半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	366,993,342	86.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,550,362	13.76
合計(純資産総額)		425,543,704	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,177,622,140	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	418,637,270	2.68
合計(純資産総額)		15,596,259,410	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,011,258,560	44.35
	メキシコ	302,103,000	1.91
	小計	7,313,361,560	46.26
地方債証券	日本	209,379,000	1.32
特殊債券	日本	117,025,204	0.74
	韓国	99,964,000	0.63
	小計	216,989,204	1.37
社債券	日本	7,051,020,500	44.60
	フランス	705,676,000	4.46
	韓国	100,255,000	0.63
	小計	7,856,951,500	49.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,623,464	1.35
合計(純資産総額)		15,810,304,728	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,238,839,126	63.47
	イギリス	624,401,488	7.56
	フランス	455,829,900	5.52
	ドイツ	373,025,491	4.52
	スイス	312,690,639	3.79
	オーストラリア	154,392,760	1.87
	カナダ	151,140,128	1.83
	スペイン	110,441,639	1.34
	アイルランド	93,774,269	1.14
	香港	90,506,670	1.10
	イタリア	87,664,844	1.06
	オランダ	85,992,444	1.04
	ベルギー	75,560,288	0.92
	中国	66,713,046	0.81
	スウェーデン	52,146,704	0.63
	小計	7,973,119,436	96.60
投資証券	アメリカ	90,911,609	1.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	189,954,156	2.30
合計(純資産総額)		8,253,985,201	100.00

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,409,999,827	34.40
	イタリア	3,869,652,902	12.79
	イギリス	2,519,650,830	8.33
	スペイン	2,068,287,957	6.84
	ベルギー	1,528,751,968	5.05
	フランス	1,112,035,937	3.68
	オランダ	985,466,708	3.26
	ポーランド	794,875,640	2.63
	ドイツ	755,619,111	2.50
	メキシコ	640,206,694	2.12
	アイルランド	558,571,020	1.85
	オーストリア	296,671,896	0.98
	デンマーク	201,561,012	0.67
	南アフリカ	140,561,653	0.46
	マレーシア	139,397,099	0.46
	スウェーデン	133,844,366	0.44
	シンガポール	109,585,876	0.36
	スイス	88,281,136	0.29
	小計	26,353,021,632	87.09
地方債証券	カナダ	1,051,731,857	3.48
特殊債券	オランダ	690,383,870	2.28
	フランス	458,112,459	1.51
	オーストラリア	233,302,987	0.77
	国際機関	135,356,914	0.45
	小計	1,517,156,230	5.01
社債券	フランス	762,518,758	2.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	573,652,209	1.90
合計(純資産総額)		30,258,080,686	100.00

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,738,630,885	42.22
	イタリア	509,932,614	12.38
	イギリス	342,016,191	8.30
	スペイン	291,857,016	7.09
	ベルギー	240,941,480	5.85
	メキシコ	119,865,186	2.91
	オランダ	115,358,143	2.80
	フランス	114,367,652	2.78
	ドイツ	102,040,872	2.48
	オーストリア	85,876,085	2.09
	カナダ	81,934,966	1.99
	オーストラリア	69,826,473	1.70
	スウェーデン	65,958,870	1.60
	アイルランド	64,828,304	1.57
	デンマーク	25,526,977	0.62
	ポーランド	23,421,468	0.57
	南アフリカ	17,189,141	0.42
	シンガポール	12,892,456	0.31
	小計	4,022,464,779	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,006,449	2.33
合計(純資産総額)		4,118,471,228	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	112,353,619	2.72
	売建	―	4,133,167,216	△100.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	3,278,643,250	88.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	438,016,298	11.79
合計(純資産総額)		3,716,659,548	100.00

(2)【運用実績】