純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および商標使用料等、ならびにこれらに係る消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 指数連動有価証券の保有に係る費用

2017/02/13 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	788	10,467,348
追加型公社債投資信託	16	1,275,977
単位型株式投資信託	60	564,325
単位型公社債投資信託	2	58,485
合 計	866	12,366,134

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2017/02/13 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.3888%(税抜0.3600%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

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#4 投資リスク（連結）

・ 投資している有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
・ 指数連動有価証券への投資にあたっては、1つの発行体が発行する指数連動有価証券への投資比率がファンドの純資産総額に対しほぼ100%となることがあります(発行体の信用状況等を勘案して複数の発行体が発行する指数連動有価証券に投資する場合もあります。)。当該発行体の信用状況の著しい悪化等によりデフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じた場合には、一時的に基準価額の算出が困難となることがあり、また、信託財産が毀損されることにより算出可能後のファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
④ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)

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#5 投資制限（連結）

③ 投資信託証券への投資
投資信託証券(上場投資信託証券*を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
* 金融商品取引所に上場等され、かつ当該金融商品取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。

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#6 投資方針（連結）

② 投資態度
a.指数連動有価証券への投資を通じて、基準価額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目指します。なお、取得申込みに伴い、円換算した対象指数との連動性を維持することを目的として、当日中に当該取得申込みに係る金額相当分について指数連動有価証券の買付けを行う場合があります。この場合、一時的に、指数連動有価証券への投資比率がファンドの純資産総額に対し100%を超過することがあります。
b.市況動向等によっては、対象指数に係る外国有価証券指数等先物取引(外国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)と類似の取引をいいます。以下同じ。)を利用する場合があります。この場合、先物取引の約定価格と終値との価格差等の要因により、一時的に、投資比率がファンドの純資産総額に対し100%を超過することがあります。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年11月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	72,546,742	0.28
	純資産総額		25,464,811,666	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/13 9:08

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			△7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	631,560	631,560	631,560
当期変動額合計	631,560	631,560	5,455,620
当期末残高	2,300,727	2,300,727	60,390,967

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/02/13 9:08

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/02/13 9:08

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 5 期[ 平成27年11月14日現在 ]	第 6 期[ 平成28年11月14日現在 ]
	期中一部解約元本額	646,076,047,548円	561,254,040,000円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	345,629,572,792円	1,773,497,881,868円
3	受益権の総数	27,745,632口	137,705,632口
4	1口当たり純資産額	635円	213円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成26年11月15日 至 平成27年11月14日)

2017/02/13 9:08

#12 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。2017/02/13 9:08

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年11月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	240,784,214
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,464,811,666
Ⅳ 発 行 済 口 数	128,735,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	198

2017/02/13 9:08

#14 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

2017/02/13 9:08