有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年2月22日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月22日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	18,587,718	40,950,601
	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	60,223,326	82,993,765
	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	30,873,114	51,311,115
	明治安田日本株式アルファ・マザーファンド	31,284,624	49,226,355
	明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)	133,153,014	132,660,347
合計		274,121,796	357,142,183

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年2月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	580,776,092
株式	13,167,325,850
未収入金	122,610,734
未収配当金	18,876,580
流動資産合計	13,889,589,256
資産合計	13,889,589,256
負債の部
流動負債
未払金	589,754,417
未払解約金	1,770,000
流動負債合計	591,524,417
負債合計	591,524,417
純資産の部
元本等
元本	8,451,027,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,847,037,270
元本等合計	13,298,064,839
純資産合計	13,298,064,839
負債純資産合計	13,889,589,256

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年2月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年11月26日から平成28年11月25日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年2月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月20日 至 平成28年2月22日)の元本状況
期首(平成27年4月20日)の元本額	8,545,495,932円
対象期間中の追加設定元本額	4,392,852,911円
対象期間中の一部解約元本額	4,487,321,274円
平成28年2月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	31,284,624円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	21,110,865円
明治安田DC日本株式アルファオープン	523,957,134円
明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)	1,009,421,681円
明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)	5,932,931,974円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	932,321,291円
計	8,451,027,569円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.5735円
(10,000口当たり純資産額)	(15,735円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年2月22日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	35,100	546.00	19,164,600
	国際石油開発帝石	179,800	824.90	148,317,020
	大林組	48,400	989.00	47,867,600
	西松建設	60,000	429.00	25,740,000
	三井住友建設	280,400	92.00	25,796,800
	前田建設工業	69,000	751.00	51,819,000
	ピーエス三菱	78,700	419.00	32,975,300
	NIPPO	15,000	1,689.00	25,335,000
	東洋建設	54,600	417.00	22,768,200
	住友林業	43,400	1,274.00	55,291,600
	大和ハウス工業	7,300	3,064.00	22,367,200
	積水ハウス	16,900	1,803.50	30,479,150
	きんでん	28,100	1,449.00	40,716,900
	日揮	11,000	1,710.00	18,810,000
	山崎製パン	15,000	2,155.00	32,325,000
	アサヒグループホールディングス	24,200	3,497.00	84,627,400
	キリンホールディングス	28,800	1,499.00	43,171,200
	コカ・コーラウエスト	21,200	2,598.00	55,077,600
	コカ・コーライーストジャパン	21,000	2,052.00	43,092,000
	味の素	20,000	2,880.50	57,610,000
	キユーピー	11,700	2,554.00	29,881,800
	ニチレイ	27,000	887.00	23,949,000
	東洋水産	12,300	4,165.00	51,229,500
	日本たばこ産業	59,600	4,542.00	270,703,200
	東洋紡	249,000	157.00	39,093,000
	帝人	168,000	379.00	63,672,000
	クラレ	60,500	1,239.00	74,959,500
	旭化成	103,000	656.10	67,578,300
	住友化学	90,000	502.00	45,180,000
	住友精化	46,000	587.00	27,002,000
	東ソー	65,000	428.00	27,820,000
	トクヤマ	127,000	140.00	17,780,000
	信越化学工業	18,600	5,675.00	105,555,000
	エア・ウォーター	7,000	1,583.00	11,081,000
	三井化学	45,000	396.00	17,820,000
	積水化学工業	14,800	1,279.00	18,929,200
	日本ゼオン	56,000	696.00	38,976,000
	アイカ工業	13,000	2,186.00	28,418,000
	日立化成	28,200	1,869.00	52,705,800
	花王	11,100	5,848.00	64,912,800
	富士フイルムホールディングス	18,400	4,269.00	78,549,600
	ユニ・チャーム	34,700	2,415.00	83,800,500
	武田薬品工業	44,600	5,417.00	241,598,200
	アステラス製薬	116,800	1,577.00	184,193,600
	大日本住友製薬	32,000	1,236.00	39,552,000
	田辺三菱製薬	39,400	2,031.00	80,021,400
	エーザイ	5,700	7,000.00	39,900,000
	久光製薬	3,100	5,020.00	15,562,000
	富士製薬工業	8,000	2,024.00	16,192,000
	第一三共	28,200	2,259.00	63,703,800
	ダイト	5,900	2,705.00	15,959,500
	大塚ホールディングス	23,800	4,152.00	98,817,600
	大正製薬ホールディングス	9,500	8,910.00	84,645,000
	出光興産	10,100	1,796.00	18,139,600
	ブリヂストン	4,900	3,991.00	19,555,900
	住友ゴム工業	24,600	1,657.00	40,762,200
	旭硝子	73,000	545.00	39,785,000
	日本板硝子	274,000	72.00	19,728,000
	新日鐵住金	30,700	1,874.00	57,531,800
	大同特殊鋼	48,000	409.00	19,632,000
	日立金属	16,300	1,192.00	19,429,600
	大阪チタニウムテクノロジーズ	2,100	1,632.00	3,427,200
	東邦チタニウム	17,100	865.00	14,791,500
	東洋製罐グループホールディングス	18,700	1,971.00	36,857,700
	タクマ	28,000	870.00	24,360,000
	小松製作所	41,600	1,741.50	72,446,400
	住友重機械工業	102,000	464.00	47,328,000
	荏原製作所	106,000	426.00	45,156,000
	椿本チエイン	39,000	627.00	24,453,000
	サンデンホールディングス	61,000	291.00	17,751,000
	日本ピストンリング	15,300	1,503.00	22,995,900
	TPR	13,500	2,652.00	35,802,000
	日本精工	18,800	1,048.00	19,702,400
	NTN	124,000	362.00	44,888,000
	ジェイテクト	30,100	1,550.00	46,655,000
	三菱重工業	333,000	409.90	136,496,700
	イビデン	31,200	1,353.00	42,213,600
	コニカミノルタ	69,100	922.00	63,710,200
	日立製作所	180,000	476.60	85,788,000
	三菱電機	109,000	1,134.00	123,606,000
	富士電機	60,000	382.00	22,920,000
	日本電産	4,800	7,372.00	35,385,600
	富士通	117,000	414.20	48,461,400
	ルネサスエレクトロニクス	29,400	659.00	19,374,600
	ワコム	32,500	484.00	15,730,000
	ジャパンディスプレイ	109,100	211.00	23,020,100
	パナソニック	151,800	845.10	128,286,180
	ソニー	73,300	2,488.00	182,370,400
	TDK	13,100	5,740.00	75,194,000
	タムラ製作所	73,000	271.00	19,783,000
	フォスター電機	12,700	2,138.00	27,152,600
	TOA	23,400	1,012.00	23,680,800
	キーエンス	100	58,580.00	5,858,000
	ファナック	5,100	17,040.00	86,904,000
	村田製作所	11,600	13,435.00	155,846,000
	日本ケミコン	103,000	142.00	14,626,000
	キヤノン	51,300	3,311.00	169,854,300
	トヨタ紡織	17,500	1,763.00	30,852,500
	ユニプレス	11,000	1,783.00	19,613,000
	豊田自動織機	15,600	4,780.00	74,568,000
	三井造船	212,000	147.00	31,164,000
	日産自動車	238,100	979.20	233,147,520
	いすゞ自動車	26,800	1,137.50	30,485,000
	トヨタ自動車	95,800	5,980.00	572,884,000
	新明和工業	42,000	767.00	32,214,000
	カルソニックカンセイ	70,000	814.00	56,980,000
