有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年12月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,922,189,832
コール・ローン	634,343,677
投資証券	152,350,725,808
派生商品評価勘定	147,678
未収入金	131,646,267
未収配当金	263,585,890
流動資産合計	155,302,639,152
資産合計	155,302,639,152
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	154,075
未払金	150,317,082
未払解約金	319,024,959
未払利息	436
流動負債合計	469,496,552
負債合計	469,496,552
純資産の部
元本等
元本	70,402,050,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,431,091,610
元本等合計	154,833,142,600
純資産合計	154,833,142,600
負債純資産合計	155,302,639,152

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月10日現在]
1.	期首	令和 1年12月11日
	期首元本額	90,390,109,598円
	期中追加設定元本額	4,094,388,194円
	期中一部解約元本額	24,082,446,802円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,701,607,811円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	505,750,283円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	63,240,696,158円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	4,854,947,981円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	51,590,515円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	47,458,242円
	合計	70,402,050,990円
2.	受益権の総数	70,402,050,990口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月11日 至 令和 2年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	5,008,547,985
合計	5,008,547,985

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年12月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	ユーロ	12,487,105	―	12,509,610	22,505
	売建
	アメリカドル	194,223,661	―	194,361,598	△137,937
	イギリスポンド	12,487,105	―	12,503,243	△16,138
	ユーロ	52,861,096	―	52,735,923	125,173
合計		272,058,967	―	272,110,374	△6,397

