有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/18-2023/05/17)

【提出】
2023/08/16 9:29
【資料】
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【項目】
52項目
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2023年 5月17日現在]
資産の部
流動資産
預金9,164,449,657
金銭信託767,052
コール・ローン1,499,496,958
国債証券273,082,930,552
地方債証券4,336,525,104
特殊債券22,166,061,779
未収利息2,546,755,609
前払費用285,809,665
流動資産合計313,082,796,376
資産合計313,082,796,376
負債の部
流動負債
未払解約金230,564,456
未払利息2,670
流動負債合計230,567,126
負債合計230,567,126
純資産の部
元本等
元本135,170,664,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)177,681,565,218
元本等合計312,852,229,250
純資産合計312,852,229,250
負債純資産合計313,082,796,376

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2023年 5月17日現在]
1.期首2022年11月18日
期首元本額142,251,366,822円
期中追加設定元本額1,026,493,102円
期中一部解約元本額8,107,195,892円
元本の内訳※
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)1,317,992,621円
グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)293,561,966円
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)123,212,471,632円
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)7,917,388,444円
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)1,371,865,015円
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)902,656,125円
グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)87,857,739円
グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)66,870,490円
合計135,170,664,032円
2.受益権の総数135,170,664,032口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2022年11月18日
至 2023年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2023年 5月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2023年 5月17日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券84,251,955
地方債証券△10,437,816
特殊債券73,120,691
合計146,934,830

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。



(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2023年 5月17日現在]
1口当たり純資産額2.3145円
(1万口当たり純資産額)(23,145円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
国債証券第47回利付国債(30年)500,000,000555,285,000
第67回利付国債(30年)1,000,000,000860,610,000
第75回利付国債(30年)7,500,000,0007,636,950,000
第76回利付国債(30年)2,000,000,0002,086,800,000
第77回利付国債(30年)2,000,000,0002,186,620,000
第154回利付国債(20年)4,000,000,0004,310,440,000
第172回利付国債(20年)3,500,000,0003,260,775,000
第174回利付国債(20年)2,000,000,0001,851,360,000
第182回利付国債(20年)2,000,000,0002,054,040,000
第183回利付国債(20年)1,000,000,0001,078,780,000
円合計25,500,000,00025,881,660,000
アメリカドル国債証券1.125 T-BOND 40051535,000,000.0022,939,355.60
1.125 T-BOND 40081535,000,000.0022,723,339.80
1.25 T-BOND 50051550,000,000.0027,945,312.50
1.375 T-BOND 50081520,000,000.0011,538,281.20
1.625 T-BOND 5011155,000,000.003,085,156.25
1.75 T-BOND 41081525,000,000.0017,782,226.50
2 T-NOTE 26111515,000,000.0014,189,062.50
2.25 T-NOTE 24033130,000,000.0029,321,555.10
2.625 T-NOTE 29021525,000,000.0023,792,480.50
2.875 T-NOTE 28081550,000,000.0048,394,531.00
2.875 T-NOTE 32051545,000,000.0042,740,332.20
3 T-NOTE 24063075,000,000.0073,593,750.00
3 T-NOTE 25071540,000,000.0039,183,593.60
3.125 T-BOND 44081590,000,000.0078,785,155.80
3.25 T-NOTE 24083185,000,000.0083,632,031.25
3.625 T-BOND 44021585,000,000.0080,753,320.10
3.875 T-NOTE 29093010,000,000.0010,182,031.20
4 T-NOTE 29103150,000,000.0051,283,203.00
4 T-NOTE 3002285,000,000.005,138,281.25
4.125 T-NOTE 2710315,000,000.005,113,476.55
