有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
該当事項はありません。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	16	日本円	2,420,134,080	2,420,800,000	△5.02

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	13	日本円	176,280,000	176,280,000	175,175,000	175,175,000	4.71
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	10	米ドル	1,019,142.5	114,836,977	1,027,600	115,789,968	3.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX INDEX	買建	2	ユーロ	498,925	63,712,722	504,550	64,431,035	1.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	60	ユーロ	1,760,880	224,864,376	1,780,800	227,408,160	6.12
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100 IDX	売建	8	英ポンド	489,640	79,282,509	491,800	79,632,256	△2.14
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	2	日本円	303,440,000	303,440,000	302,600,000	302,600,000	△8.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	2	米ドル	323,437.5	36,444,937	326,937.5	36,839,317	0.99
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	売建	20	米ドル	2,581,090	290,837,220	2,600,312.6	293,003,223	△7.89
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	21	米ドル	2,524,101.51	284,415,758	2,539,851.51	286,190,468	7.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FU	買建	35	ユーロ	5,684,700	725,936,190	5,714,100	729,690,570	19.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	売建	164	ユーロ	18,331,920	2,340,986,184	18,334,380	2,341,300,326	△63.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO BUXL	買建	5	ユーロ	828,830	105,841,591	840,700	107,357,390	2.89

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成28年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。