有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月21日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年2月21日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	12,269,098	29,796,731
	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	29,298,922	43,652,463
	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	11,247,108	33,407,284
	明治安田日本株式アルファ・マザーファンド	4,566,509	9,724,837
	明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)	6,886,012	7,307,435
合計		64,267,649	123,888,750

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年2月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	52,280,141
株式	10,214,101,110
未収入金	58,380,944
未収配当金	12,789,600
流動資産合計	10,337,551,795
資産合計	10,337,551,795
負債の部
流動負債
未払金	59,624,004
未払解約金	2,470,000
その他未払費用	21,231
流動負債合計	62,115,235
負債合計	62,115,235
純資産の部
元本等
元本	4,825,070,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,450,365,858
元本等合計	10,275,436,560
純資産合計	10,275,436,560
負債純資産合計	10,337,551,795

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年2月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年11月26日から2020年11月25日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年2月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年2月22日 至 2020年2月21日)の元本状況
期首(2019年2月22日)の元本額		5,976,912,636円
対象期間中の追加設定元本額		3,980,211,237円
対象期間中の一部解約元本額		5,132,053,171円
2020年2月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)		4,566,509円
明治安田DC先進国コアファンド		16,697,516円
明治安田DC日本株式アルファオープン		488,661,722円
明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)		3,167,296,320円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)		1,147,848,635円
計		4,825,070,702円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		2.1296円
(10,000口当たり純資産額)		(21,296円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2020年2月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	81,400	1,069.50	87,057,300
	安藤・間	25,800	862.00	22,239,600
	前田建設工業	31,800	1,054.00	33,517,200
	大東建託	3,500	12,555.00	43,942,500
	住友林業	27,800	1,741.00	48,399,800
	大和ハウス工業	10,700	3,337.00	35,705,900
	協和エクシオ	12,400	2,625.00	32,550,000
	日揮ホールディングス	18,900	1,566.00	29,597,400
	日清製粉グループ本社	23,800	1,931.00	45,957,800
	寿スピリッツ	2,300	6,070.00	13,961,000
	カルビー	7,800	3,025.00	23,595,000
	明治ホールディングス	2,900	7,040.00	20,416,000
	日本ハム	9,600	4,560.00	43,776,000
	アサヒグループホールディングス	13,800	4,800.00	66,240,000
	キリンホールディングス	21,000	2,235.00	46,935,000
	キッコーマン	2,900	5,740.00	16,646,000
	日清食品ホールディングス	1,900	8,820.00	16,758,000
	日本たばこ産業	20,600	2,268.50	46,731,100
	東レ	126,000	704.60	88,779,600
	ワールド	4,800	2,306.00	11,068,800
	ゴールドウイン	1,800	7,150.00	12,870,000
	日本製紙	6,100	1,705.00	10,400,500
	レンゴー	32,900	819.00	26,945,100
	ザ・パック	2,800	4,210.00	11,788,000
	旭化成	56,900	1,018.50	57,952,650
	昭和電工	4,800	2,654.00	12,739,200
	住友化学	78,100	446.00	34,832,600
	トクヤマ	11,400	2,693.00	30,700,200
	デンカ	10,900	2,948.00	32,133,200
	信越化学工業	3,800	13,755.00	52,269,000
	エア・ウォーター	28,400	1,513.00	42,969,200
	大陽日酸	13,600	2,167.00	29,471,200
	三菱瓦斯化学	22,800	1,824.00	41,587,200
	三菱ケミカルホールディングス	53,800	789.30	42,464,340
	花王	13,500	8,407.00	113,494,500
	富士フイルムホールディングス	15,800	5,414.00	85,541,200
	資生堂	4,000	6,938.00	27,752,000
	ニフコ	7,000	2,894.00	20,258,000
	ユニ・チャーム	17,300	3,855.00	66,691,500
	武田薬品工業	34,000	4,229.00	143,786,000
