有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
貸借対照表

(単位:円)

	2022年12月 6日現在	2023年12月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	91,354,953	135,566,443
コール・ローン	53,411,831	7,952,632
株式	8,247,635,024	9,214,418,981
投資証券	-	82,731,809
未収入金	-	827,697
未収配当金	5,267,016	6,178,260
流動資産合計	8,397,668,824	9,447,675,822
資産合計	8,397,668,824	9,447,675,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	234,656
未払解約金	22,000,000	56,000,000
未払利息	150	23
流動負債合計	22,000,150	56,234,679
負債合計	22,000,150	56,234,679
純資産の部
元本等
元本	2,612,232,769	2,407,218,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,763,435,905	6,984,223,052
元本等合計	8,375,668,674	9,391,441,143
純資産合計	8,375,668,674	9,391,441,143
負債純資産合計	8,397,668,824	9,447,675,822

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年12月 6日現在	2023年12月 6日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	2,612,232,769口	2,407,218,091口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	3.2063円	3.9014円
	(1万口当たり純資産額)	(32,063円)	(39,014円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日	自 2022年12月 7日 至 2023年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、信託財産に属する有価証券、ならびに外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、 REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、信託財産に属する有価証券、ならびに外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年12月 6日現在	2023年12月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	-	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年12月 6日現在	2023年12月 6日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△384,418,425	614,835,979
投資証券	-	△2,677,540
合計	△384,418,425	612,158,439

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2022年12月 6日現在)

該当事項はありません。

(2023年12月 6日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	53,000,000	-	53,234,656	△234,656
合計		53,000,000	-	53,234,656	△234,656

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日	自 2022年12月 7日 至 2023年12月 6日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	2,371,302,812円	2,612,232,769円
期中追加設定元本額	1,131,095,868円	688,279,524円
期中一部解約元本額	890,165,911円	893,294,202円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッ ジあり(野村SMA向け)	143,221,645円	212,618,749円
UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッ ジなし(野村SMA向け)	439,145,674円	373,104,891円
UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッ ジあり(野村SMA・EW向け)	1,043,327,405円	772,520,731円
UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッ ジなし(野村SMA・EW向け)	986,538,045円	1,048,973,720円
合計	2,612,232,769円	2,407,218,091円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APA CORP	27,199	34.79	946,253.21
	HESS CORP	8,057	138.39	1,115,008.23
	WILLIAMS COS INC	19,523	36.26	707,903.98
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,807	75.42	513,383.94
	INGERSOLL-RAND INC	21,213	71.96	1,526,487.48
	REGAL REXNORD CORP	6,315	123.82	781,923.30
	MSA SAFETY INC	2,535	173.89	440,811.15
	LYFT INC-A	103,407	12.24	1,265,701.68
	APTIV PLC	9,997	80.85	808,257.45
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	22,981	17.41	400,099.21
	BRUNSWICK CORP	8,500	81.26	690,710.00
	NIKE INC -CL B	4,688	115.41	541,042.08
	LAS VEGAS SANDS CORP	5,928	44.87	265,989.36
	ALPHABET INC-CL A	12,040	130.99	1,577,119.60
	COMCAST CORP-CLASS A	18,139	41.61	754,763.79
	ELECTRONIC ARTS INC	3,752	137.42	515,599.84
	IAC INC	11,068	47.89	530,046.52
	NETFLIX INC	957	455.15	435,578.55
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	11,453	156.76	1,795,372.28
	AMAZON.COM INC	18,820	146.88	2,764,281.60
	TJX COMPANIES INC	13,276	88.00	1,168,288.00
	DOLLAR TREE INC	7,991	127.76	1,020,930.16
	BUNGE GLOBAL SA	8,484	106.10	900,152.40
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	11,088	70.68	783,699.84
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,431	132.17	717,815.27
	DEXCOM INC	4,260	117.20	499,272.00
	LIVANOVA PLC	5,801	43.45	252,053.45
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,207	550.26	1,764,683.82
	AVANTOR INC	22,354	20.71	462,951.34
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,398	305.78	427,480.44
	MODERNA INC	5,038	78.28	394,374.64
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,910	354.15	676,426.50
	WELLS FARGO & CO	27,946	44.49	1,243,317.54
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,829	352.56	997,392.24
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	15,999	59.59	953,380.41
	MASTERCARD INC - A	2,633	408.69	1,076,080.77
	SLM CORP	23,141	15.94	368,867.54
	VOYA FINANCIAL INC	8,776	71.64	628,712.64
	MARSH & MCLENNAN COS	2,334	196.35	458,280.90
	ADOBE INC	687	602.22	413,725.14
	CADENCE DESIGN SYS INC	4,778	262.18	1,252,696.04
	MICROSOFT CORP	5,887	372.52	2,193,025.24
	SALESFORCE INC	3,473	251.02	871,792.46
	SERVICENOW INC	2,521	688.22	1,735,002.62
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,066	234.36	484,187.76
	T-MOBILE US INC	3,335	154.00	513,590.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	9,966	118.38	1,179,775.08
	BROADCOM INC	769	913.12	702,189.28
	MICRON TECHNOLOGY INC	12,267	73.69	903,955.23
	ON SEMICONDUCTOR	7,870	72.28	568,843.60
小計		550,894		43,989,275.60
				(6,477,860,724)
カナダ・ドル	TOURMALINE OIL CORP	13,119	64.14	841,452.66
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	12,141	99.87	1,212,521.67
小計		25,260		2,053,974.33
				(222,712,436)
ユーロ	OCI NV	28,343	18.68	529,447.24
	METSO CORP	45,061	9.00	405,549.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	24,786	24.81	614,940.66
	DANONE	16,243	58.62	952,164.66
	UNILEVER PLC	11,011	44.38	488,723.23
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	52,663	18.48	973,317.56
	AIB GROUP PLC	236,638	4.33	1,026,535.64
	BANCO DE SABADELL SA	705,091	1.33	943,411.75
	AXA SA	25,036	29.27	732,803.72
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	22,446	11.37	255,211.02
小計		1,167,318		6,922,104.48
				(1,100,406,949)
イギリス・ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	22,784	24.87	566,752.00
	HALEON PLC	138,465	3.23	447,380.41
	ASTRAZENECA PLC	6,371	101.44	646,274.24
	HSBC HOLDINGS PLC	96,167	6.03	580,271.67
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	8,834	89.40	789,759.60
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	156,794	2.28	357,490.32
	SPECTRIS PLC	24,880	33.93	844,178.40
小計		454,295		4,232,106.64
				(785,182,744)
スイス・フラン	ALCON INC	11,745	63.02	740,169.90
	NOVARTIS AG-REG	15,925	85.06	1,354,580.50
	SANDOZ GROUP AG	17,332	26.49	459,124.68
小計		45,002		2,553,875.08
				(429,919,330)
オーストラリア・ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	13,942	49.28	687,061.76
小計		13,942		687,061.76
				(66,466,354)
香港ドル	AIA GROUP LTD	110,200	63.55	7,003,210.00
小計		110,200		7,003,210.00
				(131,870,444)
合計		2,366,911		9,214,418,981
				(9,214,418,981)

② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	PROLOGIS INC	4,735	561,807.75
	小計		4,735	561,807.75
				(82,731,809)
合計				82,731,809
				(82,731,809)

(注)

1.投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	50銘柄	98.7%	―	69.8%
	投資証券	1銘柄	―	1.3%	0.9%
カナダ・ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.4%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	11.8%
イギリス・ポンド	株式	7銘柄	100.0%	―	8.4%
スイス・フラン	株式	3銘柄	100.0%	―	4.6%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。