有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/18-2022/11/17)

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年11月17日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,079,293,141
金銭信託	706,250
コール・ローン	2,233,518,391
国債証券	281,087,057,240
地方債証券	4,431,387,640
特殊債券	25,044,226,370
派生商品評価勘定	7,895,719
未収利息	2,178,226,849
前払費用	476,114,340
流動資産合計	326,538,425,940
資産合計	326,538,425,940
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,438,036
未払金	254,322,489
未払解約金	223,067,370
未払利息	3,977
流動負債合計	478,831,872
負債合計	478,831,872
純資産の部
元本等
元本	142,251,366,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	183,808,227,246
元本等合計	326,059,594,068
純資産合計	326,059,594,068
負債純資産合計	326,538,425,940

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年11月17日現在]
1.	期首	令和 3年11月18日
	期首元本額	160,821,749,078円
	期中追加設定元本額	3,378,453,197円
	期中一部解約元本額	21,948,835,453円
	元本の内訳※
	グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	1,330,072,053円
	グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)	319,657,988円
	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	129,650,978,079円
	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)	8,465,093,899円
	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	1,408,641,874円
	グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	891,438,068円
	グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)	100,258,549円
	グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)	85,226,312円
	合計	142,251,366,822円
2.	受益権の総数	142,251,366,822口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年11月18日 至 令和 4年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年11月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年11月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	7,029,755,400
地方債証券	142,424,458
特殊債券	164,746,029
合計	7,336,925,887

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年11月17日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	イギリスポンド	4,146,938,732	―	4,152,867,500	5,928,768
	ニュージーランドドル	239,700,677	―	238,347,234	△1,353,443
	売建
	アメリカドル	4,146,938,732	―	4,144,971,781	1,966,951
	デンマーククローネ	26,027,750	―	26,040,322	△12,572
	ユーロ	213,672,927	―	213,744,948	△72,021
合計		8,773,278,818	―	8,775,971,785	6,457,683

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年11月17日現在]
1口当たり純資産額	2.2921円
(1万口当たり純資産額)	(22,921円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	第47回利付国債(30年)	500,000,000	544,735,000
		第67回利付国債(30年)	1,000,000,000	829,240,000
		第75回利付国債(30年)	8,000,000,000	7,849,040,000
		第76回利付国債(30年)	2,000,000,000	2,002,100,000
		第154回利付国債(20年)	4,000,000,000	4,306,600,000
		第172回利付国債(20年)	7,000,000,000	6,407,870,000
		第174回利付国債(20年)	2,000,000,000	1,816,960,000
		第181回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,467,015,000
円合計			26,000,000,000	25,223,560,000
アメリカドル	国債証券	0.75 T-NOTE 231231	50,000,000.00	47,900,390.50
		1.125 T-BOND 400515	35,000,000.00	22,200,390.80
		1.125 T-BOND 400815	35,000,000.00	21,985,742.10
		1.25 T-BOND 500515	50,000,000.00	27,457,031.00
		1.25 T-NOTE 310815	20,000,000.00	16,409,375.00
		1.375 T-BOND 500815	20,000,000.00	11,355,078.20
		1.5 T-NOTE 260815	20,000,000.00	18,268,359.40
		1.625 T-BOND 501115	5,000,000.00	3,043,847.65
		1.625 T-NOTE 260215	50,000,000.00	46,261,719.00
		1.75 T-BOND 410815	25,000,000.00	17,256,836.00
		1.875 T-NOTE 320215	20,000,000.00	17,181,250.00
		2 T-NOTE 250215	15,000,000.00	14,271,093.75
		2 T-NOTE 261115	50,000,000.00	46,368,164.00
		2.25 T-NOTE 240331	50,000,000.00	48,472,656.00
		2.25 T-NOTE 241231	35,000,000.00	33,533,007.90
		2.625 T-NOTE 290215	25,000,000.00	23,318,359.50
		2.875 T-NOTE 280815	50,000,000.00	47,474,609.50
