有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド	145,630,562	326,838,670
	親投資信託受益証券 小計	145,630,562	326,838,670
	合計	145,630,562	326,838,670

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年1月10日現在 ]	[ 平成29年7月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		―	113,085,282
コール・ローン		28,044,548	23,047,898
国債証券		11,284,002,047	11,309,010,407
地方債証券		1,112,466,684	967,805,601
特殊債券		1,642,700,113	835,065,334
社債券		1,218,727,473	1,041,538,019
派生商品評価勘定		2,690,280	16,455,204
未収入金		184,868,219	―
未収利息		243,505,611	195,884,403
前払費用		2,626,599	3,559,353
差入委託証拠金		86,074,280	92,113,621
流動資産合計		15,805,705,854	14,597,565,122
資産合計		15,805,705,854	14,597,565,122
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,544,270	19,000,800
未払解約金		25,980,699	41,051,689
未払利息		49	41
流動負債合計		30,525,018	60,052,530
負債合計		30,525,018	60,052,530
純資産の部
元本等
元本		7,324,139,133	6,477,520,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,451,041,703	8,059,991,939
元本等合計		15,775,180,836	14,537,512,592
純資産合計		15,775,180,836	14,537,512,592
負債純資産合計		15,805,705,854	14,597,565,122

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月8日から7月7日まで、および7月8日から翌年1月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
		為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
		直物為替先渡取引は原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年1月10日現在 ]	[ 平成29年7月7日現在 ]
1	期首	平成28年7月8日	平成29年1月11日
	期首元本額	8,570,606,290円	7,324,139,133円
	期首からの追加設定元本額	45,841,893円	46,729,120円
	期首からの一部解約元本額	1,292,309,050円	893,347,600円
	元本の内訳*
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)	7,178,779,059円	6,331,890,091円
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)	145,360,074円	145,630,562円
	(合 計)	7,324,139,133円	6,477,520,653円
2	受益権の総数	7,324,139,133口	6,477,520,653口
3	1口当たり純資産額	2.1539円	2.2443円
	(1万口当たり純資産額)	(21,539円)	(22,443円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年 7月 8日 至 平成29年 1月10日 )	( 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年1月10日現在 ]	[ 平成29年7月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年1月10日現在 ]	[ 平成29年7月7日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△222,974,697	146,438,872
地方債証券	△69,664,337	22,031,247
特殊債券	△38,262,332	19,001,555
社債券	△26,260,721	1,901,632
合計	△357,162,087	189,373,306

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連

		[ 平成29年1月10日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引
	売建	753,486,338	―	753,866,848	△380,510
	買建	725,485,320	―	726,818,400	1,333,080
	合 計	1,478,971,658	―	1,480,685,248	952,570

		[ 平成29年7月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引
	売建	686,505,120	―	685,067,895	1,437,225
	買建	614,241,000	―	608,545,400	△5,695,600
	合 計	1,300,746,120	―	1,293,613,295	△4,258,375

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連

		[ 平成29年1月10日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	581,748,100	―	584,261,500	△2,513,400
	買建
	タイバーツ	565,833,160	―	565,540,000	△293,160
	合 計	1,147,581,260	―	1,149,801,500	△2,806,560

		[ 平成29年7月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	530,281,360	―	543,468,000	△13,186,640
	買建
	タイバーツ	499,132,160	―	511,280,000	12,147,840
	直物為替先渡取引
	売建
	フィリピンペソ	339,840,000	―	337,190,686	2,649,314
	買建
	マレーシアリンギット	339,840,000	―	339,942,265	102,265
	合 計	1,709,093,520	―	1,731,880,951	1,712,779

