純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約によりファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2024/02/16 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		10	379,748
	追加型株式投資信託	10	379,748
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	52,660
合計		26	432,408

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.506%(税抜0.46%)
投資対象とする投資信託証券	0.660%(税抜0.60%)程度※
実質的な負担	1.166%(税抜1.06%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.506%(税抜0.46%)の率を乗じて得た額とします。
※この値は当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を想定される組入比率で加重平均した概算値です。今後、投資対象とする投資信託証券の変更や実際の組入状況等によって±0.15%程度変動する可能性があります。

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#4 投資リスク（連結）

受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<ファンドの資産規模にかかる留意点>当ファンドの資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

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#5 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券への投資割合は制限を設けません。ただし、組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

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#6 投資対象（連結）

投資者が一会計年度に負担する報酬および費用の総額は、クラス S1 が帰属するファンドの平均純資産総額に対する年率 0.65% を上限とし、その上限率を超える報酬および費用は管理会社が自発的に負担します。但し、ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。信託財産留保額なしその他投資顧問会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー管理会社アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル保管銀行
管理事務代行会社ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ決算日毎年5月31日※上記外国投資証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該外国投資証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入によっては純資産価格に影響を与える場合があります。
<9.BNYメロン･アブソルート･リターン･グローバル･コンバーティブル･ファンド JPY E(Acc.)

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	733,754,560	1.03
合計(純資産総額)		71,336,845,920	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本62,803,687,26188.04ルクセンブルク3,890,206,5725.45アイルランド3,909,197,5275.48小計70,603,091,36098.97コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―733,754,5601.03合計(純資産総額)71,336,845,920100.00

2024/02/16 9:03

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計	692,899
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年11月16日)1,9281,9280.93190.9319第2計算期間末(2016年11月16日)6,5456,5450.92620.9262第3計算期間末(2017年11月16日)12,41612,4160.98270.9827第4計算期間末(2018年11月16日)15,70615,7061.03011.0301第5計算期間末(2019年11月18日)21,94821,9481.15401.1540第6計算期間末(2020年11月16日)29,92429,9241.21081.2108第7計算期間末(2021年11月16日)50,77450,7741.32441.3244第8計算期間末(2022年11月16日)66,77066,7701.32081.3208第9計算期間末(2023年11月16日)70,93570,9351.37961.37962022年11月末日66,998―1.3162―12月末日67,185―1.3027―2023年 1月末日69,061―1.3358―2月末日68,603―1.3187―3月末日69,461―1.3282―4月末日70,428―1.3441―5月末日68,304―1.3624―6月末日68,790―1.3605―7月末日69,233―1.3540―8月末日70,973―1.3716―9月末日70,735―1.3543―10月末日71,868―1.3654―11月末日71,336―1.3843―

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	71,552,775,875	円
Ⅱ 負債総額	215,929,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,336,845,920	円
Ⅳ 発行済口数	51,534,570,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3843	円

e border="0">Ⅰ 資産総額71,552,775,875円Ⅱ 負債総額215,929,955円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,336,845,920円Ⅳ 発行済口数51,534,570,370口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3843円

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		782,574		594,416
純資産の部
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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