有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2017年3月31日現在
包括的利益計算書
2016年4月1日～2017年3月31日
組入資産の明細
2017年3月31日現在
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 3,271,754 | 2,057,278 | |
| 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 1,013,587 | 1,109,675 | ||
| 国内株式マザーファンド | 108,473 | 187,463 | ||
| 国内債券マザーファンド | 895,632 | 991,912 | ||
| 先進国債券マザーファンド | 3,302,886 | 3,856,779 | ||
| 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 1,140,419 | 1,862,076 | ||
| 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 2,257,724 | 2,482,593 | ||
| 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 3,627,054 | 4,204,480 | ||
| 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 2,660,992 | 2,943,855 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 19,696,111 | |||
| 合計 | 19,696,111 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「先進国債券マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 45,149,136 | 2,620,967 | |
| コール・ローン | 21,442,003 | 10,232,597 | |
| 国債証券 | 1,392,826,355 | 355,427,593 | |
| 派生商品評価勘定 | 264,397 | - | |
| 未収入金 | 125,053 | 44,476 | |
| 未収利息 | 8,044,050 | 2,510,734 | |
| 前払費用 | 3,669,367 | 386,949 | |
| 流動資産合計 | 1,471,520,361 | 371,223,316 | |
| 資産合計 | 1,471,520,361 | 371,223,316 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,005 | 89,634 | |
| 未払金 | 35,194,852 | 13,955 | |
| その他未払費用 | 283 | 134 | |
| 流動負債合計 | 35,197,140 | 103,723 | |
| 負債合計 | 35,197,140 | 103,723 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,245,775,411 | 317,823,583 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,547,810 | 53,296,010 | |
| 元本等合計 | 1,436,323,221 | 371,119,593 | |
| 純資産合計 | 1,436,323,221 | 371,119,593 | |
| 負債純資産合計 | 1,471,520,361 | 371,223,316 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成29年5月9日 |
| 期首元本額 | 1,031,984,827円 | 1,245,775,411円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,956,173,144円 | 209,633,152円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,742,382,560円 | 1,137,584,980円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 14,850,000円 | 14,850,000円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 10,264,997円 | 10,044,030円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 50,977,149円 | 32,984,568円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 37,108,533円 | 40,737,993円 | ||
| (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード | 920,839,323円 | -円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 78,797,185円 | 70,365,529円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 129,837,109円 | 145,538,577円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 3,101,115円 | 3,302,886円 | ||
| 計 | 1,245,775,411円 | 317,823,583円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,245,775,411口 | 317,823,583口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △18,028,995 | △5,994,981 | |
| 合計 | △18,028,995 | △5,994,981 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 買 建 | 20,233,976 | - | 20,496,368 | 262,392 | 9,923,584 | - | 9,833,950 | △89,634 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 3,055,801 | - | 3,043,880 | △11,921 |
| イギリス・ポン ド | 431,631 | - | 438,180 | 6,549 | 451,219 | - | 443,160 | △8,059 |
| オーストラリア ・ドル | 2,657,136 | - | 2,666,560 | 9,424 | 2,881,308 | - | 2,861,250 | △20,058 |
| カナダ・ドル | 2,035,282 | - | 2,061,750 | 26,468 | 596,310 | - | 591,080 | △5,230 |
| シンガポール・ ドル | 1,433,161 | - | 1,441,980 | 8,819 | - | - | - | - |
| スイス・フラン | 2,175,121 | - | 2,211,018 | 35,897 | 220,796 | - | 217,440 | △3,356 |
| スウェーデン・ クローナ | 1,688,424 | - | 1,715,200 | 26,776 | - | - | - | - |
| デンマーク・ク ローネ | 1,010,176 | - | 1,031,060 | 20,884 | - | - | - | - |
| ノルウェー・ク ローネ | 1,827,322 | - | 1,841,600 | 14,278 | 122,583 | - | 121,500 | △1,083 |
| ポーランド・ズ ロチ | 2,550,659 | - | 2,613,930 | 63,271 | - | - | - | - |
| メキシコ・ペソ | 2,566,874 | - | 2,618,130 | 51,256 | - | - | - | - |
| ユーロ | - | - | - | - | 2,508,437 | - | 2,469,240 | △39,197 |
| 南アフリカ・ラ ンド | 1,858,190 | - | 1,856,960 | △1,230 | 87,130 | - | 86,400 | △730 |
| 合計 | 20,233,976 | - | 20,496,368 | 262,392 | 9,923,584 | - | 9,833,950 | △89,634 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1530円 | 1.1677円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,530円) | (11,677円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231 | 178,000.000 | 174,229.960 | |||
| 3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515 | 221,000.000 | 231,548.330 | |||
| 2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930 | 709,000.000 | 695,926.040 | |||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115 | 201,000.000 | 193,462.500 | |||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815 | 130,000.000 | 122,677.100 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 1,417,843.930 | |||||
| (154,417,382) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20320607 | 23,000.000 | 30,438.200 | |||
| 5% United Kingdom Gilt 20250307 | 8,500.000 | 10,619.130 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20551207 | 41,000.000 | 70,167.400 | |||
| 3.75% United Kingdom Gilt 20210907 | 53,000.000 | 58,028.640 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 169,253.370 | |||||
| (25,019,033) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 31,000.000 | 36,858.690 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121 | 20,000.000 | 20,002.200 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 56,860.890 | |||||
| (4,657,475) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
| 5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601 | 27,000.000 | 37,667.700 | |||
| 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601 | 43,000.000 | 44,360.090 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 82,027.790 | |||||
| (6,935,450) | |||||
| シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||
| 2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701 | 18,000.000 | 18,369.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 18,369.000 | |||||
| (1,498,910) | |||||
| スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
| 5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201 | 90,000.000 | 102,872.700 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 102,872.700 | |||||
| (1,268,420) | |||||
| デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
| 4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115 | 25,000.000 | 26,765.500 | |||
| 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 85,000.000 | 94,321.100 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
| 121,086.600 | |||||
| (2,111,750) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219 | 70,000.000 | 68,873.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 68,873.000 | |||||
