有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
該当事項はありません。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	15	日本円	256,516,200	256,516,200	260,850,000	260,850,000	11.04
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	22	米ドル	2,123,565.58	254,742,927	2,061,950	247,351,522	10.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	64	ユーロ	1,942,272	262,148,452	1,936,640	261,388,301	11.07
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	20	米ドル	2,558,910	306,966,844	2,576,250	309,046,950	13.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FU	買建	9	ユーロ	1,394,015.25	188,150,238	1,405,530	189,704,384	8.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	売建	52	ユーロ	6,691,708	903,179,829	6,708,000	905,378,760	△38.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO BUXL	買建	8	ユーロ	1,210,008	163,314,779	1,248,160	168,464,155	7.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP	買建	4	ユーロ	532,994	71,938,200	544,680	73,515,459	3.11

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成27年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。