日本	株式	建設業	大東建託	9,500	16,023.32 152,221,573	15,720.00 149,340,000	1.67
7	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	55,100	2,667.66 146,988,593	2,667.00 146,951,700	1.64
8	日本	株式	卸売業	住友商事	86,100	1,214.23 104,545,675	1,509.50 129,967,950	1.45
9	日本	株式	陸運業	東武鉄道	216,000	537.71 116,145,658	575.00 124,200,000	1.39
10	日本	株式	電気機器	キヤノン	37,100	3,081.37 114,318,860	3,281.00 121,725,100	1.36
11	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	30,600	3,775.45 115,528,945	3,969.00 121,451,400	1.36
12	日本	株式	電気機器	ファナック	5,400	18,493.03 99,862,399	22,125.00 119,475,000	1.33
13	日本	株式	小売業	ユニー・ファミリーマートホールディングス	17,200	6,695.94 115,170,264	6,860.00 117,992,000	1.32
14	日本	株式	食料品	味の素	51,200	2,402.90 123,028,765	2,274.00 116,428,800	1.30
15	日本	株式	医薬品	田辺三菱製薬	49,900	2,104.48 105,013,621	2,310.00 115,269,000	1.29
16	日本	株式	陸運業	阪急阪神ホールディングス	27,500	3,681.73 101,247,623	3,760.00 103,400,000	1.15
17	日本	株式	電気機器	京セラ	16,300	5,307.62 86,514,363	6,178.00 100,701,400	1.12
18	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	89,400	1,062.42 94,981,174	1,106.00 98,876,400	1.10
19	日本	株式	石油・石炭製品	JXホールディングス	182,500	449.03 81,948,283	535.10 97,655,750	1.09
20	日本	株式	食料品	日清食品ホールディングス	14,200	5,917.87 84,033,893	6,290.00 89,318,000	1.00
21	日本	株式	医薬品	大正製薬ホールディングス	9,600	9,568.21 91,854,850	9,150.00 87,840,000	0.98
22	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	15,500	4,772.57 73,974,835	5,222.00 80,941,000	0.90
23	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	52,400	1,516.89 79,485,455	1,512.00 79,228,800	0.88
24	日本	株式	電気・ガス業	東邦瓦斯	96,000	867.51 83,281,688	808.00 77,568,000	0.87
25	日本	株式	陸運業	名古屋鉄道	150,000	552.41 82,862,861	515.00 77,250,000	0.86
26	日本	株式	繊維製品	東レ	76,000	968.69 73,620,689	1,005.00 76,380,000	0.85
27	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	15,300	4,163.52 63,701,915	4,919.00 75,260,700	0.84
28	日本	株式	輸送用機器	スズキ	16,600	3,561.30 59,117,725	4,394.00 72,940,400	0.81
29	日本	株式	サービス業	セコム	8,900	8,072.24 71,842,975	8,185.00 72,846,500	0.81
30	日本	株式	精密機器	ニコン	42,400	1,620.44 68,706,775	1,717.00 72,800,800	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成29年2月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	小売業	8.09
株式	食料品	8.08
株式	医薬品	7.78
株式	陸運業	7.77
株式	銀行業	7.33
株式	電気機器	7.30
株式	卸売業	6.67
株式	情報・通信業	6.50
株式	建設業	5.47
株式	サービス業	4.98
株式	化学	4.77
株式	輸送用機器	4.67
株式	電気・ガス業	4.65
株式	機械	3.05
株式	石油・石炭製品	2.26
株式	繊維製品	1.74
株式	精密機器	1.61
株式	ゴム製品	1.07
株式	保険業	0.97
株式	その他製品	0.64
株式	空運業	0.63
株式	金属製品	0.59
株式	不動産業	0.58
株式	倉庫・運輸関連業	0.58
株式	その他金融業	0.48
株式	ガラス・土石製品	0.40
株式	パルプ・紙	0.26
株式	鉄鋼	0.25
株式	非鉄金属	0.11
合計		99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。