有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド	29,115,027,826	33,656,972,166
	親投資信託受益証券 小計	29,115,027,826	33,656,972,166
	合計	29,115,027,826	33,656,972,166

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月8日現在 ]	[ 平成28年6月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		735,319,359	430,929,437
株式	※2	36,890,311,650	33,047,658,960
未収入金		623,211,300	―
未収配当金		7,018,200	179,706,621
未収利息		1,171	―
流動資産合計		38,255,861,680	33,658,295,018
資産合計		38,255,861,680	33,658,295,018
負債の部
流動負債
未払利息		―	691
その他未払費用		―	711
流動負債合計		―	1,402
負債合計		―	1,402
純資産の部
元本等
元本	※1	30,024,507,452	29,115,027,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,231,354,228	4,543,265,790
元本等合計		38,255,861,680	33,658,293,616
純資産合計		38,255,861,680	33,658,293,616
負債純資産合計		38,255,861,680	33,658,295,018

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月9日から12月8日まで、および12月9日から翌年6月8日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年12月8日現在 ]	[ 平成28年6月8日現在 ]
※1	期首	平成27年6月9日	平成27年12月9日
	期首元本額	18,162,735,119円	30,024,507,452円
	期首からの追加設定元本額	14,564,057,032円	534,238,074円
	期首からの一部解約元本額	2,702,284,699円	1,443,717,700円
	元本の内訳*
	日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	30,024,507,452円	29,115,027,826円
	(合 計)	30,024,507,452円	29,115,027,826円
※2	差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。 株式	195,061,000円	―
3	受益権の総数	30,024,507,452口	29,115,027,826口
4	1口当たり純資産額	1.2742円	1.1560円
	(1万口当たり純資産額)	(12,742円)	(11,560円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日 )	( 自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	―
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年12月8日現在 ]	[ 平成28年6月8日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年12月8日現在 ]	[ 平成28年6月8日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△616,069,331	△2,260,147,996
合計	△616,069,331	△2,260,147,996

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
2801	キッコーマン	219,000	3,910.00	856,290,000
2802	味の素	998,600	2,510.50	2,506,985,300
2914	日本たばこ産業	454,700	4,460.00	2,027,962,000
3402	東レ	1,064,000	936.40	996,329,600
4202	ダイセル	246,600	1,293.00	318,853,800
4612	日本ペイントホールディングス	337,900	3,140.00	1,061,006,000
4901	富士フイルムホールディングス	236,600	4,389.00	1,038,437,400
8113	ユニ・チャーム	552,900	2,168.00	1,198,687,200
6367	ダイキン工業	268,100	8,989.00	2,409,950,900
7013	IHI	2,036,000	286.00	582,296,000
6501	日立製作所	1,275,000	498.60	635,715,000
6954	ファナック	20,200	16,995.00	343,299,000
6902	デンソー	116,100	3,983.00	462,426,300
7203	トヨタ自動車	355,100	5,681.00	2,017,323,100
7267	本田技研工業	216,500	2,944.00	637,376,000
7309	シマノ	57,800	16,510.00	954,278,000
4543	テルモ	249,300	4,670.00	1,164,231,000
7733	オリンパス	241,500	4,435.00	1,071,052,500
9020	東日本旅客鉄道	131,100	10,030.00	1,314,933,000
9433	KDDI	309,400	3,133.00	969,350,200
9984	ソフトバンクグループ	167,100	6,150.00	1,027,665,000
8058	三菱商事	517,800	1,956.00	1,012,816,800
3382	セブン&アイ・ホールディングス	144,800	4,757.00	688,813,600
7532	ドンキホーテホールディングス	96,300	3,820.00	367,866,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,555,600	544.10	1,390,501,960
8591	オリックス	558,600	1,474.00	823,376,400
8802	三菱地所	703,000	2,052.00	1,442,556,000
4661	オリエンタルランド	237,200	7,023.00	1,665,855,600
4755	楽天	305,500	1,187.00	362,628,500
9735	セコム	203,400	8,352.00	1,698,796,800
	合 計	14,875,700	―	33,047,658,960

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。