有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

【提出】: 2018/11/05 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年 8月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	774,590,054
コール・ローン	566,862,224
国債証券	52,791,561,255
特殊債券	1,435,047,838
社債券	11,140,335,214
派生商品評価勘定	90,522,407
未収入金	380,905,117
未収利息	943,923,246
前払費用	38,121,594
差入委託証拠金	430,565,031
流動資産合計	68,592,433,980
資産合計	68,592,433,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,225,267
未払解約金	54,194,895
未払利息	1,202
流動負債合計	75,421,364
負債合計	75,421,364
純資産の部
元本等
元本	20,325,922,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,191,090,133
元本等合計	68,517,012,616
純資産合計	68,517,012,616
負債純資産合計	68,592,433,980

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月 6日現在]
1.	期首	平成29年 8月 8日
	期首元本額	22,845,733,883円
	期中追加設定元本額	3,574,683,388円
	期中一部解約元本額	6,094,494,788円
	元本の内訳※
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	7,629,161,315円
	エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	3,751,671,809円
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	7,102,595,339円
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,451,586,021円
	グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	20,468,023円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)	236,711,473円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	133,728,503円
	合計	20,325,922,483円
2.	受益権の総数	20,325,922,483口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成29年 8月 8日至平成30年 8月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月 6日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,460,620,626
特殊債券	△65,563,629
社債券	△415,013,608
合計	△2,941,197,863

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成30年 8月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	2,708,936,091	―	2,722,040,698	△13,104,607
合計		2,708,936,091	―	2,722,040,698	△13,104,607

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成30年 8月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	4,154,084,690	―	4,201,694,286	47,609,596
	ユーロ	761,851,062	―	758,284,560	△3,566,502
	売建
	アメリカドル	795,798,965	―	798,191,372	△2,392,407
	ユーロ	4,154,084,690	―	4,113,333,630	40,751,060
合計		9,865,819,407	―	9,871,503,848	82,401,747

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月 6日現在]
1口当たり純資産額	3.3709円
(1万口当たり純資産額)	(33,709円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	10.75 ECUADOR 220328	435,000.00	467,081.25
		10.75 REP GHANA 301014	3,040,000.00	3,894,671.68
		2.375 QATAR 210602	7,065,000.00	6,861,492.67
		2.375 SAUDI INTER 211026	6,780,000.00	6,522,360.00
		2.5 ABU DHABI GOV 221011	6,830,000.00	6,573,875.00
		2.875 SAUDI INTER 230304	3,145,000.00	3,023,351.40
		3.125 ABU DHABI G 271011	5,460,000.00	5,133,814.14
		3.5 AZERBAIJAN 320901	5,790,000.00	4,875,515.82