	アステラス製薬	82,100	1,915.50	157,262,550
	大日本住友製薬	14,700	1,712.00	25,166,400
	塩野義製薬	10,600	6,460.00	68,476,000
	科研製薬	4,900	5,820.00	28,518,000
	エーザイ	7,000	8,997.00	62,979,000
	ロート製薬	6,000	3,340.00	20,040,000
	東和薬品	6,000	2,408.00	14,448,000
	沢井製薬	5,500	7,000.00	38,500,000
	第一三共	5,100	7,655.00	39,040,500
	大塚ホールディングス	13,100	4,492.00	58,845,200
	ペプチドリーム	1,500	5,070.00	7,605,000
	ヘリオス	2,900	1,861.00	5,396,900
	JXTGホールディングス	65,500	473.60	31,020,800
	TOYO TIRE	14,700	1,642.00	24,137,400
	AGC	13,000	3,470.00	45,110,000
	太平洋セメント	21,000	2,913.00	61,173,000
	日本特殊陶業	20,900	1,934.00	40,420,600
	日本製鉄	25,600	1,349.50	34,547,200
	三井金属鉱業	7,800	2,990.00	23,322,000
	住友電気工業	17,400	1,453.00	25,282,200
	LIXILグループ	25,400	1,910.00	48,514,000
	リンナイ	5,500	8,190.00	45,045,000
	三浦工業	1,400	3,765.00	5,271,000
	ディスコ	600	24,710.00	14,826,000
	ナブテスコ	3,200	3,225.00	10,320,000
	SMC	2,000	49,020.00	98,040,000
	小松製作所	21,300	2,283.00	48,627,900
	住友重機械工業	5,100	2,636.00	13,443,600
	日立建機	13,100	2,953.00	38,684,300
	クボタ	22,300	1,592.00	35,501,600
	ダイキン工業	5,100	15,455.00	78,820,500
	ダイフク	2,200	7,040.00	15,488,000
	ホシザキ	1,300	10,310.00	13,403,000
	日本精工	8,900	901.00	8,018,900
	マキタ	4,900	4,105.00	20,114,500
	三菱重工業	5,400	3,768.00	20,347,200
	IHI	16,800	2,729.00	45,847,200
	イビデン	12,500	2,750.00	34,375,000
	ブラザー工業	22,300	2,134.00	47,588,200
	日立製作所	19,200	4,178.00	80,217,600
	三菱電機	70,200	1,556.00	109,231,200
	マブチモーター	6,800	4,120.00	28,016,000
	日本電産	2,400	14,070.00	33,768,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	11,400	2,118.00	24,145,200
	日本電気	11,500	4,780.00	54,970,000
	富士通	6,800	12,485.00	84,898,000
	パナソニック	46,600	1,195.00	55,687,000
	アンリツ	34,000	2,002.00	68,068,000
	ソニー	29,600	7,479.00	221,378,400
	TDK	3,300	11,310.00	37,323,000
	ヒロセ電機	800	12,840.00	10,272,000
	日本航空電子工業	8,600	1,911.00	16,434,600
	横河電機	18,900	1,951.00	36,873,900
	アズビル	5,100	2,952.00	15,055,200
	日本光電工業	12,100	3,505.00	42,410,500
	堀場製作所	3,000	6,660.00	19,980,000
	アドバンテスト	9,900	5,560.00	55,044,000
	キーエンス	2,000	38,540.00	77,080,000
	カシオ計算機	13,500	2,079.00	28,066,500
	ファナック	500	20,180.00	10,090,000
	日本シイエムケイ	8,100	561.00	4,544,100
	ローム	1,700	8,300.00	14,110,000
	浜松ホトニクス	10,400	4,605.00	47,892,000
	京セラ	7,800	7,452.00	58,125,600
	太陽誘電	9,400	3,535.00	33,229,000
	村田製作所	22,900	6,256.00	143,262,400
	キヤノン	13,000	2,776.00	36,088,000
	東京エレクトロン	3,400	24,845.00	84,473,000
	豊田自動織機	9,500	6,370.00	60,515,000
	デンソー	22,000	4,452.00	97,944,000
	トヨタ自動車	57,300	7,837.00	449,060,100
	本田技研工業	39,500	3,039.00	120,040,500
	SUBARU	14,600	2,905.50	42,420,300
	ヤマハ発動機	22,300	1,932.00	43,083,600
	エフ・シー・シー	8,400	2,123.00	17,833,200
	島津製作所	16,100	2,878.00	46,335,800
	トプコン	18,200	1,217.00	22,149,400
	オリンパス	24,000	2,076.00	49,824,000
	HOYA	9,000	10,175.00	91,575,000
	メニコン	3,400	4,955.00	16,847,000
	バンダイナムコホールディングス	3,300	5,920.00	19,536,000
	トッパン・フォームズ	17,300	1,153.00	19,946,900
	凸版印刷	13,400	2,029.00	27,188,600
	任天堂	2,300	39,950.00	91,885,000
	美津濃	5,500	2,541.00	13,975,500
	北海道電力	32,100	517.00	16,595,700
	電源開発	18,100	2,533.00	45,847,300
	東急	25,500	1,842.00	46,971,000
	東日本旅客鉄道	11,500	9,089.00	104,523,500
	西日本旅客鉄道	8,400	8,657.00	72,718,800
	東海旅客鉄道	3,800	20,690.00	78,622,000
	西武ホールディングス	25,300	1,682.00	42,554,600
