有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

オーストラリア・バランス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 8月20日現在)	(平成31年 2月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,006,978	1,953,863
金銭信託	11,261,801	-
コール・ローン	71,864,805	102,265,205
株式	481,636,755	486,826,623
国債証券	462,932,193	414,498,677
地方債証券	318,659,027	315,088,836
特殊債券	171,937,278	168,793,533
社債券	1,474,872,752	1,427,514,199
投資証券	1,098,107,423	992,073,564
未収入金	12,819,896	5,730,516
未収配当金	5,929,489	6,454,177
未収利息	14,214,050	13,239,231
前払費用	-	1,607,181
差入委託証拠金	7,287	7,147
流動資産合計	4,134,249,734	3,936,052,752
資産合計	4,134,249,734	3,936,052,752
負債の部
流動負債
未払金	392,963	498,515
未払解約金	27,251,000	41,304,000
未払利息	206	298
その他未払費用	1,899	579
流動負債合計	27,646,068	41,803,392
負債合計	27,646,068	41,803,392
純資産の部
元本等
元本	3,946,232,233	3,680,504,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,371,433	213,744,935
元本等合計	4,106,603,666	3,894,249,360
純資産合計	4,106,603,666	3,894,249,360
負債純資産合計	4,134,249,734	3,936,052,752

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 8月20日現在)		(平成31年 2月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,946,232,233口		3,680,504,425口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0406円	1口当たり純資産額	1.0581円
		(10,000口当たりの純資産額	10,406円)	(10,000口当たりの純資産額	10,581円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 2月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 8月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,284,506,048円
同期中における追加設定元本額	4,034,454円
同期中における一部解約元本額	342,308,269円
平成30年 8月20日現在における元本の内訳
オーストラリア・バランス(資産成長型)	1,709,863,860円
オーストラリア・バランス(毎月決算型)	2,166,496,503円
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)	69,871,870円
合計	3,946,232,233円