		3.625 OMAN 210615	2,410,000.00	2,354,991.75
		3.875 OMAN GOV IN 220308	1,060,000.00	1,032,823.72
		3.875 QATAR 230423	1,590,000.00	1,594,956.02
		4 SAUDI INTERNATI 250417	1,315,000.00	1,314,347.76
		4.125 ABU DHABI G 471011	4,930,000.00	4,652,450.86
		4.125 ISRAEL GOVT 480117	1,400,000.00	1,351,854.00
		4.125 OMAN GOV IN 230117	1,300,000.00	1,264,900.00
		4.25 MOROCCO 221211	901,000.00	909,861.33
		4.25 RUSSIA 270623	3,200,000.00	3,102,848.00
		4.3 SOUTH AFRICA 281012	1,010,000.00	915,815.48
		4.375 RUSSIA 290321	3,600,000.00	3,498,638.40
		4.5 ISRAEL GOVT 430130	2,170,000.00	2,222,622.50
		4.5 PANAMA 500416	1,830,000.00	1,809,870.00
		4.5 QATAR 280423	890,000.00	906,358.20
		4.5 SAUDI INTERNA 300417	3,385,000.00	3,385,423.12
		4.6 MEXICO 460123	1,020,000.00	943,857.00
		4.625 BRAZIL 280113	1,720,000.00	1,619,810.00
		4.625 PARAGUAY 230125	1,390,000.00	1,417,800.00
		4.625 SAUDI INTER 471004	685,000.00	647,635.99
		4.7 PARAGUAY 270327	1,460,000.00	1,480,440.00
		4.75 AZERBAIJAN 240318	14,127,000.00	14,114,003.16
		4.75 MEXICO 440308	286,000.00	270,069.80
		4.85 SOUTH AFRICA 270927	1,485,000.00	1,422,439.92
		4.875 TURKEY 430416	935,000.00	676,753.00
		4.975 URUGUAY 550420	595,000.00	590,537.50
		5 SOUTH AFRICA 461012	600,000.00	523,684.20
		5.1 URUGUAY 500618	3,579,237.00	3,593,374.98
		5.103 QATAR 480423	5,700,000.00	5,805,940.18
		5.125 AZERBAIJAN 290901	300,000.00	291,372.00
		5.125 INDONESIA 450115	1,325,000.00	1,344,323.80
		5.125 MONGOLIA IN 221205	1,775,000.00	1,716,598.95
		5.125 ROMANIA 480615	926,000.00	929,887.33
		5.125 TURKEY 280217	1,250,000.00	1,066,527.49
		5.25 INDONESIA 470108	3,700,000.00	3,831,716.30
		5.25 RUSSIA 470623	8,200,000.00	8,041,617.00
		5.375 HUNGARY 230221	11,178,000.00	11,906,861.49
		5.375 IVORY COAST 240723	8,905,000.00	8,548,621.90
		5.375 OMAN GOV IN 270308	4,690,000.00	4,537,012.20
		5.375 SOUTH AFRIC 440724	1,205,000.00	1,100,104.75
		5.45 LEBANESE REP 191128	625,000.00	611,156.25
		5.5 CROATIA 230404	830,000.00	882,092.46
		5.5 DOMINICAN 250127	1,618,000.00	1,622,627.48
		5.5 MOROCCO 421211	2,649,000.00	2,775,593.06
		5.55 MEXICO 450121	1,377,000.00	1,454,180.85
		5.577 ARAB REPUBL 230221	1,495,000.00	1,473,195.42
		5.6 PARAGUAY 480313	600,000.00	615,000.00
		5.625 BRAZIL 470221	2,230,000.00	2,051,600.00
		5.625 COSTA RICA 430430	230,000.00	204,965.65
		5.625 MONGOLIA IN 230501	1,420,000.00	1,388,674.80
		5.625 OMAN GOV IN 280117	1,545,000.00	1,502,512.50
		5.625 RUSSIA 420404	3,400,000.00	3,618,521.40
		5.625 TURKEY 210330	6,265,000.00	6,172,873.17
		5.75 HUNGARY 231122	5,480,000.00	5,963,692.20
		5.75 JORDAN 270131	1,455,000.00	1,382,567.19
		5.75 TURKEY 470511	4,975,000.00	3,866,868.50
		5.8 LEBANESE REP 200414	1,090,000.00	1,053,305.15