	九州旅客鉄道	6,400	3,645.00	23,328,000
	SGホールディングス	12,400	2,224.00	27,577,600
	商船三井	12,300	2,555.00	31,426,500
	日本航空	15,300	3,000.00	45,900,000
	NECネッツエスアイ	8,200	4,210.00	34,522,000
	TIS	3,500	7,130.00	24,955,000
	コロプラ	14,800	928.00	13,734,400
	野村総合研究所	23,400	2,696.00	63,086,400
	フジ・メディア・ホールディングス	22,300	1,411.00	31,465,300
	ジャストシステム	4,400	5,100.00	22,440,000
	トレンドマイクロ	6,300	5,890.00	37,107,000
	大塚商会	8,200	4,920.00	40,344,000
	ソフトブレーン	15,300	504.00	7,711,200
	ネットワンシステムズ	9,400	2,440.00	22,936,000
	日本電信電話	61,500	2,811.50	172,907,250
	KDDI	37,000	3,425.00	126,725,000
	ソフトバンク	42,700	1,502.50	64,156,750
	NTTドコモ	37,500	3,145.00	117,937,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	39,300	1,443.00	56,709,900
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,500	4,945.00	42,032,500
	コナミホールディングス	7,900	4,335.00	34,246,500
	ソフトバンクグループ	24,400	5,664.00	138,201,600
	TOKAIホールディングス	15,300	994.00	15,208,200
	伊藤忠商事	58,700	2,651.50	155,643,050
	丸紅	83,200	788.80	65,628,160
	三井物産	57,700	1,942.00	112,053,400
	三菱商事	25,600	2,865.00	73,344,000
	ローソン	7,300	6,210.00	45,333,000
	エディオン	16,100	1,001.00	16,116,100
	ジンズホールディングス	1,800	7,300.00	13,140,000
	ビックカメラ	23,800	1,072.00	25,513,600
	セブン&アイ・ホールディングス	21,400	3,937.00	84,251,800
	スギホールディングス	3,600	5,430.00	19,548,000
	日本瓦斯	5,500	3,740.00	20,570,000
	島忠	13,800	2,991.00	41,275,800
	コメリ	6,500	2,197.00	14,280,500
	イオン	24,100	2,296.50	55,345,650
	吉野家ホールディングス	7,000	2,536.00	17,752,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	368,000	566.30	208,398,400
	りそなホールディングス	53,800	441.00	23,725,800
	三井住友フィナンシャルグループ	50,400	3,754.00	189,201,600
	千葉銀行	63,900	611.00	39,042,900
	静岡銀行	54,500	752.00	40,984,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	22,700	1,013.00	22,995,100
	みずほフィナンシャルグループ	345,600	159.10	54,984,960
	山口フィナンシャルグループ	33,700	648.00	21,837,600
	SBIホールディングス	25,800	2,436.00	62,848,800
	野村ホールディングス	56,500	561.80	31,741,700
	松井証券	19,900	893.00	17,770,700
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,000	3,748.00	44,976,000
	第一生命ホールディングス	25,100	1,644.00	41,264,400
	東京海上ホールディングス	16,400	6,269.00	102,811,600
	T&Dホールディングス	45,900	1,220.00	55,998,000
	イオンフィナンシャルサービス	9,200	1,779.00	16,366,800
	日立キャピタル	9,000	3,060.00	27,540,000
	オリックス	53,400	1,911.00	102,047,400
	いちご	38,400	393.00	15,091,200
	ヒューリック	39,200	1,329.00	52,096,800
	野村不動産ホールディングス	8,100	2,725.00	22,072,500
	三井不動産	39,800	2,924.00	116,375,200
	三菱地所	10,400	2,170.00	22,568,000
	東京建物	22,000	1,697.00	37,334,000
	イオンモール	16,400	1,823.00	29,897,200
	綜合警備保障	7,500	5,530.00	41,475,000
	ディップ	5,400	3,055.00	16,497,000
	ツクイ	26,400	630.00	16,632,000
	エムスリー	9,200	3,055.00	28,106,000
	電通グループ	4,200	3,325.00	13,965,000
	オリエンタルランド	4,400	13,455.00	59,202,000
	サイバーエージェント	2,300	4,350.00	10,005,000
	楽天	18,900	987.00	18,654,300
	リクルートホールディングス	29,100	4,488.00	130,600,800
	日本郵政	28,500	1,003.50	28,599,750
	ベルシステム24ホールディングス	10,200	1,485.00	15,147,000
	ベイカレント・コンサルティング	3,300	7,640.00	25,212,000
	カナモト	5,300	2,651.00	14,050,300
	東京ドーム	38,800	928.00	36,006,400
	西尾レントオール	7,600	2,920.00	22,192,000
	乃村工藝社	13,600	1,166.00	15,857,600
	セコム	4,200	9,502.00	39,908,400
	メイテック	3,100	5,600.00	17,360,000
	ダイセキ	6,000	2,899.00	17,394,000
小計		4,658,200		10,214,101,110
合計				10,214,101,110