(平成31年 2月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,946,232,233円
同期中における追加設定元本額	6,735,395円
同期中における一部解約元本額	272,463,203円
平成31年 2月20日現在における元本の内訳
オーストラリア・バランス(資産成長型)	1,611,860,465円
オーストラリア・バランス(毎月決算型)	1,997,881,841円
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)	70,762,119円
合計	3,680,504,425円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	AURIZON HOLDINGS LTD	314,881	4.67	1,470,494.27
	ANZ BANKING GROUP	1,243	101.69	126,400.67
	AU&NZ BANKING GROUP	114	101.67	11,590.72
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	13,682	97.75	1,337,415.50
	MACQUARIE BANK LIMITED	215	103.29	22,207.35
	WESTPAC BANKING CORP	5,000	100.70	503,500.00
	AMP	8,572	103.05	883,344.60
	MACQUARIE GROUP LTD-PRF	5,000	103.01	515,050.00
	MULTIPLEX SITES TRUST	4,450	95.00	422,750.00
	AGL ENERGY LIMITED	29,150	22.06	643,049.00
	AUSNET SERVICES	119,926	1.74	208,671.24
オーストラリアドル 小計		502,233		6,144,473.35
				(486,826,623)
合 計		502,233		486,826,623
				(486,826,623)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	株式	11銘柄	12.5%	100.0%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	500,000.00	510,300.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25	2,000,000.00	2,160,200.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5	500,000.00	635,100.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75	1,250,000.00	1,359,062.50
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75	500,000.00	566,925.00
	オーストラリアドル 小計		4,750,000.00	5,231,587.50
				(414,498,677)
国債証券合計				414,498,677
				(414,498,677)
地方債証券	オーストラリアドル	QUEENSLAND TREAS 3.25	500,000.00	529,200.00
		QUEENSLAND TREAS 4.25	500,000.00	545,950.00
		QUEENSLAND TREAS 5.75	1,000,000.00	1,183,400.00
		QUEENSLAND TREAS 6	1,000,000.00	1,131,600.00
		WEST AUST T CORP 6	500,000.00	586,738.00
	オーストラリアドル 小計		3,500,000.00	3,976,888.00
				(315,088,836)
地方債証券合計				315,088,836
				(315,088,836)
特殊債券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN POST 5	500,000.00	521,350.00
		EUROPEAN INVT BK 4.75	500,000.00	562,050.00
		NORDIC INVST BNK 5	500,000.00	543,250.00
		TREAS CORP VICT 2.25	500,000.00	503,774.50
	オーストラリアドル 小計		2,000,000.00	2,130,424.50
				(168,793,533)
特殊債券合計				168,793,533
				(168,793,533)
社債券	オーストラリアドル	AAI LTD	500,000.00	523,518.70
		ALE DIRECT PROPE 4	500,000.00	508,280.00
		AMP LTD	1,000,000.00	1,000,004.90
		AMP LTD	500,000.00	500,678.45
		BENDIGO AND ADEL	500,000.00	507,987.00
		BENTHAM IMF LTD	250,000.00	255,075.00
		CHALLENGER LIFE	500,000.00	501,990.00
		COM BK AUSTRALIA	500,000.00	499,611.00
		CROWN RESORTS LT	2,664,400.00	2,757,654.00
		INSURANCE AUSTRA	500,000.00	502,635.00
		MACQUARIE FINANC	2,268,600.00	1,982,756.40
		NATL AUST BANK-N	2,820,800.00	2,454,096.00
		NEXTDC LTD	500,000.00	513,695.00
		NEXTDC LTD 6	500,000.00	509,625.00
		NUFARM FINANCE N	173,300.00	148,448.78
		PACCAR FINANCIAL 3	500,000.00	503,917.50
		PACIFIC NTNL FIN 5.25	500,000.00	530,050.00
		PEET LTD	500,000.00	513,950.00
		PEET LTD 7.5	166,100.00	174,737.20
		SEEK LTD	500,000.00	504,750.00
		SUNCORP GROUP	500,000.00	504,787.00
		SUNCORP-METWAY	773,800.00	609,367.50
		VIRGIN AU HLD 8.25	500,000.00	514,500.00
		WESTPAC BANKING	1,000,000.00	995,230.00
	オーストラリアドル 小計		18,617,000.00	18,017,344.43
				(1,427,514,199)
社債券合計				1,427,514,199
				(1,427,514,199)
投資証券	オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	9,775	34,701.25
		APA GROUP	151,822	1,427,126.80
		ATLAS ARTERIA	213,174	1,496,481.48
		BWP TRUST	14,665	55,873.65
		CHARTER HALL GROUP	14,039	123,683.59
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	5,275	23,895.75
		CHARTER HALL RETAIL REIT	9,962	45,825.20
		CROMWELL PROPERTY GROUP	50,863	54,677.72
		DEXUS	32,793	395,483.58
		GOODMAN GROUP	52,079	669,735.94
		GPT GROUP	58,322	348,765.56
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	8,054	32,699.24
		MIRVAC GROUP	116,227	302,190.20
		NATIONAL STORAGE REIT	19,642	36,926.96
		SCENTRE GROUP	173,013	693,782.13
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GR	26,548	66,104.52
		SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	62,775	142,499.25
		STOCKLAND	79,107	298,233.39
		SYDNEY AIRPORT	329,624	2,274,405.60
		TRANSURBAN GROUP	290,974	3,561,521.76
		UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI	13,913	159,582.11
		VICINITY CENTRES	97,456	245,589.12
		VIVA ENERGY REIT	13,189	31,653.60
	オーストラリアドル 小計		1,843,291	12,521,438.40
				(992,073,564)
投資証券合計				992,073,564
				(992,073,564)
合計				3,317,968,809
				(3,317,968,809)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	国債証券	5銘柄	10.6%	-	12.5%
	地方債証券	5銘柄	8.1%	-	9.5%
	特殊債券	4銘柄	4.3%	-	5.1%
	社債券	24銘柄	36.7%	-	43.0%
	投資証券	23銘柄	-	25.5%	29.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。