| (930,474) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 5.5% Poland Government Bond 20191025 | 75,000.000 | 79,540.500 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 79,540.500 | |||||
| (2,426,781) | |||||
| マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | |||
| 3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815 | 70,000.000 | 68,735.800 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||
| 68,735.800 | |||||
| (1,897,795) | |||||
| メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||
| 7.5% Mexican Bonos 20270603 | 530,000.000 | 525,108.100 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
| 525,108.100 | |||||
| (2,945,856) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
| 6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104 | 35,000.000 | 57,307.950 | |||
| 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704 | 23,000.000 | 30,065.370 | |||
| 1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215 | 59,000.000 | 63,646.840 | |||
| 0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011 | 47,000.000 | 47,589.380 | |||
| 2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025 | 84,000.000 | 100,220.400 | |||
| 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 35,000.000 | 48,237.350 | |||
| 1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525 | 59,000.000 | 64,154.830 | |||
| 1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525 | 48,000.000 | 48,777.600 | |||
| 1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125 | 31,000.000 | 33,982.820 | |||
| 3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115 | 16,000.000 | 24,854.400 | |||
| 3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715 | 24,000.000 | 26,797.200 | |||
| 6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101 | 75,000.000 | 106,863.750 | |||
| 4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901 | 31,000.000 | 32,882.940 | |||
| 5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301 | 64,000.000 | 80,185.600 | |||
| 4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901 | 17,000.000 | 18,637.100 | |||
| 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901 | 26,000.000 | 35,513.660 | |||
| 5.5% Belgium Government Bond 20280328 | 12,000.000 | 17,542.200 | |||
| 4% Belgium Government Bond 20220328 | 28,000.000 | 32,621.120 | |||
| 4.25% Belgium Government Bond 20410328 | 16,000.000 | 24,853.920 | |||
| 2% IRISH TREASURY 20450218 | 5,000.000 | 5,330.200 | |||
| 4.5% IRISH TREASURY 20200418 | 15,000.000 | 16,459.650 | |||
| 3.9% Austria Government Bond 20200715 | 15,000.000 | 16,440.300 | |||
| 4.15% Austria Government Bond 20370315 | 13,000.000 | 19,589.440 | |||
| 4.85% Austria Government Bond 20260315 | 13,000.000 | 17,480.320 | |||
| 2% Finland Government Bond 20240415 | 18,000.000 | 19,937.700 | |||
| 6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131 | 66,000.000 | 96,904.500 | |||
| 2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031 | 17,000.000 | 19,091.680 | |||
| 5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430 | 37,000.000 | 43,230.060 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 1,149,198.280 | |||||
| (149,349,808) | |||||
| 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | |||
| 10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221 | 200,000.000 | 226,520.000 | |||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||
| 226,520.000 | |||||
| (1,968,459) | |||||
| 国債証券 合計 | 355,427,593 | ||||
| [355,427,593] | |||||
| 合計 | 355,427,593 | ||||
| [355,427,593] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 5銘柄 | 100% | 43.4% | |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 4銘柄 | 100% | 7.0% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 1.3% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 2.0% | |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.4% | |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.4% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 0.6% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.3% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.7% | |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.5% | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.8% | |
| ユーロ | 国債証券 | 28銘柄 | 100% | 42.0% | |
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.6% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「国内債券マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 233,457,487 | 72,516,374 | |
| 国債証券 | 8,256,839,580 | 12,588,368,760 | |
| 未収利息 | 15,324,274 | 12,536,575 | |
| 前払費用 | 3,285,748 | 7,059,999 | |
| 流動資産合計 | 8,508,907,089 | 12,680,481,708 | |
| 資産合計 | 8,508,907,089 | 12,680,481,708 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 184,218,430 | - | |
| 未払解約金 | - | 1,461,000 | |
| その他未払費用 | 4,477 | 13,886 | |
| 流動負債合計 | 184,222,907 | 1,474,886 | |
| 負債合計 | 184,222,907 | 1,474,886 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 7,554,013,661 | 11,447,875,945 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,670,521 | 1,231,130,877 | |
| 元本等合計 | 8,324,684,182 | 12,679,006,822 | |
| 純資産合計 | 8,324,684,182 | 12,679,006,822 | |
| 負債純資産合計 | 8,508,907,089 | 12,680,481,708 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成29年5月9日 |
| 期首元本額 | 4,443,536,443円 | 7,554,013,661円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 19,428,905,409円 | 50,087,377,766円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 16,318,428,191円 | 46,193,515,482円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,900,000円 | 9,900,000円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,180,807,160円 | 10,381,652,151円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 18,077,564円 | 34,821,373円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 10,451,194円 | 10,700,086円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 14,392,522円 | 8,892,589円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 399,555,980円 | 307,466,765円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 379,519,795円 | 351,899,216円 | ||
| DCダイワ8資産アロケーション・ファンド | -円 | 398,747円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 24,151,340円 | 44,961,141円 | ||
| (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード | 264,358,906円 | -円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 22,620,775円 | 18,907,852円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 97,278,600円 | 122,476,773円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 132,000,159円 | 154,903,620円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 899,666円 | 895,632円 | ||
| 計 | 7,554,013,661円 | 11,447,875,945円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 7,554,013,661口 | 11,447,875,945口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △117,151,410 | 22,684,670 | |
| 合計 | △117,151,410 | 22,684,670 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1020円 | 1.1075円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,020円) | (11,075円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 377 2年国債 | 110,000,000 | 110,284,900 | |