(注)時価の算定方法
1 為替予約取引
(1)対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2 直物為替先渡取引
価格情報会社の提供する価額で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
国債証券	4.8 SOCIA VIETNAM 241119	1,000,000.00	1,055,000.00
	6.75 VIETNAM 200129	1,000,000.00	1,091,844.00
	国債証券 小 計	2,000,000.00	2,146,844.00 (243,194,488)
社債券	2.375 TEMASEK FIN 230123	2,000,000.00	1,977,675.26
	8.875 NATIONAL SA 180918	2,000,000.00	2,114,000.00
	社債券 小 計	4,000,000.00	4,091,675.26 (463,504,973)
アメリカドル 小 計		6,000,000.00	6,238,519.26 (706,699,461)
オーストラリアドル
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	3,000,000.00	3,068,532.00
	4.5 AUST GOVT 330421	2,000,000.00	2,394,206.00
	国債証券 小 計	5,000,000.00	5,462,738.00 (468,921,429)
特殊債券	3 WEST AUST TREAS 271021	4,000,000.00	3,888,304.00
	3.25 QUEENSLAND 280721	2,100,000.00	2,102,150.40
	特殊債券 小 計	6,100,000.00	5,990,454.40 (514,220,605)
社債券	5.75 TRANSPOWER 230828	5,000,000.00	5,645,960.00
	社債券 小 計	5,000,000.00	5,645,960.00 (484,649,206)
オーストラリアドル 小 計		16,100,000.00	17,099,152.40 (1,467,791,240)
シンガポールドル
国債証券	2.125 SINGAPORGOV 260601	1,200,000.00	1,206,600.00
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2,000,000.00	2,130,000.00
	2.875SINGAPORGOVT 300901	5,000,000.00	5,286,725.00
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,000,000.00	2,236,960.00
	国債証券 小 計	10,200,000.00	10,860,285.00 (889,783,150)
シンガポールドル 小 計		10,200,000.00	10,860,285.00 (889,783,150)
マレーシアリンギット
国債証券	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	21,000,000.00	20,832,000.00
	4.127 MALAYSIA 320415	14,000,000.00	13,295,730.00
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	9,000,000.00	9,117,099.00
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,200,000.00	2,245,771.00
	国債証券 小 計	46,200,000.00	45,490,600.00 (1,199,132,216)
マレーシアリンギット 小 計		46,200,000.00	45,490,600.00 (1,199,132,216)
ニュージーランドドル
国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	5,000,000.00	5,765,650.00
	国債証券 小 計	5,000,000.00	5,765,650.00 (475,896,751)
地方債証券	3.338 AUCKLAND 260727	4,000,000.00	3,829,952.00
	5.5 NZ LOCAL GOV 230415	2,000,000.00	2,236,070.00
	5.806 AUCKLAND 240325	5,000,000.00	5,659,270.00
	地方債証券 小 計	11,000,000.00	11,725,292.00 (967,805,601)
ニュージーランドドル 小 計		16,000,000.00	17,490,942.00 (1,443,702,352)
タイバーツ
国債証券	1.2 THAILAND I/L 210714	110,000,000.00	115,753,407.08
	1.25 THAILAND I/L 280312	194,000,000.00	186,589,645.81
	1.875 THAILAND 220617	54,000,000.00	53,915,598.00
	国債証券 小 計	358,000,000.00	356,258,650.89 (1,182,778,720)
タイバーツ 小 計		358,000,000.00	356,258,650.89 (1,182,778,720)
フィリピンペソ
国債証券	3.9 PHILIPPIN(GL) 221126	80,000,000.00	79,504,000.00
	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	40,000,000.00	41,300,000.00
	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	310,000,000.00	350,920,000.00
	国債証券 小 計	430,000,000.00	471,724,000.00 (1,051,944,520)