 
 
(2)株式以外の有価証券(2020年2月21日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年2月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	572,518,040
国債証券	20,472,424,030
地方債証券	612,412,000
特殊債券	13,340,617
社債券	20,554,553,100
未収入金	2,155,387,860
未収利息	92,835,155
前払費用	10,424,324
流動資産合計	44,483,895,126
資産合計	44,483,895,126
負債の部
流動負債
未払金	2,157,514,940
未払解約金	66,784,769
その他未払費用	46,080
流動負債合計	2,224,345,789
負債合計	2,224,345,789
純資産の部
元本等
元本	28,363,087,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,896,461,817
元本等合計	42,259,549,337
純資産合計	42,259,549,337
負債純資産合計	44,483,895,126

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年2月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年4月11日から2020年4月10日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年2月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年2月22日 至 2020年2月21日)の元本状況
期首(2019年2月22日)の元本額	22,447,163,742円
対象期間中の追加設定元本額	11,525,697,776円
対象期間中の一部解約元本額	5,609,773,998円
2020年2月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	29,298,922円
明治安田DC先進国コアファンド	107,055,080円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	120,162,174円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	76,264,144円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	37,879,332円
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	190,869,161円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	328,516,374円
明治安田DCグローバルバランスオープン	464,328,999円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	5,426,516,486円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	837,246,717円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	942,038,900円
明治安田DC日本債券オープン	10,103,300,665円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	14,078,568円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	7,656,831円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	9,677,875,167円
計	28,363,087,520円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4899円
(10,000口当たり純資産額)	(14,899円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月21日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年2月21日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第400回利付国債2年	1,080,000,000	1,083,304,800
	第405回利付国債2年	225,000,000	225,954,000
	第407回利付国債2年	794,000,000	797,787,380
	第407回利付国債2年	195,000,000	195,930,150
	第11回利付国債40年	495,000,000	571,734,900
	第12回利付国債40年	15,000,000	15,719,100
	第12回利付国債40年	255,000,000	267,224,700
	第354回利付国債10年	205,000,000	208,749,450
	第354回利付国債10年	26,000,000	26,475,540
	第355回利付国債10年	1,767,000,000	1,798,523,280
	第355回利付国債10年	50,000,000	50,892,000
	第355回利付国債10年	50,000,000	50,892,000
	第356回利付国債10年	620,000,000	630,757,000
	第357回利付国債10年	850,000,000	863,855,000
	第357回利付国債10年	632,000,000	642,301,600
	第357回利付国債10年	45,000,000	45,733,500
	第357回利付国債10年	260,000,000	264,238,000
	第357回利付国債10年	1,060,000,000	1,077,278,000
	第357回利付国債10年	636,000,000	646,366,800
	第32回利付国債30年	273,000,000	384,323,940
	第34回利付国債30年	240,000,000	336,674,400
	第37回利付国債30年	450,000,000	611,878,500
	第43回利付国債30年	241,000,000	321,467,490
	第46回利付国債30年	450,000,000	581,980,500
	第49回利付国債30年	326,000,000	415,907,540
	第60回利付国債30年	30,000,000	34,690,500
	第60回利付国債30年	13,000,000	15,032,550
	第62回利付国債30年	253,000,000	264,405,240
	第63回利付国債30年	105,000,000	106,821,750
	第64回利付国債30年	12,000,000	12,193,320
	第64回利付国債30年	30,000,000	30,483,300
	第64回利付国債30年	745,000,000	757,001,950
	第64回利付国債30年	225,000,000	228,624,750
	第65回利付国債30年	22,000,000	22,357,280
	第65回利付国債30年	15,000,000	15,243,600
	第133回利付国債20年	272,000,000	329,655,840
	第146回利付国債20年	228,000,000	278,506,560
	第146回利付国債20年	10,000,000	12,215,200
	第150回利付国債20年	169,000,000	200,976,490
	第150回利付国債20年	953,000,000	1,133,317,130
	第150回利付国債20年	60,000,000	71,352,600
	第151回利付国債20年	1,049,000,000	1,219,242,210
	第161回利付国債20年	331,000,000	355,537,030
	第162回利付国債20年	68,000,000	73,049,680
	第162回利付国債20年	450,000,000	483,417,000
	第163回利付国債20年	100,000,000	107,435,000
	第165回利付国債20年	200,000,000	211,346,000
	第166回利付国債20年	58,000,000	63,361,520
	第170回利付国債20年	690,000,000	701,012,400
	第170回利付国債20年	440,000,000	447,022,400
	第171回利付国債20年	104,000,000	105,579,760
	第171回利付国債20年	108,000,000	109,640,520
	第171回利付国債20年	10,000,000	10,151,900
	第171回利付国債20年	542,000,000	550,232,980
	第31回メキシコ合衆国円貨債券	400,000,000	406,568,000
国債証券計		18,932,000,000	20,472,424,030
地方債証券	第12回埼玉県公募公債(30年)	200,000,000	203,172,000
	令和元年度第3回30年福岡県公募公債	200,000,000	200,148,000
	40年第2回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,092,000
地方債証券計		600,000,000	612,412,000
特殊債券	S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,155,000	13,340,617
特殊債券計		13,155,000	13,340,617
社債券	2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC)	800,000,000	801,936,000
	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	749,476,000
	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	107,068,000
	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	600,000,000	602,358,000
	ヒューリック第1回劣後債	200,000,000	201,229,200
	第3回日本土地建物無担保社債	200,000,000	199,974,000
	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	822,293,600
	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	308,360,100
	第2回住友化学無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	502,297,500
	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	2,200,000,000	2,285,016,800
	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	207,728,800
	第12回ヤフー無担保社債	400,000,000	396,832,000
	第1回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	200,768,600
	第2回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	402,144,000
	第3回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	510,946,500
	第3回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	102,189,300
	第1回アイシン精機無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	200,000,000
	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	1,633,403,200
	三菱商事株式会社第4回劣後特約付	100,000,000	100,239,500
	第23回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	299,403,000
	第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	1,400,000,000	1,401,279,600
	第8回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	500,000,000	501,396,500
	第1回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	201,252,200
	第12回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	201,326,000
	第17回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	200,238,000
	第24回三井住友ファイナンス&リース無担保社債	200,000,000	199,596,000
	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	303,264,000
	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101,088,000
	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	204,340,200
	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	306,510,300
	三井住友海上火災保険第3回劣後債	300,000,000	303,516,600
	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	406,831,600
	第1回あいおいニッセイ同和損害保険無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	199,728,400
	第2回T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	200,665,600
	第86回小田急電鉄無担保社債	200,000,000	203,636,000
	第29回KDDI無担保社債	700,000,000	698,649,000
	第16回光通信無担保社債	600,000,000	640,506,000
	第18回光通信無担保社債	1,000,000,000	1,037,510,000
	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	300,000,000	305,652,000
	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	1,019,310,000
	第53回ソフトバンクグループ無担保社債	100,000,000	100,134,000
	第53回ソフトバンクグループ無担保社債	100,000,000	100,134,000
	第55回ソフトバンクグループ無担保社債	100,000,000	99,789,000
	第57回ソフトバンクグループ無担保社債	600,000,000	583,140,000
	アフラック生命保険第1回劣後債	400,000,000	401,396,000
社債券計		20,200,000,000	20,554,553,100
合計			41,652,729,747

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年2月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	140,872,070
金銭信託	193,521,155
株式	16,498,042,994
投資証券	364,851,027
未収配当金	17,115,546
流動資産合計	17,214,402,792
資産合計	17,214,402,792
負債の部
流動負債
未払解約金	35,578,688
その他未払費用	44,616
流動負債合計	35,623,304
負債合計	35,623,304
純資産の部
元本等
元本	5,783,519,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,395,259,915
元本等合計	17,178,779,488
純資産合計	17,178,779,488
負債純資産合計	17,214,402,792