	5.875 ARGENTINA 280111	1,890,000.00	1,576,496.23
	5.875 KENYA REP 190624	376,000.00	381,623.08
	5.875 REPUBLIC OF 250916	2,660,000.00	2,765,655.20
	5.875 RUSSIA 430916	600,000.00	660,750.00
	5.875 SOUTH AFRIC 300622	1,855,000.00	1,863,325.24
	5.875 SRI LANKA 220725	1,545,000.00	1,548,335.65
	6 CROATIA 240126	5,025,000.00	5,467,350.75
	6 SRI LANKA 190114	9,118,000.00	9,188,928.92
	6 TURKEY 270325	1,170,000.00	1,070,824.95
	6 TURKEY 410114	1,480,000.00	1,208,464.40
	6.1 PARAGUAY 440811	1,185,000.00	1,293,427.50
	6.125 IVORY COAST 330615	6,185,000.00	5,594,010.88
	6.125 JORDAN 260129	1,870,000.00	1,846,015.38
	6.2 SRI LANKA 270511	7,420,000.00	7,126,257.04
	6.25 ARGENTINA 190422	2,000,000.00	2,023,000.00
	6.25 HONDURAS GOV 270119	911,000.00	936,835.96
	6.25 SENEGAL 240730	2,750,000.00	2,769,541.50
	6.25 SENEGAL 330523	3,410,000.00	3,148,828.10
	6.3 SOUTH AFRICA 480622	1,125,000.00	1,116,627.75
	6.375 CROATIA 210324	9,885,000.00	10,525,409.61
	6.375 HUNGARY 210329	28,624,000.00	30,700,270.46
	6.375 IVORY COAST 280303	880,000.00	847,436.48
	6.375 LEBANESE RE 200309	1,300,000.00	1,272,063.00
	6.5 NIGERIA REP 271128	3,840,000.00	3,717,504.00
	6.5 OMAN GOV INTE 470308	3,775,000.00	3,499,666.60
	6.588 ARAB REPUBL 280221	2,155,000.00	2,080,475.79
	6.6 DOMINICAN 240128	9,020,000.00	9,549,654.40
	6.625 CROATIA 200714	8,394,000.00	8,855,485.33
	6.625 FEDERAL REP 241211	1,245,000.00	1,252,049.19
	6.75 NIGERIA REP 210128	930,000.00	971,608.20
	6.75 OMAN GOV INT 480117	3,700,000.00	3,505,539.10
	6.75 SENEGAL 480313	4,021,000.00	3,571,062.15
	6.75 SRI LANKA 280418	715,000.00	704,558.14
	6.85 DOMINICAN 450127	1,822,000.00	1,853,520.60
	6.85 SRI LANKA 251103	9,754,000.00	9,803,394.25
	6.875 ARGENTINA 270126	6,547,000.00	5,908,667.50
	6.875 ARGENTINA 480111	695,000.00	540,362.50
	6.875 DOMINICAN 260129	1,556,000.00	1,663,644.08
	6.875 KENYA REP 240624	1,214,000.00	1,231,434.25
	7 COSTA RICA 440404	1,267,000.00	1,299,942.00
	7 TURKEY 190311	1,095,000.00	1,107,750.18
	7 TURKEY 200605	1,215,000.00	1,235,923.51
	7.143 NIGERIA REP 300223	1,235,000.00	1,216,931.95
	7.15 REPUBLIC OF 250326	3,300,000.00	3,564,000.00
	7.158 COSTA RICA 450312	2,483,000.00	2,594,735.00
	7.25 KENYA REP 280228	1,035,000.00	1,034,648.10
	7.25 PAKISTAN 190415	1,600,000.00	1,613,976.00
	7.25 SERBIA REP 210928	4,150,000.00	4,542,461.35
	7.375 JORDAN 471010	1,490,000.00	1,420,919.13
	7.375 TURKEY 250205	4,365,000.00	4,410,579.33
	7.375 UKRAINE 320925	5,212,000.00	4,688,329.51
	7.45 DOMINICAN 440430	3,427,000.00	3,704,587.00
	7.5 ARAB REPUBLIC 270131	2,500,000.00	2,565,895.00
	7.5 ARGENTINA 260422	835,000.00	788,866.25
	7.625 ARGENTINA 460422	1,705,000.00	1,433,265.62
	7.625 ELSALVADOR 340921	3,216,000.00	3,336,600.00