フィリピンペソ 小 計		430,000,000.00	471,724,000.00 (1,051,944,520)
インドネシアルピア
国債証券	6.125 INDONESIA 280515	70,000,000,000.00	63,689,780,000.00
	6.375 INDONESIA 420415	10,000,000,000.00	8,529,750,000.00
	6.625 INDONESIA 330515	100,000,000,000.00	90,582,700,000.00
	8.375 INDONESIA 260915	50,000,000,000.00	54,125,000,000.00
	国債証券 小 計	230,000,000,000.00	216,927,230,000.00 (1,843,881,455)
特殊債券	5.2 EIB(GL) 220301	20,000,000,000.00	18,783,380,000.00
	特殊債券 小 計	20,000,000,000.00	18,783,380,000.00 (159,658,730)
インドネシアルピア 小 計		250,000,000,000.00	235,710,610,000.00 (2,003,540,185)
韓国ウォン
国債証券	5.75 KOREA TREASU 180910	10,000,000,000.00	10,494,270,000.00
	国債証券 小 計	10,000,000,000.00	10,494,270,000.00 (1,030,537,314)
韓国ウォン 小 計		10,000,000,000.00	10,494,270,000.00 (1,030,537,314)
ニュー台湾ドル
国債証券	1.375 TAIWAN GOVT 190909	50,000,000.00	50,905,700.00
	国債証券 小 計	50,000,000.00	50,905,700.00 (188,351,090)
ニュー台湾ドル 小 計		50,000,000.00	50,905,700.00 (188,351,090)
インドルピー
国債証券	7.16 INDIA GOVT 230520	150,000,000.00	152,754,150.00
	7.59 INDIA GOVT 290320	100,000,000.00	104,585,400.00
	7.8 INDIA GOVT 210411	300,000,000.00	311,741,700.00
	7.88 INDIA GOVT 300319	50,000,000.00	53,287,500.00
	8.08 INDIA GOVT 220802	450,000,000.00	475,695,000.00
	8.28 INDIA GOVT 320215	250,000,000.00	275,975,000.00
	8.32 INDIA GOVT 320802	50,000,000.00	55,539,000.00
	国債証券 小 計	1,350,000,000.00	1,429,577,750.00 (2,516,056,840)
社債券	8.73 NTPC LTD 230307	50,000,000.00	53,059,000.00
	社債券 小 計	50,000,000.00	53,059,000.00 (93,383,840)
インドルピー 小 計		1,400,000,000.00	1,482,636,750.00 (2,609,440,680)
スリランカルピー
国債証券	10.6 SRI LANKA 190701	100,000,000.00	99,745,600.00
	10.6 SRI LANKA 190915	100,000,000.00	99,596,800.00
	9.25 SRI LANKA 200501	100,000,000.00	95,971,700.00
	国債証券 小 計	300,000,000.00	295,314,100.00 (218,532,434)
スリランカルピー 小 計		300,000,000.00	295,314,100.00 (218,532,434)
オフショア元
特殊債券	2.85 ASIAN DEV 201021	10,000,000.00	9,675,030.00
	特殊債券 小 計	10,000,000.00	9,675,030.00 (161,185,999)
オフショア元 小 計		10,000,000.00	9,675,030.00 (161,185,999)
	合 計	―	14,153,419,361 (14,153,419,361)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	2銘柄	34.41%	1.72%
	社債券	2銘柄	65.59%	3.27%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	31.95%	3.31%
	特殊債券	2銘柄	35.03%	3.63%
	社債券	1銘柄	33.02%	3.42%
シンガポールドル	国債証券	4銘柄	100.00%	6.29%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	8.47%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	32.96%	3.36%
	地方債証券	3銘柄	67.04%	6.84%
タイバーツ	国債証券	3銘柄	100.00%	8.36%
フィリピンペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	7.43%
インドネシアルピア	国債証券	4銘柄	92.03%	13.03%
	特殊債券	1銘柄	7.97%	1.13%
韓国ウォン	国債証券	1銘柄	100.00%	7.28%
ニュー台湾ドル	国債証券	1銘柄	100.00%	1.33%
インドルピー	国債証券	7銘柄	96.42%	17.78%
	社債券	1銘柄	3.58%	0.66%
スリランカルピー	国債証券	3銘柄	100.00%	1.54%
オフショア元	特殊債券	1銘柄	100.00%	1.14%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。