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月10日現在]
1口当たり純資産額	2.1993円
(1万口当たり純資産額)	(21,993円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	873	260,328,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	159	64,315,500
		GLP投資法人	6,756	1,049,882,400
		日本プロロジスリート投資法人	3,360	1,055,040,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	2,967	405,885,600
		ラサールロジポート投資法人	3,187	489,204,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,865	1,396,687,500
		三菱地所物流リート投資法人	1,056	413,424,000
		日本ビルファンド投資法人	2,371	1,375,180,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,869	1,024,212,000
		日本リテールファンド投資法人	2,648	462,870,400
		オリックス不動産投資法人	4,862	770,627,000
		日本プライムリアルティ投資法人	2,082	668,322,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	4,636	557,247,200
		インヴィンシブル投資法人	5,531	193,585,000
		ケネディクス・オフィス投資法人	947	628,808,000
		大和証券オフィス投資法人	451	274,659,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,485	295,093,000
		大和証券リビング投資法人	1,639	151,607,500
		ジャパンエクセレント投資法人	4,090	490,800,000
円合計			57,834	12,027,779,200
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,808	2,536,018.08
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	228,752	9,827,185.92
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	549,797	15,900,129.24
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	379,850	15,573,850.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	359,937	59,911,513.65
		BOSTON PROPERTIES INC	395,782	39,768,175.36
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	675,307	10,966,985.68
		CAMDEN PROPERTY TRUST	292,358	28,741,714.98
		COUSINS PROPERTIES INC	396,460	13,269,516.20
		CUBESMART	303,106	9,817,603.34
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	173,242	1,493,346.04
		DIGITAL REALTY TRUST INC	640,560	83,112,660.00
		DUKE REALTY CORP	1,140,733	43,541,778.61
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,015	2,222,010.45
		EQUITY RESIDENTIAL	781,030	47,853,708.10
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,002	5,254,280.36
		EXTRA SPACE STORAGE INC	58,264	6,554,700.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	102,648	4,255,786.08
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	670,758	28,594,413.54
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	565,450	16,658,157.00
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	246,295	6,379,040.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	843,550	25,719,839.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,342,552	20,379,939.36
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	698,370	18,129,685.20
		INVITATION HOMES INC	673,024	19,645,570.56
		JBG SMITH PROPERTIES	356,065	11,312,185.05
		KILROY REALTY CORP	101,210	6,204,173.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,094,027	22,385,148.63
		LIFE STORAGE INC	57,980	6,508,834.80
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,297	3,846,401.30
		NETSTREIT CORP	780,540	14,346,325.20
		PARAMOUNT GROUP INC	212,265	1,991,045.70
		PROLOGIS INC	684,075	65,965,352.25
		PUBLIC STORAGE	180,333	39,608,340.12
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	67,410	3,886,860.60
		REGENCY CENTERS CORP	532,013	25,377,020.10
		SIMON PROPERTY GROUP INC	772,389	70,163,816.76
		SL GREEN REALTY CORP	668,926	41,500,169.04
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,719,214	18,980,122.56
		VENTAS INC	394,174	19,523,438.22
		VEREIT INC	178,720	1,356,484.80
		VORNADO REALTY TRUST	374,959	14,878,373.12
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	957,198	21,422,091.24
		WELLTOWER INC	345,080	22,437,101.60
アメリカドル合計			22,098,525	947,800,891.84
				(98,836,677,001)
カナダドル	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	423,396	8,963,293.32
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	438,110	6,413,930.40
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	86,213	6,590,121.72
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	531,917	9,207,483.27
カナダドル合計			1,479,636	31,174,828.71
				(2,536,072,315)
オーストラリアドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	526,842	7,481,156.40
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,407,281	6,769,021.61
		CHARTER HALL RETAIL REIT	1,774,779	6,655,421.25
		DEXUS	2,161,023	20,767,431.03
		GOODMAN GROUP	2,187,672	39,750,000.24
		GPT GROUP	3,403,433	15,962,100.77
		MIRVAC GROUP	2,011,475	5,350,523.50
		SCENTRE GROUP	3,314,769	9,546,534.72
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	4,837,737	12,384,606.72
		STOCKLAND	4,534,116	19,587,381.12
		VICINITY CENTRES	7,085,698	12,329,114.52
オーストラリアドル合計			33,244,825	156,583,291.88
				(12,153,995,115)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,412,288	12,157,931.52
		DERWENT LONDON PLC	193,538	6,166,120.68
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	529,355	3,490,566.87
		HAMMERSON PLC	15,654,670	4,078,041.53
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,912,330	13,766,863.67
		SEGRO PLC	1,200,468	10,857,032.59
		SHAFTESBURY PLC	168,968	967,341.80
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,129,302	3,357,909.25
		WORKSPACE GROUP PLC	139,428	1,076,384.16
イギリスポンド合計			24,340,347	55,918,192.07
				(7,798,910,248)
香港ドル	投資証券	CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R	5,684,728	13,757,041.76
		LINK REIT	2,744,924	190,497,725.60
香港ドル合計			8,429,652	204,254,767.36
				(2,747,226,620)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	4,339,002	12,669,885.84
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,230,900	4,640,272.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	785,900	1,005,952.00
		ESR-REIT	2,716,600	1,100,223.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	814,100	1,970,122.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	4,149,500	5,601,825.00
		KEPPEL DC REIT	6,400,700	17,345,897.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	4,757,800	9,896,224.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,727,400	10,660,364.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	7,280,716	13,978,974.72
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	3,467,300	3,293,935.00
シンガポールドル合計			40,669,918	82,163,674.56
				(6,409,588,252)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	212,349	1,072,362,450.00
韓国ウォン合計			212,349	1,072,362,450.00
				(103,268,503)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	381,192	5,492,976.72
		CARMILA	66,953	798,079.76
		COVIVIO	23,082	1,756,540.20
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	294,756	4,515,661.92
		GECINA SA	122,955	15,701,353.50
		HIBERNIA REIT PLC	5,579,382	6,550,194.46
		ICADE	44,856	2,920,125.60
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	515,801	4,304,359.34
		KLEPIERRE	628,591	11,940,086.04
		MERCIALYS	685,104	4,764,898.32
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,405,815	11,183,258.32
		NSI NV	70,407	2,330,471.70
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	82,539	5,039,831.34
ユーロ合計			9,901,433	77,297,837.22
				(9,737,208,554)
	合計			152,350,725,808
				(140,322,946,608)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	44銘柄	―	100.00%	64.87%
カナダドル	投資証券	4銘柄	―	100.00%	1.66%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	―	100.00%	7.98%
イギリスポンド	投資証券	9銘柄	―	100.00%	5.12%
香港ドル	投資証券	2銘柄	―	100.00%	1.80%
シンガポールドル	投資証券	11銘柄	―	100.00%	4.21%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	―	100.00%	0.07%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	13銘柄	―	100.00%	6.39%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。