有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

Jリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月26日現在)	(平成29年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,126,219	18,979,745
コール・ローン	1,914,920	39,489,941
投資証券	12,244,364,800	12,957,860,700
未収入金	132,111,100	3,000,000
未収配当金	96,781,619	123,849,688
流動資産合計	12,484,298,658	13,143,180,074
資産合計	12,484,298,658	13,143,180,074
負債の部
流動負債
未払解約金	32,235,000	33,000,000
未払利息	5	114
その他未払費用	827	1,504
流動負債合計	32,235,832	33,001,618
負債合計	32,235,832	33,001,618
純資産の部
元本等
元本	6,025,953,718	6,864,702,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,426,109,108	6,245,475,665
元本等合計	12,452,062,826	13,110,178,456
純資産合計	12,452,062,826	13,110,178,456
負債純資産合計	12,484,298,658	13,143,180,074

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 4月27日 至 平成29年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 4月26日現在)		(平成29年 4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		6,025,953,718口		6,864,702,791口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.0664円	1口当たり純資産額	1.9098円
		(10,000口当たりの純資産額	20,664円)	(10,000口当たりの純資産額	19,098円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 4月27日 至 平成29年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 4月27日 至 平成29年 4月26日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	6,918,251,344円
同期中における追加設定元本額	2,079,164,602円
同期中における一部解約元本額	2,971,462,228円
平成28年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	154,724,236円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	248,131,237円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	333,044,826円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	12,171,451円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,540,901,696円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,580,488,457円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>	339,743円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	47,708,545円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	261,016円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>	108,182,511円
合計	6,025,953,718円

(平成29年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	6,025,953,718円
同期中における追加設定元本額	4,648,294,616円
同期中における一部解約元本額	3,809,545,543円
平成29年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	741,377,245円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	761,896,307円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	783,469,418円
イオン・バランス戦略ファンド	3,154,211円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	90,325,677円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	1,317,116円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	5,313,242円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,318,589,533円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,292,957,354円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	877,450円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	409,783,442円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	196,364,148円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	259,277,648円
合計	6,864,702,791円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	547	261,739,500
	MCUBS MidCity投資法人	332	111,718,000
	森ヒルズリート投資法人	1,855	269,531,500
	産業ファンド投資法人	446	220,770,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,524	447,446,400
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	382	111,582,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	728	385,112,000
	GLP投資法人	3,021	380,948,100
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	614	152,701,800
	日本プロロジスリート投資法人	2,019	481,127,700
	星野リゾート・リート投資法人	193	110,010,000
	星野リゾート・リート投資法人	1	570,000
	SIA不動産投資法人	192	36,326,400
	イオンリート投資法人	1,603	196,688,100
	ヒューリックリート投資法人	1,105	199,673,500
	日本リート投資法人	442	126,412,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	916	90,409,200
	日本ヘルスケア投資法人	85	14,093,000
	積水ハウス・リート投資法人	980	139,944,000
	トーセイ・リート投資法人	206	21,135,600
	ケネディクス商業リート投資法人	584	142,379,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	209	20,126,700
	サムティ・レジデンシャル投資法人	305	24,918,500
	ジャパン・シニアリビング投資法人	97	13,192,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,717	771,229,500
	いちごホテルリート投資法人	275	30,277,500
	ラサールロジポート投資法人	1,240	130,200,000
	スターアジア不動産投資法人	387	37,887,300
	マリモ地方創生リート投資法人	101	8,999,100
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	261	84,042,000
	大江戸温泉リート投資法人	204	18,380,400
	さくら総合リート投資法人	381	29,870,400
	投資法人みらい	205	30,770,500
	森トラスト・ホテルリート投資法人	345	52,440,000
	日本ビルファンド投資法人	1,592	961,568,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,524	903,732,000
	日本リテールファンド投資法人	3,100	683,240,000
	オリックス不動産投資法人	3,107	545,899,900
	日本プライムリアルティ投資法人	1,039	441,575,000
	プレミア投資法人	1,484	177,486,400
	東急リアル・エステート投資法人	1,102	151,414,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	260	99,320,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,551	604,025,100
	森トラスト総合リート投資法人	1,302	226,157,400
	インヴィンシブル投資法人	3,965	172,874,000
	フロンティア不動産投資法人	560	271,600,000
	平和不動産リート投資法人	1,076	89,630,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,022	241,192,000
	福岡リート投資法人	817	144,282,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	471	297,201,000
	積水ハウス・SI投資法人	1,243	147,295,500
	いちごオフィスリート投資法人	1,457	93,248,000
	大和証券オフィス投資法人	440	238,920,000
	阪急リート投資法人	673	99,334,800
	スターツプロシード投資法人	275	39,325,000
	大和ハウスリート投資法人	1,775	504,810,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,369	331,170,200
	日本賃貸住宅投資法人	1,846	147,680,000
	ジャパンエクセレント投資法人	1,473	192,226,500
合計		66,025	12,957,860,700

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。