	ケーヒン	15,900	1,585.00	25,201,500
	本田技研工業	33,000	2,925.00	96,525,000
	スズキ	17,000	2,809.50	47,761,500
	富士重工業	21,200	3,693.00	78,291,600
	ヨロズ	9,600	2,172.00	20,851,200
	島津製作所	26,000	1,787.00	46,462,000
	東京精密	17,800	2,141.00	38,109,800
	ニコン	71,000	1,692.00	120,132,000
	HOYA	25,300	4,150.00	104,995,000
	シチズンホールディングス	60,900	626.00	38,123,400
	ニプロ	49,400	1,075.00	53,105,000
	ニホンフラッシュ	25,800	980.00	25,284,000
	パイロットコーポレーション	3,600	3,965.00	14,274,000
	凸版印刷	54,000	972.00	52,488,000
	大日本印刷	65,000	990.00	64,350,000
	日本写真印刷	14,000	1,736.00	24,304,000
	ヤマハ	17,700	3,180.00	56,286,000
	リンテック	5,200	2,125.00	11,050,000
	任天堂	2,900	16,495.00	47,835,500
	中国電力	37,100	1,518.00	56,317,800
	東北電力	23,900	1,458.00	34,846,200
	電源開発	20,800	3,450.00	71,760,000
	東京瓦斯	174,000	540.90	94,116,600
	大阪瓦斯	180,000	441.60	79,488,000
	メタウォーター	9,000	2,384.00	21,456,000
	東日本旅客鉄道	18,100	9,953.00	180,149,300
	西日本旅客鉄道	14,400	6,814.00	98,121,600
	東海旅客鉄道	8,300	20,755.00	172,266,500
	日本通運	38,000	516.00	19,608,000
	山九	71,000	528.00	37,488,000
	セイノーホールディングス	29,500	1,198.00	35,341,000
	日本航空	19,300	4,192.00	80,905,600
	ANAホールディングス	79,000	325.90	25,746,100
	新日鉄住金ソリューションズ	14,400	1,969.00	28,353,600
	ITホールディングス	15,600	2,511.00	39,171,600
	グリー	28,800	541.00	15,580,800
	ネクソン	42,700	1,661.00	70,924,700
	アイスタイル	14,000	778.00	10,892,000
	ヤフー	81,800	433.00	35,419,400
	日本テレビホールディングス	24,400	1,976.00	48,214,400
	日本電信電話	67,800	4,812.00	326,253,600
	KDDI	52,400	3,013.00	157,881,200
	光通信	3,500	7,780.00	27,230,000
	NTTドコモ	81,000	2,642.00	214,002,000
	東宝	23,400	2,816.00	65,894,400
	エヌ・ティ・ティ・データ	13,300	5,620.00	74,746,000
	コナミホールディングス	15,800	2,844.00	44,935,200
	ソフトバンクグループ	25,900	5,095.00	131,960,500
	横浜冷凍	33,100	1,021.00	33,795,100
	伊藤忠商事	123,100	1,378.50	169,693,350
	三井物産	68,500	1,313.00	89,940,500
	日立ハイテクノロジーズ	13,000	3,030.00	39,390,000
	住友商事	60,400	1,136.50	68,644,600
	三菱商事	36,400	1,872.00	68,140,800
	PALTAC	8,400	1,739.00	14,607,600
	因幡電機産業	7,500	3,445.00	25,837,500
	サンエー	4,600	4,805.00	22,103,000
	アダストリア	4,600	5,920.00	27,232,000
	エディオン	54,500	856.00	46,652,000
	J.フロント リテイリング	40,800	1,337.00	54,549,600
	ドトール・日レスホールディングス	22,000	1,798.00	39,556,000
	三越伊勢丹ホールディングス	50,100	1,315.00	65,881,500
	ジョイフル本田	5,400	2,210.00	11,934,000
	すかいらーく	22,900	1,500.00	34,350,000
	セブン&アイ・ホールディングス	16,100	4,556.00	73,351,600
	トリドール	9,200	2,252.00	20,718,400
	西松屋チェーン	49,400	972.00	48,016,800
	しまむら	2,500	12,060.00	30,150,000
	高島屋	72,000	920.00	66,240,000
	松屋	13,000	850.00	11,050,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	8,200	1,850.00	15,170,000
	平和堂	12,000	2,095.00	25,140,000
	ヤマダ電機	143,800	518.00	74,488,400
	バローホールディングス	5,100	2,417.00	12,326,700
	新生銀行	140,000	141.00	19,740,000
	あおぞら銀行	145,000	357.00	51,765,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	560,900	477.30	267,717,570
	三井住友トラスト・ホールディングス	334,000	324.50	108,383,000
	三井住友フィナンシャルグループ	72,800	3,026.00	220,292,800
	西日本シティ銀行	136,000	200.00	27,200,000
	常陽銀行	136,000	385.00	52,360,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	86,000	352.00	30,272,000
	八十二銀行	98,000	504.00	49,392,000
	京都銀行	19,000	727.00	13,813,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	300,000	167.00	50,100,000
	みずほフィナンシャルグループ	963,600	166.30	160,246,680
	池田泉州ホールディングス	68,600	387.00	26,548,200
	大和証券グループ本社	77,000	671.80	51,728,600
	野村ホールディングス	220,300	494.10	108,850,230
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	37,400	3,075.00	115,005,000
	第一生命保険	54,600	1,306.00	71,307,600
	東京海上ホールディングス	20,200	3,791.00	76,578,200
	イオンフィナンシャルサービス	13,300	2,500.00	33,250,000
	オリックス	122,500	1,429.50	175,113,750
	野村不動産ホールディングス	41,000	1,979.00	81,139,000
	オープンハウス	14,000	2,106.00	29,484,000
	飯田グループホールディングス	34,600	2,052.00	70,999,200
	三井不動産	19,000	2,652.00	50,388,000
	住友不動産	20,000	3,085.00	61,700,000
	レオパレス21	90,500	668.00	60,454,000
	タカラレーベン	31,000	595.00	18,445,000
	エス・エム・エス	6,500	1,802.00	11,713,000
	綜合警備保障	9,700	5,790.00	56,163,000
	博報堂DYホールディングス	24,800	1,261.00	31,272,800
	ぐるなび	9,500	2,515.00	23,892,500
	EPSホールディングス	20,800	1,357.00	28,225,600
	電通	15,900	5,540.00	88,086,000
	ラウンドワン	33,000	691.00	22,803,000
	リクルートホールディングス	5,900	3,380.00	19,942,000
	カナモト	6,000	2,479.00	14,874,000
	セコム	2,900	8,120.00	23,548,000
	ベネッセホールディングス	8,100	3,535.00	28,633,500
小計		12,709,400		13,167,325,850
合計				13,167,325,850

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式218銘柄	99.0%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年2月22日現在)
該当事項はございません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年2月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	300,560,206
国債証券	5,733,263,180
地方債証券	211,238,000
特殊債券	115,044,675
社債券	7,835,732,400
未収入金	298,522,000
未収利息	38,840,598
前払費用	2,304,756
流動資産合計	14,535,505,815
資産合計	14,535,505,815
負債の部
流動負債
未払金	386,309,860
未払解約金	7,610,000
流動負債合計	393,919,860
負債合計	393,919,860
純資産の部
元本等
元本	10,261,405,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,880,180,340
元本等合計	14,141,585,955
純資産合計	14,141,585,955
負債純資産合計	14,535,505,815

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年2月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年2月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月20日 至 平成28年2月22日)の元本状況
期首(平成27年4月20日)の元本額	8,861,041,087円
対象期間中の追加設定元本額	3,942,367,548円
対象期間中の一部解約元本額	2,542,003,020円
平成28年2月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	60,223,326円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	40,620,268円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	215,354,691円
明治安田グローバルバランスオープン	48,909,561円
