純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	39,486,534
単位型株式投資信託	194	782,637
追加型公社債投資信託	14	6,381,492
単位型公社債投資信託	510	1,574,766
合計	1,709	48,225,429

2022/02/25 9:13

#2 信託報酬等（連結）

①基本報酬額
ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜年0.90%)の率(「基本報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
基本報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

2022/02/25 9:13

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

2022/02/25 9:13

#4 投資制限（連結）

・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2022/02/25 9:13

#5 投資対象（連結）

※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
2022年2月25日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて実質的に投資する可能性があると判断している投資信託証券の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。

2022/02/25 9:13

#6 投資方針（連結）

●有価証券先物取引等の買い建ておよび上場投資信託証券への投資によるロング・ポジション、有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションの比率には特段の制限は設けませんが、ファンド全体のリスク水準が適正となるよう調整します。為替予約取引等の使用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用します。
◆為替予約取引等のヘッジ目的外での使用については、買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額はマザーファンドの信託財産の純資産総額の100%以内とします。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

2022/02/25 9:13

#7 投資状況（連結）

ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,332,209	0.19
合計(純資産総額)		5,675,244,677	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,663,912,46899.80現金・預金・その他資産(負債控除後)―11,332,2090.19合計(純資産総額)5,675,244,677100.00(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,034,685,462	51.83
合計(純資産総額)		17,430,619,415	100.00

その他の資産の投資状況

2022/02/25 9:13

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/02/25 9:13

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

2022/02/25 9:13

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

2022/02/25 9:13

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

2022/02/25 9:13

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/02/25 9:13

#13 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2022/02/25 9:13

#14 運用状況（連結）

以下は2021年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/02/25 9:13

#15 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年12月6日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年12月6日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考親投資信託受益証券日本円ノムラスマートプレミアムマザーファンド2,843,884,6805,742,087,557小計銘柄数:12,843,884,6805,742,087,557組入時価比率:99.8%100.0%合計5,742,087,557

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/02/25 9:13

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年12月 6日現在)
負債合計	294,548,133
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/25 9:13