有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年11月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,186,360,608
コール・ローン	8,426,618,463
国債証券	431,240,606,174
地方債証券	11,485,289,437
特殊債券	36,530,596,320
派生商品評価勘定	13,960,000
未収利息	4,169,170,873
前払費用	231,241,634
流動資産合計	495,283,843,509
資産合計	495,283,843,509
負債の部
流動負債
未払解約金	863,632,708
未払利息	15,006
流動負債合計	863,647,714
負債合計	863,647,714
純資産の部
元本等
元本	249,687,711,472
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	244,732,484,323
元本等合計	494,420,195,795
純資産合計	494,420,195,795
負債純資産合計	495,283,843,509

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月19日現在]
1.	期首	平成30年 5月18日
	期首元本額	272,338,612,619円
	期中追加設定元本額	601,691,994円
	期中一部解約元本額	23,252,593,141円
	元本の内訳※
	グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	1,529,749,935円
	グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)	748,182,560円
	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	230,010,492,776円
	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)	13,773,513,457円
	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	1,927,207,946円
	グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	1,310,634,344円
	グローバル・ソブリン・ファンド2014	10,057,428円
	グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)	225,211,983円
	グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)	152,661,043円
	合計	249,687,711,472円
2.	受益権の総数	249,687,711,472口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月18日 至 平成30年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年11月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	965,809,667
地方債証券	33,933,887
特殊債券	80,234,497
合計	1,079,978,051

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年11月19日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,354,060,000	―	3,363,300,000	9,240,000
	売建
	アメリカドル	906,480,000	―	901,760,000	4,720,000
	デンマーククローネ	24,136,000	―	24,136,000	―
合計		4,284,676,000	―	4,289,196,000	13,960,000

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月19日現在]
1口当たり純資産額	1.9802円
(1万口当たり純資産額)	(19,802円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	第15回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,317,660,000
		第16回利付国債(30年)	500,000,000	660,275,000
		第21回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,299,640,000
		第24回利付国債(30年)	500,000,000	669,205,000
		第25回利付国債(30年)	500,000,000	652,490,000
		第27回利付国債(30年)	300,000,000	403,620,000
		第147回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,771,140,000
		第148回利付国債(20年)	5,500,000,000	6,415,475,000
		第149回利付国債(20年)	9,000,000,000	10,498,140,000
		第150回利付国債(20年)	1,800,000,000	2,072,646,000
		第153回利付国債(20年)	15,000,000,000	17,046,150,000
		第164回利付国債(20年)	8,000,000,000	7,868,240,000
円合計			44,600,000,000	50,674,681,000
アメリカドル	国債証券	0.875 T-NOTE 190415	20,000,000.00	19,875,781.24
		0.875 T-NOTE 190515	25,000,000.00	24,802,734.37
		1 T-NOTE 190315	50,000,000.00	49,779,296.85
		1 T-NOTE 191015	25,000,000.00	24,624,023.42
		1.125 T-NOTE 190115	40,000,000.00	39,926,562.48
		1.125 T-NOTE 190228	50,000,000.00	49,830,078.10
		1.5 T-NOTE 190131	50,000,000.00	49,910,156.25
		1.5 T-NOTE 260815	60,000,000.00	53,728,125.00
		1.625 T-NOTE 260215	50,000,000.00	45,546,875.00
		1.625 T-NOTE 260515	25,000,000.00	22,699,218.75
		2 T-NOTE 250215	50,000,000.00	47,269,531.25
		2 T-NOTE 261115	50,000,000.00	46,359,375.00
		2.125 T-NOTE 241130	50,000,000.00	47,722,656.25
		2.25 T-NOTE 241115	55,000,000.00	52,881,640.62
		2.25 T-NOTE 241231	50,000,000.00	48,031,250.00