		2.875 T-NOTE 320515	45,000,000.00	42,060,937.50
		3 T-NOTE 240630	75,000,000.00	73,227,539.25
		3 T-NOTE 250715	40,000,000.00	38,812,500.00
		3.125 T-BOND 440815	90,000,000.00	76,942,969.20
		3.25 T-NOTE 240831	85,000,000.00	83,270,117.40
		3.625 T-BOND 440215	90,000,000.00	83,808,984.60
		4.25 T-NOTE 251015	30,000,000.00	30,082,031.40
		6.125 T-BOND 271115	15,000,000.00	16,498,242.15
		6.25 T-BOND 230815	35,000,000.00	35,403,235.00
	国債証券 小計		1,060,000,000.00	942,864,466.80
				(131,548,450,407)
	特殊債券	2.5 INTL BK RECON 241125	25,000,000.00	24,060,457.25
		7.625 INTL BK REC 230119	25,000,000.00	25,135,804.75
	特殊債券 小計		50,000,000.00	49,196,262.00
				(6,863,862,474)
アメリカドル合計			1,110,000,000.00	992,060,728.80
				(138,412,312,881)
カナダドル	国債証券	1.5 CAN GOVT 230601	19,000,000.00	18,723,512.00
		2 CAN GOVT 230901	10,000,000.00	9,826,850.00
		2 CAN GOVT 511201	10,000,000.00	7,814,660.00
	国債証券 小計		39,000,000.00	36,365,022.00
				(3,805,235,902)
	地方債証券	2.05 ONTARIO 300602	33,000,000.00	29,334,789.00
		2.2 BRITISH COL 300618	7,000,000.00	6,299,055.00
		2.95 BRITISH COL 281218	7,000,000.00	6,715,044.00
	地方債証券 小計		47,000,000.00	42,348,888.00
				(4,431,387,640)
カナダドル合計			86,000,000.00	78,713,910.00
				(8,236,623,542)
オーストラリアドル	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	20,000,000.00	16,275,506.80
		4.25 AUST GOVT 260421	30,000,000.00	30,921,306.00
	国債証券 小計		50,000,000.00	47,196,812.80
				(4,436,972,371)
	特殊債券	2.25 VICTORIA 341120	4,000,000.00	3,114,448.20
	特殊債券 小計		4,000,000.00	3,114,448.20
				(292,789,275)
オーストラリアドル合計			54,000,000.00	50,311,261.00
				(4,729,761,646)
イギリスポンド	国債証券	1.75 GILT 370907	13,000,000.00	10,433,311.20
		3.5 GILT 450122	10,000,000.00	10,047,700.00
		4.25 GILT 390907	10,000,000.00	10,927,548.00
		4.25 GILT 461207	15,000,000.00	16,964,550.00
イギリスポンド合計			48,000,000.00	48,373,109.20
				(8,036,224,631)
シンガポールドル	国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	10,000,000.00	9,765,000.00
		3 SINGAPORGOVT 240901	80,000,000.00	79,880,400.00
シンガポールドル合計			90,000,000.00	89,645,400.00
				(9,125,005,266)
ニュージーランドドル	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	5,000,000.00	4,058,904.15
		4.25 NZ GOVT 340515	3,000,000.00	2,972,844.27
		4.5 NZ GOVT 270415	12,000,000.00	12,142,094.40
ニュージーランドドル合計			20,000,000.00	19,173,842.82
				(1,640,897,468)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	40,000,000.00	34,181,695.60
	国債証券 小計		40,000,000.00	34,181,695.60
				(454,616,551)
	特殊債券	0.9 INTL FINAN 250512	20,000,000.00	18,974,494.60
		1.25 EIB 250512	100,000,000.00	95,785,300.00
		1.75 EIB 261112	55,000,000.00	52,318,054.80
	特殊債券 小計		175,000,000.00	167,077,849.40
				(2,222,135,397)
スウェーデンクローネ合計			215,000,000.00	201,259,545.00
				(2,676,751,948)
ノルウェークローネ	国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	70,000,000.00	67,729,760.00
		1.75 NORWE GOVT 270217	70,000,000.00	66,213,903.00
		2 NORWE GOVT 280426	70,000,000.00	66,212,300.00
		2.125 NORWE GOVT 320518	70,000,000.00	64,533,945.00
ノルウェークローネ合計			280,000,000.00	264,689,908.00
				(3,684,483,519)
デンマーククローネ	国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	25,000,000.00	24,690,000.00
		4.5 DMK GOVT 391115	20,000,000.00	26,024,872.00
デンマーククローネ合計			45,000,000.00	50,714,872.00
				(987,418,557)
メキシコペソ	特殊債券	4.25 EIB 240619	966,570,000.00	871,266,198.00
		5.5 EIB 230123	533,754,000.00	523,505,923.20
		5.75 INTL FINAN 230302	72,500,000.00	71,536,621.45
		7 IBRD 230124	219,910,000.00	216,490,399.50
		7 INTL FINAN 270720	3,000,000.00	2,722,800.00
		7.25 INTL FINAN 240202	29,330,000.00	27,713,917.00