4.125 T-NOTE 32111575,000,000.0078,486,328.50
4.25 T-NOTE 24093025,000,000.0024,921,875.00
4.25 T-NOTE 25101530,000,000.0030,233,789.10
4.5 T-NOTE 25111515,000,000.0015,220,019.55
6.125 T-BOND 27111515,000,000.0016,597,851.60
6.25 T-BOND 23081535,000,000.0035,135,577.40
国債証券 小計975,000,000.00892,711,917.05
(121,846,249,558)
特殊債券2.5 INTL BK RECON 24112525,000,000.0024,314,119.00
特殊債券 小計25,000,000.0024,314,119.00
(3,318,634,102)
アメリカドル合計1,000,000,000.00917,026,036.05
(125,164,883,660)
カナダドル国債証券2 CAN GOVT 51120110,000,000.007,877,560.00
国債証券 小計10,000,000.007,877,560.00
(797,839,276)
地方債証券2.05 ONTARIO 30060233,000,000.0029,684,820.00
2.2 BRITISH COL 3006187,000,000.006,360,060.00
2.95 BRITISH COL 2812187,000,000.006,772,311.00
地方債証券 小計47,000,000.0042,817,191.00
(4,336,525,104)
カナダドル合計57,000,000.0050,694,751.00
(5,134,364,380)
オーストラリアドル国債証券2.75 AUST GOVT 41052120,000,000.0017,115,458.40
3.25 AUST GOVT 3906215,000,000.004,681,477.55
3.75 AUST GOVT 3704216,000,000.006,060,550.80
4.25 AUST GOVT 26042115,000,000.0015,478,425.00
国債証券 小計46,000,000.0043,335,911.75
(3,938,367,659)
特殊債券2.25 VICTORIA 3411204,000,000.003,242,957.00
特殊債券 小計4,000,000.003,242,957.00
(294,719,932)
オーストラリアドル合計50,000,000.0046,578,868.75
(4,233,087,591)
イギリスポンド国債証券1.5 GILT 53073120,000,000.0010,822,000.00
3.25 GILT 44012210,000,000.008,654,448.00
3.5 GILT 45012215,000,000.0013,413,180.00
3.75 GILT 3801298,000,000.007,687,920.00
4.25 GILT 39090710,000,000.0010,133,852.00
4.25 GILT 46120715,000,000.0014,978,844.00
イギリスポンド合計78,000,000.0065,690,244.00
(11,194,931,382)
シンガポールドル国債証券2.875SINGAPORGOVT 30090110,000,000.0010,085,000.00
3.375 SINGAPORGOV 33090115,000,000.0015,862,500.00
シンガポールドル合計25,000,000.0025,947,500.00
(2,642,493,400)
ニュージーランドドル国債証券1.5 NZ GOVT 3105155,000,000.004,120,378.85
4.25 NZ GOVT 3405153,000,000.003,016,158.00
4.5 NZ GOVT 27041512,000,000.0012,165,608.40
ニュージーランドドル合計20,000,000.0019,302,145.25
(1,643,770,689)
スウェーデンクローネ国債証券1.75 SWD GOVT 33111135,000,000.0033,494,452.25
国債証券 小計35,000,000.0033,494,452.25
(438,777,324)
特殊債券0.9 INTL FINAN 25051220,000,000.0018,968,255.00
1.25 EIB 25051250,000,000.0047,941,450.00
特殊債券 小計70,000,000.0066,909,705.00
(876,517,135)
スウェーデンクローネ合計105,000,000.00100,404,157.25
(1,315,294,459)
ノルウェークローネ国債証券2 NORWE GOVT 28042620,000,000.0018,953,144.00
2.125 NORWE GOVT 32051820,000,000.0018,312,720.00
ノルウェークローネ合計40,000,000.0037,265,864.00
(474,021,790)
デンマーククローネ国債証券1.75 DMK GOVT 25111525,000,000.0024,436,395.00
4.5 DMK GOVT 39111520,000,000.0024,588,516.00
デンマーククローネ合計45,000,000.0049,024,911.00
(976,085,978)
メキシコペソ特殊債券4.25 EIB 240619966,570,000.00899,876,670.00
4.25 IBRD 26012223,900,000.0020,922,060.00
4.7 ASIAN DEV 2403123,000,000.002,811,270.33
6.65 IBRD 240730133,000,000.00128,289,195.86
6.75 IBRD 270617200,000,000.00183,740,000.00
7 INTL FINAN 27072025,000,000.0023,157,500.00
7.25 IBRD 270121100,000,000.0092,955,000.00
7.25 INTL FINAN 24020229,330,000.0028,318,115.00
7.5 EIB 23073016,411,000.0016,320,739.50
7.5 IADB 241205450,000,000.00427,320,000.00
7.5 KFW 2312071,824,000.001,783,014.72
7.7 IADB 2402129,920,000.009,556,928.00
7.75 EIB 250130223,240,000.00213,863,920.00
メキシコペソ合計2,182,195,000.002,048,914,413.41
(15,990,957,430)
イスラエルシェケル国債証券1.3 ISRAEL FIXED 32043010,000,000.008,200,500.00
