有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年11月17日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,231,929,562
コール・ローン	8,437,083,329
国債証券	354,326,798,117
地方債証券	9,806,672,446
特殊債券	31,009,950,041
派生商品評価勘定	113,225,290
未収入金	514,780,000
未収利息	2,081,779,009
前払費用	321,975,679
流動資産合計	409,844,193,473
資産合計	409,844,193,473
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	55,825
未払解約金	507,746,623
未払利息	15,024
流動負債合計	507,817,472
負債合計	507,817,472
純資産の部
元本等
元本	188,403,440,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	220,932,935,247
元本等合計	409,336,376,001
純資産合計	409,336,376,001
負債純資産合計	409,844,193,473

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年11月17日現在]
1.	期首	令和 1年11月19日
	期首元本額	215,628,308,401円
	期中追加設定元本額	859,107,066円
	期中一部解約元本額	28,083,974,713円
	元本の内訳※
	グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	1,465,375,903円
	グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)	475,639,995円
	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	172,726,087,480円
	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)	10,699,831,545円
	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	1,663,071,370円
	グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	1,136,361,335円
	グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)	140,827,875円
	グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)	96,245,251円
	合計	188,403,440,754円
2.	受益権の総数	188,403,440,754口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年11月19日 至 令和 2年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年11月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年11月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,483,546,201
地方債証券	△85,898,373
特殊債券	△69,002,720
合計	△2,638,447,294

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年11月17日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	スウェーデンクローネ	3,214,062,710	―	3,284,520,000	70,457,290
	メキシコペソ	4,480,432,000	―	4,523,200,000	42,768,000
	売建
	スウェーデンクローネ	11,609,675	―	11,665,500	△55,825
合計		7,706,104,385	―	7,819,385,500	113,169,465

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年11月17日現在]
1口当たり純資産額	2.1727円
(1万口当たり純資産額)	(21,727円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	第164回利付国債(20年)	500,000,000	514,780,000
		第167回利付国債(20年)	3,000,000,000	3,076,530,000
		第168回利付国債(20年)	4,600,000,000	4,631,602,000
		第169回利付国債(20年)	2,000,000,000	1,975,640,000
		第170回利付国債(20年)	2,000,000,000	1,973,600,000
		第171回利付国債(20年)	9,000,000,000	8,871,840,000
		第172回利付国債(20年)	7,000,000,000	7,018,830,000
		第173回利付国債(20年)	2,000,000,000	2,001,800,000
円合計			30,100,000,000	30,064,622,000
アメリカドル	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	25,000,000.00	24,582,031.25
		0.375 T-NOTE 270930	35,000,000.00	34,351,953.12
		0.5 T-NOTE 270430	10,000,000.00	9,936,718.75
		0.5 T-NOTE 270531	25,000,000.00	24,822,265.62
		0.5 T-NOTE 270630	25,000,000.00	24,800,781.25
		0.625 T-NOTE 300815	40,000,000.00	39,009,375.00
		1.5 T-NOTE 210930	20,000,000.00	20,239,062.50
		1.5 T-NOTE 260815	60,000,000.00	63,356,250.00
		1.625 T-NOTE 260215	50,000,000.00	53,066,406.25
		1.625 T-NOTE 260515	25,000,000.00	26,542,968.75
		1.625 T-NOTE 261130	40,000,000.00	42,575,000.00
		2 T-NOTE 250215	50,000,000.00	53,500,000.00
		2 T-NOTE 250815	50,000,000.00	53,796,875.00
		2 T-NOTE 261115	50,000,000.00	54,324,218.75
		2.125 T-NOTE 250515	30,000,000.00	32,339,062.50
