有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド	176,023,833	361,746,579
	親投資信託受益証券 小計	176,023,833	361,746,579
	合計	176,023,833	361,746,579

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年7月7日現在 ]	[ 平成28年1月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		252,829,673	95,471,405
コール・ローン		49,904,072	23,672,473
国債証券		12,618,871,793	11,656,413,799
地方債証券		1,095,775,436	1,052,068,159
特殊債券		7,268,320,933	4,336,256,394
社債券		2,767,363,755	2,290,411,661
派生商品評価勘定		55,491,565	41,909,376
未収利息		335,073,208	289,975,776
前払費用		8,918,520	6,439,373
差入委託証拠金		95,189,081	106,436,091
流動資産合計		24,547,738,036	19,899,054,507
資産合計		24,547,738,036	19,899,054,507
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		37,818,459	22,792,362
未払解約金		31,781,444	43,535,115
流動負債合計		69,599,903	66,327,477
負債合計		69,599,903	66,327,477
純資産の部
元本等
元本	※1	11,118,096,245	9,650,674,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,360,041,888	10,182,052,332
元本等合計		24,478,138,133	19,832,727,030
純資産合計		24,478,138,133	19,832,727,030
負債純資産合計		24,547,738,036	19,899,054,507

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月8日から7月7日まで、および7月8日から翌年1月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
		為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
		直物為替先渡取引は原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年7月7日現在 ]	[ 平成28年1月7日現在 ]
※1	期首	平成27年1月8日	平成27年7月8日
	期首元本額	11,260,514,103円	11,118,096,245円
	期首からの追加設定元本額	652,984,314円	53,600,993円
	期首からの一部解約元本額	795,402,172円	1,521,022,540円
	元本の内訳*
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)	10,917,456,748円	9,474,650,865円
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)	200,639,497円	176,023,833円
	(合 計)	11,118,096,245円	9,650,674,698円
2	受益権の総数	11,118,096,245口	9,650,674,698口
3	1口当たり純資産額	2.2016円	2.0551円
	(1万口当たり純資産額)	(22,016円)	(20,551円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注)一部債券銘柄の種別の変更を行っております。
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 1月 8日 至 平成27年 7月 7日 )	( 自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 1月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年7月7日現在 ]	[ 平成28年1月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年7月7日現在 ]	[ 平成28年1月7日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△34,049,115	△130,972,611
地方債証券	20,224,819	△2,508,689
特殊債券	10,566,868	△48,266,816
社債券	△28,851,658	△20,564,871
合計	△32,109,086	△202,312,987

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連

		[ 平成27年7月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引
	売建	536,445,172	―	537,902,590	△1,457,418
	買建	665,705,700	―	665,923,500	217,800
	合 計	1,202,150,872	―	1,203,826,090	△1,239,618

		[ 平成28年1月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引
	売建	774,589,443	―	774,237,225	352,218
	買建	743,071,620	―	753,358,200	10,286,580
	合 計	1,517,661,063	―	1,527,595,425	10,638,798

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連

		[ 平成27年7月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	973,833,496	―	992,834,903	△19,001,407
	オーストラリアドル	383,960,000	―	367,440,000	16,520,000
	タイバーツ	364,910,000	―	361,000,000	3,910,000
	買建
	アメリカドル	750,458,000	―	744,505,789	△5,952,211
	シンガポールドル	755,910,053	―	787,959,000	32,048,947
	オフショア元	218,791,096	―	217,140,000	△1,651,096
	直物為替先渡取引
	売建
	ニュー台湾ドル	355,917,000	―	355,683,502	233,498
	買建
	インドネシアルピア	122,730,000	―	123,403,726	673,726
	韓国ウォン	675,014,999	―	667,302,217	△7,712,782
	インドルピー	245,460,000	―	245,304,049	△155,951
	合 計	4,846,984,644	―	4,862,573,186	18,912,724

		[ 平成28年1月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	347,456,458	―	340,421,380	7,035,078
	オーストラリアドル	142,736,000	―	134,032,000	8,704,000
	買建
	アメリカドル	142,736,000	―	138,330,401	△4,405,599
	シンガポールドル	231,468,300	―	221,886,000	△9,582,300
	ニュージーランドドル	81,981,008	―	78,740,000	△3,241,008
	直物為替先渡取引
	売建
	ニュー台湾ドル	403,376,002	―	393,618,359	9,757,643
	買建
	フィリピンペソ	464,376,524	―	463,839,817	△536,707
	インドネシアルピア	403,376,000	―	403,867,958	491,958
	韓国ウォン	237,280,000	―	233,848,735	△3,431,265
	インドルピー	474,560,000	―	478,246,416	3,686,416
	合 計	2,929,346,292	―	2,886,831,066	8,478,216

