有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、当計算期末が休日のため、平成29年8月11日から平成30年2月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成29年8月10日現在	当期 平成30年2月13日現在
1.元本状況
期首元本額	69,009,385円	70,349,322円
期中追加設定元本額	3,511,668円	3,752,056円
期中一部解約元本額	2,171,731円	10,594,509円
2.受益権の総数	70,349,322口	63,506,869口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日				当期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第24期計算期間末(平成29年3月10日)に、投資信託約款に基づき計算した6,019,322円 (1万口当たり865.72円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い139,059円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第30期計算期間末(平成29年9月11日)に、投資信託約款に基づき計算した5,808,842円 (1万口当たり813.07円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い142,885円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	132,471円			配当等収益 (費用控除後)	53,247円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	1,081,565円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	2,137,242円			収益調整金	2,399,259円
	分配準備積立金	2,668,044円			分配準備積立金	3,356,336円
	分配可能額	6,019,322円			分配可能額	5,808,842円
	(1万口当たり分配可能額)	(865.72円)			(1万口当たり分配可能額)	(813.07円)
	収益分配金	139,059円			収益分配金	142,885円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第25期計算期間末(平成29年4月10日)に、投資信託約款に基づき計算した5,943,105円 (1万口当たり853.40円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い139,280円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第31期計算期間末(平成29年10月10日)に、投資信託約款に基づき計算した8,468,849円 (1万口当たり1,185.10円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い142,921円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	53,474円			配当等収益 (費用控除後)	137,603円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	2,663,855円
	収益調整金	2,169,562円			収益調整金	2,402,966円
	分配準備積立金	3,720,069円			分配準備積立金	3,264,425円
	分配可能額	5,943,105円			分配可能額	8,468,849円
	(1万口当たり分配可能額)	(853.40円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,185.10円)
	収益分配金	139,280円			収益分配金	142,921円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第26期計算期間末(平成29年5月10日)に、投資信託約款に基づき計算した5,946,062円 (1万口当たり852.31円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い139,528円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第32期計算期間末(平成29年11月10日)に、投資信託約款に基づき計算した8,671,686円 (1万口当たり1,300.78円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い133,330円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	131,920円			配当等収益 (費用控除後)	118,529円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後)	785,962円
	収益調整金	2,207,024円			収益調整金	2,264,492円
	分配準備積立金	3,607,118円			分配準備積立金	5,502,703円
	分配可能額	5,946,062円			分配可能額	8,671,686円
	(1万口当たり分配可能額)	(852.31円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,300.78円)
	収益分配金	139,528円			収益分配金	133,330円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第27期計算期間末(平成29年6月12日)に、投資信託約款に基づき計算した5,849,582円 (1万口当たり839.23円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い139,403円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第33期計算期間末(平成29年12月11日)に、投資信託約款に基づき計算した11,731,885円 (1万口当たり1,749.90円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い134,086円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	48,261円			配当等収益 (費用控除後)	125,946円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後)	3,018,947円
	収益調整金	2,219,955円			収益調整金	2,313,128円
	分配準備積立金	3,581,366円			分配準備積立金	6,273,864円
	分配可能額	5,849,582円			分配可能額	11,731,885円
	(1万口当たり分配可能額)	(839.23円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,749.90円)
	収益分配金	139,403円			収益分配金	134,086円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第28期計算期間末(平成29年7月10日)に、投資信託約款に基づき計算した5,829,737円 (1万口当たり838.18円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い139,104円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第34期計算期間末(平成30年1月10日)に、投資信託約款に基づき計算した12,832,733円 (1万口当たり2,012.64円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い127,521円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	131,776円			配当等収益 (費用控除後)	120,751円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後)	1,681,982円
	収益調整金	2,219,811円			収益調整金	2,381,297円
	分配準備積立金	3,478,150円			分配準備積立金	8,648,703円
	分配可能額	5,829,737円			分配可能額	12,832,733円
	(1万口当たり分配可能額)	(838.18円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,012.64円)
	収益分配金	139,104円			収益分配金	127,521円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第29期計算期間末(平成29年8月10日)に、投資信託約款に基づき計算した5,808,179円 (1万口当たり825.62円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い140,698円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第35期計算期間末(平成30年2月13日)に、投資信託約款に基づき計算した12,683,741円 (1万口当たり1,997.22円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い127,013円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	51,852円			配当等収益 (費用控除後)	29,119円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	2,301,310円			収益調整金	2,426,404円
	分配準備積立金	3,455,017円			分配準備積立金	10,228,218円
	分配可能額	5,808,179円			分配可能額	12,683,741円
	(1万口当たり分配可能額)	(825.62円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,997.22円)
	収益分配金	140,698円			収益分配金	127,013円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成30年2月13日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年8月10日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	△1,820,917
合計	△1,820,917

当期(平成30年2月13日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	△5,741,901
合計	△5,741,901

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成29年8月10日現在)
該当事項はありません。
当期(平成30年2月13日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成29年8月10日現在	当期 平成30年2月13日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0165円	1.0696円
「1口=1円(10,000口=10,165円)」	「1口=1円(10,000口=10,696円)」