		2.25 T-NOTE 241115	35,000,000.00	37,693,359.37
		2.25 T-NOTE 241231	35,000,000.00	37,750,781.25
		2.375 T-NOTE 290515	50,000,000.00	56,523,437.50
		2.625 T-NOTE 290215	25,000,000.00	28,708,984.37
		2.875 T-NOTE 280515	35,000,000.00	40,545,312.50
		2.875 T-NOTE 280815	50,000,000.00	58,082,031.25
		3.125 T-BOND 440815	115,000,000.00	151,817,968.75
		3.625 T-BOND 440215	150,000,000.00	212,812,500.00
		6.125 T-BOND 271115	15,000,000.00	20,666,015.62
		6.25 T-BOND 230815	35,000,000.00	40,798,242.17
		7.25 T-BOND 220815	50,000,000.00	56,177,734.35
		7.625 T-BOND 221115	15,000,000.00	17,224,804.68
		8 T-BOND 211115	54,000,000.00	58,231,406.25
	国債証券 小計		1,199,000,000.00	1,374,275,546.80
				(143,584,309,129)
	特殊債券	2.5 INTL BK RECON 241125	25,000,000.00	27,083,680.25
		7.625 INTL BK REC 230119	25,000,000.00	28,957,000.00
	特殊債券 小計		50,000,000.00	56,040,680.25
				(5,855,130,272)
アメリカドル合計			1,249,000,000.00	1,430,316,227.05
				(149,439,439,401)
カナダドル	国債証券	1 CAN GOVT 270601	35,000,000.00	36,036,700.00
	国債証券 小計		35,000,000.00	36,036,700.00
				(2,880,413,431)
	地方債証券	2.05 ONTARIO 300602	33,000,000.00	34,840,080.00
		2.2 BRITISH COL 300618	7,000,000.00	7,547,750.00
		2.4 ONTARIO 260602	60,000,000.00	64,816,200.00
		2.85 BRITISH COL 250618	7,000,000.00	7,577,850.00
		2.95 BRITISH COL 281218	7,000,000.00	7,908,880.00
	地方債証券 小計		114,000,000.00	122,690,760.00
				(9,806,672,446)
カナダドル合計			149,000,000.00	158,727,460.00
				(12,687,085,877)
オーストラリアドル	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	50,000,000.00	56,062,650.00
		2.75 AUST GOVT 271121	50,000,000.00	57,643,935.00
		4.75 AUST GOVT 270421	30,000,000.00	38,160,198.00
	国債証券 小計		130,000,000.00	151,866,783.00
				(11,616,290,231)
	特殊債券	1.75 QUEENSLAND 310821	9,000,000.00	9,529,165.80
		2 NEWSWALES 310320	20,000,000.00	21,720,846.00
		2.25 VICTORIA 341120	4,000,000.00	4,368,376.00
		2.5 VICTORIA 291022	10,000,000.00	11,362,574.00
		3 NEWSWALES 290420	10,000,000.00	11,752,368.00
		6.5 QUEENSLAND 330314	5,000,000.00	7,987,356.50
	特殊債券 小計		58,000,000.00	66,720,686.30
				(5,103,465,295)
オーストラリアドル合計			188,000,000.00	218,587,469.30
				(16,719,755,526)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 470722	5,000,000.00	5,659,885.00
		1.75 GILT 370907	13,000,000.00	15,011,620.00
		1.75 GILT 490122	5,000,000.00	6,010,345.00
		3.5 GILT 450122	10,000,000.00	15,580,528.00
		4.25 GILT 360307	25,000,000.00	37,974,430.00
		4.25 GILT 390907	10,000,000.00	16,027,420.00
		4.75 GILT 381207	15,000,000.00	25,119,630.00
イギリスポンド合計			83,000,000.00	121,383,858.00
				(16,764,324,628)
シンガポールドル	国債証券	2.875 SINGAPORGOV 290701	40,000,000.00	46,500,000.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	20,000,000.00	23,615,600.00
シンガポールドル合計			60,000,000.00	70,115,600.00
				(5,447,982,120)
ニュージーランドドル	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	5,000,000.00	5,331,537.50
		3 NZ GOVT 290420	20,000,000.00	23,804,614.00
ニュージーランドドル合計			25,000,000.00	29,136,151.50
				(2,102,173,330)
スウェーデンクローネ	国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	15,000,000.00	23,333,463.00
	国債証券 小計		15,000,000.00	23,333,463.00
				(282,801,571)
	特殊債券	0.9 INTL FINAN 250512	20,000,000.00	20,634,818.00
		1.25 EIB 250512	386,000,000.00	405,271,436.00
		1.75 EIB 261112	55,000,000.00	59,874,870.00
	特殊債券 小計		461,000,000.00	485,781,124.00
				(5,887,667,222)
スウェーデンクローネ合計			476,000,000.00	509,114,587.00
