有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月23日現在]
資産の部
流動資産
預金	562,438,459
コール・ローン	368,707,617
株式	38,472,758,261
未収配当金	40,935,041
流動資産合計	39,444,839,378
資産合計	39,444,839,378
負債の部
流動負債
未払利息	656
流動負債合計	656
負債合計	656
純資産の部
元本等
元本	14,855,766,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,589,071,876
元本等合計	39,444,838,722
純資産合計	39,444,838,722
負債純資産合計	39,444,839,378

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月23日現在]
1.	期首	平成29年 2月24日
	期首元本額	7,751,007,378円
	期中追加設定元本額	9,778,731,726円
	期中一部解約元本額	2,673,972,258円
	元本の内訳※
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)	7,558,140,821円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	7,297,626,025円
	合計	14,855,766,846円
2.	受益権の総数	14,855,766,846口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 2月24日 至 平成30年 2月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	537,303,232
合計	537,303,232

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月23日現在]
1口当たり純資産額	2.6552円
(1万口当たり純資産額)	(26,552円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	20,641	142.66	2,944,645.06
	NIKE INC -CL B	194,477	67.13	13,055,241.01
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	246,877	36.73	9,067,792.21
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	194,052	37.16	7,210,972.32
	WALT DISNEY CO/THE	39,769	105.24	4,185,289.56
	ALTRIA GROUP INC	137,248	63.34	8,693,288.32
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	67,270	60.41	4,063,780.70
	COCA-COLA CO/THE	238,242	43.52	10,368,291.84
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	141,439	102.98	14,565,388.22
	DANAHER CORP	99,662	97.36	9,703,092.32
	ZOETIS INC	206,047	80.76	16,640,355.72
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	24,767	201.33	4,986,340.11
	MOODY'S CORP	29,042	167.17	4,854,951.14
	ACCENTURE PLC-CL A	173,610	160.32	27,833,155.20
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	74,483	115.43	8,597,572.69
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	77,836	98.03	7,630,263.08
	INTUIT INC	36,234	172.10	6,235,871.40
	MICROSOFT CORP	312,761	91.73	28,689,566.53
	VISA INC-CLASS A SHARES	145,734	120.38	17,543,458.92
アメリカドル 小計		2,460,191		206,869,316.35
				(22,137,085,542)
イギリスポンド	EXPERIAN PLC	352,950	15.63	5,518,373.25
	RELX PLC	436,206	15.18	6,621,607.08
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	430,424	43.54	18,742,813.08
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	253,267	58.69	14,864,240.23
	UNILEVER PLC	492,991	37.38	18,430,468.53
イギリスポンド 小計		1,965,838		64,177,502.17
				(9,586,835,274)
ユーロ	RELX NV	199,379	17.16	3,421,343.64
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	783,688	6.22	4,874,539.36
	HEINEKEN NV	71,094	84.56	6,011,708.64
	PERNOD RICARD SA	92,308	134.30	12,396,964.40
	L'OREAL	69,042	175.45	12,113,418.90
	SAP SE	146,272	84.50	12,359,984.00
ユーロ 小計		1,361,783		51,177,958.94
				(6,748,837,445)
合 計		5,787,812		38,472,758,261
				(38,472,758,261)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	19銘柄	100.00%	57.54%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	24.92%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	17.54%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。