		7.5 EIB 230730	16,411,000.00	15,887,489.10
		7.5 IADB 241205	28,000,000.00	26,252,800.00
		7.5 KFW 231207	1,824,000.00	1,754,195.52
		7.7 IADB 240212	9,920,000.00	9,418,048.00
		7.75 EIB 250130	203,240,000.00	194,325,893.60
メキシコペソ合計			2,084,459,000.00	1,960,874,285.37
				(14,150,649,280)
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 320425	35,000,000.00	22,590,750.00
	国債証券 小計		35,000,000.00	22,590,750.00
				(696,493,154)
	特殊債券	3.9 KFW 240118	52,000,000.00	49,132,200.00
	特殊債券 小計		52,000,000.00	49,132,200.00
				(1,514,789,944)
ポーランドズロチ合計			87,000,000.00	71,722,950.00
				(2,211,283,098)
中国元	国債証券	2.48 CHINA GOVT 270415	60,000,000.00	59,435,404.80
		2.68 CHINA GOVT 300521	100,000,000.00	98,841,523.00
		2.75 CHINA GOVT 290615	50,000,000.00	49,846,563.50
		2.8 CHINA GOVT 290324	50,000,000.00	50,077,330.00
		2.85 CHINA GOVT 270604	100,000,000.00	100,677,070.00
		2.91 CHINA GOVT 281014	100,000,000.00	101,074,820.00
		3.01 CHINA GOVT 280513	100,000,000.00	101,706,220.00
		3.02 CHINA GOVT 310527	20,000,000.00	20,321,528.00
		3.72 CHINA GOVT 510412	10,000,000.00	10,827,209.00
		3.81 CHINA GOVT 500914	30,000,000.00	32,864,172.00
中国元合計			620,000,000.00	625,671,840.30
				(12,294,076,258)
ユーロ	国債証券	0 SCHATS 230616	33,000,000.00	32,657,988.00
		0.25 NETH GOVT 290715	7,000,000.00	6,179,236.00
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	23,000,000.00	20,481,063.00
		0.5 O.A.T 400525	5,000,000.00	3,424,965.00
		0.5 O.A.T 440625	15,000,000.00	9,534,585.00
		0.75 NETH GOVT 280715	15,000,000.00	13,915,860.00
		0.75 O.A.T 530525	25,000,000.00	14,760,250.00
		0.8 SPAIN GOVT 270730	25,000,000.00	23,129,750.00
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	5,000,000.00	4,319,785.00
		1 BUND 240815	25,000,000.00	24,561,775.00
		1 BUND 250815	15,000,000.00	14,608,080.00
		1.125 FINNISH GOV 340415	6,000,000.00	5,076,951.00
		1.25 O.A.T 340525	50,000,000.00	43,120,350.00
		1.25 SPAIN GOVT 301031	17,000,000.00	15,175,033.00
		1.3 IRISH GOVT 330515	15,000,000.00	13,258,650.00
		1.35 IRISH GOVT 310318	10,000,000.00	9,269,120.00
		1.4 SPAIN GOVT 280430	30,000,000.00	28,197,600.00
		1.6 BEL GOVT 470622	25,000,000.00	19,295,875.00
		1.7 BUND 320815	51,000,000.00	49,688,943.00
		1.95 SPAIN GOVT 260430	50,000,000.00	49,319,700.00
		2.7 SPAIN GOVT 481031	40,000,000.00	35,411,880.00
		3.25 O.A.T 450525	8,500,000.00	9,098,230.00
		3.45 SPAIN GOVT 430730	30,000,000.00	30,102,300.00
		4.25 BEL GOVT 410328	14,000,000.00	16,564,800.00
		4.25 BUND 390704	8,000,000.00	10,313,488.00
		4.75 O.A.T 350425	14,000,000.00	16,985,052.00
		5.15 SPAIN GOVT 281031	20,000,000.00	22,731,140.00
		6.25 BUND 240104	5,000,000.00	5,232,180.00
ユーロ合計			586,500,000.00	546,414,629.00
				(79,153,623,156)
	合計			310,562,671,250
				(285,339,111,250)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	26銘柄	95.04%	42.36%
	特殊債券	2銘柄	4.96%	2.21%
カナダドル	国債証券	3銘柄	46.20%	1.23%
	地方債証券	3銘柄	53.80%	1.43%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	93.81%	1.43%
	特殊債券	1銘柄	6.19%	0.09%
イギリスポンド	国債証券	4銘柄	100.00%	2.59%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	2.94%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	100.00%	0.53%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	16.98%	0.15%
	特殊債券	3銘柄	83.02%	0.72%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	1.19%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.32%
メキシコペソ	特殊債券	11銘柄	100.00%	4.56%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	31.50%	0.22%
	特殊債券	1銘柄	68.50%	0.49%
中国元	国債証券	10銘柄	100.00%	3.96%
ユーロ	国債証券	28銘柄	100.00%	25.49%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。