	7.625 NIGERIA REP 471128	770,000.00	724,454.50
	7.625 REP GHANA 290516	2,290,000.00	2,335,287.04
	7.625 URUGUAY 360321	830,000.00	1,110,457.00
	7.696 NIGERIA REP 380223	1,075,000.00	1,043,018.75
	7.75 INDONESIA 380117	3,909,000.00	5,174,859.28
	7.75 UKRAINE 210901	1,307,000.00	1,335,723.93
	7.75 UKRAINE 220901	787,000.00	799,554.22
	7.75 UKRAINE 230901	2,887,000.00	2,903,672.42
	7.75 UKRAINE 250901	2,897,000.00	2,836,858.28
	7.75 UKRAINE 260901	972,000.00	937,904.18
	7.75 UKRAINE 270901	642,000.00	612,534.76
	7.875 ECUADOR 280123	1,885,000.00	1,708,281.25
	7.875 JAMAICA 450728	1,115,000.00	1,296,187.50
	7.875 NIGERIA REP 320216	4,755,000.00	4,843,205.25
	7.875 URUGUAY 330115	496,000.00	667,492.00
	7.903 ARAB REPUBL 480221	1,765,000.00	1,704,945.87
	7.95 ECUADOR 240620	580,000.00	553,175.00
	8 JAMAICA 390315	595,000.00	696,042.90
	8.125 REP GHANA 260118	1,185,000.00	1,268,661.00
	8.25 ANGOLA REP 280509	2,455,000.00	2,531,424.15
	8.25 KENYA REP 480228	830,000.00	824,205.77
	8.25 LEBANESE REP 210412	1,105,000.00	1,086,590.70
	8.25 VENEZUELA 241013	2,030,000.00	558,250.00
	8.28 ARGENTINA 331231	1,359,976.86	1,268,178.42
	8.5 ARAB REPUBLIC 470131	2,645,000.00	2,718,742.60
	8.5 ZAMBIA 240414	705,000.00	625,174.26
	8.627 REP GHANA 490616	3,040,000.00	3,095,601.60
	8.75 SENEGAL 210513	1,175,000.00	1,284,567.57
	8.97 ZAMBIA 270730	2,845,000.00	2,498,009.57
	9.25 VENEZUELA 280507	7,570,000.00	2,053,362.50
	9.375 ANGOLA REP 480508	3,940,000.00	4,132,252.29
	9.625 ECUADOR 270602	1,035,000.00	1,031,118.75
	9.65 ECUADOR 261213	4,910,000.00	4,916,137.50
	STEP ARGENTINA 381231	10,480,000.00	6,316,924.80
	STEP IVORY COAST 321231	4,820,175.00	4,519,241.83
国債証券小計		458,320,388.86	446,941,949.65
国債証券小計			(49,717,822,479)
特殊債券	4.625 KAZAGRO NAT 230524	4,115,000.00	4,022,412.50
	5.333 BRAZIL MINA 280215	2,180,000.00	2,135,898.60
	5.75 BANQ TUNIS 250130	1,120,000.00	1,022,862.40
	6.75 ESKOM HLDG 230806	2,074,000.00	2,056,640.62
特殊債券小計		9,489,000.00	9,237,814.12
特殊債券小計			(1,027,614,442)
社債券	2.25 STATE GRID O 200504	3,465,000.00	3,393,215.59
	2.5 SINOPEC GRP 220913	2,555,000.00	2,428,453.40
	3.5 PETRONAS CAPI 250318	1,690,000.00	1,653,130.96
	3.5 SINOPEC GRP 260503	1,620,000.00	1,548,292.32
	3.5 STATE GRID OV 270504	3,150,000.00	3,006,240.30
	3.625 ABU DHABI 210622	295,000.00	295,357.24
	3.625 CODELCO INC 270801	1,905,000.00	1,812,626.55
	3.625 SINOPEC GRP 270412	6,950,000.00	6,665,960.45
	3.65 ABU DHABI CR 291102	1,565,000.00	1,495,670.50
	3.85 GAZPROM 200206	2,850,000.00	2,852,009.25
	3.875 KAZMUNAYGAS 220419	2,625,000.00	2,605,968.75
	4.25 ISRAEL ELEC 280814	610,000.00	594,121.09
	4.25 STATE GRID O 280502	3,275,000.00	3,295,688.17
	4.5 EMPRESA NAC 470914	720,000.00	659,700.00
	4.5 OFFICE CHE 251022	4,080,000.00	3,974,409.60
