半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年2月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月20日(設定日)から平成28年2月22日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成27年4月20日から平成27年10月19日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末 (平成27年10月19日現在)
1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	367,598,745口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	9,311,606円
3.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9747円
(10,000口当たり純資産額)	(9,747円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成27年4月20日 至 平成27年10月19日)
該当事項はございません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第1期中間計算期間 (自 平成27年4月20日     至 平成27年10月19日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第1期中間計算期間 (自 平成27年4月20日     至 平成27年10月19日)
期首元本額	150,000,000円
期中追加設定元本額	217,598,745円
期中一部解約元本額	-円

2.デリバティブ取引関係
第1期中間計算期間末(平成27年10月19日現在)
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)、明治安田マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年10月19日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	195,532,889
国債証券	6,396,792,930
地方債証券	105,320,000
特殊債券	318,211,836
社債券	7,448,491,000
未収入金	222,877,400
未収利息	29,092,224
前払費用	2,541,668
流動資産合計	14,718,859,947
資産合計	14,718,859,947
負債の部
流動負債
未払金	224,415,860
未払解約金	1,520,000
流動負債合計	225,935,860
負債合計	225,935,860
純資産の部
元本等
元本	10,832,289,186
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,660,634,901
元本等合計	14,492,924,087
純資産合計	14,492,924,087
負債純資産合計	14,718,859,947

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成27年10月19日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年10月19日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月20日 至 平成27年10月19日)の元本状況
期首(平成27年4月20日)の元本額	8,861,041,087円
対象期間中の追加設定元本額	2,337,021,041円
対象期間中の一部解約元本額	365,772,942円
平成27年10月19日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	65,476,958円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	45,660,724円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	238,651,052円
明治安田グローバルバランスオープン	53,689,265円
明治安田DCグローバルバランスオープン	312,295,729円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	852,326,855円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	658,406,195円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	697,711,027円
明治安田DC日本債券オープン	4,613,841,581円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	51,380,227円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	37,822,071円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	3,205,027,502円
計	10,832,289,186円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3379円
(10,000口当たり純資産額)	(13,379円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

(1)貸借対照表

	(平成27年10月19日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,220,185
国債証券	2,046,677,593
派生商品評価勘定	7,994,507
未収入金	178,042,546
未収利息	10,883,870
前払費用	16,180,830
流動資産合計	2,272,999,531
資産合計	2,272,999,531
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,555,679
未払金	175,905,180
流動負債合計	190,460,859
負債合計	190,460,859
純資産の部
元本等
元本	2,128,860,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△46,321,610
元本等合計	2,082,538,672
純資産合計	2,082,538,672
負債純資産合計	2,272,999,531

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成27年10月19日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月20日(設定日)から平成28年2月22日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年10月19日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月20日 至 平成27年10月19日)の元本状況
期首(平成27年4月20日)の元本額	122,440,000円
対象期間中の追加設定元本額	3,102,105,063円
対象期間中の一部解約元本額	1,095,684,781円
平成27年10月19日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	75,810,296円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	52,603,038円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	2,000,446,948円
計	2,128,860,282円
2.元本の欠損	46,321,610円
3.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9782円
(10,000口当たり純資産額)	(9,782円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田マネープール・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年10月19日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	526,704,214
特殊債券	3,295,997,010
未収利息	8,153,329
前払費用	766,574
流動資産合計	3,831,621,127
資産合計	3,831,621,127
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,822,101,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,519,837
元本等合計	3,831,621,127
純資産合計	3,831,621,127
負債純資産合計	3,831,621,127

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年10月19日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年10月16日から平成28年10月17日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年10月19日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月20日 至 平成27年10月19日)の元本状況
期首(平成27年4月20日)の元本額	72,590,366円
対象期間中の追加設定元本額	3,749,510,924円
対象期間中の一部解約元本額	-円
平成27年10月19日現在の元本額の内訳 ※
明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)	20,000,000円
明治安田中国人民元建債券ファンド Bコース(米ドル基準)	20,000,000円
明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)	599,629円
明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	899,966円
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース	499,749円
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ユーロコース	20,046円
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)豪ドルコース	140,011円
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ブラジル・レアルコース	300,965円
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)メキシコ・ペソコース	70,020円
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)トルコ・リラコース	29,984円
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド・マネープール・ファンド	89,876円
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)	59,868,293円
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	67,825,604円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	47,068,867円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	3,604,688,280円
計	3,822,101,290円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0025円
(10,000口当たり純資産額)	(10,025円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額