| 378 2年国債 | 140,000,000 | 140,389,200 | ||
| 379 2年国債 | 250,000,000 | 250,745,000 | ||
| 380 2年国債 | 110,000,000 | 110,349,800 | ||
| 383 2年国債 | 250,000,000 | 250,942,500 | ||
| 387 2年国債 | 160,000,000 | 160,728,000 | ||
| 123 5年国債 | 100,000,000 | 100,410,000 | ||
| 124 5年国債 | 310,000,000 | 311,444,600 | ||
| 125 5年国債 | 420,000,000 | 422,192,400 | ||
| 126 5年国債 | 260,000,000 | 261,500,200 | ||
| 127 5年国債 | 120,000,000 | 120,758,400 | ||
| 128 5年国債 | 259,000,000 | 260,820,770 | ||
| 129 5年国債 | 313,000,000 | 315,378,800 | ||
| 130 5年国債 | 250,000,000 | 251,997,500 | ||
| 131 5年国債 | 120,000,000 | 121,000,800 | ||
| 132 5年国債 | 319,000,000 | 321,768,920 | ||
| 133 5年国債 | 290,000,000 | 292,670,900 | ||
| 134 5年国債 | 260,000,000 | 262,532,400 | ||
| 135 5年国債 | 70,000,000 | 70,718,200 | ||
| 1 40年国債 | 11,000,000 | 15,873,660 | ||
| 2 40年国債 | 15,000,000 | 20,949,600 | ||
| 3 40年国債 | 21,000,000 | 29,475,180 | ||
| 4 40年国債 | 35,000,000 | 49,355,950 | ||
| 5 40年国債 | 18,000,000 | 24,405,480 | ||
| 6 40年国債 | 34,000,000 | 45,180,560 | ||
| 7 40年国債 | 39,000,000 | 49,470,720 | ||
| 8 40年国債 | 30,000,000 | 35,274,600 | ||
| 9 40年国債 | 67,000,000 | 57,136,260 | ||
| 10 40年国債 | 65,000,000 | 65,566,150 | ||
| 301 10年国債 | 80,000,000 | 81,460,000 | ||
| 308 10年国債 | 10,000,000 | 10,302,100 | ||
| 311 10年国債 | 45,000,000 | 45,988,200 | ||
| 314 10年国債 | 52,000,000 | 53,822,080 | ||
| 326 10年国債 | 15,000,000 | 15,560,100 | ||
| 328 10年国債 | 21,000,000 | 21,723,660 | ||
| 329 10年国債 | 145,000,000 | 151,709,150 | ||
| 330 10年国債 | 88,000,000 | 92,248,640 | ||
| 331 10年国債 | 231,000,000 | 239,660,190 | ||
| 332 10年国債 | 125,000,000 | 129,831,250 | ||
| 333 10年国債 | 110,000,000 | 114,405,500 | ||
| 334 10年国債 | 196,000,000 | 204,063,440 | ||
| 335 10年国債 | 95,000,000 | 98,431,400 | ||
| 336 10年国債 | 119,000,000 | 123,425,610 | ||
| 337 10年国債 | 72,000,000 | 73,721,520 | ||
| 338 10年国債 | 130,000,000 | 134,074,200 | ||
| 339 10年国債 | 142,000,000 | 146,562,460 | ||
| 340 10年国債 | 154,000,000 | 159,065,060 | ||
| 341 10年国債 | 196,000,000 | 201,090,120 | ||
| 342 10年国債 | 75,000,000 | 75,768,000 | ||
| 343 10年国債 | 231,000,000 | 233,252,250 | ||
| 344 10年国債 | 145,000,000 | 146,335,450 | ||
| 345 10年国債 | 140,000,000 | 141,205,400 | ||
| 346 10年国債 | 119,000,000 | 119,947,240 | ||
| 347 10年国債 | 169,000,000 | 170,228,630 | ||
| 348 10年国債 | 173,000,000 | 174,211,000 | ||
| 349 10年国債 | 90,000,000 | 90,559,800 | ||
| 350 10年国債 | 50,000,000 | 50,270,000 | ||
| 11 30年国債 | 1,000,000 | 1,208,540 | ||
| 28 30年国債 | 20,000,000 | 27,425,600 | ||
| 29 30年国債 | 54,000,000 | 73,303,920 | ||
| 30 30年国債 | 12,000,000 | 16,111,080 | ||
| 31 30年国債 | 40,000,000 | 53,075,600 | ||
| 32 30年国債 | 32,000,000 | 43,266,560 | ||
| 33 30年国債 | 30,000,000 | 38,818,500 | ||
| 34 30年国債 | 64,000,000 | 85,794,560 | ||
| 35 30年国債 | 91,000,000 | 118,443,780 | ||
| 36 30年国債 | 56,000,000 | 73,051,440 | ||
| 37 30年国債 | 67,000,000 | 86,157,310 | ||
| 38 30年国債 | 26,000,000 | 32,892,340 | ||
| 39 30年国債 | 34,000,000 | 43,838,240 | ||
| 40 30年国債 | 36,000,000 | 45,611,280 | ||
| 41 30年国債 | 16,000,000 | 19,907,840 | ||
| 42 30年国債 | 26,000,000 | 32,366,880 | ||
| 43 30年国債 | 13,000,000 | 16,191,890 | ||
| 44 30年国債 | 31,000,000 | 38,674,980 | ||
| 45 30年国債 | 15,000,000 | 17,995,050 | ||
| 46 30年国債 | 95,000,000 | 113,988,600 | ||
| 47 30年国債 | 45,000,000 | 55,108,800 | ||
| 49 30年国債 | 73,000,000 | 85,818,800 | ||
| 50 30年国債 | 20,000,000 | 20,490,000 | ||
| 51 30年国債 | 67,000,000 | 60,068,850 | ||
| 52 30年国債 | 27,000,000 | 25,510,410 | ||
| 53 30年国債 | 30,000,000 | 29,076,600 | ||
| 54 30年国債 | 20,000,000 | 20,406,600 | ||
| 55 30年国債 | 40,000,000 | 40,770,000 | ||
| 56 30年国債 | 45,000,000 | 45,816,750 | ||
| 57 30年国債 | 30,000,000 | 30,511,200 | ||
| 45 20年国債 | 30,000,000 | 31,414,500 | ||
| 46 20年国債 | 1,000,000 | 1,049,430 | ||
| 51 20年国債 | 2,000,000 | 2,133,020 | ||
| 52 20年国債 | 1,000,000 | 1,075,290 | ||
| 56 20年国債 | 10,000,000 | 10,872,200 | ||
| 64 20年国債 | 20,000,000 | 22,146,400 | ||
| 77 20年国債 | 16,000,000 | 18,258,720 | ||
| 79 20年国債 | 23,000,000 | 26,357,310 | ||
| 90 20年国債 | 25,000,000 | 29,626,500 | ||
| 98 20年国債 | 50,000,000 | 59,695,500 | ||
| 100 20年国債 | 5,000,000 | 6,058,000 | ||
| 101 20年国債 | 35,000,000 | 43,093,400 | ||
| 102 20年国債 | 100,000,000 | 123,588,000 | ||
| 103 20年国債 | 30,000,000 | 36,774,600 | ||
| 104 20年国債 | 6,000,000 | 7,234,200 | ||
| 105 20年国債 | 70,000,000 | 84,668,500 | ||
| 106 20年国債 | 19,000,000 | 23,177,150 | ||
| 107 20年国債 | 24,000,000 | 29,118,720 | ||
| 108 20年国債 | 4,000,000 | 4,768,840 | ||
| 109 20年国債 | 30,000,000 | 35,860,500 | ||
| 111 20年国債 | 80,000,000 | 98,521,600 | ||
| 113 20年国債 | 40,000,000 | 48,963,600 | ||
| 114 20年国債 | 48,000,000 | 58,921,920 | ||
| 115 20年国債 | 30,000,000 | 37,170,000 | ||
| 117 20年国債 | 60,000,000 | 73,852,200 | ||
| 118 20年国債 | 70,000,000 | 85,612,100 | ||
| 121 20年国債 | 51,000,000 | 61,873,710 | ||
| 125 20年国債 | 25,000,000 | 31,408,000 | ||
| 127 20年国債 | 30,000,000 | 36,555,900 | ||
| 128 20年国債 | 25,000,000 | 30,528,750 | ||
| 130 20年国債 | 39,000,000 | 47,215,740 | ||
| 131 20年国債 | 32,000,000 | 38,323,840 | ||
| 132 20年国債 | 10,000,000 | 11,988,300 | ||
| 133 20年国債 | 60,000,000 | 72,773,400 | ||
| 134 20年国債 | 17,000,000 | 20,655,000 | ||
| 135 20年国債 | 40,000,000 | 48,060,800 | ||
| 136 20年国債 | 32,000,000 | 38,017,280 | ||
| 138 20年国債 | 78,000,000 | 91,730,340 | ||
| 139 20年国債 | 38,000,000 | 45,209,740 | ||
| 140 20年国債 | 50,000,000 | 60,263,500 | ||
| 141 20年国債 | 10,000,000 | 12,061,600 | ||
| 143 20年国債 | 80,000,000 | 95,476,800 | ||
| 144 20年国債 | 38,000,000 | 44,806,940 | ||
| 145 20年国債 | 30,000,000 | 36,282,600 | ||
| 146 20年国債 | 15,000,000 | 18,151,500 | ||
| 147 20年国債 | 102,000,000 | 121,962,420 | ||
| 148 20年国債 | 153,000,000 | 180,663,930 | ||
| 149 20年国債 | 95,000,000 | 112,264,350 | ||
| 150 20年国債 | 94,000,000 | 109,703,640 | ||
| 151 20年国債 | 62,000,000 | 70,385,500 | ||
| 152 20年国債 | 53,000,000 | 60,125,320 | ||
| 153 20年国債 | 59,000,000 | 67,885,990 | ||
| 154 20年国債 | 150,000,000 | 170,038,500 | ||
| 155 20年国債 | 60,000,000 | 65,924,400 | ||
| 156 20年国債 | 55,000,000 | 54,726,100 | ||
| 157 20年国債 | 112,000,000 | 107,309,440 | ||
| 158 20年国債 | 65,000,000 | 65,551,200 | ||
| 159 20年国債 | 85,000,000 | 87,040,000 | ||
| 160 20年国債 | 40,000,000 | 41,594,000 | ||
| 161 20年国債 | 103,000,000 | 105,071,330 | ||
| 162 20年国債 | 60,000,000 | 61,059,000 | ||
| 163 20年国債 | 45,000,000 | 45,721,800 | ||
| 国債証券 合計 | 12,588,368,760 | |||
| 合計 | 12,588,368,760 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 6,428,567 | 9,240,597 | |
| コール・ローン | 23,569,662 | 71,784,392 | |
| 国債証券 | 918,110,032 | 2,414,380,008 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,068,902 | |
| 未収利息 | 10,285,403 | 33,418,476 | |