		2.75 T-NOTE 210915	70,000,000.00	69,800,390.59
		2.875 T-NOTE 280815	50,000,000.00	49,144,531.24
		3.125 T-BOND 440815	115,000,000.00	111,082,812.50
		3.625 T-BOND 440215	195,000,000.00	205,069,921.87
		6.125 T-BOND 271115	50,000,000.00	61,968,750.00
		6.25 T-BOND 230815	35,000,000.00	40,203,515.62
		7.125 T-BOND 230215	8,500,000.00	9,931,718.75
		7.25 T-BOND 220815	70,000,000.00	80,825,390.59
		7.625 T-BOND 221115	15,000,000.00	17,677,148.43
		8 T-BOND 211115	54,000,000.00	61,946,015.59
		8.125 T-BOND 190815	140,000,000.00	145,616,406.18
		8.75 T-BOND 200815	175,000,000.00	192,479,492.10
	国債証券 小計		1,627,500,000.00	1,668,733,398.04
				(188,116,315,961)
	特殊債券	2.5 INTL BK RECON 241125	25,000,000.00	24,221,900.00
		7.625 INTL BK REC 230119	25,000,000.00	29,454,550.00
	特殊債券 小計		50,000,000.00	53,676,450.00
				(6,050,946,208)
アメリカドル合計			1,677,500,000.00	1,722,409,848.04
				(194,167,262,169)
カナダドル	国債証券	3.75 CAN GOVT 190601	30,000,000.00	30,290,100.00
	国債証券 小計		30,000,000.00	30,290,100.00
				(2,594,952,867)
	地方債証券	2.4 ONTARIO 260602	60,000,000.00	57,796,200.00
		2.85 BRITISH COL 250618	7,000,000.00	7,022,330.00
		3.3 BRITISH COL 231218	34,000,000.00	34,956,420.00
		7.5 ONTARIO 240207	28,000,000.00	34,289,360.00
	地方債証券 小計		129,000,000.00	134,064,310.00
				(11,485,289,437)
カナダドル合計			159,000,000.00	164,354,410.00
				(14,080,242,304)
オーストラリアドル	国債証券	3.25 AUST GOVT 390621	25,000,000.00	25,645,072.50
		3.75 AUST GOVT 370421	5,000,000.00	5,516,964.50
		4.5 AUST GOVT 330421	5,000,000.00	5,977,484.50
	国債証券 小計		35,000,000.00	37,139,521.50
				(3,064,010,523)
	特殊債券	2.75 INTER-AMERIC 251030	10,000,000.00	9,856,616.00
		2.8 INTL FINAN 220815	15,000,000.00	15,100,282.50
		3 NEWSWALES 290420	22,000,000.00	21,729,759.48
		3.25 QUEENSLAND 260721	30,000,000.00	30,646,806.00
		3.75 INTER-AMERIC 220725	20,000,000.00	20,802,874.00
		4 KFW 250227	30,000,000.00	31,899,573.00
		5 KFW 240319	10,000,000.00	11,092,371.00
		6.5 QUEENSLAND 330314	5,000,000.00	6,790,732.00
	特殊債券 小計		142,000,000.00	147,919,013.98
				(12,203,318,653)
オーストラリアドル合計			177,000,000.00	185,058,535.48
				(15,267,329,176)
イギリスポンド	国債証券	1.25 GILT 270722	50,000,000.00	49,740,710.00
		2 GILT 200722	36,000,000.00	36,765,360.00
		4.25 GILT 360307	35,000,000.00	47,639,480.00
		4.5 GILT 340907	15,000,000.00	20,686,680.00
		4.75 GILT 381207	25,000,000.00	37,015,625.00
イギリスポンド合計			161,000,000.00	191,847,855.00
				(27,745,036,790)
シンガポールドル	国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	20,000,000.00	20,560,000.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3,000,000.00	3,249,000.00
シンガポールドル合計			23,000,000.00	23,809,000.00
				(1,954,480,810)
ニュージーランドドル	国債証券	2.75 NZ GOVT 250415	17,000,000.00	17,366,117.10
		4.5 NZ GOVT 270415	5,000,000.00	5,726,914.00
	国債証券 小計		22,000,000.00	23,093,031.10
				(1,786,938,746)
	特殊債券	2.625 INTL FINAN 230907	5,000,000.00	4,938,076.20
		3 NORDIC INV 230119	10,000,000.00	10,070,398.00
		4.625 IBRD 211006	15,000,000.00	15,856,701.00
	特殊債券 小計		30,000,000.00	30,865,175.20
				(2,388,347,256)
ニュージーランドドル合計			52,000,000.00	53,958,206.30
				(4,175,286,002)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	110,000,000.00	115,133,040.00
	国債証券 小計		110,000,000.00	115,133,040.00
				(1,440,314,330)
	特殊債券	1.25 EIB 250512	150,000,000.00	153,848,925.00
		1.75 EIB 261112	55,000,000.00	57,985,730.00
		2.75 EIB 231113	90,000,000.00	99,567,900.00
	特殊債券 小計		295,000,000.00	311,402,555.00
				(3,895,645,963)
