有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第40計算期間	10,394,684,477	9,444,806,915	411,429,074,612
第41計算期間	10,374,610,880	9,093,201,145	412,710,484,347
第42計算期間	10,382,477,725	7,987,031,005	415,105,931,067
第43計算期間	9,914,716,125	10,404,547,410	414,616,099,782
第44計算期間	6,214,341,060	21,132,088,218	399,698,352,624
第45計算期間	4,233,148,786	11,816,029,273	392,115,472,137
第46計算期間	4,330,471,526	8,694,714,308	387,751,229,355
第47計算期間	5,638,183,468	8,421,570,891	384,967,841,932
第48計算期間	2,294,298,065	24,657,158,434	362,604,981,563
第49計算期間	1,936,857,061	22,564,173,251	341,977,665,373
第50計算期間	1,578,126,651	20,063,337,420	323,492,454,604
第51計算期間	1,537,545,942	20,037,153,488	304,992,847,058
第52計算期間	1,415,585,741	20,924,725,762	285,483,707,037
第53計算期間	1,350,411,946	26,081,682,760	260,752,436,223
第54計算期間	1,431,125,425	18,082,657,848	244,100,903,800
第55計算期間	1,281,518,257	20,319,760,524	225,062,661,533
第56計算期間	983,745,258	27,568,559,799	198,477,846,992
第57計算期間	1,279,221,692	20,189,597,139	179,567,471,545
第58計算期間	866,411,766	10,161,905,721	170,271,977,590
第59計算期間	766,070,564	9,872,365,484	161,165,682,670
第60計算期間	537,399,575	14,856,437,741	146,846,644,504
第61計算期間	509,363,642	12,881,138,071	134,474,870,075
第62計算期間	421,329,551	15,023,084,351	119,873,115,275
第63計算期間	413,260,105	7,330,668,446	112,955,706,934
第64計算期間	339,283,683	9,488,834,096	103,806,156,521
第65計算期間	336,891,623	9,722,016,308	94,421,031,836
第66計算期間	276,824,449	5,776,120,589	88,921,735,696
第67計算期間	356,340,635	4,894,734,633	84,383,341,698
第68計算期間	337,161,623	6,057,094,406	78,663,408,915
第69計算期間	280,927,706	3,344,807,041	75,599,529,580
第70計算期間	272,058,543	3,797,132,414	72,074,455,709
第71計算期間	297,989,732	2,733,616,929	69,638,828,512
第72計算期間	249,605,621	2,150,342,554	67,738,091,579
第73計算期間	247,220,133	3,187,160,104	64,798,151,608
第74計算期間	237,506,063	1,793,301,554	63,242,356,117
第75計算期間	262,951,352	1,734,846,054	61,770,461,415
第76計算期間	259,066,530	3,049,741,588	58,979,786,357
第77計算期間	236,103,017	2,437,513,120	56,778,376,254
第78計算期間	222,273,818	4,923,828,964	52,076,821,108
第79計算期間	212,001,390	2,685,781,426	49,603,041,072

<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	244,074,911,085	39.49
		アイルランド	58,861,577,954	9.52
		フランス	53,269,311,407	8.62
		日本	49,217,898,000	7.96
		イギリス	33,269,052,231	5.38
		ドイツ	30,647,445,485	4.96
		ベルギー	30,333,550,959	4.91
		メキシコ	13,026,692,160	2.11
		カナダ	8,822,620,663	1.43
		ノルウェー	5,766,515,275	0.93
		オーストラリア	5,200,775,744	0.84
		オーストリア	4,247,865,465	0.69
		オランダ	3,589,361,758	0.58
		ニュージーランド	2,782,757,524	0.45
		シンガポール	2,027,382,549	0.33
		デンマーク	1,600,339,608	0.26
		スウェーデン	1,566,960,763	0.25
		フィンランド	852,934,198	0.14
地方債証券		カナダ	12,473,547,945	2.02
特殊債券		スウェーデン	11,357,275,939	1.84
		ポーランド	9,946,532,376	1.61
		オーストラリア	8,267,164,523	1.34
		アメリカ	6,427,129,036	1.04
		ニュージーランド	4,301,647,923	0.70
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	16,184,272,891	2.60
	純資産総額		618,115,523,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	8.75 T-BOND 200815	国債証券	―	250,000,000.00	13,583.52 13,551.8193	33,958,811,607 33,879,548,325	8.750000 2020/08/15	5.48
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	161,000,000.00	18,069.34 18,018.1266	29,091,637,939 29,009,183,922	5.400000 2025/03/13	4.69
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	195,000,000.00	13,101.33 12,930.4832	25,547,612,390 25,214,442,398	3.625000 2044/02/15	4.08
フランス	4.75 O.A.T 350425	国債証券	―	100,000,000.00	20,476.30 20,391.6779	20,476,303,350 20,391,677,900	4.750000 2035/04/25	3.30
