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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「ジャパン・イノベーションマザーファンド」及び「山口・地方創生マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期(平成30年5月21日現在)
第7期(平成30年11月21日現在)
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期(自 平成30年5月22日 至 平成30年11月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期(平成30年5月21日現在)
第7期(平成30年11月21日現在)
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期(自 平成30年5月22日 至 平成30年11月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 親投資信託 受益証券 | ジャパン・イノベーションマザーファンド | 618,385,366 | 753,997,276 | |
| 親投資信託 受益証券 | 山口・地方創生マザーファンド | 137,998,802 | 153,040,671 | ||
| 合計 2銘柄 | 756,384,168 | 907,037,947 | |||
<参考>当ファンドは、「ジャパン・イノベーションマザーファンド」及び「山口・地方創生マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| ジャパン・イノベーションマザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 第6期 平成30年5月21日現在 | 第7期 平成30年11月21日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 78,228,946 | |
| コール・ローン | 151,355,777 | 9,752,496 | |
| 株式 | 822,242,590 | 659,025,500 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,174,759 | - | |
| 未収入金 | 4,702,518 | - | |
| 未収配当金 | 6,958,580 | 4,825,690 | |
| 前払金 | - | 2,700,000 | |
| 差入委託証拠金 | 2,790,000 | 2,625,000 | |
| 流動資産合計 | 994,224,224 | 757,157,632 | |
| 資産合計 | 994,224,224 | 757,157,632 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,153,961 | |
| 前受金 | 6,360,000 | - | |
| 未払解約金 | 3,052,553 | - | |
| その他未払費用 | 1,220 | 1,978 | |
| 流動負債合計 | 9,413,773 | 3,155,939 | |
| 負債合計 | 9,413,773 | 3,155,939 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 714,224,691 | 618,385,366 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,585,760 | 135,616,327 | |
| 元本等合計 | 984,810,451 | 754,001,693 | |
| 純資産合計 | 984,810,451 | 754,001,693 | |
| 負債純資産合計 | 994,224,224 | 757,157,632 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第7期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月21日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第6期 平成30年5月21日現在 | 第7期 平成30年11月21日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 期首元本額 | 905,042,768円 | 714,224,691円 |
| 期中追加設定元本額 | 24,875,291円 | 6,439,673円 |
| 期中一部解約元本額 | 215,693,368円 | 102,278,998円 |
| 元本の内訳 | ||
| YM・ジャパン・イノベーション・オープン | 714,224,691円 | 618,385,366円 |
| 合計 | 714,224,691円 | 618,385,366円 |
| 2.受益権の総数 | 714,224,691口 | 618,385,366口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第7期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月21日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 項目 | 第7期 平成30年11月21日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期(平成30年5月21日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 26,424,795 |
| 合計 | 26,424,795 |
第7期(平成30年11月21日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | △71,900,654 |
| 合計 | △71,900,654 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
| 区分 | 種類 | 第6期 平成30年5月21日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 株価指数先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| TOPIX | 102,665,241 | - | 108,840,000 | 6,174,759 | |
| 合計 | - | - | 108,840,000 | 6,174,759 | |
| 区分 | 種類 | 第7期 平成30年11月21日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 株価指数先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| TOPIX | 83,828,961 | - | 80,675,000 | △3,153,961 | |
| 合計 | - | - | 80,675,000 | △3,153,961 | |
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期(自 平成30年5月22日 至 平成30年11月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第6期 平成30年5月21日現在 | 第7期 平成30年11月21日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.3789円 | 1.2193円 |
| 「1口=1円(10,000口=13,789円)」 | 「1口=1円(10,000口=12,193円)」 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 熊谷組 | 1,800 | 3,320.00 | 5,976,000 | |
