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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「人民元債券オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月13日から12月12日まで、および12月13日から翌年6月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「中国本土人民元建債券オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月13日から12月12日まで、および12月13日から翌年6月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 人民元債券オープン マザーファンド | 173,082,164 | 185,838,319 | |
| 中国本土人民元建債券オープン マザーファンド | 19,546,529 | 21,641,916 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 192,628,693 | 207,480,235 | ||
| 合計 | 192,628,693 | 207,480,235 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「人民元債券オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 5,866,856 | 1,223,079 | |
| コール・ローン | 2,604,097 | 1,301,787 | |
| 国債証券 | 32,770,203 | 31,134,252 | |
| 特殊債券 | 97,982,741 | 119,117,236 | |
| 社債券 | 49,829,493 | 32,040,470 | |
| 未収利息 | 996,083 | 857,125 | |
| 前払費用 | ― | 158,376 | |
| 流動資産合計 | 190,049,473 | 185,832,325 | |
| 資産合計 | 190,049,473 | 185,832,325 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |
| 流動負債合計 | 3 | 2 | |
| 負債合計 | 3 | 2 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 174,283,586 | 173,082,164 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,765,884 | 12,750,159 | |
| 元本等合計 | 190,049,470 | 185,832,323 | |
| 純資産合計 | 190,049,470 | 185,832,323 | |
| 負債純資産合計 | 190,049,473 | 185,832,325 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月13日から12月12日まで、および12月13日から翌年6月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成28年6月14日 | 平成28年12月13日 |
| 期首元本額 | 174,947,129円 | 174,283,586円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | ― | ― | |
| 期首からの一部解約元本額 | 663,543円 | 1,201,422円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 人民元債券オープン(3ヵ月決算型) | 174,283,586円 | 173,082,164円 | |
| (合 計) | 174,283,586円 | 173,082,164円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 174,283,586口 | 173,082,164口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0905円 | 1.0737円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,905円) | (10,737円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成28年 6月14日 至 平成28年12月12日 ) | ( 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | ― | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 24,640 | △790,141 |
| 特殊債券 | △498,734 | △79,227 |
| 社債券 | 115,221 | 10,566 |
| 合計 | △358,873 | △858,802 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| オフショア元 | ||||
| 国債証券 | 2.7 UNITED KING 171021 | 1,000,000.00 | 993,500.00 | |
| 3.31 CHINA GOVT 251130 | 1,000,000.00 | 924,815.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 2,000,000.00 | 1,918,315.00 (31,134,252) | ||
| 特殊債券 | 2.5 SWEDISH CRE 170925 | 1,000,000.00 | 995,860.00 | |
| 2.85 ASIAN DEV 201021 | 3,500,000.00 | 3,381,276.50 | ||
| 3.1 INTL FINAN 190924 | 1,000,000.00 | 983,753.00 | ||
| 3.6 CHINA DEV 181113 | 1,000,000.00 | 992,500.00 | ||
| 3.7 EXIM BK KOR 191128 | 1,000,000.00 | 985,935.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 7,500,000.00 | 7,339,324.50 (119,117,236) | ||
| 社債券 | 3.5 VOLKSWAGEN IN 190123 | 1,000,000.00 | 986,250.00 | |
| 3.6 FONTERRA C 190129 | 1,000,000.00 | 987,901.00 | ||
| 社債券 小 計 | 2,000,000.00 | 1,974,151.00 (32,040,470) | ||
| オフショア元 小 計 | 11,500,000.00 | 11,231,790.50 (182,291,958) | ||
| 合 計 | ― | 182,291,958 (182,291,958) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| オフショア元 | 国債証券 | 2銘柄 | 17.08% | 17.08% |
| 特殊債券 | 5銘柄 | 65.34% | 65.34% | |
| 社債券 | 2銘柄 | 17.58% | 17.58% | |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「中国本土人民元建債券オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,138,501 | 108,596,994 | |
| コール・ローン | 474,106 | 37,652,199 | |
| 国債証券 | 252,299,318 | 1,842,919,159 | |
| 未収利息 | 2,867,735 | 3,437,052 | |
| 前払費用 | 3,115 | 23,188,113 | |
| 流動資産合計 | 256,782,775 | 2,015,793,517 | |
| 資産合計 | 256,782,775 | 2,015,793,517 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | ― | 68 | |
| 流動負債合計 | ― | 68 | |
| 負債合計 | ― | 68 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 217,563,206 | 1,820,542,152 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 39,219,569 | 195,251,297 | |
| 元本等合計 | 256,782,775 | 2,015,793,449 | |
| 純資産合計 | 256,782,775 | 2,015,793,449 | |
| 負債純資産合計 | 256,782,775 | 2,015,793,517 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月13日から12月12日まで、および12月13日から翌年6月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成28年6月14日 | 平成28年12月13日 |
| 期首元本額 | 217,924,156円 | 217,563,206円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | ― | 1,743,323,291円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 360,950円 | 140,344,345円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 中国本土人民元建債券ファンド(適格機関投資家専用) | 198,016,677円 | 197,381,776円 | |
| 人民元債券オープン(3ヵ月決算型) | 19,546,529円 | 19,546,529円 | |
| 中国本土人民元建債券ファンド(為替リスク低減型)(適格機関投資家限定) | ― | 1,603,613,847円 | |
| (合 計) | 217,563,206円 | 1,820,542,152円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 217,563,206口 | 1,820,542,152口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.1803円 | 1.1072円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,803円) | (11,072円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成28年 6月14日 至 平成28年12月12日 ) | ( 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △1,461,863 | △10,494,560 |
| 合計 | △1,461,863 | △10,494,560 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| 中国元 | ||||
| 国債証券 | 2.81 CHINA GOVT 170819 | 10,000,000.00 | 9,988,600.00 | |
| 2.9 CHINA GOVT 260505 | 10,000,000.00 | 9,409,650.00 | ||
| 2.99 CHINA GOVT 251015 | 10,000,000.00 | 9,540,240.00 | ||
| 3.1 CHINA GOVT 171014 | 10,000,000.00 | 9,988,970.00 | ||
| 3.2 CHINA GOVT 240316 | 10,000,000.00 | 9,721,140.00 | ||
| 3.4 CHINA GOVT 230417 | 2,525,000.00 | 2,490,844.32 | ||
| 3.4 CHINA GOVT 270209 | 10,000,000.00 | 9,853,760.00 | ||
| 3.74 CHINA GOVT 350922 | 1,330,000.00 | 1,288,138.25 | ||
| 3.83 CHINA GOVT 171125 | 10,000,000.00 | 10,016,920.00 | ||
| 4 CHINA GOVT 170911 | 10,000,000.00 | 10,013,210.00 | ||
| 4.03 CHINA GOVT 400621 | 10,000,000.00 | 10,055,560.00 | ||
| 4.08 CHINA GOVT 230822 | 5,000,000.00 | 5,118,615.00 | ||
| 4.1 CHINA GOVT 320927 | 266,000.00 | 273,656.54 | ||
| 4.18 CHINA GOVT 391015 | 10,000,000.00 | 10,338,880.00 | ||
| 4.26 CHINA GOVT 210731 | 5,400,000.00 | 5,521,986.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 114,521,000.00 | 113,620,170.11 (1,842,919,159) | ||
| 中国元 小 計 | 114,521,000.00 | 113,620,170.11 (1,842,919,159) | ||
| 合 計 | ― | 1,842,919,159 (1,842,919,159) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 中国元 | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 100.00% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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