| 前払費用 | 2,785,392 | 2,292,915 | |
| 流動資産合計 | 961,179,056 | 2,539,185,290 | |
| 資産合計 | 961,179,056 | 2,539,185,290 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,880,655 | - | |
| 未払金 | 20,574,548 | 63,190,536 | |
| その他未払費用 | 132 | 275 | |
| 流動負債合計 | 33,455,335 | 63,190,811 | |
| 負債合計 | 33,455,335 | 63,190,811 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 801,432,262 | 2,251,805,066 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,291,459 | 224,189,413 | |
| 元本等合計 | 927,723,721 | 2,475,994,479 | |
| 純資産合計 | 927,723,721 | 2,475,994,479 | |
| 負債純資産合計 | 961,179,056 | 2,539,185,290 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成29年5月9日 |
| 期首元本額 | 868,360,346円 | 801,432,262円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,061,312,463円 | 2,226,527,385円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,128,240,547円 | 776,154,581円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 29,400,000円 | 29,400,000円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 17,509,697円 | 34,108,671円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 28,181,399円 | 22,221,916円 | ||
| 目標利回り追求型債券ファンド | -円 | 1,995,449,583円 | ||
| (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード | 587,516,099円 | -円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 44,121,749円 | 47,644,804円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 92,947,920円 | 120,722,368円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 1,755,398円 | 2,257,724円 | ||
| 計 | 801,432,262円 | 2,251,805,066円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 801,432,262口 | 2,251,805,066口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 10,432,916 | △170,181,703 | |
| 合計 | 10,432,916 | △170,181,703 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 923,329,405 | - | 936,210,060 | △12,880,655 | 2,498,615,002 | - | 2,490,546,100 | 8,068,902 |
| アメリカ・ドル | 923,329,405 | - | 936,210,060 | △12,880,655 | 2,498,615,002 | - | 2,490,546,100 | 8,068,902 |
| 合計 | 923,329,405 | - | 936,210,060 | △12,880,655 | 2,498,615,002 | - | 2,490,546,100 | 8,068,902 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1576円 | 1.0996円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,576円) | (10,996円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 6.625% Turkey Government International Bond 20450217 | 200,000.000 | 187,442.000 | |||
| 5.75% Turkey Government International Bond 20470511 | 200,000.000 | 167,500.000 | |||
| 5.375% Hungary Government International Bond 20240325 | 400,000.000 | 427,120.000 | |||
| 5.625% Brazilian Government International Bond 20470221 | 200,000.000 | 184,400.000 | |||
| 4.125% Peruvian Government International Bond 20270825 | 280,000.000 | 287,000.000 | |||
| 6.05% Mexico Government International Bond 20400111 | 120,000.000 | 130,650.000 | |||
| 6.75% Mexico Government International Bond 20340927 | 460,000.000 | 552,989.000 | |||
| 3.625% Mexico Government International Bond 20220315 | 100,000.000 | 100,303.000 | |||
| 4.75% Mexico Government International Bond 20440308 | 700,000.000 | 649,950.000 | |||
| 4% Mexico Government International Bond 20231002 | 550,000.000 | 554,603.500 | |||
| 3.5% Mexico Government International Bond 20210121 | 100,000.000 | 101,250.000 | |||
| 5.55% Mexico Government International Bond 20450121 | 250,000.000 | 259,562.500 | |||
| 4.35% Mexico Government International Bond 20470115 | 200,000.000 | 175,000.000 | |||
| 9.375% Panama Government International Bond 20290401 | 400,000.000 | 570,000.000 | |||
| 6.7% Panama Government International Bond 20360126 | 100,000.000 | 123,000.000 | |||
| 8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20191014 | 170,000.000 | 184,875.000 | |||
| 8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204 | 400,000.000 | 501,000.000 | |||
| 8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120 | 200,000.000 | 244,250.000 | |||
| 7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120 | 500,000.000 | 565,750.000 | |||
| 4.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20210122 | 100,000.000 | 103,080.000 | |||
| 5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107 | 100,000.000 | 93,500.000 | |||
| FR 2.5% Argentine Republic International Bond 20381231 | 900,000.000 | 572,400.000 | |||
| 6.875% Argentine Republic International Bond 20210422 | 150,000.000 | 154,405.500 | |||
| 7.5% Argentine Republic International Bond 20260422 | 300,000.000 | 305,250.000 | |||
| 6.625% Argentine Republic International Bond 20280706 | 150,000.000 | 140,625.000 | |||
| 7.125% Argentine Republic International Bond 20360706 | 450,000.000 | 413,437.500 | |||
| 5.625% Argentine Republic International Bond 20220126 | 870,000.000 | 862,387.500 | |||
| 6.875% Argentine Republic International Bond 20270126 | 100,000.000 | 96,251.000 | |||
| 8.125% Colombia Government International Bond 20240521 | 570,000.000 | 689,700.000 | |||
| 7.375% Colombia Government International Bond 20370918 | 300,000.000 | 375,000.000 | |||
| 6.125% Colombia Government International Bond 20410118 | 400,000.000 | 447,000.000 | |||
| 6.55% Peruvian Government International Bond 20370314 | 150,000.000 | 189,375.000 | |||
| 5.625% Peruvian Government International Bond 20501118 | 100,000.000 | 116,500.000 | |||
| 7.75% Ukraine Government International Bond 20190901 | 100,000.000 | 103,062.000 | |||
| 7.75% Ukraine Government International Bond 20200901 | 200,000.000 | 206,484.000 | |||
| 7.75% Ukraine Government International Bond 20220901 | 500,000.000 | 505,255.000 | |||
| 7.75% Ukraine Government International Bond 20250901 | 100,000.000 | 97,374.000 | |||
| 7.75% Ukraine Government International Bond 20270901 | 100,000.000 | 96,344.000 | |||
| 4.375% Romanian Government International Bond 20230822 | 36,000.000 | 36,397.800 | |||
| 4.875% Romanian Government International Bond 20240122 | 320,000.000 | 330,489.600 | |||
| 6.125% Romanian Government International Bond 20440122 | 80,000.000 | 92,332.800 | |||
| 6.25% Hungary Government International Bond 20200129 | 100,000.000 | 104,849.000 | |||
| 7.625% Hungary Government International Bond 20410329 | 70,000.000 | 97,598.900 | |||
| 5.375% Hungary Government International Bond 20230221 | 200,000.000 | 212,740.000 | |||
| 5.75% Hungary Government International Bond 20231122 | 150,000.000 | 162,600.000 | |||
| 6.625% Croatia Government International Bond 20200714 | 300,000.000 | 318,576.000 | |||
| 6% Croatia Government International Bond 20240126 | 200,000.000 | 216,040.000 | |||
| FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331 | 231,400.000 | 257,208.030 | |||
| 5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20200429 | 600,000.000 | 612,402.000 | |||
| 5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404 | 200,000.000 | 204,084.000 | |||
