有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成28年3月22日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
イギリス・ポンド	Johnson Matthey PLC	9,479	25.990	246,359.21
イギリス・ポンド 小計		9,479		246,359.21
				(39,639,197)
スイス・フラン	ABB Ltd	23,083	18.760	433,037.08
	Roche Holding AG	3,028	236.700	716,727.60
	Nestle SA	10,867	71.450	776,447.15
スイス・フラン 小計		36,978		1,926,211.83
				(222,342,632)
スウェーデン・	Hennes & Mauritz AB	14,918	269.300	4,017,417.40
クローナ	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	80,080	79.850	6,394,388.00
スウェーデン・クローナ 小計		94,998		10,411,805.40
				(141,600,553)
ユーロ	Airbus Group SE	12,285	60.880	747,910.80
	Continental AG	3,170	196.150	621,795.50
	Anheuser-Busch InBev NV	3,296	107.550	354,484.80
	Schneider Electric SE	12,640	55.520	701,772.80
	Technip SA	5,815	50.550	293,948.25
	BASF SE	6,600	66.940	441,804.00
	Siemens AG	8,622	91.990	793,137.78
	Air Liquide SA	7,515	98.370	739,250.55
ユーロ 小計		59,943		4,694,104.48
				(590,518,344)
合計		201,398		994,100,726
				(994,100,726)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	FRTR 2.75 10/25/27	1,100,000	1,350,800.00
		FRTR 3.5 04/25/26	1,000,000	1,294,000.00
	ユーロ 小計		2,100,000	2,644,800.00
				(332,715,840)
国債証券 合計				332,715,840
				(332,715,840)
社債券	ユーロ	BNP Paribas 7.781 06/29/49	300,000	330,750.00
	ユーロ 小計		300,000	330,750.00
				(41,608,350)
社債券 合計				41,608,350
				(41,608,350)
その他有価証券	ユーロ	HSBC 5.25 12/29/2049	400,000	363,000.00
	ユーロ 小計		400,000	363,000.00
				(45,665,400)
その他有価証券 合計				45,665,400
				(45,665,400)
合計				419,989,590
				(419,989,590)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
(注3)上記社債券は、劣後債であります。
(注4)上記その他有価証券は、Contingent Convertible Bondsであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	2.7%	-%	2.8%
スイス・フラン	株式	3銘柄	15.2%	-%	15.7%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	9.7%	-%	10.0%
ユーロ	株式	8銘柄	40.3%	-%	71.5%
	国債証券	2銘柄	-%	22.7%
	社債券	1銘柄	-%	2.8%
	その他有価証券	1銘柄	-%	3.1%

(注)組入時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。