明治安田DCグローバルバランスオープン	299,100,357円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	1,085,443,333円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	646,356,946円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	652,538,698円
明治安田DC日本債券オープン	4,863,471,270円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	45,790,030円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	34,224,007円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	2,269,373,128円
計	10,261,405,615円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3781円
(10,000口当たり純資産額)	(13,781円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年2月22日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月22日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第360回利付国債2年	45,000,000	45,264,600
	第361回利付国債2年	230,000,000	231,435,200
	第126回利付国債5年	18,000,000	18,244,980
	第126回利付国債5年	35,000,000	35,476,350
	第126回利付国債5年	100,000,000	101,361,000
	第126回利付国債5年	60,000,000	60,816,600
	第1回利付国債40年	6,000,000	8,188,620
	第1回利付国債40年	10,000,000	13,647,700
	第2回利付国債40年	9,000,000	11,830,680
	第2回利付国債40年	5,000,000	6,572,600
	第2回利付国債40年	4,000,000	5,258,080
	第3回利付国債40年	13,000,000	17,138,030
	第3回利付国債40年	2,000,000	2,636,620
	第4回利付国債40年	14,000,000	18,505,620
	第4回利付国債40年	5,000,000	6,609,150
	第4回利付国債40年	2,000,000	2,643,660
	第5回利付国債40年	12,000,000	15,180,720
	第6回利付国債40年	26,000,000	32,110,780
	第7回利付国債40年	50,000,000	58,679,000
	第8回利付国債40年	38,000,000	40,891,420
	第340回利付国債10年	77,000,000	80,100,790
	第340回利付国債10年	20,000,000	20,805,400
	第340回利付国債10年	10,000,000	10,402,700
	第340回利付国債10年	15,000,000	15,604,050
	第341回利付国債10年	281,000,000	289,418,760
	第341回利付国債10年	20,000,000	20,599,200
	第341回利付国債10年	92,000,000	94,756,320
	第341回利付国債10年	91,000,000	93,726,360
	第341回利付国債10年	200,000,000	205,992,000
	第4回利付国債30年	20,000,000	27,513,400
	第18回利付国債30年	39,000,000	50,646,180
	第19回利付国債30年	35,000,000	45,457,300
	第22回利付国債30年	26,000,000	34,691,800
	第23回利付国債30年	25,000,000	33,360,500
	第26回利付国債30年	25,000,000	32,892,750
	第27回利付国債30年	45,000,000	60,179,400
	第28回利付国債30年	14,000,000	18,762,800
	第29回利付国債30年	34,000,000	44,958,540
	第29回利付国債30年	20,000,000	26,446,200
	第31回利付国債30年	30,000,000	38,519,700
	第31回利付国債30年	55,000,000	70,619,450
	第32回利付国債30年	51,000,000	66,706,980
	第32回利付国債30年	35,000,000	45,779,300
	第33回利付国債30年	25,000,000	31,096,250
	第36回利付国債30年	136,000,000	169,371,680
	第37回利付国債30年	20,000,000	24,472,000
	第38回利付国債30年	60,000,000	71,987,400
	第40回利付国債30年	72,000,000	86,313,600
	第44回利付国債30年	85,000,000	99,660,800
	第47回利付国債30年	76,000,000	87,127,920
	第47回利付国債30年	5,000,000	5,732,100
	第48回利付国債30年	23,000,000	25,185,690
	第48回利付国債30年	5,000,000	5,475,150
	第49回利付国債30年	10,000,000	10,943,900
	第99回利付国債20年	130,000,000	160,277,000
	第100回利付国債20年	20,000,000	24,962,400
	第105回利付国債20年	35,000,000	43,446,900
	第105回利付国債20年	15,000,000	18,620,100
	第105回利付国債20年	35,000,000	43,446,900
	第112回利付国債20年	51,000,000	63,693,900
	第113回利付国債20年	55,000,000	68,805,550
	第113回利付国債20年	80,000,000	100,080,800
	第115回利付国債20年	76,000,000	96,245,640
	第116回利付国債20年	26,000,000	32,978,660
	第117回利付国債20年	73,000,000	91,598,940
	第120回利付国債20年	125,000,000	148,326,250
	第121回利付国債20年	20,000,000	24,604,400
	第123回利付国債20年	4,000,000	5,039,400
	第126回利付国債20年	40,000,000	49,873,200
	第128回利付国債20年	84,000,000	103,606,440
	第129回利付国債20年	77,000,000	93,776,760
	第130回利付国債20年	42,000,000	51,180,780
	第132回利付国債20年	32,000,000	38,533,120
	第137回利付国債20年	100,000,000	120,281,000
	第139回利付国債20年	155,000,000	184,054,750
	第141回利付国債20年	16,000,000	19,232,320
	第143回利付国債20年	124,000,000	146,832,120
	第145回利付国債20年	36,000,000	43,194,600
	第146回利付国債20年	78,000,000	93,494,700
	第146回利付国債20年	15,000,000	17,979,750
	第146回利付国債20年	10,000,000	11,986,500
	第147回利付国債20年	35,000,000	41,332,900
	第148回利付国債20年	133,000,000	154,524,720
	第149回利付国債20年	51,000,000	59,161,020
	第150回利付国債20年	100,000,000	114,033,000
	第151回利付国債20年	55,000,000	60,682,600
	第152回利付国債20年	62,000,000	68,247,120
	第153回利付国債20年	65,000,000	72,562,100
	第153回利付国債20年	45,000,000	50,235,300
	第154回利付国債20年	32,000,000	35,055,360
	第154回利付国債20年	8,000,000	8,763,840
	第155回利付国債20年	75,000,000	79,191,000
	第155回利付国債20年	12,000,000	12,670,560
	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	302,853,000
国債証券計		4,988,000,000	5,733,263,180
地方債証券	平成23年度第9回京都府公募公債	100,000,000	106,061,000
	平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	105,177,000
地方債証券計		200,000,000	211,238,000
特殊債券	S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,131,000	34,640,117
	第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,510,000	80,404,558
特殊債券計		108,641,000	115,044,675
社債券	第4回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	101,012,000
	第12回ポスコ円貨社債	100,000,000	100,093,000
	第16回ルノー円貨社債	400,000,000	402,820,000
	第540回東京電力(一般担保付)	100,000,000	102,612,000
	第547回東京電力(一般担保付)	130,000,000	137,807,800
	第549回東京電力(一般担保付)	100,000,000	103,337,000
	第565回東京電力(一般担保付)	100,000,000	103,188,000
	第482回関西電力(一般担保付)	100,000,000	104,126,000
	第492回関西電力(一般担保付)	100,000,000	101,333,000
	第495回関西電力(一般担保付)	100,000,000	102,500,000
	第496回関西電力(一般担保付)	100,000,000	103,831,000
	第497回関西電力(一般担保付)	100,000,000	104,611,000
	第470回東北電力(一般担保付)	100,000,000	108,731,000
	第427回九州電力(一般担保付)	140,000,000	146,802,600
	第430回九州電力(一般担保付)	100,000,000	101,341,000
	第9回長谷工コーポレーション無担保社債	100,000,000	100,806,000
	第1回沢井製薬無担保社債	200,000,000	203,378,000
	第1回マルホ無担保社債	100,000,000	101,059,000
	第13回パナソニック無担保社債	100,000,000	101,144,000
	第14回パナソニック無担保社債	100,000,000	103,446,000
	第26回ソニー無担保社債	300,000,000	317,712,000
	第29回ソニー無担保社債	300,000,000	304,395,000
	第1回日本生命2015基金特定目的会社特定社債	300,000,000	303,822,000
	第54回クレディセゾン無担保社債	600,000,000	601,122,000
	第11回東京センチュリーリース無担保社債	200,000,000	200,312,000
	第65回アコム無担保社債	100,000,000	101,287,000
	第66回アコム無担保社債	100,000,000	101,982,000