				(6,170,468,793)
ノルウェークローネ	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	400,000,000.00	417,529,200.00
		3 NORWE GOVT 240314	100,000,000.00	108,807,000.00
		3.75 NORWE GOVT 210525	400,000,000.00	407,720,000.00
ノルウェークローネ合計			900,000,000.00	934,056,200.00
				(10,760,327,424)
デンマーククローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 291115	30,000,000.00	32,592,300.00
デンマーククローネ合計			30,000,000.00	32,592,300.00
				(542,335,872)
メキシコペソ	特殊債券	4.75 EIB 210119	551,710,000.00	552,741,697.70
		7.625 EIB 220112	88,940,000.00	92,139,171.80
		8 IBRD 210701	354,856,000.00	360,746,609.60
メキシコペソ合計			995,506,000.00	1,005,627,479.10
				(5,189,037,792)
ポーランドズロチ	特殊債券	4.25 EIB 221025	300,000,000.00	324,933,000.00
ポーランドズロチ合計			300,000,000.00	324,933,000.00
				(8,974,649,460)
ユーロ	国債証券	0 BUND 300815	41,000,000.00	43,248,481.00
		0.25 NETH GOVT 290715	7,000,000.00	7,478,716.00
		0.4 BEL GOVT 400622	26,000,000.00	27,365,208.00
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	33,000,000.00	35,745,976.20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	31,000,000.00	33,978,914.00
		0.8 SPAIN GOVT 270730	50,000,000.00	53,340,135.00
		0.9 IRISH GOVT 280515	20,000,000.00	21,982,230.00
		1.1 IRISH GOVT 290515	15,000,000.00	16,851,694.50
		1.25 O.A.T 340525	50,000,000.00	59,571,000.00
		1.25 O.A.T 360525	10,000,000.00	12,048,640.00
		1.25 SPAIN GOVT 301031	30,000,000.00	33,428,970.00
		1.3 IRISH GOVT 330515	15,000,000.00	17,675,145.00
		1.3 SPAIN GOVT 261031	50,000,000.00	54,822,900.00
		1.35 IRISH GOVT 310318	10,000,000.00	11,651,560.00
		1.4 SPAIN GOVT 280430	30,000,000.00	33,459,834.00
		1.4 SPAIN GOVT 280730	18,000,000.00	20,119,824.00
		1.45 SPAIN GOVT 271031	40,000,000.00	44,544,840.00
		1.45 SPAIN GOVT 290430	40,000,000.00	45,066,840.00
		1.5 SPAIN GOVT 270430	20,000,000.00	22,278,900.00
		1.9 BEL GOVT 380622	25,000,000.00	33,211,917.50
		1.95 SPAIN GOVT 260430	50,000,000.00	56,333,185.00
		2.4 IRISH GOVT 300515	30,000,000.00	37,750,260.00
		2.7 SPAIN GOVT 481031	30,000,000.00	43,761,912.00
		2.75 FINNISH GOVT 280704	7,000,000.00	8,789,508.00
		2.9 SPAIN GOVT 461031	40,000,000.00	59,599,800.00
		3.25 O.A.T 450525	8,500,000.00	14,705,544.00
		4.25 BEL GOVT 410328	14,000,000.00	25,525,710.00
		4.75 O.A.T 350425	18,000,000.00	30,911,581.80
		5.15 SPAIN GOVT 281031	20,000,000.00	28,374,988.00
		5.5 O.A.T 290425	25,000,000.00	37,828,692.50
		5.9 SPAIN GOVT 260730	50,000,000.00	67,910,800.00
		7.5 NETH GOVT 230115	10,000,000.00	11,799,908.00
ユーロ合計			863,500,000.00	1,051,163,614.50
				(130,281,218,381)
	合計			395,143,420,604
				(365,078,798,604)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	28銘柄	96.08%	36.34%
	特殊債券	2銘柄	3.92%	1.48%
カナダドル	国債証券	1銘柄	22.70%	0.73%
	地方債証券	5銘柄	77.30%	2.48%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	69.48%	2.94%
	特殊債券	6銘柄	30.52%	1.29%
イギリスポンド	国債証券	7銘柄	100.00%	4.24%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	1.38%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.53%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	4.58%	0.07%
	特殊債券	3銘柄	95.42%	1.49%
ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	2.72%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.14%
メキシコペソ	特殊債券	3銘柄	100.00%	1.31%
ポーランドズロチ	特殊債券	1銘柄	100.00%	2.27%
ユーロ	国債証券	32銘柄	100.00%	32.97%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。