有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】: 2017/09/13 9:19
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (平成28年12月15日現在)				当期末 (平成29年 6月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,194,704,496口				1,800,363,455口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	878,437,134円			元本の欠損	696,914,215円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5997円			1口当たり純資産額	0.6129円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,997円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,129円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日				当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	平成28年 6月16日から平成28年 7月15日まで				平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,083,711円		費用控除後の配当等収益額	A	23,193,674円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	34,905,043円		収益調整金額	C	26,317,007円
	分配準備積立金額	D	43,826,422円		分配準備積立金額	D	57,946,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,815,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,456,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,876,086,906口		当ファンドの期末残存口数	F	2,115,372,975口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	381円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	507円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,884,782円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,038,356円
	平成28年 7月16日から平成28年 8月15日まで				平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,682,162円		費用控除後の配当等収益額	A	23,026,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	33,390,640円		収益調整金額	C	26,021,753円
	分配準備積立金額	D	46,853,172円		分配準備積立金額	D	60,875,395円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,925,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,923,435円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,746,908,027口		当ファンドの期末残存口数	F	2,077,331,559口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	403円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	529円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,722,172円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,695,984円
	平成28年 8月16日から平成28年 9月15日まで				平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,155,425円		費用控除後の配当等収益額	A	22,006,920円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	31,850,430円		収益調整金額	C	24,818,855円
	分配準備積立金額	D	50,375,216円		分配準備積立金額	D	61,877,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,381,071円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,703,734円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,615,435,053口		当ファンドの期末残存口数	F	1,971,462,375口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	422円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	551円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,538,915円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,743,161円
	平成28年 9月16日から平成28年10月17日まで				平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,011,070円		費用控除後の配当等収益額	A	22,367,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	29,980,823円		収益調整金額	C	24,852,603円
	分配準備積立金額	D	51,685,078円		分配準備積立金額	D	65,480,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,676,971円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,700,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,455,251,971口		当ファンドの期末残存口数	F	1,957,106,574口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	442円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	575円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,097,267円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,613,959円
	平成28年10月18日から平成28年11月15日まで				平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,793,117円		費用控除後の配当等収益額	A	21,357,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,537,897円		収益調整金額	C	23,518,713円
	分配準備積立金額	D	51,976,445円		分配準備積立金額	D	65,917,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,307,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,793,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,249,029,131口		当ファンドの期末残存口数	F	1,838,681,362口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	463円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	602円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,241,262円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,548,132円
	平成28年11月16日から平成28年12月15日まで				平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,955,071円		費用控除後の配当等収益額	A	16,304,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,113,843円		収益調整金額	C	23,133,167円
	分配準備積立金額	D	55,000,076円		分配準備積立金額	D	69,189,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,068,990円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,626,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,194,704,496口		当ファンドの期末残存口数	F	1,800,363,455口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	487円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,752,340円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,602,544円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リスク管理本部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (平成28年12月15日現在)	当期末 (平成29年 6月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	45,352,713	△20,184,386
親投資信託受益証券	△334	-
合計	45,352,379	△20,184,386

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日		当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
期首元本額	3,114,062,876円	期首元本額	2,194,704,496円
期中追加設定元本額	30,955,836円	期中追加設定元本額	29,479,473円
期中一部解約元本額	950,314,216円	期中一部解約元本額	423,820,514円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算