	第71回アコム無担保社債	200,000,000	201,470,000
	第2回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,951,000
	第3回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	203,174,000
	第6回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	200,770,000
	第7回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,847,000
	第171回オリックス無担保社債	100,000,000	104,478,000
	第175回オリックス無担保社債	200,000,000	208,332,000
	第3回野村證券無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	104,081,000
	第4回NECキャピタルソリューション無担保社債	200,000,000	203,510,000
	第6回NECキャピタルソリューション無担保社債	300,000,000	305,511,000
	第13回ダイビル無担保社債	100,000,000	104,582,000
	第101回住友不動産無担保社債	100,000,000	100,591,000
	第33回相鉄ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,674,000
	第34回相鉄ホールディングス無担保社債	100,000,000	101,460,000
	第110回東日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	109,256,000
	第50回名古屋鉄道無担保社債	200,000,000	206,488,000
	第534回東京電力(一般担保付)	100,000,000	105,488,000
	第43回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	203,558,000
	第44回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	202,948,000
	第44回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	101,474,000
	第46回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	100,493,000
	第46回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	200,986,000
社債券計		7,670,000,000	7,835,732,400
合計			13,895,278,255

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券65銘柄	40.6%	41.3%
	地方債証券2銘柄	1.5%	1.5%
	特殊債券2銘柄	0.8%	0.8%
	社債券47銘柄	55.4%	56.4%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年2月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	51,820,921
金銭信託	107,750,147
株式	7,207,094,497
投資証券	89,690,697
未収入金	34,912,392
未収配当金	9,275,854
流動資産合計	7,500,544,508
資産合計	7,500,544,508
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	72,521
未払金	61,712,926
流動負債合計	61,785,447
負債合計	61,785,447
純資産の部
元本等
元本	4,475,690,777
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,963,068,284
元本等合計	7,438,759,061
純資産合計	7,438,759,061
負債純資産合計	7,500,544,508

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年2月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年2月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月20日 至 平成28年2月22日)の元本状況
期首(平成27年4月20日)の元本額		4,477,803,895円
対象期間中の追加設定元本額		1,683,189,477円
対象期間中の一部解約元本額		1,685,302,595円
平成28年2月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)		30,873,114円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)		20,831,996円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)		233,830,496円
明治安田グローバルバランスオープン		29,315,262円
明治安田DCグローバルバランスオープン		178,178,115円
明治安田DC外国株式リサーチオープン		3,022,530,484円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)		86,795,650円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)		278,287,600円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)		6,448,044円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)		14,594,042円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)		574,005,974円
計		4,475,690,777円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.6620円
(10,000口当たり純資産額)		(16,620円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年2月22日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMAZON.COM INC	1,500	534.90	802,350.00
	ABBOTT LABORATORIES	10,900	38.53	419,977.00
	AMERICAN EXPRESS CO	8,800	54.71	481,448.00
	ANADARKO PETROLEUM CORP	9,200	35.35	325,220.00
	APPLE INC	14,100	96.04	1,354,164.00
	B/E AEROSPACE INC	7,100	40.94	290,674.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	25,300	50.86	1,286,758.00
	CELGENE CORP	6,700	102.61	687,487.00
	JPMORGAN CHASE & CO	9,700	57.82	560,854.00
	COLGATE-PALMOLIVE CO	10,400	67.46	701,584.00
	DANAHER CORP	9,900	86.65	857,835.00
	WALT DISNEY CO/THE	11,900	95.01	1,130,619.00
	DOLLAR TREE INC	6,700	79.44	532,248.00
	CITIGROUP INC	17,300	38.99	674,527.00
	ECOLAB INC	6,700	107.77	722,059.00
	EOG RESOURCES INC	3,700	69.71	257,927.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,900	91.63	632,247.00
	EXXON MOBIL CORP	13,500	82.50	1,113,750.00
	NEXTERA ENERGY INC	12,300	114.75	1,411,425.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	7,100	34.08	241,968.00
	GILEAD SCIENCES INC	6,800	87.44	594,592.00
	GENERAL ELECTRIC CO	33,500	29.02	972,170.00
	WW GRAINGER INC	2,650	217.27	575,765.50
	F5 NETWORKS INC	1,900	92.67	176,073.00
	HOME DEPOT INC	7,800	121.69	949,182.00
	INTEL CORP	13,000	28.71	373,230.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,000	37.44	374,400.00
	MICROSOFT CORP	32,400	51.82	1,678,968.00
	NIKE INC -CL B	13,800	59.31	818,478.00
	WELLS FARGO & CO	28,000	48.09	1,346,520.00
	MONSANTO CO	7,600	88.52	672,752.00
	ORACLE CORP	18,200	36.78	669,396.00
	PEPSICO INC	8,800	99.58	876,304.00
	PFIZER INC	37,500	29.49	1,105,875.00
	US BANCORP	25,100	39.46	990,446.00
	PRICELINE GROUP INC/THE	510	1,283.74	654,707.40
	SCHLUMBERGER LTD	8,300	72.87	604,821.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	8,200	65.36	535,952.00
	STARBUCKS CORP	10,600	57.67	611,302.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	9,900	52.76	522,324.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,800	130.16	885,088.00
	UNION PACIFIC CORP	6,800	79.90	543,320.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	7,200	88.23	635,256.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	7,400	117.68	870,832.00
	WAL-MART STORES INC	6,200	64.66	400,892.00
	TRANSDIGM GROUP INC	1,850	207.41	383,708.50
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	11,200	91.94	1,029,728.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	14,400	71.53	1,030,032.00
	ACCENTURE PLC-CL A	6,700	98.95	662,965.00
