有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(2024年12月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(2024年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2024年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	11	日本円	1,567,065,699	1,567,065,699	1,560,900,000	1,560,900,000	△8.04
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2503	買建	56	米ドル	6,446,126.9	1,019,648,353	6,211,624.99	982,554,841	5.06
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2503	買建	16	米ドル	1,734,622.72	274,382,622	1,735,000	274,442,300	1.41
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2503	買建	77	米ドル	15,836,788.09	2,505,063,140	15,812,671.85	2,501,248,433	12.89
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2503	買建	24	米ドル	2,805,898.64	443,837,047	2,718,750	430,051,875	2.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2503	買建	52	米ドル	6,602,466.2	1,044,378,103	6,163,625	974,962,202	5.02
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2503	買建	202	米ドル	21,668,320.17	3,427,494,885	21,419,890.61	3,388,198,297	17.46
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2503	売建	10	カナダドル	1,218,710.39	133,777,840	1,219,000	133,809,630	△0.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2503	買建	140	ユーロ	16,633,891.44	2,743,261,376	16,471,000	2,716,397,320	14.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2503	買建	22	ユーロ	2,703,800	445,910,696	2,636,700	434,844,564	2.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2503	買建	111	ユーロ	15,102,792.86	2,490,752,598	14,765,220	2,435,080,082	12.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2503	売建	73	ユーロ	10,218,540	1,685,241,617	9,596,580	1,582,667,974	△8.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2503	買建	9	ユーロ	969,750	159,931,170	966,870	159,456,200	0.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2503	買建	9	ユーロ	1,136,160	187,375,507	1,109,250	182,937,510	0.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2503	売建	98	ユーロ	10,509,231.32	1,733,182,429	10,481,100	1,728,543,012	△8.91
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2503	買建	59	オーストラリアドル	6,729,017.44	662,808,218	6,652,005.15	655,222,507	3.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2503	買建	91	オーストラリアドル	9,669,174.36	952,413,674	9,654,647.73	950,982,801	4.90
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2503	買建	6	英ポンド	573,960	114,229,519	551,040	109,667,981	0.57

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	14	米ドル	3,355,783.76	530,817,876	3,353,525	530,460,585	△2.73
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	14	米ドル	3,362,083.76	531,814,409	3,357,200	531,041,896	△2.74
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	14	米ドル	3,365,846.26	532,409,560	3,358,950	531,318,711	△2.74
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	14	米ドル	3,368,208.76	532,783,262	3,359,650	531,429,437	△2.74
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	14	米ドル	3,369,852.23	533,043,226	3,359,650	531,429,437	△2.74
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	14	米ドル	3,370,746.26	533,184,644	3,359,125	531,346,393	△2.74
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	14	米ドル	3,371,358.76	533,281,528	3,358,775	531,291,029	△2.74
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	14	米ドル	3,370,191.96	533,096,964	3,358,425	531,235,666	△2.74
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	27	英ポンド	6,455,805.92	1,284,834,495	6,446,925	1,283,067,014	6.61
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	27	英ポンド	6,471,280.92	1,287,914,329	6,456,375	1,284,947,753	6.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	26	英ポンド	6,240,430.92	1,241,970,561	6,224,725	1,238,844,769	6.38
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	28	英ポンド	6,726,830.92	1,338,773,890	6,709,850	1,335,394,347	6.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	26	英ポンド	6,249,680.92	1,243,811,496	6,233,825	1,240,655,851	6.39
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	26	英ポンド	6,252,305.92	1,244,333,924	6,236,425	1,241,173,303	6.40
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	27	英ポンド	6,497,246.54	1,293,082,006	6,477,975	1,289,246,584	6.64
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	27	英ポンド	6,500,052.46	1,293,640,441	6,479,662.5	1,289,582,431	6.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,421,769.76	564,318,269	3,421,075	564,203,689	△2.91
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,431,225	565,877,627	3,429,300	565,560,156	△2.91
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	15	ユーロ	3,680,062.5	606,915,907	3,677,250	606,452,070	△3.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,927,000	647,640,840	3,923,200	647,014,144	△3.33
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,436,125	566,685,735	3,431,750	565,964,210	△2.92
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	15	ユーロ	3,681,000	607,070,520	3,674,625	606,019,155	△3.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	15	ユーロ	3,680,250	606,946,830	3,672,562.5	605,679,007	△3.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,436,019.16	566,668,280	3,426,325	565,069,519	△2.91