ドイツ	6.5 BUND 270704	国債証券	―	95,000,000.00	21,115.72 21,056.9907	20,059,937,500 20,004,141,165	6.500000 2027/07/04	3.24
アメリカ	8.125 T-BOND 190815	国債証券	―	140,000,000.00	12,696.65 12,670.2355	17,775,319,234 17,738,329,703	8.125000 2019/08/15	2.87
ベルギー	5.5 BEL GOVT 280328	国債証券	―	90,000,000.00	19,768.23 19,706.5438	17,791,415,478 17,735,889,492	5.500000 2028/03/28	2.87
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	130,000,000.00	13,415.31 13,386.2471	17,439,903,449 17,402,121,285	8.750000 2020/05/15	2.82
アメリカ	8.875 T-BOND 190215	国債証券	―	139,000,000.00	12,467.67 12,438.6105	17,330,066,558 17,289,668,706	8.875000 2019/02/15	2.80
日本	第153回利付国債(20年)	国債証券	―	15,000,000,000.00	114.72 114.2250	17,208,300,000 17,133,750,000	1.300000 2035/06/20	2.77
アイルランド	3.4 IRISH GOVT 240318	国債証券	―	100,000,000.00	15,962.61 15,950.5555	15,962,618,320 15,950,555,540	3.400000 2024/03/18	2.58
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券	―	115,000,000.00	12,028.64 11,874.5202	13,832,939,773 13,655,698,268	3.125000 2044/08/15	2.21
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	65,000,000.00	20,029.40 19,955.9166	13,019,116,002 12,971,345,799	5.500000 2029/04/25	2.10
アメリカ	7.25 T-BOND 220815	国債証券	―	90,000,000.00	14,142.33 14,087.7271	12,728,097,703 12,678,954,468	7.250000 2022/08/15	2.05
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	50,000,000.00	22,792.68 22,637.9132	11,396,344,560 11,318,956,647	4.750000 2038/12/07	1.83
ドイツ	0.5 BUND 270815	国債証券	―	80,000,000.00	13,330.96 13,304.1304	10,664,772,880 10,643,304,320	0.500000 2027/08/15	1.72
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	―	9,000,000,000.00	118.09 117.6920	10,628,730,000 10,592,280,000	1.500000 2034/06/20	1.71
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	70,000,000.00	15,199.70 15,104.1283	10,639,790,437 10,572,889,834	2.400000 2030/05/15	1.71
ポーランド	4.25 EIB 221025	特殊債券	―	300,000,000.00	3,331.42 3,315.5107	9,994,281,390 9,946,532,376	4.250000 2022/10/25	1.61
ベルギー	4.5 BEL GOVT 260328	国債証券	―	50,000,000.00	17,807.42 17,787.1137	8,903,713,280 8,893,556,897	4.500000 2026/03/28	1.44
フランス	2.25 O.A.T 240525	国債証券	―	55,000,000.00	15,127.62 15,113.7466	8,320,196,225 8,312,560,671	2.250000 2024/05/25	1.34
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	54,000,000.00	14,122.95 14,071.8745	7,626,395,868 7,598,812,246	8.000000 2021/11/15	1.23
アメリカ	6.125 T-BOND 271115	国債証券	―	50,000,000.00	15,277.99 15,187.2850	7,638,998,727 7,593,642,516	6.125000 2027/11/15	1.23
イギリス	4.5 GILT 340907	国債証券	―	35,000,000.00	21,255.95 21,106.7300	7,439,582,712 7,387,355,521	4.500000 2034/09/07	1.20
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券	―	35,000,000.00	20,940.52 20,804.2928	7,329,184,030 7,281,502,480	4.250000 2036/03/07	1.18
イギリス	4.75 GILT 301207	国債証券	―	35,000,000.00	20,938.25 20,803.5359	7,328,389,337 7,281,237,582	4.750000 2030/12/07	1.18
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	900,000,000.00	737.07 736.5681	6,633,639,990 6,629,112,900	10.000000 2024/12/05	1.07
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	34,000,000.00	19,289.18 19,236.6268	6,558,321,988 6,540,453,132	6.000000 2025/10/25	1.06
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券	―	5,500,000,000.00	118.02 117.7140	6,491,265,000 6,474,270,000	1.500000 2034/03/20	1.05
スウェーデン	1.25 EIB 250512	特殊債券	―	455,000,000.00	1,414.06 1,409.1127	6,433,993,497 6,411,462,876	1.250000 2025/05/12	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	88.84
地方債証券	2.02
特殊債券	6.52
合 計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。