(注)時価の算定方法
1 為替予約取引
(1)対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2 直物為替先渡取引
価格情報会社の提供する価額で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
国債証券	5.875 SRI LANKA 220725	1,000,000.00	912,690.00
	6.125 SRI LANKA 250603	2,000,000.00	1,776,860.00
	国債証券 小 計	3,000,000.00	2,689,550.00 (319,088,212)
特殊債券	5.75 DEVT BANK OF 170321	10,000,000.00	9,606,870.00
	特殊債券 小 計	10,000,000.00	9,606,870.00 (1,139,759,056)
社債券	8 VN JSC BK 170517	3,000,000.00	3,105,000.00
	8.875 NATIONAL SA 180918	4,000,000.00	4,130,000.00
	社債券 小 計	7,000,000.00	7,235,000.00 (858,360,400)
アメリカドル 小 計		20,000,000.00	19,531,420.00 (2,317,207,668)
オーストラリアドル
国債証券	2.75 AUST GOVT 350621	2,800,000.00	2,579,500.00
	4.5 AUST GOVT 330421	1,000,000.00	1,175,690.00
	国債証券 小 計	3,800,000.00	3,755,190.00 (315,210,648)
特殊債券	3.25 QUEENSLAND 260721	2,100,000.00	2,074,356.90
	4.75 EUROPEAN INV 240807	3,000,000.00	3,313,725.00
	特殊債券 小 計	5,100,000.00	5,388,081.90 (452,275,594)
社債券	3.75 AUSTRALIAN 191205	3,000,000.00	3,028,332.00
	4.25 TRANSPOWER N 210806	1,750,000.00	1,824,264.75
	5.75 TRANSPOWER 230828	5,000,000.00	5,621,045.00
	社債券 小 計	9,750,000.00	10,473,641.75 (879,157,488)
オーストラリアドル 小 計		18,650,000.00	19,616,913.65 (1,646,643,730)
シンガポールドル
国債証券	2.875 SINGAPORGOV 290701	2,000,000.00	2,026,380.00
	2.875SINGAPORGOVT 300901	5,000,000.00	5,043,000.00
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,000,000.00	2,166,800.00
	国債証券 小 計	9,000,000.00	9,236,180.00 (762,723,744)
シンガポールドル 小 計		9,000,000.00	9,236,180.00 (762,723,744)
マレーシアリンギット
国債証券	4.048 MALAYSIA 210930	17,000,000.00	17,124,270.00
	4.127 MALAYSIA 320415	14,000,000.00	13,068,580.00
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	9,000,000.00	8,950,950.00
	国債証券 小 計	40,000,000.00	39,143,800.00 (1,051,011,030)
マレーシアリンギット 小 計		40,000,000.00	39,143,800.00 (1,051,011,030)
ニュージーランドドル
国債証券	3.5 NZ GOVT 330414	3,000,000.00	2,876,400.00
	4.5 NZ GOVT 270415	2,000,000.00	2,199,100.00
	国債証券 小 計	5,000,000.00	5,075,500.00 (400,152,420)
地方債証券	5.5 NZ LOCAL GOV 230415	2,000,000.00	2,202,830.00
	5.806 AUCKLAND 240325	5,000,000.00	5,553,365.00
	6 NZ LOCAL GOV 210515	5,000,000.00	5,588,150.00
	地方債証券 小 計	12,000,000.00	13,344,345.00 (1,052,068,159)
特殊債券	4.625 IBRD 211006	3,000,000.00	3,147,537.00
	特殊債券 小 計	3,000,000.00	3,147,537.00 (248,151,817)
ニュージーランドドル 小 計		20,000,000.00	21,567,382.00 (1,700,372,396)
タイバーツ
国債証券	1.2 THAILAND I/L 210714	250,000,000.00	251,311,548.95
	1.25 THAILAND I/L 280312	194,000,000.00	173,150,107.94
	3.775 THAILAND 320625	120,000,000.00	129,313,200.00
	国債証券 小 計	564,000,000.00	553,774,856.89 (1,805,306,033)
タイバーツ 小 計		564,000,000.00	553,774,856.89 (1,805,306,033)
フィリピンペソ
国債証券	3.9 PHILIPPIN(GL) 221126	210,000,000.00	203,781,060.00
	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	100,000,000.00	102,325,300.00
	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	356,000,000.00	397,503,192.00
	国債証券 小 計	666,000,000.00	703,609,552.00 (1,773,096,071)
社債券	7.75 POWER SEC 170422	70,000,000.00	73,563,000.00
	社債券 小 計	70,000,000.00	73,563,000.00 (185,378,760)
フィリピンペソ 小 計		736,000,000.00	777,172,552.00 (1,958,474,831)
インドネシアルピア