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	3,400	74.79	254,286.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	8,400	68.01	571,284.00
	FACEBOOK INC-A	8,900	104.57	930,673.00
	EATON CORP PLC	6,800	56.01	380,868.00
	ABBVIE INC	9,900	54.29	537,471.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	9,600	77.57	744,672.00
	NIELSEN HOLDINGS PLC	13,400	48.09	644,406.00
	ALLERGAN PLC	2,230	275.75	614,922.50
	ALPHABET INC-CL A	2,080	722.11	1,501,988.80
小計		617,520		42,210,771.70
				(4,763,485,586)
カナダドル	BARRICK GOLD CORP	8,300	17.26	143,258.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	12,500	56.01	700,125.00
	SUNCOR ENERGY INC	25,900	32.86	851,074.00
小計		46,700		1,694,457.00
				(138,725,194)
オーストラリアドル	RIO TINTO LTD	9,500	42.62	404,890.00
	SUNCORP GROUP LTD	52,200	11.48	599,256.00
	BRAMBLES LTD	69,700	11.06	770,882.00
小計		131,400		1,775,028.00
				(143,369,011)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,100	38.30	271,930.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	23,900	15.605	372,959.50
	INMARSAT PLC	54,200	9.99	541,458.00
	WHITBREAD PLC	10,000	38.83	388,300.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10,300	65.56	675,268.00
	VODAFONE GROUP PLC	126,900	2.1295	270,233.55
	COMPASS GROUP PLC	46,900	12.29	576,401.00
	JOHNSON MATTHEY PLC	17,200	24.76	425,872.00
小計		296,500		3,522,422.05
				(568,237,125)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	7,300	73.20	534,360.00
	NESTLE SA-REG	15,500	70.85	1,098,175.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	16,900	13.10	221,390.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	8,300	65.00	539,500.00
小計		48,000		2,393,425.00
				(272,467,502)
香港ドル	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	34,000	35.60	1,210,400.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	38,000	63.85	2,426,300.00
	AIA GROUP LTD	133,200	39.35	5,241,420.00
小計		205,200		8,878,120.00
				(128,910,302)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	17,300	193.30	3,344,090.00
小計		17,300		3,344,090.00
				(44,610,160)
ユーロ	ADIDAS AG	2,900	99.34	288,086.00
	INGENICO GROUP	4,300	91.52	393,536.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	11,100	21.075	233,932.50
	PERNOD-RICARD SA	3,800	96.80	367,840.00
	SAP SE	6,300	69.58	438,354.00
	BAYER AG-REG	7,000	98.03	686,210.00
	BASF SE	6,000	60.04	360,240.00
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,200	102.05	122,460.00
	UCB SA	7,500	76.85	576,375.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,500	71.68	465,920.00
	LINDE AG	1,300	127.05	165,165.00
	SOCIETE GENERALE	6,300	30.43	191,709.00
	AXA SA	25,800	20.40	526,320.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,900	40.48	157,872.00
	BNP PARIBAS	6,000	40.51	243,060.00
	ORPEA	5,400	73.58	397,332.00
	WIRECARD AG	3,800	42.505	161,519.00
	KONINKLIJKE DSM NV	7,400	43.445	321,493.00
	TOTAL SA	13,400	39.74	532,516.00
	BANCA GENERALI SPA	25,800	22.98	592,884.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30,900	22.49	694,941.00
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	33,300	16.975	565,267.50
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	49,100	7.013	344,338.30
	ASML HOLDING NV	4,100	78.99	323,859.00
小計		273,100		9,151,229.30
				(1,147,289,617)
合計				7,207,094,497
				(7,207,094,497)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式58銘柄	64.0%	66.1%
カナダドル	株式3銘柄	1.9%	1.9%
オーストラリアドル	株式3銘柄	1.9%	2.0%
イギリスポンド	株式8銘柄	7.6%	7.9%
スイスフラン	株式4銘柄	3.7%	3.8%
香港ドル	株式3銘柄	1.7%	1.8%
スウェーデンクローナ	株式1銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	株式24銘柄	15.4%	15.9%

(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月22日現在)

通貨	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資証券
米ドル	CROWN CASTLE INTL CORP	9,300	85.46	794,778.00
小計		9,300		794,778.00
				(89,690,697)
投資証券計				89,690,697
				(89,690,697)
合計				89,690,697
				(89,690,697)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券1銘柄	1.2%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(平成28年2月22日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	6,170,242	-	6,179,552	△9,310
	米ドル	6,170,242	-	6,179,552	△9,310
	買建	25,537,484	-	25,474,273	△63,211
	米ドル	25,537,484	-	25,474,273	△63,211
合計		-	-	-	△72,521

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年2月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,816,491
金銭信託	332,141,375
国債証券	24,405,133,458
地方債証券	961,906,885
特殊債券	1,145,026,647
社債券	705,409,551
未収利息	239,426,414
前払費用	160,504,942
流動資産合計	27,951,365,763
資産合計	27,951,365,763
負債の部
流動負債
未払解約金	980,000
流動負債合計	980,000
負債合計	980,000
純資産の部
元本等
元本	12,686,656,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,263,728,862
元本等合計	27,950,385,763
純資産合計	27,950,385,763
負債純資産合計	27,951,365,763

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年2月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年2月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月20日 至 平成28年2月22日)の元本状況
期首(平成27年4月20日)の元本額		14,564,962,624円
対象期間中の追加設定元本額		353,193,665円
対象期間中の一部解約元本額		2,231,499,388円
平成28年2月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)		18,587,718円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)		12,554,956円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)		69,868,663円
明治安田グローバルバランスオープン		11,172,482円
明治安田DCグローバルバランスオープン		67,677,583円
明治安田外国債券オープン		370,639,569円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)		67,698,572円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)		102,604,609円