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年2月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年4月11日から2020年4月10日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年2月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年2月22日 至 2020年2月21日)の元本状況
期首(2019年2月22日)の元本額	6,800,346,336円
対象期間中の追加設定元本額	5,826,185,419円
対象期間中の一部解約元本額	6,843,012,182円
2020年2月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	11,247,108円
明治安田DC先進国コアファンド	41,096,552円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	12,539,683円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	27,162,686円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	27,197,191円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	217,656,404円
明治安田DCグローバルバランスオープン	194,147,430円
明治安田DC外国株式リサーチオープン	3,929,813,528円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	71,815,868円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	250,680,912円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	1,205,280円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	2,078,953円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	996,877,978円
計	5,783,519,573円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.9703円
(10,000口当たり純資産額)	(29,703円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2020年2月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMAZON.COM INC	1,890	2,153.10	4,069,359.00
	ABBOTT LABORATORIES	20,300	88.46	1,795,738.00
	AMERICAN EXPRESS CO	14,355	136.58	1,960,605.90
	APPLE INC	14,180	320.30	4,541,854.00
	AMETEK INC	21,860	100.55	2,198,023.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	26,200	58.09	1,521,958.00
	JPMORGAN CHASE & CO	23,360	137.49	3,211,766.40
	COLGATE-PALMOLIVE CO	9,400	75.16	706,504.00
	DANAHER CORP	14,665	160.26	2,350,212.90
	WALT DISNEY CO/THE	12,400	140.37	1,740,588.00
	DOLLAR TREE INC	5,970	93.22	556,523.40
	CITIGROUP INC	31,540	78.22	2,467,058.80
	ECOLAB INC	11,540	206.31	2,380,817.40
	EOG RESOURCES INC	17,215	75.99	1,308,167.85
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,425	211.32	1,357,731.00
	NEXTERA ENERGY INC	13,792	277.03	3,820,797.76
	GILEAD SCIENCES INC	7,400	67.00	495,800.00
	NVIDIA CORP	4,100	308.70	1,265,670.00
	WW GRAINGER INC	1,935	310.29	600,411.15
	HOME DEPOT INC	10,200	247.02	2,519,604.00
	INTEL CORP	18,000	65.45	1,178,100.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,930	132.69	919,541.70
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	18,335	84.34	1,546,373.90
	MICROSOFT CORP	42,290	184.42	7,799,121.80
	NIKE INC -CL B	13,500	102.53	1,384,155.00
	ORACLE CORP	18,500	55.51	1,026,935.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,450	272.49	667,600.50
	PEPSICO INC	13,300	145.16	1,930,628.00
	PFIZER INC	47,700	35.85	1,710,045.00
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	12,345	126.58	1,562,630.10
	US BANCORP	30,470	54.80	1,669,756.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	5,515	384.01	2,117,815.15
	SCHLUMBERGER LTD	14,400	33.83	487,152.00
	SCHWAB (CHARLES) CORP	25,900	48.58	1,258,222.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,020	93.78	845,895.60
	STARBUCKS CORP	7,090	88.60	628,174.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	11,315	131.47	1,487,583.05
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,880	336.06	2,312,092.80
	UNION PACIFIC CORP	10,660	183.40	1,955,044.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	12,965	149.90	1,943,453.50
	UNITEDHEALTH GROUP INC	10,600	302.13	3,202,578.00
	VULCAN MATERIALS CO	3,500	135.79	475,265.00
	WALMART INC	11,700	117.69	1,376,973.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,795	87.44	594,154.80
	VISA INC-CLASS A SHARES	20,500	211.45	4,334,725.00
	ACCENTURE PLC-CL A	10,450	213.90	2,235,255.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	27,335	64.89	1,773,768.15
	APTIV PLC	10,440	91.09	950,979.60
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	6,036	174.28	1,051,954.08
	FACEBOOK INC-A	9,620	214.58	2,064,259.60
	EATON CORP PLC	11,200	105.10	1,177,120.00
	ABBVIE INC	13,500	94.23	1,272,105.00
	ZOETIS INC	4,000	143.55	574,200.00
	BOOKING HOLDINGS INC	735	1,970.91	1,448,618.85
	S&P GLOBAL INC	7,250	303.41	2,199,722.50
	ALPHABET INC-CL A	3,240	1,516.99	4,915,047.60
小計		753,193		104,946,235.84
				(11,765,522,500)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	20,800	74.63	1,552,304.00
	SUNCOR ENERGY INC	43,915	40.46	1,776,800.90
小計		64,715		3,329,104.90
				(281,642,274)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	33,018	38.52	1,271,853.36
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,150	31.29	786,943.50
	BRAMBLES LTD	100,015	12.95	1,295,194.25
小計		158,183		3,353,991.11
				(248,899,680)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	12,640	33.435	422,618.40
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	40,712	19.21	782,077.52
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9,353	64.92	607,196.76
	COMPASS GROUP PLC	64,161	19.485	1,250,177.08
	JOHNSON MATTHEY PLC	21,064	27.78	585,157.92
小計		147,930		3,647,227.68
				(526,805,566)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	4,692	94.56	443,675.52
	NESTLE SA-REG	23,997	109.36	2,624,311.92
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,614	958.00	1,546,212.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	11,358	72.22	820,274.76
小計		41,661		5,434,474.20
				(619,203,990)
香港ドル	AIA GROUP LTD	148,655	79.65	11,840,370.75
	TENCENT HOLDINGS LTD	18,205	410.00	7,464,050.00
小計		166,860		19,304,420.75
				(277,983,658)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	17,456	573.20	10,005,779.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	25,324	368.20	9,324,296.80
	EPIROC AB-A	44,669	119.70	5,346,879.30
小計		87,449		24,676,955.30
				(281,810,829)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	27,583	226.60	6,250,307.80
小計		27,583		6,250,307.80
				(75,191,202)
ユーロ	ADIDAS AG	5,262	285.00	1,499,670.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	16,826	32.285	543,227.41
	SAP SE	4,126	127.80	527,302.80
	BAYER AG-REG	4,963	74.66	370,537.58
	BASF SE	10,284	61.40	631,437.60
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	9,219	64.16	591,491.04
	WIRECARD AG	5,494	135.40	743,887.60
	AROUNDTOWN SA	108,192	8.706	941,919.55
	BANCA GENERALI SPA	28,422	32.40	920,872.80
	INGENICO GROUP	6,133	139.60	856,166.80
	PERNOD-RICARD SA	4,014	165.35	663,714.90
	SOCIETE GENERALE	39,502	31.22	1,233,252.44
	EUROFINS SCIENTIFIC	902	477.00	430,254.00
	TELEPERFORMANCE	3,285	241.00	791,685.00
	AXA SA	45,805	24.485	1,121,535.42
	ORPEA	9,682	125.80	1,217,995.60
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	15,551	35.78	556,414.78
	TOTAL SA	22,182	44.75	992,644.50
	KONINKLIJKE DSM NV	12,817	115.10	1,475,236.70
	ASML HOLDING NV	5,855	287.70	1,684,483.50
	UCB SA	7,423	92.28	684,994.44
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	45,058	34.20	1,540,983.60
小計		410,997		20,019,708.06
				(2,420,983,295)
合計				16,498,042,994
				(16,498,042,994)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式56銘柄	68.5%	69.8%
カナダドル	株式2銘柄	1.6%	1.7%
オーストラリアドル	株式3銘柄	1.5%	1.5%
イギリスポンド	株式5銘柄	3.1%	3.1%
スイスフラン	株式4銘柄	3.6%	3.7%
香港ドル	株式2銘柄	1.6%	1.6%
スウェーデンクローナ	株式3銘柄	1.6%	1.7%
ノルウェークローネ	株式1銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	株式22銘柄	14.1%	14.3%

 
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年2月21日現在)

