有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド	16,078,674,979	22,871,915,157
	親投資信託受益証券 小計	16,078,674,979	22,871,915,157
	合計	16,078,674,979	22,871,915,157

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月8日現在 ]	[ 平成29年12月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		408,860,538	946,858,698
株式		27,164,922,100	21,972,921,140
未収入金		1,683,223,758	156,625,502
未収配当金		159,569,180	5,189,800
流動資産合計		29,416,575,576	23,081,595,140
資産合計		29,416,575,576	23,081,595,140
負債の部
流動負債
未払金		584,887,435	208,901,809
未払利息		714	1,358
流動負債合計		584,888,149	208,903,167
負債合計		584,888,149	208,903,167
純資産の部
元本等
元本		23,058,747,838	16,078,674,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,772,939,589	6,794,016,994
元本等合計		28,831,687,427	22,872,691,973
純資産合計		28,831,687,427	22,872,691,973
負債純資産合計		29,416,575,576	23,081,595,140

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月9日から12月8日まで、および12月9日から翌年6月8日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月8日現在 ]	[ 平成29年12月8日現在 ]
1	期首	平成28年12月9日	平成29年6月9日
	期首元本額	26,825,313,979円	23,058,747,838円
	期首からの追加設定元本額	149,240,640円	―
	期首からの一部解約元本額	3,915,806,781円	6,980,072,859円
	元本の内訳*
	日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	23,058,747,838円	16,078,674,979円
	(合 計)	23,058,747,838円	16,078,674,979円
2	受益権の総数	23,058,747,838口	16,078,674,979口
3	1口当たり純資産額	1.2504円	1.4225円
	(1万口当たり純資産額)	(12,504円)	(14,225円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日 )	( 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年6月8日現在 ]	[ 平成29年12月8日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年6月8日現在 ]	[ 平成29年12月8日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,320,693,426	1,872,083,780
合計	1,320,693,426	1,872,083,780

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1893	五洋建設	772,000	873.00	673,956,000
2502	アサヒグループホールディングス	159,400	5,725.00	912,565,000
4004	昭和電工	154,400	4,185.00	646,164,000
4063	信越化学工業	92,800	11,915.00	1,105,712,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	51,000	4,155.00	211,905,000
4587	ペプチドリーム	116,100	3,630.00	421,443,000
5706	三井金属鉱業	133,600	6,000.00	801,600,000
5801	古河電気工業	39,100	5,700.00	222,870,000
6273	SMC	9,800	46,540.00	456,092,000
6301	小松製作所	338,100	3,740.00	1,264,494,000
6501	日立製作所	792,000	850.60	673,675,200
6594	日本電産	72,500	15,695.00	1,137,887,500
6645	オムロン	107,000	6,580.00	704,060,000
6963	ローム	47,800	12,100.00	578,380,000
8035	東京エレクトロン	47,100	21,615.00	1,018,066,500
7203	トヨタ自動車	187,900	7,017.00	1,318,494,300
7269	スズキ	132,600	6,515.00	863,889,000
4543	テルモ	208,200	5,240.00	1,090,968,000
7974	任天堂	29,200	43,710.00	1,276,332,000
9086	日立物流	162,900	2,904.00	473,061,600
9984	ソフトバンクグループ	92,900	9,405.00	873,724,500
8058	三菱商事	154,200	2,926.50	451,266,300
8174	日本瓦斯	59,800	3,925.00	234,715,000
9843	ニトリホールディングス	18,100	17,695.00	320,279,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956,600	783.40	1,532,800,440
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	403,800	1,910.00	771,258,000
8515	アイフル	1,145,500	392.00	449,036,000
2413	エムスリー	116,500	3,725.00	433,962,500
2427	アウトソーシング	209,900	1,993.00	418,330,700
6098	リクルートホールディングス	235,400	2,701.50	635,933,100
	合 計	8,046,200	―	21,972,921,140

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。