半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、平成28年2月23日から平成29年2月21日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成28年2月23日から平成28年8月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期計算期間末 (平成28年2月22日現在)		第2期中間計算期間末 (平成28年8月22日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	435,090,754口		496,964,749口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	28,845,174円	元本の欠損	31,641,166円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9337円	1口当たり純資産額	0.9363円
(10,000口当たり純資産額)	(9,337円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,363円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成27年4月20日 至 平成27年10月19日)
該当事項はございません。
第2期中間計算期間(自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日)
該当事項はございません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第1期計算期間 (自 平成27年4月20日     至 平成28年2月22日)	第2期中間計算期間 (自 平成28年2月23日     至 平成28年8月22日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第1期計算期間 (自 平成27年4月20日     至 平成28年2月22日)	第2期中間計算期間 (自 平成28年2月23日     至 平成28年8月22日)
期首元本額	150,000,000円	435,090,754円
期中追加設定元本額	302,797,014円	66,594,556円
期中一部解約元本額	17,706,260円	4,720,561円

2.デリバティブ取引関係
第1期計算期間末(平成28年2月22日現在)
該当事項はございません。
第2期中間計算期間末(平成28年8月22日現在)
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年8月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	106,452,796
株式	11,729,094,150
未収入金	241,956,485
未収配当金	15,692,950
流動資産合計	12,093,196,381
資産合計	12,093,196,381
負債の部
流動負債
未払金	233,216,568
未払解約金	20,000
その他未払費用	14,669
流動負債合計	233,251,237
負債合計	233,251,237
純資産の部
元本等
元本	7,425,780,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,434,164,901
元本等合計	11,859,945,144
純資産合計	11,859,945,144
負債純資産合計	12,093,196,381

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年8月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年11月26日から平成28年11月25日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年8月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日)の元本状況
期首(平成28年2月23日)の元本額	8,451,027,569円
対象期間中の追加設定元本額	2,690,010,194円
対象期間中の一部解約元本額	3,715,257,520円
平成28年8月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	26,697,193円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	14,989,939円
明治安田DC先進国コアファンド	57,645円
明治安田DC日本株式アルファオープン	539,012,258円
明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)	173,295,600円
明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)	5,774,637,673円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	897,089,935円
計	7,425,780,243円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.5971円
(10,000口当たり純資産額)	(15,971円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年8月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	215,738,233
国債証券	11,825,380,540
特殊債券	163,036,852
社債券	8,474,314,060
未収入金	808,577,000
未収利息	42,125,978
前払費用	3,990,846
流動資産合計	21,533,163,509
資産合計	21,533,163,509
負債の部
流動負債
未払金	804,664,000
未払解約金	22,400,000
その他未払費用	21,145
流動負債合計	827,085,145
負債合計	827,085,145
純資産の部
元本等
元本	14,613,981,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,092,096,694
元本等合計	20,706,078,364
純資産合計	20,706,078,364
負債純資産合計	21,533,163,509

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年8月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成28年4月12日から平成29年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年8月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日)の元本状況
期首(平成28年2月23日)の元本額	10,261,405,615円
対象期間中の追加設定元本額	5,833,397,673円
対象期間中の一部解約元本額	1,480,821,618円
平成28年8月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	123,443,521円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	69,295,789円
明治安田DC先進国コアファンド	266,364円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	225,002,487円
明治安田グローバルバランスオープン	40,360,312円
明治安田DCグローバルバランスオープン	261,114,718円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	1,131,778,304円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	671,523,643円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	675,963,754円
明治安田DC日本債券オープン	6,344,245,777円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	38,774,388円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	30,965,931円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	5,001,246,682円
計	14,613,981,670円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4169円
(10,000口当たり純資産額)	(14,169円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年8月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,399,852
金銭信託	94,473,250
株式	7,353,479,947
投資証券	101,474,889
未収入金	11,514,185
未収配当金	12,482,553
流動資産合計	7,585,824,676
資産合計	7,585,824,676
負債の部
流動負債
未払解約金	2,550,000
その他未払費用	7,468
流動負債合計	2,557,468
負債合計	2,557,468
純資産の部
元本等
元本	4,538,100,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,045,166,346
元本等合計	7,583,267,208
純資産合計	7,583,267,208
負債純資産合計	7,585,824,676

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年8月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成28年4月12日から平成29年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年8月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日)の元本状況
期首(平成28年2月23日)の元本額	4,475,690,777円
対象期間中の追加設定元本額	998,639,044円
対象期間中の一部解約元本額	936,228,959円
平成28年8月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	22,477,829円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	12,624,857円
明治安田DC先進国コアファンド	48,565円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	242,939,299円
明治安田グローバルバランスオープン	23,938,991円
明治安田DCグローバルバランスオープン	154,734,402円
明治安田DC外国株式リサーチオープン	3,272,503,312円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	95,168,724円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	294,148,390円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	5,485,760円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	13,559,729円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	400,471,004円
計	4,538,100,862円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6710円
(10,000口当たり純資産額)	(16,710円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年8月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,559,307
金銭信託	255,102,783
国債証券	22,039,507,852
地方債証券	880,048,030
特殊債券	1,277,662,822
社債券	628,528,942
派生商品評価勘定	386,333
未収入金	131,931,999
未収利息	190,312,843
前払費用	57,966,256
流動資産合計	25,463,007,167
資産合計	25,463,007,167
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	386,704
未払金	132,837,344
未払解約金	27,500,000
その他未払費用	20,060
流動負債合計	160,744,108
負債合計	160,744,108
純資産の部
元本等
元本	12,349,079,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,953,183,724
元本等合計	25,302,263,059
純資産合計	25,302,263,059
負債純資産合計	25,463,007,167

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年8月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成28年4月12日から平成29年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年8月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日)の元本状況
期首(平成28年2月23日)の元本額	12,686,656,901円
対象期間中の追加設定元本額	402,072,578円
対象期間中の一部解約元本額	739,650,144円
平成28年8月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	16,106,127円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	9,041,941円
明治安田DC先進国コアファンド	34,790円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	79,447,857円
明治安田グローバルバランスオープン	14,541,680円
明治安田DCグローバルバランスオープン	93,975,210円
明治安田外国債券オープン	362,640,476円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	77,802,551円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	117,252,812円
明治安田DC外国債券オープン	2,951,819,413円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	7,353,273,429円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	705,986,746円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	4,445,588円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	5,480,292円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	27,010,629円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	530,219,794円
計	12,349,079,335円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.0489円
(10,000口当たり純資産額)	(20,489円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

(1)貸借対照表

	(平成28年8月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	62,334,057
国債証券	6,650,464,573
特殊債券	97,311,851
派生商品評価勘定	89,667,290
未収利息	43,403,244
前払費用	33,174,940
流動資産合計	6,976,355,955
資産合計	6,976,355,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,133,325
未払解約金	50,000
その他未払費用	15,587
流動負債合計	2,198,912
負債合計	2,198,912
純資産の部
元本等
元本	6,802,896,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	171,260,187
元本等合計	6,974,157,043
純資産合計	6,974,157,043
負債純資産合計	6,976,355,955

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年8月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成28年2月23日から平成29年2月21日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年8月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日)の元本状況
期首(平成28年2月23日)の元本額		4,987,143,247円
対象期間中の追加設定元本額		3,909,615,675円
対象期間中の一部解約元本額		2,093,862,066円
平成28年8月22日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)		106,764,094円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)		59,932,416円
明治安田DC先進国コアファンド		230,401円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)		6,635,969,945円
計		6,802,896,856円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.0252円
(10,000口当たり純資産額)		(10,252円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額