	4.625 BANCO BRAS 250115	990,000.00	936,549.90
	4.75 KAZMUNAYGAS 270419	2,320,000.00	2,320,197.20
	4.875 ABU DHABI 300423	205,000.00	208,869.37
	4.875 SINOPEC GRP 420517	4,295,000.00	4,492,604.36
	5 ISRAEL ELEC 241112	3,095,000.00	3,206,420.00
	5.35 PETRO MEX 280212	1,545,000.00	1,446,506.25
	5.375 KAZMUNAYGAS 300424	2,605,000.00	2,647,456.28
	5.45 PERUSAHAAN 280521	715,000.00	743,879.77
	5.625 OFFICE CHE 240425	3,739,000.00	3,871,682.15
	5.75 CENT ELET BR 211027	1,650,000.00	1,666,516.50
	5.75 KAZMUNAYGAS 470419	3,410,000.00	3,332,514.57
	5.875 ABU DHABI 211213	1,103,000.00	1,179,410.32
	5.875 ECOPETROL 230918	2,500,000.00	2,678,125.00
	6 PETROLEOS 261115	15,245,000.00	3,433,174.00
	6.15 PERUSAHAAN 480521	815,000.00	870,109.37
	6.35 PETRO MEX 480212	1,415,000.00	1,264,302.50
	6.375 KAZMUNAYGAS 481024	2,095,000.00	2,173,327.85
	6.5 PETRO MEX 270313	2,885,000.00	2,925,534.25
	6.625 PETRO MEX 380615	1,755,000.00	1,671,637.50
	6.75 PETRO MEX 470921	8,323,000.00	7,794,489.50
	6.875 OFFICE CHE 440425	995,000.00	1,088,665.32
	6.875 PETRO MEX 260804	305,000.00	317,962.50
	6.875 SOUTHERN GA 260324	4,825,000.00	5,281,425.70
	6.95 STATE OIL AZ 300318	2,275,000.00	2,455,817.00
	6.95 YPF SOCIEDAD 270721	1,315,000.00	1,173,637.50
	7 YPF SOCIEDAD AN 471215	1,622,000.00	1,287,803.12
	9.25 GAZPROM 190423	3,266,000.00	3,397,384.64
社債券小計		112,663,000.00	100,146,846.59
社債券小計			(11,140,335,214)
アメリカドル合計			580,472,388.86	556,326,610.36
アメリカドル合計				(61,885,772,135)
ユーロ	国債証券	2.5 ROMANIA 300208	730,000.00	704,012.73
		2.7 CROATIA 280615	950,000.00	960,416.75
		2.75 CROATIA 300127	3,115,000.00	3,118,999.66
		2.875 ROMANIA 280526	1,440,000.00	1,482,537.60
		3 CROATIA 270320	4,465,000.00	4,704,368.65
		3.125 BULGARIA 350326	1,339,000.00	1,446,789.50
		3.375 ARGENTINA 230115	630,000.00	573,324.57
		3.375 ROMANIA 380208	345,000.00	331,665.67
		3.5 HELLENIC GOVT 230130	1,015,000.00	1,029,952.98
		3.875 ROMANIA 351029	5,015,000.00	5,196,668.37
		4.375 HELLENIC GO 220801	1,440,000.00	1,507,550.40
		4.75 ARAB REPUBLI 260416	380,000.00	369,075.00
		4.75 SENEGAL 280313	120,000.00	115,716.24
		5.25 IVORY COAST 300322	1,170,000.00	1,128,856.95
		5.625 ARAB REPUBL 300416	1,295,000.00	1,233,469.37
	国債証券小計		23,449,000.00	23,903,404.44
	国債証券小計			(3,073,738,776)
	特殊債券	5.625 BANQ TUNIS 240217	3,125,000.00	3,168,468.75
	特殊債券小計		3,125,000.00	3,168,468.75
	特殊債券小計			(407,433,396)
ユーロ合計			26,574,000.00	27,071,873.19
ユーロ合計				(3,481,172,172)
	合計			65,366,944,307
	合計			(65,366,944,307)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	155銘柄	80.34%	76.06%
	特殊債券	4銘柄	1.66%	1.57%
	社債券	42銘柄	18.00%	17.04%
ユーロ	国債証券	15銘柄	88.30%	4.70%
ユーロ	特殊債券	1銘柄	11.70%	0.62%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

開示資料

決算