スウェーデンクローネ合計			405,000,000.00	426,535,595.00
				(5,335,960,293)
ノルウェークローネ	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	400,000,000.00	408,087,200.00
		3.75 NORWE GOVT 210525	550,000,000.00	583,770,000.00
ノルウェークローネ合計			950,000,000.00	991,857,200.00
				(13,251,212,192)
デンマーククローネ	国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	80,000,000.00	89,307,680.00
デンマーククローネ合計			80,000,000.00	89,307,680.00
				(1,539,664,403)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	900,000,000.00	949,239,000.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	400,000,000.00	387,952,000.00
メキシコペソ合計			1,300,000,000.00	1,337,191,000.00
				(7,474,897,690)
ポーランドズロチ	特殊債券	4.25 EIB 221025	300,000,000.00	317,060,400.00
ポーランドズロチ合計			300,000,000.00	317,060,400.00
				(9,451,570,524)
ユーロ	国債証券	0 O.A.T 240325	5,000,000.00	4,977,686.50
		0.25 BUND 280815	58,000,000.00	57,356,662.84
		0.5 BUND 280215	30,000,000.00	30,535,185.00
		0.5 NETH GOVT 260715	12,000,000.00	12,226,956.00
		0.5 O.A.T 260525	50,000,000.00	50,374,700.00
		0.75 O.A.T 281125	30,000,000.00	29,962,890.00
		0.9 IRISH GOVT 280515	20,000,000.00	19,802,036.00
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	30,000,000.00	31,967,190.00
		1.25 BUND 480815	5,000,000.00	5,278,475.00
		1.3 IRISH GOVT 330515	15,000,000.00	14,597,325.00
		1.3 SPAIN GOVT 261031	50,000,000.00	49,915,500.00
		1.45 SPAIN GOVT 271031	10,000,000.00	9,962,300.00
		1.9 BEL GOVT 380622	60,000,000.00	63,793,560.00
		1.95 SPAIN GOVT 260430	50,000,000.00	52,506,250.00
		2.35 SPAIN GOVT 330730	50,000,000.00	51,249,955.00
		2.4 IRISH GOVT 300515	30,000,000.00	33,718,830.00
		2.7 SPAIN GOVT 481031	40,000,000.00	39,349,000.00
		2.75 FINNISH GOVT 280704	7,000,000.00	8,415,050.00
		2.75 O.A.T 271025	20,000,000.00	23,778,520.00
		2.9 SPAIN GOVT 461031	50,000,000.00	51,852,500.00
		3.4 IRISH GOVT 240318	50,000,000.00	58,239,950.00
		3.8 SPAIN GOVT 240430	35,000,000.00	40,555,067.00
		4.4 SPAIN GOVT 231031	50,000,000.00	59,050,005.00
		4.75 O.A.T 350425	10,000,000.00	15,367,600.00
		4.8 SPAIN GOVT 240131	20,000,000.00	24,129,666.00
		4.9 SPAIN GOVT 400730	11,000,000.00	15,491,300.00
		5.4 IRISH GOVT 250313	85,000,000.00	110,641,695.00
		5.5 NETH GOVT 280115	10,000,000.00	14,608,260.00
		5.75 SPAIN GOVT 320730	30,000,000.00	43,529,700.00
	国債証券 小計		923,000,000.00	1,023,233,814.34
				(131,598,100,862)
	特殊債券	0.5 KFW 270915	20,000,000.00	19,755,600.00
	特殊債券 小計		20,000,000.00	19,755,600.00
				(2,540,767,716)
ユーロ合計			943,000,000.00	1,042,989,414.34
				(134,138,868,578)
	合計			479,256,491,931
				(428,581,810,931)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	27銘柄	96.88%	39.25%
	特殊債券	2銘柄	3.12%	1.26%
カナダドル	国債証券	1銘柄	18.43%	0.54%
	地方債証券	4銘柄	81.57%	2.40%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	20.07%	0.64%
	特殊債券	8銘柄	79.93%	2.55%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	5.79%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.41%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	42.80%	0.37%
	特殊債券	3銘柄	57.20%	0.50%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	26.99%	0.30%
	特殊債券	3銘柄	73.01%	0.81%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	2.76%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.32%
メキシコペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	1.56%
ポーランドズロチ	特殊債券	1銘柄	100.00%	1.97%
ユーロ	国債証券	29銘柄	98.11%	27.46%
	特殊債券	1銘柄	1.89%	0.53%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。