有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,509,595
株式	72,070,763,034
未収入金	1,315,417,755
未収配当金	64,201,776
流動資産合計	73,476,892,160
資産合計	73,476,892,160
負債の部
流動負債
未払解約金	239,000,000
未払利息	47
流動負債合計	239,000,047
負債合計	239,000,047
純資産の部
元本等
元本	24,331,655,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,906,236,775
元本等合計	73,237,892,113
純資産合計	73,237,892,113
負債純資産合計	73,476,892,160

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月25日現在]
1.	期首	平成30年 2月24日
	期首元本額	14,855,766,846円
	期中追加設定元本額	10,926,988,806円
	期中一部解約元本額	1,451,100,314円
	元本の内訳※
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)	11,230,453,027円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	13,101,202,311円
	合計	24,331,655,338円
2.	受益権の総数	24,331,655,338口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月24日 至 平成31年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,629,790,481
合計	1,629,790,481

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月25日現在]
1口当たり純資産額	3.0100円
(1万口当たり純資産額)	(30,100円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	NIKE INC -CL B	159,903	84.76	13,553,378.28
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	421,494	50.83	21,424,540.02
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	504,729	51.17	25,826,982.93
	COCA-COLA CO/THE	490,771	45.28	22,222,110.88
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	495,986	87.15	43,225,179.90
	CHURCH & DWIGHT CO INC	95,628	66.28	6,338,223.84
	CLOROX COMPANY	37,790	159.58	6,030,528.20
	ABBOTT LABORATORIES	285,045	76.13	21,700,475.85
	BAXTER INTERNATIONAL INC	343,027	74.68	25,617,256.36
	BECTON DICKINSON AND CO	26,010	249.66	6,493,656.60
	DANAHER CORP	191,247	113.48	21,702,709.56
	ZOETIS INC	235,390	94.61	22,270,247.90
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	41,653	231.54	9,644,335.62
	MOODY'S CORP	48,845	172.70	8,435,531.50
	ACCENTURE PLC-CL A	179,856	161.50	29,046,744.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	150,995	153.18	23,129,414.10
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	127,003	107.09	13,600,751.27
	MICROSOFT CORP	423,657	110.97	47,013,217.29
	VISA INC-CLASS A SHARES	222,735	145.87	32,490,354.45
アメリカドル 小計		4,481,764		399,765,638.55
				(44,286,037,438)
イギリスポンド	EXPERIAN PLC	593,628	20.56	12,204,991.68
	RELX PLC	764,527	17.69	13,528,305.26
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	559,395	28.71	16,063,027.42
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	666,063	58.79	39,157,843.77
	UNILEVER PLC	609,122	41.90	25,522,211.80
イギリスポンド 小計		3,192,735		106,476,379.93
				(15,413,520,758)
ユーロ	RELX PLC	295,664	20.41	6,034,502.24
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	810,219	8.28	6,708,613.32
	HEINEKEN NV	243,299	88.02	21,415,177.98
	PERNOD RICARD SA	126,861	151.90	19,270,185.90
	L'OREAL	89,006	225.10	20,035,250.60
	SAP SE	261,635	95.41	24,962,595.35
ユーロ 小計		1,826,684		98,426,325.39
				(12,371,204,838)
合 計		9,501,183		72,070,763,034
				(72,070,763,034)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	19銘柄	100.00%	61.45%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	21.39%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	17.17%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。