明治安田DC外国債券オープン		2,839,731,505円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)		7,915,262,391円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)		757,110,810円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)		4,755,154円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)		5,377,332円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)		38,516,096円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)		405,099,461円
計		12,686,656,901円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		2.2031円
(10,000口当たり純資産額)		(22,031円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年2月22日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月22日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 4.25%	2,550,000	2,701,804.68
	US TREASURY N/B 4.25%	6,820,000	7,226,003.12
	US TREASURY N/B 2.75%	1,860,000	1,933,382.82
	US TREASURY N/B 3.5%	6,550,000	6,899,503.93
	US TREASURY N/B 3.5%	1,645,000	1,732,776.18
	US TREASURY N/B 8.125%	990,000	1,231,003.12
	US TREASURY N/B 8%	9,800,000	13,387,718.75
	US TREASURY N/B 8%	660,000	901,621.87
	US TREASURY N/B 8%	950,000	1,297,789.06
	US TREASURY N/B 8%	2,650,000	3,620,148.43
	US TREASURY N/B 8%	950,000	1,297,789.06
	US TREASURY N/B 8%	5,770,000	7,882,360.93
	US TREASURY N/B 8%	850,000	1,161,179.68
	US TREASURY N/B 8%	1,850,000	2,527,273.43
	US TREASURY N/B 8%	590,000	805,995.31
	US TREASURY N/B 8%	8,520,000	11,639,118.75
	US TREASURY N/B 8%	1,850,000	2,527,273.43
	US TREASURY N/B 4.5%	8,800,000	12,148,812.54
	US TREASURY N/B 4.25%	590,000	787,096.87
	US TREASURY N/B 4.75%	360,000	515,615.62
	US TREASURY N/B 3%	1,880,000	2,034,806.25
	US TREASURY N/B 3%	1,060,000	1,147,284.37
	US TREASURY N/B 3%	170,000	183,998.43
	US TREASURY N/B 3%	50,000	54,117.18
	US TREASURY N/B 3%	1,360,000	1,471,987.50
	US TREASURY N/B 3%	440,000	476,231.25
	UNITED MEXICAN 3.5%	800,000	819,144.00
	REP OF POLAND 6.375%	400,000	454,000.00
小計		70,765,000	88,865,836.56
			(10,028,509,655)
イギリスポンド	TREASURY 8%	2,390,000	3,280,753.00
	TREASURY 4.5%	6,105,000	8,400,357.90
	TREASURY 4.5%	220,000	302,715.60
	TREASURY 4.5%	90,000	123,838.20
	TREASURY 4.5%	1,020,000	1,403,499.60
小計		9,825,000	13,511,164.30
			(2,179,621,024)
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2%	610,000	700,158.00
小計		610,000	700,158.00
			(79,705,986)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.25%	975,000	1,045,882.50
	SINGAPORE GOV'T 3.25%	170,000	182,359.00
小計		1,145,000	1,228,241.50
			(98,590,945)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 4.16%	4,810,000	4,926,161.50
小計		4,810,000	4,926,161.50
			(131,873,343)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	7,930,000	9,598,234.10
小計		7,930,000	9,598,234.10
			(128,040,442)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 3%	8,840,000	10,354,292.00
小計		8,840,000	10,354,292.00
			(173,952,105)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 6.5%	22,780,000	23,761,818.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	16,290,000	19,520,307.00
小計		39,070,000	43,282,125.00
			(267,916,353)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	3,820,000	4,581,708.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	660,000	791,604.00
小計		4,480,000	5,373,312.00
			(154,106,588)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 8%	5,610,000	5,543,802.00
	REP SOUTH AFRICA 7%	3,640,000	2,890,888.00
	REP SOUTH AFRICA 8.5%	8,290,000	7,315,096.00
小計		17,540,000	15,749,786.00
			(115,445,931)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 6.5%	2,300,000	3,910,414.00
	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	3,080,735.00
	BTPS 4.5%	370,000	409,553.00
	BTPS 4.25%	1,870,000	2,094,400.00
	BTPS 5%	650,000	808,080.00
	BTPS 5%	2,120,000	2,635,584.00
	BTPS 5%	2,370,000	2,946,384.00
	BTPS 5%	470,000	584,304.00
	BTPS 5%	1,160,000	1,442,112.00
	BTPS 5%	910,000	1,131,312.00
	BTPS 5%	5,300,000	6,588,960.00
	BTPS 9%	4,100,000	6,431,260.00
	BTPS 6.5%	1,750,000	2,606,450.00
	FRANCE O.A.T. 8.5%	3,570,000	5,720,925.00
	FRANCE O.A.T. 8.5%	960,000	1,538,400.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,300,000	1,815,385.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	270,000	377,041.50
	FRANCE O.A.T. 3.25%	390,000	544,615.50
	NETHERLANDS GOVT 7.5%	1,990,000	3,027,984.00
	NETHERLANDS GOVT 5.5%	3,650,000	5,741,450.00
	NETHERLANDS GOVT 5.5%	750,000	1,179,750.00
	SPANISH GOV'T 4.1%	1,560,000	1,708,356.00
	SPANISH GOV'T 4.1%	3,500,000	3,832,850.00
	SPANISH GOV'T 4.1%	2,150,000	2,354,465.00
	SPANISH GOV'T 4.1%	4,170,000	4,566,567.00
	SPANISH GOV'T 5.85%	1,130,000	1,449,451.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	900,000	1,300,590.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	370,000	534,687.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	400,000	578,040.00
	BELGIAN 0304 5%	870,000	1,425,538.50
	BELGIAN 0304 5%	420,000	688,191.00
	BELGIAN 0304 5%	810,000	1,327,225.50
	BELGIAN 0304 5%	1,500,000	2,457,825.00
	BELGIAN 0331 3.75%	300,000	454,590.00
	BELGIAN 0331 3.75%	1,280,000	1,939,584.00
	UNITED MEXICAN 2.375%	500,000	516,650.00
	IRISH GOVT 0.8%	760,000	783,560.00
	IRISH GOVT 0.8%	510,000	525,810.00
	IRISH GOVT 5.4%	2,580,000	3,589,554.00
	IRISH GOVT 5.4%	200,000	278,260.00
	IRISH GOVT 5.4%	540,000	751,302.00
	IRISH GOVT 2.4%	400,000	457,080.00
	IRISH GOVT 2.4%	420,000	479,934.00
	REP OF POLAND 3.375%	1,300,000	1,502,930.00
小計		65,830,000	88,118,139.00
			(11,047,371,086)
国債証券計			24,405,133,458
			(24,405,133,458)
地方債証券
米ドル	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	3,570,270.00
小計		3,300,000	3,570,270.00
			(402,904,969)
カナダドル	ONTARIO PROVINCE 4%	3,850,000	4,354,350.00
	QUEBEC PROVINCE 6.25%	1,730,000	2,473,571.30