| 4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527 | 600,000.000 | 601,452.000 | |||
| 5.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 20470623 | 400,000.000 | 374,852.000 | |||
| 9.5% Philippine Government International Bond 20300202 | 300,000.000 | 443,274.000 | |||
| 7.75% Philippine Government International Bond 20310114 | 100,000.000 | 133,953.000 | |||
| 6.375% Philippine Government International Bond 20320115 | 700,000.000 | 855,148.000 | |||
| 6.375% Philippine Government International Bond 20341023 | 100,000.000 | 124,536.000 | |||
| 7.75% Indonesia Government International Bond 20380117 | 1,200,000.000 | 1,569,564.000 | |||
| 4.625% Indonesia Government International Bond 20430415 | 200,000.000 | 186,840.000 | |||
| 6.75% Indonesia Government International Bond 20440115 | 200,000.000 | 242,000.000 | |||
| 4.35% Indonesia Government International Bond 20270108 | 200,000.000 | 197,626.000 | |||
| 7.375% Turkey Government International Bond 20250205 | 1,000,000.000 | 1,068,480.000 | |||
| 11.875% Turkey Government International Bond 20300115 | 600,000.000 | 848,628.000 | |||
| 6.75% Turkey Government International Bond 20400530 | 300,000.000 | 291,246.000 | |||
| 6% Turkey Government International Bond 20410114 | 200,000.000 | 177,176.000 | |||
| 4.665% South Africa Government International 20240117 | 700,000.000 | 692,685.000 | |||
| 4.3% South Africa Government International 20281012 | 200,000.000 | 181,726.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 22,168,579.630 | |||||
| (2,414,380,008) | |||||
| 国債証券 合計 | 2,414,380,008 | ||||
| [2,414,380,008] | |||||
| 合計 | 2,414,380,008 | ||||
| [2,414,380,008] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 66銘柄 | 100% | 100% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 558,521 | 107,417 | |
| コール・ローン | 21,738,237 | 6,573,083 | |
| 国債証券 | 1,150,019,620 | 142,372,347 | |
| 未収利息 | 8,533,666 | 854,455 | |
| 前払費用 | 4,164,977 | 441,201 | |
| 流動資産合計 | 1,185,015,021 | 150,348,503 | |
| 資産合計 | 1,185,015,021 | 150,348,503 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,908,803 | 4,428,557 | |
| 未払解約金 | - | 205,000 | |
| その他未払費用 | 166 | 82 | |
| 流動負債合計 | 32,908,969 | 4,633,639 | |
| 負債合計 | 32,908,969 | 4,633,639 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 978,461,344 | 125,708,099 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,644,708 | 20,006,765 | |
| 元本等合計 | 1,152,106,052 | 145,714,864 | |
| 純資産合計 | 1,152,106,052 | 145,714,864 | |
| 負債純資産合計 | 1,185,015,021 | 150,348,503 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成29年5月9日 |
| 期首元本額 | 1,112,711,350円 | 978,461,344円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,864,637,347円 | 123,270,178円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,998,887,353円 | 976,023,423円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,800,000円 | 9,800,000円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 50,455,732円 | 35,773,164円 | ||
| (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード | 835,789,478円 | -円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 79,235,165円 | 76,507,881円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 3,180,969円 | 3,627,054円 | ||
| 計 | 978,461,344円 | 125,708,099円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 978,461,344口 | 125,708,099口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △17,550,541 | △2,741,724 | |
| 合計 | △17,550,541 | △2,741,724 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 1,134,208,057 | - | 1,167,116,860 | △32,908,803 | 137,207,543 | - | 141,636,100 | △4,428,557 |
| アメリカ・ドル | 1,134,208,057 | - | 1,167,116,860 | △32,908,803 | 137,207,543 | - | 141,636,100 | △4,428,557 |
| 合計 | 1,134,208,057 | - | 1,167,116,860 | △32,908,803 | 137,207,543 | - | 141,636,100 | △4,428,557 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1775円 | 1.1592円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,775円) | (11,592円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515 | 153,000.000 | 186,981.300 | |||
| 4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215 | 50,000.000 | 62,503.500 | |||
| 4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215 | 101,000.000 | 128,775.000 | |||
| 3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215 | 162,000.000 | 163,189.080 | |||
| 3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215 | 150,000.000 | 150,760.500 | |||
| 3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215 | 171,000.000 | 186,723.450 | |||
| 2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215 | 102,000.000 | 90,667.800 | |||
| 2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215 | 194,000.000 | 171,841.320 | |||
| 3% United States Treasury Note/Bond 20470215 | 85,000.000 | 83,147.000 | |||
| 2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115 | 89,000.000 | 82,658.750 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 1,307,247.700 | |||||
| (142,372,347) | |||||
| 国債証券 合計 | 142,372,347 | ||||
| [142,372,347] | |||||
| 合計 | 142,372,347 | ||||
| [142,372,347] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 10銘柄 | 100% | 100% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 5,696 | 14,213,098 | |
| コール・ローン | 39,535,200 | 138,356,606 | |
| 投資信託受益証券 | 869,879,067 | 2,281,392,225 | |
| 未収配当金 | 3,347,855 | 8,710,259 | |
| 流動資産合計 | 912,767,818 | 2,442,672,188 | |
| 資産合計 | 912,767,818 | 2,442,672,188 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,079,958 | 79,747,505 | |
| 未払金 | - | 1,871,759 | |
| 未払解約金 | - | 3,551,986 | |
| その他未払費用 | 188 | 712 | |
| 流動負債合計 | 16,080,146 | 85,171,962 | |
| 負債合計 | 16,080,146 | 85,171,962 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 810,497,282 | 2,130,890,977 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,190,390 | 226,609,249 | |
| 元本等合計 | 896,687,672 | 2,357,500,226 | |
| 純資産合計 | 896,687,672 | 2,357,500,226 | |
| 負債純資産合計 | 912,767,818 | 2,442,672,188 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成29年5月9日 |
| 期首元本額 | 899,865,848円 | 810,497,282円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,338,890,329円 | 2,180,141,230円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,428,258,895円 | 859,747,535円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,800,000円 | 9,800,000円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 32,461,651円 | 26,357,238円 | ||
| 目標利回り追求型債券ファンド | -円 | 2,035,706,612円 | ||
| (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード | 715,439,456円 | -円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 50,780,365円 | 56,366,135円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 2,015,810円 | 2,660,992円 | ||
| 計 | 810,497,282円 | 2,130,890,977円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 810,497,282口 | 2,130,890,977口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 16,351,426 | △68,586,944 | |