通貨	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資証券
米ドル	PROLOGIS INC	11,115	98.95	1,099,829.25
	CROWN CASTLE INTL CORP	9,590	166.99	1,601,434.10
小計		20,705		2,701,263.35
				(302,838,634)
オーストラリアドル	TRANSURBAN GROUP	51,392	16.26	835,633.92
小計		51,392		835,633.92
				(62,012,393)
投資証券計				364,851,027
				(364,851,027)
合計				364,851,027
				(364,851,027)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券2銘柄	1.8%	1.8%
オーストラリアドル	投資証券1銘柄	0.3%	0.4%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年2月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	470,030
金銭信託	93,452,005
国債証券	19,209,516,825
地方債証券	497,643,830
特殊債券	915,714,480
未収入金	101,965,178
未収利息	106,399,339
前払費用	26,722,161
流動資産合計	20,951,883,848
資産合計	20,951,883,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,683,282
未払解約金	155,428,093
その他未払費用	4,245
流動負債合計	157,115,620
負債合計	157,115,620
純資産の部
元本等
元本	8,562,548,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,232,219,361
元本等合計	20,794,768,228
純資産合計	20,794,768,228
負債純資産合計	20,951,883,848

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年2月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年4月11日から2020年4月10日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年2月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年2月22日 至 2020年2月21日)の元本状況
期首(2019年2月22日)の元本額	10,795,472,288円
対象期間中の追加設定元本額	1,377,861,005円
対象期間中の一部解約元本額	3,610,784,426円
2020年2月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	12,269,098円
明治安田DC先進国コアファンド	44,832,444円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	30,194,898円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	32,356,698円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	24,522,911円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	105,113,604円
明治安田DCグローバルバランスオープン	117,593,716円
明治安田外国債券オープン	252,263,913円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	87,886,326円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	149,321,074円
明治安田DC外国債券オープン	3,332,683,200円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	3,952,365,839円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	410,888,438円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	1,481,961円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	1,217,287円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	7,557,460円
計	8,562,548,867円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.4286円
(10,000口当たり純資産額)	(24,286円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月21日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年2月21日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 2.375%	2,400,000	2,447,625.00
	US TREASURY N/B 2.375%	900,000	917,859.37
	US TREASURY N/B 2.125%	11,900,000	12,088,726.62
	US TREASURY N/B 2.5%	6,770,000	7,081,525.81
	US TREASURY N/B 2%	11,110,000	11,395,561.77
	US TREASURY N/B 1.625%	6,050,000	6,089,703.12
	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	12,627,039.11
	US TREASURY N/B 2.25%	7,010,000	7,399,383.62
	US TREASURY N/B 4.75%	3,905,000	5,869,398.06
	US TREASURY N/B 4.75%	1,240,000	1,863,778.13
	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	4,940,296.87
	US TREASURY N/B 3.75%	3,430,000	4,600,755.48
	US TREASURY N/B 3.75%	1,180,000	1,582,767.19
小計		70,175,000	78,904,420.15
			(8,845,974,543)
カナダドル	CANADA-GOV'T 1.0%	2,800,000	2,735,992.00
	CANADA-GOV'T 5.75%	1,030,000	1,422,666.90
	CANADA-GOV'T 5.75%	90,000	124,310.70
	CANADA-GOV'T 4%	350,000	514,356.50
小計		4,270,000	4,797,326.10
			(405,853,788)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	1,730,000	1,937,686.50
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	600,000	791,700.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	520,000	686,140.00
小計		2,850,000	3,415,526.50
			(253,466,221)
イギリスポンド	UK TSY GILT 1%	4,060,000	4,150,944.00
	TREASURY 4.5%	160,000	241,112.00
	UK TSY GILT 1.75%	4,110,000	4,823,907.00
小計		8,330,000	9,215,963.00
			(1,331,153,695)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.659%	2,030,000	2,042,506.83
	MALAYSIA GOVT 3.844%	1,960,000	2,096,427.76
小計		3,990,000	4,138,934.59
			(110,716,500)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	10,330,000	11,054,856.10
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	5,210,000	8,287,599.10
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	1,920,000	3,054,163.20
小計		17,460,000	22,396,618.40
			(255,769,382)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	4,750,000	4,873,737.50
小計		4,750,000	4,873,737.50
			(58,631,062)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 6.5%	15,490,000	15,455,922.00
	MEXICAN BONOS 5.75%	6,470,000	6,235,462.50
	MEXICAN BONOS 8.5%	10,110,000	11,978,328.00
小計		32,070,000	33,669,712.50
			(200,334,789)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 2.75%	4,210,000	4,412,080.00
小計		4,210,000	4,412,080.00
			(124,729,501)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 7%	7,950,000	6,811,560.00
小計		7,950,000	6,811,560.00
			(50,541,775)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 0%	1,810,000	1,892,246.40
	DEUTSCHLAND REP 0%	1,800,000	1,881,792.00
	DEUTSCHLAND REP 0%	960,000	1,003,622.40
	BTPS 0.05%	3,870,000	3,884,241.60
	BTPS 5.5%	2,910,000	3,320,601.00
	BTPS 5.5%	1,720,000	1,962,692.00
	BTPS 5.5%	3,240,000	3,724,056.00
	BTPS 4.5%	390,000	484,068.00
	BTPS 5%	1,920,000	3,032,832.00
	BTPS 3.85%	1,060,000	1,527,460.00
	FRANCE O.A.T. 0%	4,970,000	5,033,616.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,980,000	3,177,872.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	1,500,000	1,599,600.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	780,000	831,792.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	1,110,000	1,300,809.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	2,613,828.00
	FRANCE O.A.T. 2%	130,000	181,220.00
	FRANCE O.A.T. 2%	1,140,000	1,589,160.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	3,840,000	4,612,608.00
	SPANISH GOV'T 3.8%	3,480,000	4,073,688.00
	SPANISH GOV'T 2.75%	3,970,000	4,530,167.00
	SPANISH GOV'T 1.45%	1,710,000	1,912,122.00
	SPANISH GOV'T 2.7%	950,000	1,338,550.00
	BELGIAN 4%	710,000	768,788.00
	BELGIAN 0347 0.9%	2,930,000	3,237,943.00
	BELGIAN 0348 1.7%	390,000	511,524.00
	IRISH GOVT 1.7%	1,350,000	1,665,495.00
	REP OF POLAND 3.375%	800,000	925,200.00
小計		54,640,000	62,617,593.40
			(7,572,345,569)
国債証券計			19,209,516,825
			(19,209,516,825)
地方債証券
米ドル	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	3,196,050.00
小計		3,000,000	3,196,050.00
			(358,309,165)
オーストラリアドル	ONTARIO PROVINCE 3.1%	1,720,000	1,877,572.64
小計		1,720,000	1,877,572.64
			(139,334,665)
地方債証券計			497,643,830
			(497,643,830)
特殊債券
米ドル	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	4,015,200.00
	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	4,152,800.00
小計		8,000,000	8,168,000.00
			(915,714,480)
特殊債券計			915,714,480
			(915,714,480)
合計			20,622,875,135
			(20,622,875,135)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券10銘柄	42.5%	42.9%
	地方債証券1銘柄	1.7%	1.7%
	特殊債券2銘柄	4.4%	4.4%
カナダドル	国債証券3銘柄	2.0%	2.0%
オーストラリアドル	国債証券2銘柄	1.2%	1.2%
	地方債証券1銘柄	0.7%	0.7%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	6.4%	6.5%
マレーシアリンギット	国債証券2銘柄	0.5%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券2銘柄	1.2%	1.2%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
メキシコペソ	国債証券3銘柄	1.0%	1.0%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	0.6%	0.6%
南アフリカランド	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	国債証券22銘柄	36.4%	36.7%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2020年2月21日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	100,300,352	-	101,983,634	△1,683,282
	ユーロ	100,300,352	-	101,983,634	△1,683,282
合計		-	-	-	△1,683,282

