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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

【提出】: 2020/11/04 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 8月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	849,091,311
コール・ローン	46,769,577
国債証券	31,898,685,137
派生商品評価勘定	1,067,800
未収入金	108,755,569
未収利息	361,844,899
前払費用	42,176,983
流動資産合計	33,308,391,276
資産合計	33,308,391,276
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,977,974
未払金	786,479,731
未払解約金	8,475,427
未払利息	34
流動負債合計	797,933,166
負債合計	797,933,166
純資産の部
元本等
元本	24,390,184,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,120,273,649
元本等合計	32,510,458,110
純資産合計	32,510,458,110
負債純資産合計	33,308,391,276

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月 5日現在]
1.	期首	令和 2年 2月 6日
	期首元本額	21,452,355,100円
	期中追加設定元本額	4,157,055,698円
	期中一部解約元本額	1,219,226,337円
	元本の内訳※
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,841,479,690円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	353,367,058円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	673,958,436円
	コアバランス	1,510,532円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	165,818,065円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,334,619,357円
	つみたて8資産均等バランス	2,274,989,357円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,192,223円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,172,810円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	323,221円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	4,254,523,160円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	7,870,499,217円
	新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	8,159,478円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	43,829,320円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	253,676,768円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	208,302,880円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	57,069,971円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,863,232円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,049,651円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	22,780,035円
	合計	24,390,184,461円
2.	受益権の総数	24,390,184,461口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 8月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	マレーシアリンギット	36,051,485	―	35,875,828	△175,657
	タイバーツ	21,099,840	―	21,080,000	△19,840
	インドネシアルピア	30,108,090	―	30,467,017	358,927
	メキシコペソ	37,314,400	―	37,280,000	△34,400
	チリペソ	141,660,080	―	139,515,291	△2,144,789
	チェココルナ	19,095,600	―	19,080,000	△15,600
	ハンガリーフォリント	18,730,972	―	18,725,200	△5,772
	ポーランドズロチ	25,522,560	―	25,524,000	1,440
	南アフリカランド	18,237,000	―	18,210,000	△27,000
	トルコリラ	7,829,100	―	7,585,000	△244,100
	売建
	アメリカドル	141,660,080	―	140,952,647	707,433
	ブラジルレアル	31,659,984	―	31,952,000	△292,016
	ポーランドズロチ	5,653,200	―	5,672,000	△18,800
合計		534,622,391	―	531,918,983	△1,910,174

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3329円
(1万口当たり純資産額)	(13,329円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

開示資料

決算