有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,976,716,316	200,703,907	1,776,012,409
第2計算期間	1,527,147,707	785,413,847	2,517,746,269
第3計算期間	712,139,116	548,980,487	2,680,904,898
第4計算期間	504,002,373	792,217,526	2,392,689,745

<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	226,183,114,493	37.94
		アイルランド	59,128,160,806	9.92
		日本	54,940,212,000	9.22
		フランス	50,851,402,560	8.53
		イギリス	33,135,468,006	5.56
		ベルギー	28,344,310,200	4.75
		ドイツ	26,022,149,927	4.37
		メキシコ	12,383,672,310	2.08
		カナダ	8,477,117,246	1.42
		ノルウェー	5,509,480,690	0.92
		オーストリア	4,275,552,330	0.72
		オランダ	3,606,622,890	0.61
		オーストラリア	3,225,020,535	0.54
		ニュージーランド	3,074,357,081	0.52
		シンガポール	2,042,320,323	0.34
		デンマーク	1,607,843,558	0.27
		スウェーデン	1,537,131,730	0.26
		フィンランド	853,429,091	0.14
地方債証券		カナダ	12,183,507,934	2.04
特殊債券		スウェーデン	11,085,085,815	1.86
		ポーランド	10,139,201,280	1.70
		オーストラリア	9,963,695,480	1.67
		アメリカ	6,344,128,136	1.06
		ニュージーランド	2,039,036,220	0.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	19,145,812,677	3.22
	純資産総額		596,097,833,318	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	8.75 T-BOND 200815	国債証券	―	225,000,000.00	13,302.87 13,263.4810	29,931,465,661 29,842,832,359	8.750000 2020/08/15	5.01
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	161,000,000.00	18,099.33 18,030.8168	29,139,926,965 29,029,615,112	5.400000 2025/03/13	4.87
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	195,000,000.00	12,983.79 12,933.8964	25,318,397,812 25,221,098,143	3.625000 2044/02/15	4.23
フランス	4.75 O.A.T 350425	国債証券	―	100,000,000.00	20,786.75 20,858.4745	20,786,757,150 20,858,474,550	4.750000 2035/04/25	3.50
ドイツ	6.5 BUND 270704	国債証券	―	95,000,000.00	21,105.63 21,034.2220	20,050,352,262 19,982,510,921	6.500000 2027/07/04	3.35
ベルギー	5.5 BEL GOVT 280328	国債証券	―	90,000,000.00	19,908.97 19,854.1653	17,918,078,415 17,868,748,797	5.500000 2028/03/28	3.00
アメリカ	8.125 T-BOND 190815	国債証券	―	140,000,000.00	12,448.49 12,405.5982	17,427,889,328 17,367,837,531	8.125000 2019/08/15	2.91
日本	第153回利付国債(20年)	国債証券	―	15,000,000,000.00	114.31 114.3780	17,146,650,000 17,156,700,000	1.300000 2035/06/20	2.88
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	130,000,000.00	13,131.29 13,098.0322	17,070,686,184 17,027,441,887	8.750000 2020/05/15	2.86
アメリカ	8.875 T-BOND 190215	国債証券	―	139,000,000.00	12,221.76 12,184.1244	16,988,255,025 16,935,932,926	8.875000 2019/02/15	2.84
アイルランド	3.4 IRISH GOVT 240318	国債証券	―	100,000,000.00	15,980.97 15,935.1414	15,980,974,176 15,935,141,445	3.400000 2024/03/18	2.67
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券	―	115,000,000.00	11,920.19 11,886.9292	13,708,223,261 13,669,968,690	3.125000 2044/08/15	2.29
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	65,000,000.00	20,238.29 20,224.7450	13,154,889,600 13,146,084,297	5.500000 2029/04/25	2.21
アメリカ	7.25 T-BOND 220815	国債証券	―	90,000,000.00	13,839.92 13,807.5363	12,455,933,203 12,426,782,695	7.250000 2022/08/15	2.08
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	50,000,000.00	22,656.83 22,584.0759	11,328,417,810 11,292,037,950	4.750000 2038/12/07	1.89
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	70,000,000.00	15,359.66 15,341.3213	10,751,763,703 10,738,924,961	2.400000 2030/05/15	1.80
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	―	9,000,000,000.00	117.74 117.7980	10,596,780,000 10,601,820,000	1.500000 2034/06/20	1.78
ポーランド	4.25 EIB 221025	特殊債券	―	300,000,000.00	3,376.81 3,379.7337	10,130,451,240 10,139,201,280	4.250000 2022/10/25	1.70
ベルギー	4.5 BEL GOVT 260328	国債証券	―	50,000,000.00	17,915.40 17,858.4560	8,957,702,475 8,929,228,011	4.500000 2026/03/28	1.50
フランス	2.25 O.A.T 240525	国債証券	―	55,000,000.00	15,209.25 15,175.4151	8,365,090,309 8,346,478,316	2.250000 2024/05/25	1.40
アメリカ	6.125 T-BOND 271115	国債証券	―	50,000,000.00	14,980.55 14,926.7232	7,490,279,882 7,463,361,618	6.125000 2027/11/15	1.25
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	54,000,000.00	13,815.41 13,772.5207	7,460,324,015 7,437,161,179	8.000000 2021/11/15	1.25
イギリス	4.5 GILT 340907	国債証券	―	35,000,000.00	21,081.82 21,010.1208	7,378,639,873 7,353,542,280	4.500000 2034/09/07	1.23
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券	―	35,000,000.00	20,801.16 20,745.5400	7,280,406,735 7,260,939,000	4.250000 2036/03/07	1.22
イギリス	4.75 GILT 301207	国債証券	―	35,000,000.00	20,753.11 20,654.1393	7,263,590,821 7,228,948,776	4.750000 2030/12/07	1.21
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	34,000,000.00	19,383.64 19,337.8000	6,590,439,661 6,574,852,017	6.000000 2025/10/25	1.10
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券	―	5,500,000,000.00	117.66 117.8140	6,471,795,000 6,479,770,000	1.500000 2034/03/20	1.09
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	900,000,000.00	696.59 697.9423	6,269,378,940 6,281,481,150	10.000000 2024/12/05	1.05
スウェーデン	1.25 EIB 250512	特殊債券	―	455,000,000.00	1,379.42 1,379.8981	6,276,381,384 6,278,536,500	1.250000 2025/05/12	1.05
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	60,000,000.00	10,457.41 10,452.1640	6,274,449,843 6,271,298,437	1.500000 2026/08/15	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	88.11
地方債証券	2.04
特殊債券	6.64
合 計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。