小計		5,580,000	6,827,921.30
			(559,001,916)
地方債証券計			961,906,885
			(961,906,885)
特殊債券
米ドル	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	5,085,000.00
小計		5,000,000	5,085,000.00
			(573,842,250)
オーストラリアドル	QUEENSLAND TREAS 5.5%	300,000	345,150.00
	QUEENSLAND TREAS 5.5%	1,630,000	1,875,315.00
	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	2,376,816.00
	BK NED GEMEENTEN 5.25%	800,000	919,760.00
	EUROPEAN INVT BK 6.25%	500,000	585,300.00
小計		5,310,000	6,102,341.00
			(492,886,082)
ノルウェークローネ	EUROPEAN INVT BK 3%	5,600,000	5,949,720.00
小計		5,600,000	5,949,720.00
			(78,298,315)
特殊債券計			1,145,026,647
			(1,145,026,647)
社債券
米ドル	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	6,250,860.00
小計		6,150,000	6,250,860.00
			(705,409,551)
社債券計			705,409,551
			(705,409,551)
合計			27,217,476,541
			(27,217,476,541)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券11銘柄	35.9%	36.8%
	地方債証券1銘柄	1.4%	1.5%
	特殊債券1銘柄	2.1%	2.1%
	社債券1銘柄	2.5%	2.6%
カナダドル	地方債証券2銘柄	2.0%	2.0%
オーストラリアドル	特殊債券4銘柄	1.8%	1.8%
イギリスポンド	国債証券2銘柄	7.8%	8.0%
スイスフラン	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.3%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.5%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券1銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	特殊債券1銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.6%	0.6%
メキシコペソ	国債証券2銘柄	1.0%	1.0%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	0.5%	0.6%
南アフリカランド	国債証券3銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	国債証券21銘柄	39.5%	40.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

(1)貸借対照表

	(平成28年2月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	38,528,756
国債証券	4,573,758,764
派生商品評価勘定	287,951,725
未収利息	29,443,527
前払費用	38,992,508
流動資産合計	4,968,675,280
資産合計	4,968,675,280
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	4,987,143,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△18,467,967
元本等合計	4,968,675,280
純資産合計	4,968,675,280
負債純資産合計	4,968,675,280

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年2月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月20日(設定日)から平成28年2月22日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年2月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月20日 至 平成28年2月22日)の元本状況
期首(平成27年4月20日)の元本額		122,440,000円
対象期間中の追加設定元本額		5,966,005,740円
対象期間中の一部解約元本額		1,101,302,493円
平成28年2月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)		133,153,014円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)		90,027,278円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)		4,763,962,955円
計		4,987,143,247円
2.元本の欠損		18,467,967円
3.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		0.9963円
(10,000口当たり純資産額)		(9,963円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年2月22日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月22日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 4.25%	2,610,000	2,765,376.56
	US TREASURY N/B 4.25%	60,000	63,571.87
	US TREASURY N/B 4.25%	380,000	402,621.87
	US TREASURY N/B 4.25%	1,070,000	1,133,698.43
	US TREASURY N/B 2.25%	250,000	261,835.93
	US TREASURY N/B 2.25%	80,000	83,787.50
	US TREASURY N/B 2.125%	630,000	655,889.06
	US TREASURY N/B 3.5%	980,000	1,032,292.19
	US TREASURY N/B 8.125%	970,000	1,206,134.37
	US TREASURY N/B 8%	110,000	150,270.31
	US TREASURY N/B 8%	40,000	54,643.75
	US TREASURY N/B 8%	210,000	286,879.68
	US TREASURY N/B 8%	120,000	163,931.25
	US TREASURY N/B 8%	220,000	300,540.62
	US TREASURY N/B 8%	910,000	1,243,145.31
	US TREASURY N/B 8%	1,680,000	2,295,037.50
	US TREASURY N/B 8%	150,000	204,914.06
	US TREASURY N/B 8%	190,000	259,557.81
	US TREASURY N/B 8%	990,000	1,352,432.81
	US TREASURY N/B 8%	190,000	259,557.81
	US TREASURY N/B 4.5%	1,190,000	1,642,850.78
	US TREASURY N/B 4.375%	40,000	54,278.12
	US TREASURY N/B 4.375%	190,000	257,821.09
	US TREASURY N/B 4.75%	260,000	372,389.06
	US TREASURY N/B 3.625%	265,000	324,438.67
	US TREASURY N/B 3%	100,000	108,234.37
	US TREASURY N/B 3%	240,000	259,762.50
	US TREASURY N/B 3%	40,000	43,293.75
	US TREASURY N/B 3%	30,000	32,470.31
	US TREASURY N/B 3%	170,000	183,998.43
	US TREASURY N/B 3%	90,000	97,410.93
小計		14,455,000	17,553,066.70
			(1,980,863,577)
カナダドル	CANADA-GOV'T 2.75%	680,000	762,552.00
	CANADA-GOV'T 2.75%	130,000	145,782.00
	CANADA-GOV'T 5%	101,000	155,717.76
	CANADA-GOV'T 5%	30,000	46,252.80
小計		941,000	1,110,304.56
			(90,900,634)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	50,000	59,170.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	180,000	213,012.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	40,000	47,336.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	214,000	220,248.80
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	50,000	51,460.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	130,000	133,796.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	130,000	133,796.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	20,000	20,584.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	110,000	113,212.00
小計		924,000	992,614.80
			(80,173,497)
イギリスポンド	TREASURY 1.25%	210,000	214,076.10
	TREASURY 8%	220,000	301,994.00
	TREASURY 4.75%	20,000	27,599.60
	TREASURY 4.5%	292,000	401,786.16
	TREASURY 4.5%	110,000	151,357.80
	TREASURY 4.5%	20,000	27,519.60
	TREASURY 4.5%	10,000	13,759.80
	TREASURY 4.5%	10,000	13,759.80
	TREASURY 4.5%	210,000	288,955.80
	TREASURY 4.5%	250,000	343,995.00
	TREASURY 4.5%	10,000	13,759.80
	TREASURY 4.5%	170,000	233,916.60
	TREASURY 4.5%	20,000	27,519.60
	TREASURY 4.5%	190,000	261,436.20
小計		1,742,000	2,321,435.86
