有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
アセアン真成長株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [平成30年 6月11日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,265,480 |
| コール・ローン | 84,371,750 |
| 株式 | 2,466,781,461 |
| 派生商品評価勘定 | 30,059 |
| 未収配当金 | 3,527,761 |
| 流動資産合計 | 2,560,976,511 |
| 資産合計 | 2,560,976,511 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,190,303 |
| 未払利息 | 199 |
| 流動負債合計 | 3,190,502 |
| 負債合計 | 3,190,502 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,236,403,733 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 321,382,276 |
| 元本等合計 | 2,557,786,009 |
| 純資産合計 | 2,557,786,009 |
| 負債純資産合計 | 2,560,976,511 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [平成30年 6月11日現在] | ||
| 1. | 期首 | 平成29年12月12日 |
| 期首元本額 | 1,861,853,068円 | |
| 期中追加設定元本額 | 613,909,859円 | |
| 期中一部解約元本額 | 239,359,194円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| アセアン真成長株式ファンド | 2,221,097,355円 | |
| アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け) | 15,306,378円 | |
| 合計 | 2,236,403,733円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 2,236,403,733口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成29年12月12日 至 平成30年 6月11日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [平成30年 6月11日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [平成30年 6月11日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 36,558,882 |
| 合計 | 36,558,882 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [平成30年 6月11日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| タイバーツ | 5,887,314 | ― | 5,857,255 | 30,059 | |
| 合計 | 5,887,314 | ― | 5,857,255 | 30,059 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [平成30年 6月11日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1437円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,437円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| シンガポールドル | KEPPEL CORP LTD | 157,400 | 7.58 | 1,193,092.00 | |
| SATS LTD | 99,200 | 5.13 | 508,896.00 | ||
| GENTING SINGAPORE LTD | 408,800 | 1.25 | 511,000.00 | ||
| HEALTH MANAGEMENT INTL LTD | 308,600 | 0.62 | 192,875.00 | ||
| HAW PAR CORP LTD | 31,600 | 13.43 | 424,388.00 | ||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 93,800 | 28.50 | 2,673,300.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 189,600 | 12.58 | 2,385,168.00 | ||
| APAC REALTY LTD | 312,600 | 0.88 | 276,651.00 | ||
| UOL GROUP LTD | 49,200 | 8.13 | 399,996.00 | ||
| VALUETRONICS HOLDINGS LTD | 321,800 | 0.77 | 247,786.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 1,972,600 | 8,813,152.00 | |||
| (722,942,858) | |||||
| マレーシアリンギット | SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD | 471,400 | 3.31 | 1,560,334.00 | |
| SCIENTEX BHD | 86,600 | 6.94 | 601,004.00 | ||
| GENTING MALAYSIA BHD | 461,000 | 5.11 | 2,355,710.00 | ||
| AEON CO (M) BHD | 373,200 | 2.38 | 888,216.00 | ||
| HAI-O ENTERPRISE BHD | 115,000 | 5.02 | 577,300.00 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 25,200 | 36.02 | 907,704.00 | ||
| HEINEKEN MALAYSIA BHD | 40,400 | 23.10 | 933,240.00 | ||
| QL RESOURCES BHD | 254,650 | 5.67 | 1,443,865.50 | ||
| TOP GLOVE CORP BHD | 93,600 | 10.90 | 1,020,240.00 | ||
| PUBLIC BANK BERHAD | 132,200 | 24.60 | 3,252,120.00 | ||
| INARI AMERTRON BHD | 813,625 | 2.35 | 1,912,018.75 | ||
| V.S. INDUSTRY BERHAD | 484,050 | 1.81 | 876,130.50 | ||
| マレーシアリンギット 小計 | 3,350,925 | 16,327,882.75 | |||
| (448,526,939) | |||||
| タイバーツ | PTT PCL-NVDR | 795,000 | 51.00 | 40,545,000.00 | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 295,500 | 68.50 | 20,241,750.00 | ||
| SOMBOON ADV TECH - NVDR | 256,000 | 23.20 | 5,939,200.00 | ||
| BEAUTY COMMUNITY PCL-NVDR | 233,200 | 16.40 | 3,824,480.00 | ||
| CP ALL PCL-NVDR | 174,400 | 79.25 | 13,821,200.00 | ||
| TAOKAENOI FOOD & MARKETING-R | 704,300 | 19.00 | 13,381,700.00 | ||
| BANGKOK CHAIN HOSPITAL-NVDR | 532,800 | 15.90 | 8,471,520.00 | ||
| CHULARAT HOSPITAL PCL-NVDR | 5,050,000 | 2.34 | 11,817,000.00 | ||
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 85,900 | 136.00 | 11,682,400.00 | ||
| AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR | 331,700 | 22.70 | 7,529,590.00 | ||
| HUMANICA PCL-NVDR | 624,000 | 12.00 | 7,488,000.00 | ||
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 378,900 | 24.10 | 9,131,490.00 | ||
| タイバーツ 小計 | 9,461,700 | 153,873,330.00 | |||
| (524,708,055) | |||||
| フィリピンペソ | MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP | 614,600 | 22.50 | 13,828,500.00 | |
| MACROASIA CORPORATION | 335,100 | 25.35 | 8,494,785.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 115,260 | 284.00 | 32,733,840.00 | ||
| WILCON DEPOT INC | 2,440,000 | 11.96 | 29,182,400.00 | ||
| AYALA LAND INC | 454,100 | 40.80 | 18,527,280.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 481,800 | 37.70 | 18,163,860.00 | ||
| フィリピンペソ 小計 | 4,440,860 | 120,930,665.00 | |||
| (250,326,476) | |||||
| インドネシアルピア | UNITED TRACTORS TBK PT | 209,800 | 34,800.00 | 7,301,040,000.00 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 1,135,700 | 6,900.00 | 7,836,330,000.00 | ||
| ACE HARDWARE INDONESIA | 4,025,100 | 1,360.00 | 5,474,136,000.00 | ||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 5,349,000 | 885.00 | 4,733,865,000.00 | ||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 3,308,500 | 1,490.00 | 4,929,665,000.00 | ||
| GUDANG GARAM TBK PT | 80,600 | 70,250.00 | 5,662,150,000.00 | ||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 148,800 | 45,400.00 | 6,755,520,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 3,641,100 | 3,140.00 | 11,433,054,000.00 | ||
| PAKUWON JATI TBK PT | 8,259,500 | 590.00 | 4,873,105,000.00 | ||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 1,900,000 | 3,610.00 | 6,859,000,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小計 | 28,058,100 | 65,857,865,000.00 | |||
| (520,277,133) | |||||
| 合 計 | 47,284,185 | 2,466,781,461 | |||
| (2,466,781,461) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
該当事項はありません。
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| シンガポールドル | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | 29.31% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 12銘柄 | 100.00% | 18.18% |
| タイバーツ | 株式 | 12銘柄 | 100.00% | 21.27% |
| フィリピンペソ | 株式 | 6銘柄 | 100.00% | 10.15% |
| インドネシアルピア | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | 21.09% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