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
 
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
 
 
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

 
(1)貸借対照表

	(2020年2月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,029,873
金銭信託	24,699,592
国債証券	3,643,058,416
未収利息	9,268,547
前払費用	11,597,368
流動資産合計	3,690,653,796
資産合計	3,690,653,796
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	65,653,781
前受収益	2,993
その他未払費用	28,191
流動負債合計	65,684,965
負債合計	65,684,965
純資産の部
元本等
元本	3,415,814,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,154,500
元本等合計	3,624,968,831
純資産合計	3,624,968,831
負債純資産合計	3,690,653,796

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年2月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年2月22日から2020年2月21日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年2月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年2月22日 至 2020年2月21日)の元本状況
期首(2019年2月22日)の元本額			1,926,471,087円
対象期間中の追加設定元本額			5,399,583,776円
対象期間中の一部解約元本額			3,910,240,532円
2020年2月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)			6,886,012円
明治安田DC先進国コアファンド			25,172,857円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)			3,383,755,462円
計			3,415,814,331円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額			1.0612円
(10,000口当たり純資産額)			(10,612円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月21日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年2月21日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 2.125%	590,000	599,357.03
	US TREASURY N/B 2.125%	510,000	518,088.28
	US TREASURY N/B 2.125%	1,100,000	1,117,445.31
	US TREASURY N/B 2.75%	1,690,000	1,764,201.56
	US TREASURY N/B 2.75%	1,690,000	1,764,201.56
	US TREASURY N/B 1.25%	330,000	328,195.31
	US TREASURY N/B 1.25%	330,000	328,195.31
	US TREASURY N/B 1.625%	1,050,000	1,061,894.53
	US TREASURY N/B 1.625%	1,050,000	1,061,894.53
	US TREASURY N/B 2.625%	310,000	338,917.18
	US TREASURY N/B 2.625%	310,000	338,917.18
	US TREASURY N/B 1.75%	235,000	239,626.56
	US TREASURY N/B 1.75%	210,000	214,134.37
	US TREASURY N/B 1.75%	450,000	458,859.37
	US TREASURY N/B 1.625%	1,080,000	1,087,087.50
	US TREASURY N/B 1.625%	1,080,000	1,087,087.50
	US TREASURY N/B 2.75%	40,000	45,956.25
	US TREASURY N/B 2.75%	40,000	45,956.25
	US TREASURY N/B 3.75%	725,000	972,462.89
	US TREASURY N/B 3.75%	730,000	979,169.53
	US TREASURY N/B 2.25%	360,000	382,218.75
	US TREASURY N/B 2.25%	360,000	382,218.75
小計		14,270,000	15,116,085.50
			(1,694,664,345)
カナダドル	CANADA-GOV'T 0.75%	383,000	381,276.50
	CANADA-GOV'T 0.75%	380,000	378,290.00
	CANADA-GOV'T 2.75%	70,000	72,023.00
	CANADA-GOV'T 2.75%	70,000	72,023.00
	CANADA-GOV'T 1.0%	105,000	102,599.70
	CANADA-GOV'T 1.0%	110,000	107,485.40
	CANADA-GOV'T 2%	260,000	273,613.60
	CANADA-GOV'T 2%	260,000	273,613.60
	CANADA-GOV'T 2.75%	30,000	39,345.00
	CANADA-GOV'T 2.75%	30,000	39,345.00
小計		1,698,000	1,739,614.80
			(147,171,412)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2%	150,000	153,517.65
	AUSTRALIAN GOVT. 2%	150,000	153,517.65
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	120,000	144,216.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	120,000	144,216.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	50,000	65,975.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	50,000	65,975.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	50,000	65,655.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	50,000	65,655.00
小計		740,000	858,727.30
			(63,726,152)
イギリスポンド	UK TSY GILT 1%	370,000	378,288.00
	UK TSY GILT 1%	370,000	378,288.00
	TREASURY 4.5%	50,000	75,347.50
	TREASURY 4.5%	50,000	75,347.50
	UK TSY GILT 1.75%	340,000	399,058.00
	UK TSY GILT 1.75%	340,000	399,058.00
小計		1,520,000	1,705,387.00
			(246,326,098)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.5%	52,000	58,557.20
	SINGAPORE GOV'T 3.5%	50,000	56,305.00
小計		102,000	114,862.20
			(9,197,016)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 5%	540,000	562,172.40
	SWEDISH GOVRNMNT 5%	540,000	562,172.40
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	530,000	843,076.30
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	530,000	843,076.30
小計		2,140,000	2,810,497.40
			(32,095,880)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3%	140,000	149,191.00
	NORWEGIAN GOV'T 3%	140,000	149,191.00
小計		280,000	298,382.00
			(3,589,535)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 7.25%	1,040,000	1,054,300.00