			(374,494,032)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.25%	40,000	42,908.00
	SINGAPORE GOV'T 3.25%	30,000	32,181.00
	SINGAPORE GOV'T 3.25%	35,000	37,544.50
	SINGAPORE GOV'T 3.25%	35,000	37,544.50
小計		140,000	150,178.00
			(12,054,788)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 5%	3,450,000	4,296,112.50
	SWEDISH GOVRNMNT 5%	840,000	1,046,010.00
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	375,000	409,027.50
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	200,000	218,148.00
小計		4,865,000	5,969,298.00
			(79,630,435)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 3%	1,690,000	1,979,497.00
小計		1,690,000	1,979,497.00
			(33,255,549)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8.5%	15,210,000	16,650,387.00
小計		15,210,000	16,650,387.00
			(103,065,895)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	270,000	323,838.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	135,000	161,919.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	100,000	119,940.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	130,000	155,922.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	130,000	155,922.00
小計		765,000	917,541.00
			(26,315,075)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 8%	720,000	711,504.00
	REP SOUTH AFRICA 7%	460,000	365,332.00
	REP SOUTH AFRICA 7%	420,000	333,564.00
	REP SOUTH AFRICA 7%	480,000	381,216.00
	REP SOUTH AFRICA 7%	460,000	365,332.00
	REP SOUTH AFRICA 7%	280,000	222,376.00
小計		2,820,000	2,379,324.00
			(17,440,444)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 5.5%	554,000	949,151.58
	BTPS 4.75%	397,000	419,359.04
	BTPS 4.75%	200,000	211,264.00
	BTPS 4.75%	190,000	200,700.80
	BTPS 4.25%	220,000	246,400.00
	BTPS 4.75%	260,000	316,628.00
	BTPS 4.75%	340,000	414,052.00
	BTPS 4.75%	50,000	60,890.00
	BTPS 5%	270,000	335,664.00
	BTPS 5%	150,000	186,480.00
	BTPS 5%	50,000	62,160.00
	BTPS 5%	180,000	223,776.00
	BTPS 5%	1,270,000	1,578,864.00
	BTPS 9%	175,000	274,505.00
	BTPS 9%	190,000	298,034.00
	BTPS 9%	230,000	360,778.00
	BTPS 6.5%	170,000	253,198.00
	BTPS 6.5%	120,000	178,728.00
	BTPS 5%	20,000	28,834.00
	FRANCE O.A.T. 3%	310,000	367,226.00
	FRANCE O.A.T. 8.5%	1,220,000	1,955,050.00
	FRANCE O.A.T. 5.5%	60,000	94,368.00
	FRANCE O.A.T. 5.5%	40,000	62,912.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	40,000	55,858.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	10,000	13,964.50
	FRANCE O.A.T. 3.25%	40,000	55,858.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	10,000	13,964.50
	FRANCE O.A.T. 3.25%	50,000	69,822.50
	FRANCE O.A.T. 3.25%	50,000	69,822.50
	FRANCE O.A.T. 3.25%	30,000	41,893.50
	FRANCE O.A.T. 3.25%	20,000	27,929.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	20,000	27,929.00
	NETHERLANDS GOVT 3.5%	20,000	23,378.00
	NETHERLANDS GOVT 3.5%	10,000	11,689.00
	NETHERLANDS GOVT 3.5%	10,000	11,689.00
	NETHERLANDS GOVT 3.5%	100,000	116,890.00
	NETHERLANDS GOVT 3.5%	120,000	140,268.00
	NETHERLANDS GOVT 5.5%	50,000	78,650.00
	NETHERLANDS GOVT 5.5%	130,000	204,490.00
	SPANISH GOV'T 4.1%	970,000	1,062,247.00
	SPANISH GOV'T 6%	110,000	158,730.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	10,000	14,451.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	5,000	7,225.50
	SPANISH GOV'T 5.15%	10,000	14,451.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	30,000	43,353.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	30,000	43,353.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	70,000	101,157.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	60,000	86,706.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	50,000	72,255.00
	BELGIAN 0304 5%	130,000	213,011.50
	BELGIAN 0304 5%	20,000	32,771.00
	BELGIAN 0304 5%	10,000	16,385.50
	BELGIAN 0304 5%	170,000	278,553.50
	BELGIAN 0304 5%	160,000	262,168.00
	BELGIAN 0304 5%	50,000	81,927.50
	BELGIAN 0320 4.25%	250,000	398,550.00
	BELGIAN 0320 4.25%	20,000	31,884.00
	BELGIAN 0320 4.25%	50,000	79,710.00
	REP OF AUSTRIA 4.85%	250,000	355,375.00
	IRISH GOVT 5.4%	90,000	125,217.00
	IRISH GOVT 5.4%	90,000	125,217.00
	IRISH GOVT 5.4%	10,000	13,913.00
	IRISH GOVT 5.4%	90,000	125,217.00
	IRISH GOVT 5.4%	80,000	111,304.00
	IRISH GOVT 5.4%	120,000	166,956.00
	IRISH GOVT 5.4%	70,000	97,391.00
小計		10,381,000	14,162,597.42
			(1,775,564,838)
国債証券計			4,573,758,764
			(4,573,758,764)
合計			4,573,758,764
			(4,573,758,764)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券11銘柄	39.9%	43.3%
カナダドル	国債証券2銘柄	1.8%	2.0%
オーストラリアドル	国債証券2銘柄	1.6%	1.7%
イギリスポンド	国債証券4銘柄	7.5%	8.2%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
スウェーデンクローナ	国債証券2銘柄	1.6%	1.7%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.7%	0.7%
メキシコペソ	国債証券1銘柄	2.1%	2.3%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	0.5%	0.6%
南アフリカランド	国債証券2銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	国債証券21銘柄	35.7%	38.8%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(平成28年2月22日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	4,898,031,703	-	4,610,079,978	287,951,725
	米ドル	2,133,358,560	-	1,984,891,950	148,466,610
	カナダドル	95,390,773	-	90,187,680	5,203,093
	オーストラリアドル	84,615,300	-	79,893,000	4,722,300
	イギリスポンド	399,878,869	-	373,178,780	26,700,089
	シンガポールドル	12,738,300	-	12,034,500	703,800
	スウェーデンクローナ	84,456,428	-	79,679,820	4,776,608
	デンマーククローネ	34,770,219	-	33,159,233	1,610,986
	メキシコペソ	112,886,335	-	104,884,244	8,002,091
	ポーランドズロチ	26,463,162	-	25,593,380	869,782
	南アフリカランド	18,495,620	-	17,931,430	564,190
	ユーロ	1,894,978,137	-	1,808,645,961	86,332,176
合計		-	-	-	287,951,725

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。