| 合計 | 16,351,426 | △68,586,944 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 850,506,142 | - | 866,586,100 | △16,079,958 | 2,208,713,595 | - | 2,288,461,100 | △79,747,505 |
| アメリカ・ドル | 850,506,142 | - | 866,586,100 | △16,079,958 | 2,208,713,595 | - | 2,288,461,100 | △79,747,505 |
| 合計 | 850,506,142 | - | 866,586,100 | △16,079,958 | 2,208,713,595 | - | 2,288,461,100 | △79,747,505 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1063円 | 1.1063円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,063円) | (11,063円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 245,000.000 | 20,947,500.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 20,947,500.000 | |||||
| (2,281,392,225) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 2,281,392,225 | ||||
| [2,281,392,225] | |||||
| 合計 | 2,281,392,225 | ||||
| [2,281,392,225] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 1銘柄 | 100% | 100% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 408,288 | 394,429 | |
| コール・ローン | 426,480,131 | 168,292,239 | |
| 国債証券 | 80,003,185 | - | |
| 派生商品評価勘定 | 15,662,436 | 4,355,074 | |
| 未収入金 | 304,055 | 45,364 | |
| 差入委託証拠金 | 219,020,047 | 121,557,764 | |
| 流動資産合計 | 741,878,142 | 294,644,870 | |
| 資産合計 | 741,878,142 | 294,644,870 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,287,562 | 8,238,769 | |
| 未払金 | 1,679,616 | 2,563,439 | |
| その他未払費用 | 1,448 | 1,984 | |
| 流動負債合計 | 4,968,626 | 10,804,192 | |
| 負債合計 | 4,968,626 | 10,804,192 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 488,341,265 | 173,841,557 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,568,251 | 109,999,121 | |
| 元本等合計 | 736,909,516 | 283,840,678 | |
| 純資産合計 | 736,909,516 | 283,840,678 | |
| 負債純資産合計 | 741,878,142 | 294,644,870 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成29年5月9日 |
| 期首元本額 | 538,279,891円 | 488,341,265円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,185,765,867円 | 64,429,257円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,235,704,493円 | 378,928,965円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 29,400,000円 | 29,400,000円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 13,450,863円 | 23,460,277円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 16,420,676円 | 11,319,142円 | ||
| (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード | 329,666,935円 | -円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 25,573,408円 | 24,205,223円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 72,820,723円 | 84,316,496円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 1,008,660円 | 1,140,419円 | ||
| 計 | 488,341,265円 | 173,841,557円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 488,341,265口 | 173,841,557口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)デリバティブ取引 |
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △4,725 | - | |
| 合計 | △4,725 | - | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 株式関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 732,460,659 | - | 747,677,490 | 15,216,831 | 287,966,954 | - | 283,186,115 | △4,780,839 |
| 合計 | 732,460,659 | - | 747,677,490 | 15,216,831 | 287,966,954 | - | 283,186,115 | △4,780,839 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 226,984,488 | - | 229,826,445 | △2,841,957 | 116,986,556 | - | 116,089,412 | 897,144 |
| アメリカ・ドル | 148,649,954 | - | 150,370,224 | △1,720,270 | 71,581,904 | - | 71,318,070 | 263,834 |
| イギリス・ポン ド | 13,401,114 | - | 13,583,580 | △182,466 | 9,044,485 | - | 8,877,972 | 166,513 |
| オーストラリア ・ドル | 4,690,071 | - | 4,691,479 | △1,408 | 4,774,948 | - | 4,749,094 | 25,854 |
| カナダ・ドル | 9,935,226 | - | 10,044,846 | △109,620 | 5,469,036 | - | 5,429,492 | 39,544 |
| シンガポール・ ドル | 1,315,066 | - | 1,321,815 | △6,749 | 848,132 | - | 839,141 | 8,991 |
| スイス・フラン | 7,039,973 | - | 7,157,316 | △117,343 | 3,278,588 | - | 3,228,984 | 49,604 |
| スウェーデン・ クローナ | 3,316,957 | - | 3,368,960 | △52,003 | 1,040,445 | - | 1,024,623 | 15,822 |
| デンマーク・ク ローネ | 1,632,296 | - | 1,661,337 | △29,041 | 1,106,707 | - | 1,088,256 | 18,451 |
| ノルウェー・ク ローネ | 583,125 | - | 588,190 | △5,065 | 574,420 | - | 568,350 | 6,070 |
| ユーロ | 32,748,825 | - | 33,327,474 | △578,649 | 17,880,985 | - | 17,583,588 | 297,397 |
| 香港・ドル | 3,671,881 | - | 3,711,224 | △39,343 | 1,386,906 | - | 1,381,842 | 5,064 |
| 合計 | 226,984,488 | - | 229,826,445 | △2,841,957 | 116,986,556 | - | 116,089,412 | 897,144 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5090円 | 1.6328円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,090円) | (16,328円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「国内株式マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,124,113,305 | 3,699,688,932 | |
| 国債証券 | 1,050,038,493 | - | |
| 派生商品評価勘定 | 73,524,568 | 138,162,983 | |
| 差入委託証拠金 | 80,419,500 | 96,300,000 | |
| 流動資産合計 | 2,328,095,866 | 3,934,151,915 | |
| 資産合計 | 2,328,095,866 | 3,934,151,915 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 30,860,500 | 117,951,250 | |
| 未払解約金 | 2,097,500 | 569,500 | |
| その他未払費用 | 7,586 | 37,846 | |
| 流動負債合計 | 32,965,586 | 118,558,596 | |
| 負債合計 | 32,965,586 | 118,558,596 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,522,200,485 | 2,207,821,771 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 772,929,795 | 1,607,771,548 | |
| 元本等合計 | 2,295,130,280 | 3,815,593,319 | |
| 純資産合計 | 2,295,130,280 | 3,815,593,319 | |
| 負債純資産合計 | 2,328,095,866 | 3,934,151,915 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成29年5月9日 |
| 期首元本額 | 656,469,906円 | 1,522,200,485円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 5,149,073,458円 | 8,783,138,383円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 4,283,342,879円 | 8,097,517,097円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,593,298円 | 9,593,298円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 866,878,012円 | 1,631,716,662円 | ||
| 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) | 347,954,823円 | 293,749,325円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 13,489,278円 | 22,981,618円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 8,019,778円 | 6,901,997円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 1,610,375円 | 1,084,842円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 41,554,215円 | 33,595,547円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 19,207,033円 | 18,811,680円 | ||
| DCダイワ8資産アロケーション・ファンド | -円 | 10,652円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 2,491,188円 | 4,922,848円 | ||
| (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード | 31,724,145円 | -円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 2,456,424円 | 2,307,926円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 75,675,360円 | 81,032,259円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 101,450,779円 | 101,004,644円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 95,777円 | 108,473円 | ||