	MEXICAN BONOS 7.25%	1,040,000	1,054,300.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	1,440,000	1,706,112.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	1,440,000	1,706,112.00
小計		4,960,000	5,520,824.00
			(32,848,902)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 2.75%	920,000	964,160.00
	POLAND GOVT BOND 2.75%	920,000	964,160.00
小計		1,840,000	1,928,320.00
			(54,513,606)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 7.75%	190,000	196,118.00
	REP SOUTH AFRICA 7.75%	190,000	196,118.00
	REP SOUTH AFRICA 8%	1,010,000	953,743.00
	REP SOUTH AFRICA 8%	1,010,000	953,743.00
小計		2,400,000	2,299,722.00
			(17,063,937)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 2%	180,000	189,054.00
	DEUTSCHLAND REP 2%	180,000	189,054.00
	DEUTSCHLAND REP 0%	198,000	206,997.12
	DEUTSCHLAND REP 0%	110,000	114,998.40
	DEUTSCHLAND REP 0%	90,000	94,089.60
	DEUTSCHLAND REP 0%	400,000	418,176.00
	BTPS 0.35%	210,000	210,478.80
	BTPS 0.35%	210,000	210,478.80
	BTPS 0.35%	510,000	514,819.50
	BTPS 0.35%	130,000	131,228.50
	BTPS 0.35%	640,000	646,048.00
	BTPS 5.5%	230,000	264,362.00
	BTPS 5.5%	230,000	264,362.00
	BTPS 4.5%	114,000	133,927.20
	BTPS 4.5%	110,000	129,228.00
	BTPS 2.8%	80,000	93,720.00
	BTPS 2.8%	80,000	93,720.00
	BTPS 5%	170,000	268,532.00
	BTPS 5%	30,000	47,388.00
	BTPS 5%	200,000	315,920.00
	BTPS 3.85%	60,000	86,460.00
	BTPS 3.85%	10,000	14,410.00
	BTPS 3.85%	70,000	100,870.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	14,000	14,929.60
	FRANCE O.A.T. 0.5%	470,000	501,208.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	480,000	511,872.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	152,000	178,964.80
	FRANCE O.A.T. 1.25%	20,000	23,548.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	170,000	200,158.00
	FRANCE O.A.T. 2%	175,000	243,950.00
	FRANCE O.A.T. 2%	30,000	41,820.00
	FRANCE O.A.T. 2%	200,000	278,800.00
	SPANISH GOV'T 1.15%	517,000	520,567.30
	SPANISH GOV'T 1.15%	60,000	60,414.00
	SPANISH GOV'T 1.15%	580,000	584,002.00
	SPANISH GOV'T 0.05%	160,000	161,352.00
	SPANISH GOV'T 0.05%	160,000	161,352.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	80,000	96,096.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	80,000	96,096.00
	SPANISH GOV'T 3.8%	184,000	215,390.40
	SPANISH GOV'T 3.8%	180,000	210,708.00
	SPANISH GOV'T 4.65%	120,000	151,464.00
	SPANISH GOV'T 4.65%	120,000	151,464.00
	SPANISH GOV'T 1.4%	70,000	77,448.00
	SPANISH GOV'T 1.4%	20,000	22,128.00
	SPANISH GOV'T 1.4%	120,000	132,768.00
	SPANISH GOV'T 1.4%	210,000	232,344.00
	SPANISH GOV'T 4.7%	40,000	70,592.00
	SPANISH GOV'T 4.7%	10,000	17,648.00
	SPANISH GOV'T 4.7%	50,000	88,240.00
	SPANISH GOV'T 2.7%	60,000	84,540.00
	SPANISH GOV'T 2.7%	60,000	84,540.00
	BELGIAN 0339 0.2%	100,000	101,360.00
	BELGIAN 0339 0.2%	100,000	101,360.00
	BELGIAN 0347 0.9%	210,000	232,071.00
	BELGIAN 0347 0.9%	210,000	232,071.00
	BELGIAN 0348 1.7%	50,000	65,580.00
	BELGIAN 0348 1.7%	50,000	65,580.00
	IRISH GOVT 1.7%	140,000	172,718.00
	IRISH GOVT 1.7%	140,000	172,718.00
小計		9,834,000	11,096,184.02
			(1,341,861,533)
国債証券計			3,643,058,416
			(3,643,058,416)
合計			3,643,058,416
			(3,643,058,416)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券10銘柄	46.7%	46.5%
カナダドル	国債証券5銘柄	4.1%	4.0%
オーストラリアドル	国債証券4銘柄	1.8%	1.7%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	6.8%	6.8%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.2%	0.3%
スウェーデンクローナ	国債証券2銘柄	0.9%	0.9%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
メキシコペソ	国債証券2銘柄	0.9%	0.9%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	1.5%	1.5%
南アフリカランド	国債証券2銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	国債証券24銘柄	37.0%	36.8%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2020年2月21日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	3,579,396,709	-	3,645,050,490	△65,653,781
	米ドル	1,647,519,327	-	1,691,989,090	△44,469,763
	カナダドル	143,239,937	-	147,099,600	△3,859,663
	オーストラリアドル	63,028,616	-	63,860,370	△831,754
	イギリスポンド	243,134,497	-	246,167,900	△3,033,403
	シンガポールドル	9,191,848	-	9,281,160	△89,312
	スウェーデンクローナ	32,137,376	-	32,409,960	△272,584
	ノルウェークローネ	3,615,460	-	3,678,120	△62,660
	メキシコペソ	32,214,722	-	32,958,940	△744,218
	ポーランドズロチ	54,684,003	-	55,172,250	△488,247
	南アフリカランド	16,703,733	-	16,975,600	△271,867
	ユーロ	1,333,927,190	-	1,345,457,500	△11,530,310
合計		-	-	-	△65,653,781

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
 
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。