1.75 ISRAEL FIXED 2508315,000,000.004,811,750.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703316,000,000.005,699,700.00
6.25 ISRAEL FIXED 26103010,000,000.0011,113,500.00
イスラエルシェケル合計31,000,000.0029,825,450.00
(1,114,257,934)
ポーランドズロチ国債証券1.75 POLAND 32042530,000,000.0021,589,500.00
3.75 POLAND 27052510,000,000.009,233,360.00
国債証券 小計40,000,000.0030,822,860.00
(1,016,192,706)
特殊債券3.9 KFW 24011852,000,000.0051,116,000.00
特殊債券 小計52,000,000.0051,116,000.00
(1,685,233,180)
ポーランドズロチ合計92,000,000.0081,938,860.00
(2,701,425,886)
中国元国債証券2.28 CHINA GOVT 251125220,000,000.00219,644,403.00
2.48 CHINA GOVT 27041560,000,000.0059,940,308.40
2.5 CHINA GOVT 27072520,000,000.0019,996,156.60
2.62 CHINA GOVT 29092540,000,000.0039,844,130.40
2.68 CHINA GOVT 300521100,000,000.0099,787,477.00
2.69 CHINA GOVT 32081520,000,000.0019,882,517.80
2.75 CHINA GOVT 29061550,000,000.0050,218,300.00
2.8 CHINA GOVT 29032450,000,000.0050,394,630.00
2.85 CHINA GOVT 27060480,000,000.0081,105,944.00
3.01 CHINA GOVT 280513100,000,000.00102,275,810.00
3.72 CHINA GOVT 51041210,000,000.0011,061,562.00
3.81 CHINA GOVT 50091430,000,000.0033,610,083.00
中国元合計780,000,000.00787,761,322.20
(15,405,933,073)
ユーロ国債証券0 SCHATS 23061633,000,000.0032,931,723.00
0.5 O.A.T 4005255,000,000.003,206,240.00
0.5 O.A.T 44062515,000,000.008,719,908.00
0.75 O.A.T 53052530,000,000.0015,318,120.00
0.9 AUSTRIA GOVT 3202205,000,000.004,219,188.35
1 BUND 24081525,000,000.0024,455,828.00
1.125 FINNISH GOV 3404156,000,000.004,942,626.00
1.25 O.A.T 34052550,000,000.0041,852,000.00
1.25 SPAIN GOVT 30103117,000,000.0014,861,434.00
1.3 IRISH GOVT 33051515,000,000.0012,976,620.00
1.35 IRISH GOVT 31031810,000,000.009,049,240.00
1.4 SPAIN GOVT 28043030,000,000.0027,824,820.00
1.6 BEL GOVT 47062225,000,000.0017,462,950.00
1.7 BUND 32081529,000,000.0027,575,346.00
1.75 BUND 24021520,000,000.0019,826,300.00
1.95 SPAIN GOVT 26043020,000,000.0019,460,120.00
2.2 SCHATS 24121225,000,000.0024,783,840.00
2.5 NETH GOVT 33011522,000,000.0021,709,556.00
2.5 NETH GOVT 33071520,000,000.0019,730,400.00
2.7 SPAIN GOVT 48103140,000,000.0031,999,160.00
2.9 AUSTRIA GOVT 33022015,000,000.0014,864,175.00
3.15 SPAIN GOVT 33043055,000,000.0053,827,950.00
3.25 O.A.T 4505258,500,000.008,385,896.00
3.45 SPAIN GOVT 43073035,000,000.0032,517,870.00
4 O.A.T 38102515,000,000.0016,397,410.50
4.25 BEL GOVT 41032814,000,000.0015,564,724.00
4.25 BUND 3907048,000,000.009,775,280.00
4.75 O.A.T 35042514,000,000.0016,348,528.00
5.15 SPAIN GOVT 28103120,000,000.0022,080,040.00
6.25 BUND 2401045,000,000.005,103,855.00
ユーロ合計631,500,000.00577,771,147.85
(85,712,349,783)
合計299,585,517,435
(273,703,857,435)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率
有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券26銘柄97.35%40.67%
特殊債券1銘柄2.65%1.11%
カナダドル国債証券1銘柄15.54%0.27%
地方債証券3銘柄84.46%1.45%
オーストラリアドル国債証券4銘柄93.04%1.31%
特殊債券1銘柄6.96%0.10%
イギリスポンド国債証券6銘柄100.00%3.74%
シンガポールドル国債証券2銘柄100.00%0.88%
ニュージーランドドル国債証券3銘柄100.00%0.55%
スウェーデンクローネ国債証券1銘柄33.36%0.15%
特殊債券2銘柄66.64%0.29%
ノルウェークローネ国債証券2銘柄100.00%0.16%
デンマーククローネ国債証券2銘柄100.00%0.33%
メキシコペソ特殊債券13銘柄100.00%5.34%
イスラエルシェケル国債証券4銘柄100.00%0.37%
ポーランドズロチ国債証券2銘柄37.62%0.34%
特殊債券1銘柄62.38%0.56%
中国元国債証券12銘柄100.00%5.14%
ユーロ国債証券30銘柄100.00%28.61%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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