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2024年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	15	日本円	2,136,684,135	2,136,684,135	2,128,500,000	2,128,500,000	△5.65
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2503	買建	108	米ドル	12,430,366.96	1,966,235,446	11,979,562.48	1,894,927,193	5.03
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2503	買建	41	米ドル	4,444,970.7	703,105,466	4,445,937.5	703,258,394	1.87
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2503	買建	130	米ドル	26,769,737.33	4,234,437,050	26,696,718.74	4,222,886,970	11.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2503	買建	44	米ドル	5,137,826.56	812,701,406	4,984,375	788,428,438	2.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2503	買建	130	米ドル	16,550,207.5	2,617,911,822	15,409,062.5	2,437,405,506	6.47
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2503	買建	383	米ドル	41,082,780.72	6,498,474,254	40,612,960.9	6,424,158,155	17.06
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2503	買建	35	カナダドル	4,368,015.05	479,477,012	4,266,500	468,333,705	1.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2503	買建	155	ユーロ	18,416,410.02	3,037,234,340	18,235,750	3,007,439,890	7.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2503	買建	24	ユーロ	2,949,600	486,448,032	2,876,400	474,375,888	1.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2503	買建	261	ユーロ	35,512,435.72	5,856,710,899	34,718,220	5,725,728,842	15.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2503	売建	125	ユーロ	17,497,500	2,885,687,700	16,432,500	2,710,047,900	△7.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2503	買建	25	ユーロ	2,693,750	444,253,250	2,685,750	442,933,890	1.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2503	買建	11	ユーロ	1,388,640	229,014,509	1,355,750	223,590,290	0.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2503	買建	50	ユーロ	5,363,571.5	884,560,212	5,347,500	881,909,700	2.34
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2503	買建	105	オーストラリアドル	11,973,636.7	1,179,403,215	11,838,314.25	1,166,073,954	3.10
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2503	買建	166	オーストラリアドル	17,638,274.09	1,737,369,998	17,611,774.98	1,734,759,835	4.61
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2503	買建	51	英ポンド	4,878,660	970,950,914	4,683,840	932,177,837	2.48

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	26	米ドル	6,232,886.08	985,917,920	6,227,975	985,141,086	△2.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	26	米ドル	6,244,933.76	987,823,622	6,234,800	986,220,664	△2.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	26	米ドル	6,252,536.08	989,026,157	6,238,050	986,734,749	△2.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	26	米ドル	6,256,908.76	989,717,828	6,239,350	986,940,383	△2.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	26	米ドル	6,260,202.23	990,238,789	6,239,350	986,940,383	△2.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	26	米ドル	6,261,996.26	990,522,568	6,238,375	986,786,157	△2.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	27	米ドル	6,504,196.26	1,028,833,765	6,477,637.5	1,024,632,700	△2.72
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	26	米ドル	6,259,914.12	990,193,215	6,237,075	986,580,523	△2.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	46	英ポンド	10,998,626.48	2,188,946,642	10,983,650	2,185,966,023	5.80
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	48	英ポンド	11,504,413.98	2,289,608,470	11,478,000	2,284,351,560	6.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	46	英ポンド	11,040,601.48	2,197,300,507	11,012,975	2,191,802,285	5.82
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	46	英ポンド	11,050,963.98	2,199,362,852	11,023,325	2,193,862,142	5.82
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	46	英ポンド	11,056,738.98	2,200,512,191	11,029,075	2,195,006,506	5.83
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	46	英ポンド	11,061,351.48	2,201,430,171	11,033,675	2,195,921,998	5.83
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	46	英ポンド	11,069,431.24	2,203,038,206	11,036,550	2,196,494,181	5.83
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	46	英ポンド	11,074,443.08	2,204,035,661	11,039,425	2,197,066,363	5.83
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	26	ユーロ	6,354,333.57	1,047,956,692	6,353,425	1,047,806,851	△2.78
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	27	ユーロ	6,617,362.5	1,091,335,424	6,613,650	1,090,723,158	△2.90
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	28	ユーロ	6,869,450	1,132,909,694	6,864,200	1,132,043,864	△3.01
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	29	ユーロ	7,117,687.5	1,173,849,023	7,110,800	1,172,713,136	△3.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	26	ユーロ	6,381,375	1,052,416,365	6,373,250	1,051,076,390	△2.79
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	28	ユーロ	6,871,200	1,133,198,304	6,859,300	1,131,235,756	△3.00
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	28	ユーロ	6,869,800	1,132,967,416	6,855,450	1,130,600,814	△3.00
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	27	ユーロ	6,626,614.63	1,092,861,284	6,607,912.5	1,089,776,929	△2.89

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。