| 計 | 1,522,200,485円 | 2,207,821,771円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,522,200,485口 | 2,207,821,771口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)デリバティブ取引 |
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △59,797 | - | |
| 合計 | △59,797 | - | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 2,221,610,000 | - | 2,295,216,000 | 73,606,000 | 3,677,338,750 | - | 3,815,620,000 | 138,281,250 |
| 合計 | 2,221,610,000 | - | 2,295,216,000 | 73,606,000 | 3,677,338,750 | - | 3,815,620,000 | 138,281,250 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5078円 | 1.7282円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,078円) | (17,282円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 13,298,278 | 17,454,360 | |
| コール・ローン | 173,977,652 | 38,105,217 | |
| 投資信託受益証券 | 85,284,159 | 43,800,767 | |
| 投資証券 | 117,002,474 | 47,533,595 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,303,477 | 1,534,412 | |
| 未収入金 | - | 87,295 | |
| 差入委託証拠金 | 97,294,521 | 65,626,511 | |
| 流動資産合計 | 495,160,561 | 214,142,157 | |
| 資産合計 | 495,160,561 | 214,142,157 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,704,864 | 3,857,680 | |
| 未払金 | - | 4,933,455 | |
| 未払解約金 | - | 21,000 | |
| その他未払費用 | 605 | 423 | |
| 流動負債合計 | 3,705,469 | 8,812,558 | |
| 負債合計 | 3,705,469 | 8,812,558 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 509,253,390 | 187,553,829 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △17,798,298 | 17,775,770 |
| 元本等合計 | 491,455,092 | 205,329,599 | |
| 純資産合計 | 491,455,092 | 205,329,599 | |
| 負債純資産合計 | 495,160,561 | 214,142,157 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成29年5月9日 |
| 期首元本額 | 537,051,957円 | 509,253,390円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,227,231,497円 | 69,874,694円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,255,030,064円 | 391,574,255円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 21,199,368円 | 33,372,820円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 15,431,232円 | 9,913,250円 | ||
| (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード | 334,673,799円 | -円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 24,155,028円 | 21,363,562円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 112,845,478円 | 121,890,610円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 948,485円 | 1,013,587円 | ||
| 計 | 509,253,390円 | 187,553,829円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 509,253,390口 | 187,553,829口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,798,298円であります。 | ―――――― |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 15,137,880 | 10,910,767 | |
| 投資証券 | 11,436,640 | △344,957 | |
| 合計 | 26,574,520 | 10,565,810 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 株式関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 287,208,199 | - | 295,237,019 | 8,028,820 | 115,596,915 | - | 112,367,747 | △3,229,168 |
| 合計 | 287,208,199 | - | 295,237,019 | 8,028,820 | 115,596,915 | - | 112,367,747 | △3,229,168 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 316,985,389 | - | 320,415,596 | △3,430,207 | 174,766,519 | - | 173,860,619 | 905,900 |
| アメリカ・ドル | 193,640,792 | - | 195,891,228 | △2,250,436 | 110,496,074 | - | 110,091,360 | 404,714 |
| トルコ・リラ | 2,716,519 | - | 2,759,400 | △42,881 | 561,070 | - | 531,720 | 29,350 |
| ポーランド・ズ ロチ | 3,172,693 | - | 3,248,322 | △75,629 | 1,088,668 | - | 1,065,750 | 22,918 |
| メキシコ・ペソ | 6,014,903 | - | 6,039,429 | △24,526 | 5,063,117 | - | 4,859,825 | 203,292 |
| 香港・ドル | 98,629,034 | - | 99,660,048 | △1,031,014 | 51,845,551 | - | 51,656,220 | 189,331 |
| 南アフリカ・ラ ンド | 12,811,448 | - | 12,817,169 | △5,721 | 5,712,039 | - | 5,655,744 | 56,295 |
| 合計 | 316,985,389 | - | 320,415,596 | △3,430,207 | 174,766,519 | - | 173,860,619 | 905,900 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9651円 | 1.0948円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,651円) | (10,948円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 香港・ドル | 香港・ドル | |||
| ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF | 111,000.000 | 3,157,950.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
| 3,157,950.000 | |||||
| (43,800,767) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 43,800,767 | ||||
| [43,800,767] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| VANECK VECTORS RUSSIA ETF | 2,100 | 43,848.000 | |||
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2,280 | 91,428.000 | |||
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 4,620 | 258,350.400 | |||
| ISHARES MSCI MEXICO ETF | 900 | 42,822.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 436,448.400 | |||||
| (47,533,595) | |||||
| 投資証券 合計 | 47,533,595 | ||||
| [47,533,595] | |||||
| 合計 | 91,334,362 | ||||
| [91,334,362] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | -% | 100% | 52.0% | |
| 香港・ドル | 投資信託 受益証券 | 1銘柄 | 100% | -% | 48.0% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 133,244 | 63 | |
| コール・ローン | 3,111,033 | 2,030,626 | |
| 投資信託受益証券 | 163,022 | 962,765 | |
| 投資証券 | 70,469,128 | 70,187,846 | |
| 未収入金 | - | 270,666 | |
| 流動資産合計 | 73,876,427 | 73,451,966 | |
| 資産合計 | 73,876,427 | 73,451,966 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,178,832 | 1,185,871 | |
| 未払金 | - | 173,455 | |
| その他未払費用 | 2 | 35 | |
| 流動負債合計 | 2,178,834 | 1,359,361 | |
| 負債合計 | 2,178,834 | 1,359,361 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 130,810,749 | 114,652,724 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △59,113,156 | △42,560,119 |
| 元本等合計 | 71,697,593 | 72,092,605 | |
| 純資産合計 | 71,697,593 | 72,092,605 | |
| 負債純資産合計 | 73,876,427 | 73,451,966 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年5月10日 | 平成29年5月9日 |
| 期首元本額 | 51,011,969円 | 130,810,749円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 292,267,405円 | 125,639,602円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 212,468,625円 | 141,797,627円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,811,458円 | 9,811,458円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 45,086,125円 | 32,293,187円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 73,011,075円 | 69,276,325円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 2,902,091円 | 3,271,754円 | ||
| 計 | 130,810,749円 | 114,652,724円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 130,810,749口 | 114,652,724口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は59,113,156円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,560,119円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | △9,921 | 104,554 | |
| 投資証券 | △3,645,795 | 5,468,832 | |
| 合計 | △3,655,716 | 5,573,386 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月26日から平成29年5月8日まで、及び平成29年10月26日から平成30年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 平成29年5月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 69,667,568 | - | 71,846,400 | △2,178,832 | 68,414,129 | - | 69,600,000 | △1,185,871 |
