有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/04/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・エクセレント・マザーファンド	4,744,128,029	11,383,060,792
親投資信託受益証券合計			11,383,060,792
合計			11,383,060,792

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年7月21日現在	2023年1月23日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,827,387,804	1,791,560,879
株式		31,733,586,360	29,102,352,200
未収入金		183,245,857	-
未収配当金		55,057,500	55,315,850
流動資産合計		33,799,277,521	30,949,228,929
資産合計		33,799,277,521	30,949,228,929
負債の部
流動負債
未払解約金		10,280,000	28,536,000
流動負債合計		10,280,000	28,536,000
負債合計		10,280,000	28,536,000
純資産の部
元本等
元本	※1	14,340,381,627	12,886,914,573
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,448,615,894	18,033,778,356
元本等合計		33,788,997,521	30,920,692,929
純資産合計		33,788,997,521	30,920,692,929
負債純資産合計		33,799,277,521	30,949,228,929

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年7月22日至 2023年1月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年7月21日現在	2023年1月23日現在
1.	※1	期首	2022年1月22日	2022年7月22日
		期首元本額	15,349,869,370円	14,340,381,627円
		期中追加設定元本額	375,531,388円	237,291,430円
		期中一部解約元本額	1,385,019,131円	1,690,758,484円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)	664,821,844円	661,664,093円
		ジャパン・エクセレント	6,989,997,889円	6,608,100,062円
		日本株発掘ファンド	5,347,500,865円	4,744,128,029円
		日本株発掘ファンド米ドル型	467,713,798円	367,070,217円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用)	150,814,315円	73,155,238円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用)	81,161,336円	76,952,936円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用)	313,208,021円	218,990,929円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)	130,668,842円	91,126,083円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用)	194,494,717円	45,726,986円
	計		14,340,381,627円	12,886,914,573円

2.		期末日における受益権の総数	14,340,381,627口	12,886,914,573口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年7月22日至 2023年1月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2023年1月23日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年7月21日現在	2023年1月23日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△652,084,414	196,941,926
合計		△652,084,414	196,941,926
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年1月22日から2022年7月21日まで、及び2022年7月22日から2023年1月23日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年7月21日現在	2023年1月23日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年7月21日現在	2023年1月23日現在
1口当たり純資産額	2.3562円	2.3994円
(1万口当たり純資産額)	(23,562円)	(23,994円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	440,100	1,454.00	639,905,400
くら寿司	273,100	3,070.00	838,417,000
ネクステージ	225,000	2,651.00	596,475,000
コスモス薬品	51,700	13,000.00	672,100,000
東レ	1,387,600	761.30	1,056,379,880
日本曹達	132,900	4,050.00	538,245,000
協和キリン	354,400	2,876.00	1,019,254,400
エーザイ	76,700	8,277.00	634,845,900
テルモ	274,100	3,765.00	1,031,986,500
パーク24	489,200	2,221.00	1,086,513,200
オービック	54,100	20,300.00	1,098,230,000
富士フイルムHLDGS	177,000	6,753.00	1,195,281,000
AGC	113,800	4,615.00	525,187,000
MARUWA	83,300	17,120.00	1,426,096,000
日本製鉄	388,800	2,690.00	1,045,872,000
リンナイ	108,800	9,850.00	1,071,680,000
ダイキン工業	48,000	22,205.00	1,065,840,000
ソニーグループ	88,600	11,450.00	1,014,470,000
アンビスホールディングス	159,200	3,395.00	540,484,000
パイロットコーポレーション	131,700	4,560.00	600,552,000
エフピコ	410,300	3,495.00	1,433,998,500
任天堂	174,000	5,535.00	963,090,000
東京エレクトロン	8,000	45,570.00	364,560,000
三菱商事	280,400	4,358.00	1,221,983,200
三菱UFJフィナンシャルG	1,550,400	936.80	1,452,414,720
八十二銀行	696,300	554.00	385,750,200
京都銀行	50,900	5,960.00	303,364,000
山陰合同銀行	232,600	780.00	181,428,000
東京海上HD	148,900	2,720.00	405,008,000
イー・ギャランティ	37,900	2,407.00	91,225,300
上組	335,800	2,614.00	877,781,200
日本電信電話	351,800	3,830.00	1,347,394,000
関西電力	785,600	1,198.00	941,148,800
ダイセキ	320,400	4,480.00	1,435,392,000
合計			29,102,352,200

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)

開示資料

決算