有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(2019年12月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(2019年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2019年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	5	日本円	761,126,955	761,126,955	760,900,000	760,900,000	2.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2003	売建	23	米ドル	3,238,272.83	354,785,171	3,246,593.75	355,696,811	△1.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2003	売建	54	米ドル	11,629,027.95	1,274,076,302	11,632,781.24	1,274,487,513	△4.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2003	売建	29	米ドル	4,561,627.28	499,771,885	4,550,281.25	498,528,814	△1.64
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2003	買建	121	米ドル	22,354,714.66	2,449,182,538	22,245,093.75	2,437,172,471	8.01
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2003	買建	160	米ドル	18,961,074.06	2,077,375,274	18,985,000	2,079,996,600	6.83
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2003	買建	71	カナダドル	9,854,800	825,733,692	9,841,310	824,603,365	2.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2003	売建	65	ユーロ	8,716,500	1,068,119,910	8,709,350	1,067,243,749	△3.51
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2003	買建	53	ユーロ	7,528,120	922,495,825	7,572,110	927,886,359	3.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2003	売建	4	ユーロ	688,360	84,351,635	686,440	84,116,358	△0.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2003	売建	26	ユーロ	5,287,880	647,976,814	5,237,440	641,795,897	△2.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2003	買建	62	ユーロ	6,957,640	852,589,205	6,974,380	854,640,525	2.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2003	買建	19	ユーロ	3,116,000	381,834,640	3,112,580	381,415,553	1.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2003	買建	46	オーストラリアドル	6,662,414.81	509,807,981	6,610,567.54	505,840,628	1.66
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2003	買建	97	オーストラリアドル	11,211,667.99	857,916,834	11,165,683.58	854,398,107	2.81
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2003	買建	17	英ポンド	2,244,891.42	322,097,020	2,245,360	322,164,252	1.06
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	34	米ドル	8,354,650	915,335,454	8,351,250	914,962,950	△3.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	34	米ドル	8,361,875	916,127,025	8,356,350	915,521,706	△3.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	34	米ドル	8,367,400	916,732,344	8,361,450	916,080,462	△3.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	34	米ドル	8,366,975	916,685,781	8,362,725	916,220,151	△3.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	34	米ドル	8,372,075	917,244,537	8,367,825	916,778,907	△3.01

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	34	米ドル	8,371,650	917,197,974	8,367,825	916,778,907	△3.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	39	米ドル	9,602,287.5	1,052,026,618	9,598,387.5	1,051,599,334	△3.45
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	39	米ドル	9,597,078.27	1,051,455,895	9,594,487.5	1,051,172,050	△3.45
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	47	カナダドル	11,520,875	965,334,116	11,514,412.5	964,792,623	3.17
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	47	カナダドル	11,524,400	965,629,476	11,518,525	965,137,210	3.17
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	47	カナダドル	11,526,162.5	965,777,155	11,520,287.5	965,284,889	3.17
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	47	カナダドル	11,526,750	965,826,382	11,520,287.5	965,284,889	3.17
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	47	カナダドル	11,526,162.5	965,777,156	11,519,700	965,235,663	3.17
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	47	カナダドル	11,524,400	965,629,476	11,518,525	965,137,210	3.17
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	48	カナダドル	11,768,400	986,074,236	11,763,000	985,621,770	3.24
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	47	カナダドル	11,522,191.47	965,444,424	11,516,762.5	964,989,530	3.17

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2019年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	6	日本円	913,352,346	913,352,346	913,080,000	913,080,000	2.36
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2003	売建	17	米ドル	2,405,234.38	263,517,479	2,399,656.25	262,906,339	△0.68
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2003	買建	47	米ドル	6,031,461.97	660,806,973	6,046,843.75	662,492,201	1.71
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2003	売建	24	米ドル	5,166,086.83	565,996,473	5,170,125	566,438,895	△1.46
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2003	売建	94	米ドル	14,804,086.38	1,621,935,703	14,749,187.5	1,615,920,982	△4.18
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2003	買建	171	米ドル	31,593,970.53	3,461,435,411	31,437,281.25	3,444,268,534	8.90
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2003	買建	284	米ドル	33,668,551.64	3,688,726,518	33,698,375	3,691,993,965	9.54
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2003	買建	110	カナダドル	15,268,000	1,279,305,720	15,247,100	1,277,554,509	3.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2003	売建	5	ユーロ	670,500	82,163,070	669,950	82,095,673	△0.21
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2003	買建	69	ユーロ	9,800,760	1,200,985,130	9,858,030	1,208,002,996	3.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2003	買建	9	ユーロ	1,551,612.42	190,134,585	1,544,490	189,261,804	0.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2003	買建	7	ユーロ	1,423,660	174,455,296	1,410,080	172,791,203	0.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2003	買建	53	ユーロ	5,947,660	728,826,258	5,961,970	730,579,804	1.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2003	買建	31	ユーロ	5,084,000	622,993,360	5,078,420	622,309,587	1.61
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2003	買建	53	ユーロ	5,934,675	727,235,074	5,933,880	727,137,655	1.88
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2003	買建	50	オーストラリアドル	7,232,735.92	553,448,953	7,185,399.5	549,826,770	1.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2003	買建	100	オーストラリアドル	11,553,091.05	884,042,527	11,511,014	880,822,791	2.28
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2003	買建	48	英ポンド	6,326,280.4	907,694,712	6,339,840	909,640,243	2.35
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	42	米ドル	10,320,450	1,130,708,502	10,316,250	1,130,248,350	△2.92
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	42	米ドル	10,329,375	1,131,686,325	10,322,550	1,130,938,578	△2.92

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	42	米ドル	10,336,200	1,132,434,072	10,328,850	1,131,628,806	△2.93
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	42	米ドル	10,335,675	1,132,376,553	10,330,425	1,131,801,363	△2.93
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	42	米ドル	10,341,975	1,133,066,781	10,336,725	1,132,491,591	△2.93
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	42	米ドル	10,341,450	1,133,009,262	10,336,725	1,132,491,591	△2.93
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	42	米ドル	10,340,925	1,132,951,743	10,336,725	1,132,491,591	△2.93
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	42	米ドル	10,335,315.06	1,132,337,118	10,332,525	1,132,031,439	△2.93
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	60	カナダドル	14,707,500	1,232,341,425	14,699,250	1,231,650,158	3.18
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	60	カナダドル	14,712,000	1,232,718,480	14,704,500	1,232,090,055	3.18
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	60	カナダドル	14,714,250	1,232,907,008	14,706,750	1,232,278,583	3.19
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	60	カナダドル	14,715,000	1,232,969,849	14,706,750	1,232,278,582	3.19
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	60	カナダドル	14,714,250	1,232,907,008	14,706,000	1,232,215,740	3.19
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	60	カナダドル	14,712,000	1,232,718,480	14,704,500	1,232,090,055	3.18
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	60	カナダドル	14,710,500	1,232,592,795	14,703,750	1,232,027,212	3.18
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	60	カナダドル	14,709,180.6	1,232,482,242	14,702,250	1,231,901,527	3.18

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。