| アメリカ・ドル | 69,667,568 | - | 71,846,400 | △2,178,832 | 68,414,129 | - | 69,600,000 | △1,185,871 |
| 合計 | 69,667,568 | - | 71,846,400 | △2,178,832 | 68,414,129 | - | 69,600,000 | △1,185,871 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年5月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.5481円 | 0.6288円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,481円) | (6,288円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| POWERSHARES DB COMMODITY IND | 500.000 | 8,840.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 8,840.000 | |||||
| (962,765) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 962,765 | ||||
| [962,765] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| RICI FUND CLASS A | 16,209.908 | 644,457.310 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 644,457.310 | |||||
| (70,187,846) | |||||
| 投資証券 合計 | 70,187,846 | ||||
| [70,187,846] | |||||
| 合計 | 71,150,611 | ||||
| [71,150,611] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 1銘柄 | 1.4% | 98.6% | 100% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 〈参考情報〉 |
| 当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。 |
「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2017年3月31日現在
| 単位:米ドル | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 金融資産(損益通算後の評価額) | 28,620,075 |
| 証拠金取引勘定 | 12,313,851 |
| 現金および現金同等物 | 1,741,170 |
| 株主に対する未収金 | 30,000 |
| その他の未収金 | 100 |
| 資産合計 | 42,705,196 |
| 資本 | |
| 経営者株式 | 100 |
| 資本合計 | 100 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 金融負債(損益通算後の評価額) | 886,392 |
| 株主に対する未払い金 | 300,000 |
| 未払費用 | 74,466 |
| 負債(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 1,260,858 |
| 償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 | 41,444,238 |
包括的利益計算書
2016年4月1日～2017年3月31日
| 単位:米ドル | |
| 収益 | |
| 受取利息 | 11,322 |
| 純為替差損 | (1,636) |
| 金融資産および負債の損益通算後の評価額の純変動 | 4,614,704 |
| 純収益合計 | 4,624,390 |
| 費用 | |
| 管理会社報酬 | 64,502 |
| 監査報酬 | 45,684 |
| 保管会社報酬 | 20,559 |
| 運用会社報酬 | 272,772 |
| 取引費用 | 66,063 |
| 弁護士費用 | 13,553 |
| 営業費用合計 | 483,133 |
| 償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増加 | 4,141,257 |
組入資産の明細
2017年3月31日現在
| 債券 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 |
| TREASURY BILL | 4,900,000.00 | 4,886,128.10 |
| TREASURY BILL | 4,200,000.00 | 4,182,322.20 |
| TREASURY BILL | 4,000,000.00 | 3,997,624.00 |
| TREASURY BILL | 3,400,000.00 | 3,395,573.20 |
| TREASURY BILL | 3,400,000.00 | 3,393,220.40 |
| TREASURY BILL | 3,300,000.00 | 3,291,789.60 |
| TREASURY BILL | 2,800,000.00 | 2,799,036.80 |
| TREASURY BILL | 2,100,000.00 | 2,092,620.60 |
| 先物 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 数量 | 精算金額 |
| MILL WHEAT EURO MAY17 | 15.00 | (4,881.57) |
| MILL WHEAT EURO SEP17 | 31.00 | 1,201.95 |
| RAPESEED EURO AUG17 | 14.00 | (1,028.34) |
| RAPESEED EURO MAY17 | 7.00 | (7,024.80) |
| COCOA FUTURE - ICEJUL17 | 13.00 | (275.48) |
| COCOA FUTURE - ICEMAY17 | 7.00 | 825.35 |
| RUBBER FUT TCOM SEP17 | 37.00 | 323.50 |
| BRENT CRUDE FUTR JUL17 | 68.00 | 13,600.00 |
| BRENT CRUDE FUTR JUN17 | 32.00 | (100,160.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN JUL17 | 25.00 | (860.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN MAY17 | 13.00 | (10,570.00) |
| CORN FUTURE JUL17 | 72.00 | 12,150.00 |
| CORN FUTURE MAY17 | 36.00 | (21,400.00) |
| COTTON NO.2 FUTR JUL17 | 30.00 | 7,425.00 |
| COTTON NO.2 FUTR MAY17 | 15.00 | 1,520.00 |
| FCOJ-A FUTURE JUL17 | 7.00 | (1,687.50) |
| FCOJ-A FUTURE MAY17 | 3.00 | (4,882.50) |
| GASOLINE RBOB FUT JUN17 | 12.00 | 4,359.60 |
| GASOLINE RBOB FUT MAY17 | 6.00 | (1,159.20) |
| GOLD 100 OZ FUTR JUN17 | 17.00 | (10,510.00) |
| KC HRW WHEAT FUT JUL17 | 13.00 | 1,050.00 |
| KC HRW WHEAT FUT MAY17 | 6.00 | (9,825.00) |
| LEAN HOGS FUTURE JUN17 | 14.00 | (21,940.00) |
| LIVE CATTLE FUTR JUN17 | 19.00 | 28,420.00 |
| LME COPPER FUTURE APR17 | (12.00) | 43,900.00 |
| LME COPPER FUTURE APR17 | 12.00 | (28,600.00) |
| LME COPPER FUTURE JUN17 | 7.00 | (11,950.00) |
| LME COPPER FUTURE MAY17 | (8.00) | 12,000.00 |
| LME COPPER FUTURE MAY17 | 12.00 | (42,500.00) |
| LME LEAD FUTURE APR17 | 15.00 | (5,000.00) |
| LME LEAD FUTURE APR17 | (15.00) | (23,968.75) |
| LME LEAD FUTURE JUN17 | 9.00 | (1,406.25) |
| LME LEAD FUTURE MAY17 | 15.00 | 24,156.25 |
| LME LEAD FUTURE MAY17 | (10.00) | 1,500.00 |
| LME NICKEL FUTURE APR17 | (9.00) | 51,801.00 |
| LME NICKEL FUTURE APR17 | 9.00 | (3,241.50) |
| LME NICKEL FUTURE JUN17 | 5.00 | (1,320.00) |
| LME NICKEL FUTURE MAY17 | (5.00) | 1,980.00 |
| LME NICKEL FUTURE MAY17 | 7.00 | (42,783.00) |
| LME PRI ALUM FUTR APR17 | 38.00 | 135,925.00 |
| LME PRI ALUM FUTR APR17 | (38.00) | (29,437.50) |
| LME PRI ALUM FUTR JUN17 | 23.00 | (2,750.00) |
| LME PRI ALUM FUTR MAY17 | 37.00 | 30,443.75 |
| LME PRI ALUM FUTR MAY17 | (25.00) | 887.50 |
| LME TIN FUTURE APR17 | 4.00 | 9,125.00 |
| LME TIN FUTURE APR17 | (4.00) | (20,312.50) |
| LME TIN FUTURE JUN17 | 3.00 | 200.00 |
| LME TIN FUTURE MAY17 | 5.00 | 24,575.00 |
| LME TIN FUTURE MAY17 | (4.00) | (4,450.00) |
| LME ZINC FUTURE APR17 | (13.00) | 23,150.00 |
| LME ZINC FUTURE APR17 | 13.00 | (28,818.75) |
| LME ZINC FUTURE JUN17 | 8.00 | (9,950.00) |
| LME ZINC FUTURE MAY17 | (8.00) | 10,050.00 |
| LME ZINC FUTURE MAY17 | 12.00 | (19,975.00) |
| LOW SU GASOIL G JUN17 | 7.00 | (200.00) |
| LOW SU GASOIL G MAY17 | 3.00 | (9,075.00) |
| LUMBER FUTURE JUL17 | 7.00 | 1,881.00 |
| LUMBER FUTURE MAY17 | 3.00 | 11,451.00 |
| MILK FUTURE MAY17 | 1.00 | (20.00) |
| NATURAL GAS FUTR JUN17 | 42.00 | (630.00) |
| NATURAL GAS FUTR MAY17 | 25.00 | 70,250.00 |
| NY HARB ULSD FUT JUN17 | 8.00 | 2,385.60 |
| NY HARB ULSD FUT MAY17 | 4.00 | (10,080.00) |
| OAT FUTURE JUL17 | 12.00 | 175.00 |
| OAT FUTURE MAY17 | 6.00 | (6,875.00) |
| PALLADIUM FUTURE JUN17 | 2.00 | 9,150.00 |
| PLATINUM FUTURE JUL17 | 15.00 | (60,375.00) |
| ROUGH RICE (CBOT) JUL17 | 10.00 | 350.00 |
| ROUGH RICE (CBOT) MAY17 | 5.00 | 1,370.00 |
| SILVER FUTURE JUL17 | 12.00 | 1,320.00 |
| SILVER FUTURE MAY17 | 6.00 | 22,320.00 |
| SOYBEAN FUTURE JUL17 | 20.00 | (8,125.00) |
| SOYBEAN FUTURE MAY17 | 10.00 | (51,675.00) |
| SOYBEAN MEAL FUTR JUL17 | 6.00 | (1,950.00) |
| SOYBEAN MEAL FUTR MAY17 | 3.00 | (9,020.00) |
| SOYBEAN OIL FUTR JUL17 | 28.00 | (1,848.00) |
| SOYBEAN OIL FUTR MAY17 | 14.00 | (23,274.00) |
| SUGAR #11 (WORLD) JUL17 | 14.00 | (470.40) |
| SUGAR #11 (WORLD) MAY17 | 6.00 | (26,476.80) |
| WHEAT FUTURE(CBT) JUL17 | 60.00 | 7,500.00 |
| WHEAT FUTURE(CBT) MAY17 | 30.00 | (30,525.00) |
| WHITE SUGAR (ICE) AUG17 | 11.00 | (490.00) |
| WHITE SUGAR (ICE) MAY17 | 5.00 | (18,180.00) |
| WTI CRUDE FUTURE JUN17 | 88.00 | 12,760.00 |
| WTI CRUDE FUTURE MAY17 | 42.00 | (154,560.00) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