国債証券	6.125 INDONESIA 280515	70,000,000,000.00	54,853,400,000.00
	6.375 INDONESIA 420415	10,000,000,000.00	7,177,100,000.00
	6.625 INDONESIA 330515	100,000,000,000.00	78,268,000,000.00
	8.75 INDONESIA 310515	10,000,000,000.00	9,806,100,000.00
	国債証券 小 計	190,000,000,000.00	150,104,600,000.00 (1,275,889,100)
特殊債券	4.95 EIB(GL) 190301	40,000,000,000.00	34,956,800,000.00
	5.2 EIB(GL) 220301	50,000,000,000.00	40,146,000,000.00
	特殊債券 小 計	90,000,000,000.00	75,102,800,000.00 (638,373,800)
インドネシアルピア 小 計		280,000,000,000.00	225,207,400,000.00 (1,914,262,900)
韓国ウォン
国債証券	5.75 KOREA TREASU 180910	10,000,000,000.00	11,064,610,000.00
	国債証券 小 計	10,000,000,000.00	11,064,610,000.00 (1,096,502,851)
韓国ウォン 小 計		10,000,000,000.00	11,064,610,000.00 (1,096,502,851)
ニュー台湾ドル
国債証券	1.375 TAIWAN GOVT 190909	50,000,000.00	51,439,000.00
	国債証券 小 計	50,000,000.00	51,439,000.00 (183,637,230)
特殊債券	0.7 EXIM BK K(GL) 160701	434,000,000.00	429,182,600.00
	特殊債券 小 計	434,000,000.00	429,182,600.00 (1,532,181,882)
ニュー台湾ドル 小 計		484,000,000.00	480,621,600.00 (1,715,819,112)
インドルピー
国債証券	7.16 INDIA GOVT 230520	150,000,000.00	144,351,000.00
	7.8 INDIA GOVT 210411	450,000,000.00	451,480,500.00
	8.08 INDIA GOVT 220802	450,000,000.00	455,746,500.00
	8.28 INDIA GOVT 320215	250,000,000.00	254,262,500.00
	8.32 INDIA GOVT 320802	50,000,000.00	50,955,500.00
	国債証券 小 計	1,350,000,000.00	1,356,796,000.00 (2,428,664,840)
特殊債券	8.11 EX-IM BK IND 250203	50,000,000.00	50,154,300.00
	特殊債券 小 計	50,000,000.00	50,154,300.00 (89,776,197)
社債券	8.39 POWER FIN 250419	50,000,000.00	49,541,200.00
	8.73 NTPC LTD 230307	100,000,000.00	103,943,200.00
	8.85 POWER GRID 241019	50,000,000.00	51,831,250.00
	社債券 小 計	200,000,000.00	205,315,650.00 (367,515,013)
インドルピー 小 計		1,600,000,000.00	1,612,265,950.00 (2,885,956,050)
スリランカルピー
国債証券	10.6 SRI LANKA 190915	100,000,000.00	102,769,000.00
	8.5 SRI LANKA 180401	100,000,000.00	98,766,000.00
	9.25 SRI LANKA 200501	100,000,000.00	97,406,000.00
	国債証券 小 計	300,000,000.00	298,941,000.00 (245,131,620)
スリランカルピー 小 計		300,000,000.00	298,941,000.00 (245,131,620)
オフショア元
特殊債券	2.85 ASIAN DEV 201021	14,000,000.00	13,333,600.00
	特殊債券 小 計	14,000,000.00	13,333,600.00 (235,738,048)
オフショア元 小 計		14,000,000.00	13,333,600.00 (235,738,048)
	合 計	―	19,335,150,013 (19,335,150,013)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	2銘柄	13.77%	1.65%
	特殊債券	1銘柄	49.19%	5.89%
	社債券	2銘柄	37.04%	4.44%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	19.14%	1.63%
	特殊債券	2銘柄	27.47%	2.34%
	社債券	3銘柄	53.39%	4.55%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	100.00%	3.94%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.00%	5.44%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	23.53%	2.07%
	地方債証券	3銘柄	61.88%	5.44%
	特殊債券	1銘柄	14.59%	1.28%
タイバーツ	国債証券	3銘柄	100.00%	9.34%
フィリピンペソ	国債証券	3銘柄	90.53%	9.17%
	社債券	1銘柄	9.47%	0.96%
インドネシアルピア	国債証券	4銘柄	66.65%	6.60%
	特殊債券	2銘柄	33.35%	3.30%
韓国ウォン	国債証券	1銘柄	100.00%	5.67%
ニュー台湾ドル	国債証券	1銘柄	10.70%	0.95%
	特殊債券	1銘柄	89.30%	7.92%
インドルピー	国債証券	5銘柄	84.16%	12.56%
	特殊債券	1銘柄	3.11%	0.46%
	社債券	3銘柄	12.73%	1.90%
スリランカルピー	国債証券	3銘柄	100.00%	1.27%
オフショア元	特殊債券	1銘柄	100.00%	1.22%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。