| 大和ハウス工業 | 2,500 | 3,436.00 | 8,590,000 | ||
| 日揮 | 1,400 | 1,700.00 | 2,380,000 | ||
| 寿スピリッツ | 600 | 4,345.00 | 2,607,000 | ||
| ヤクルト本社 | 800 | 8,220.00 | 6,576,000 | ||
| アサヒグループホールディングス | 700 | 4,853.00 | 3,397,100 | ||
| エスビー食品 | 100 | 9,370.00 | 937,000 | ||
| ハウス食品グループ本社 | 900 | 3,815.00 | 3,433,500 | ||
| カゴメ | 300 | 3,235.00 | 970,500 | ||
| 東レ | 8,400 | 902.90 | 7,584,360 | ||
| 昭和電工 | 1,500 | 4,380.00 | 6,570,000 | ||
| 住友化学 | 12,000 | 591.00 | 7,092,000 | ||
| 信越化学工業 | 1,800 | 9,844.00 | 17,719,200 | ||
| KHネオケム | 3,600 | 3,295.00 | 11,862,000 | ||
| 住友ベークライト | 2,400 | 3,855.00 | 9,252,000 | ||
| 扶桑化学工業 | 300 | 2,280.00 | 684,000 | ||
| トリケミカル研究所 | 400 | 4,250.00 | 1,700,000 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 1,800 | 4,399.00 | 7,918,200 | ||
| コーセー | 400 | 17,810.00 | 7,124,000 | ||
| 協和発酵キリン | 2,800 | 2,230.00 | 6,244,000 | ||
| 塩野義製薬 | 600 | 7,626.00 | 4,575,600 | ||
| 日本新薬 | 800 | 7,380.00 | 5,904,000 | ||
| 中外製薬 | 1,100 | 7,090.00 | 7,799,000 | ||
| AGC | 700 | 3,810.00 | 2,667,000 | ||
| 日本特殊陶業 | 1,500 | 2,358.00 | 3,537,000 | ||
| フジミインコーポレーテッド | 2,200 | 2,385.00 | 5,247,000 | ||
| 山陽特殊製鋼 | 1,200 | 2,619.00 | 3,142,800 | ||
| 三井金属鉱業 | 200 | 2,373.00 | 474,600 | ||
| 古河電気工業 | 800 | 3,165.00 | 2,532,000 | ||
| 三益半導体工業 | 800 | 1,501.00 | 1,200,800 | ||
| FUJI | 2,100 | 1,468.00 | 3,082,800 | ||
| ディスコ | 400 | 16,920.00 | 6,768,000 | ||
| ヤマシンフィルタ | 3,400 | 888.00 | 3,019,200 | ||
| SMC | 400 | 37,900.00 | 15,160,000 | ||
| 技研製作所 | 1,200 | 3,885.00 | 4,662,000 | ||
| 小松製作所 | 1,600 | 2,873.00 | 4,596,800 | ||
| 日立建機 | 1,000 | 2,995.00 | 2,995,000 | ||
| ダイフク | 600 | 5,510.00 | 3,306,000 | ||
| CKD | 2,900 | 1,060.00 | 3,074,000 | ||
| 日本精工 | 1,300 | 1,048.00 | 1,362,400 | ||
| THK | 2,200 | 2,463.00 | 5,418,600 | ||
| IHI | 1,100 | 3,640.00 | 4,004,000 | ||
| 日立製作所 | 1,800 | 3,260.00 | 5,868,000 | ||
| 安川電機 | 600 | 3,275.00 | 1,965,000 | ||
| 日本電産 | 1,500 | 13,805.00 | 20,707,500 | ||
| ヤーマン | 1,800 | 2,034.00 | 3,661,200 | ||
| MCJ | 10,800 | 749.00 | 8,089,200 | ||
| ソニー | 3,700 | 5,686.00 | 21,038,200 | ||
| TDK | 600 | 8,780.00 | 5,268,000 | ||
| アルプス電気 | 1,800 | 2,490.00 | 4,482,000 | ||
| メイコー | 1,900 | 1,783.00 | 3,387,700 | ||
| 堀場製作所 | 400 | 5,100.00 | 2,040,000 | ||
| アドバンテスト | 2,500 | 2,248.00 | 5,620,000 | ||
| エスペック | 1,000 | 1,920.00 | 1,920,000 | ||
| キーエンス | 300 | 61,580.00 | 18,474,000 | ||
| コーセル | 1,200 | 1,085.00 | 1,302,000 | ||
| レーザーテック | 400 | 3,370.00 | 1,348,000 | ||
| ローム | 1,100 | 7,690.00 | 8,459,000 | ||
| 村田製作所 | 700 | 16,040.00 | 11,228,000 | ||
| SCREENホールディングス | 300 | 5,650.00 | 1,695,000 | ||
| 東京エレクトロン | 500 | 15,355.00 | 7,677,500 | ||
| 川崎重工業 | 1,100 | 2,616.00 | 2,877,600 | ||
| 日野自動車 | 2,900 | 1,060.00 | 3,074,000 | ||
| 三菱自動車工業 | 9,700 | 673.00 | 6,528,100 | ||
| 本田技研工業 | 900 | 3,146.00 | 2,831,400 | ||
| スズキ | 800 | 5,275.00 | 4,220,000 | ||
| SUBARU | 1,300 | 2,581.50 | 3,355,950 | ||
| ヤマハ発動機 | 2,000 | 2,259.00 | 4,518,000 | ||
| ブイ・テクノロジー | 200 | 16,450.00 | 3,290,000 | ||
| 東京精密 | 900 | 3,405.00 | 3,064,500 | ||
| HOYA | 1,100 | 6,783.00 | 7,461,300 | ||
| 朝日インテック | 1,200 | 5,150.00 | 6,180,000 | ||
| ニプロ | 1,700 | 1,551.00 | 2,636,700 | ||
| ピジョン | 2,100 | 4,785.00 | 10,048,500 | ||
| 任天堂 | 400 | 31,020.00 | 12,408,000 | ||
| 九州旅客鉄道 | 500 | 3,565.00 | 1,782,500 | ||
| ANAホールディングス | 1,800 | 4,050.00 | 7,290,000 | ||
| システナ | 1,000 | 1,264.00 | 1,264,000 | ||
| 新日鉄住金ソリューションズ | 2,800 | 3,155.00 | 8,834,000 | ||
| ラクス | 1,500 | 1,866.00 | 2,799,000 | ||
| クレスコ | 400 | 3,655.00 | 1,462,000 | ||
| トレンドマイクロ | 300 | 6,190.00 | 1,857,000 | ||
| 大塚商会 | 700 | 3,775.00 | 2,642,500 | ||
| ビジョン | 2,900 | 4,375.00 | 12,687,500 | ||
| 日本電信電話 | 4,700 | 4,620.00 | 21,714,000 | ||
| NTTドコモ | 1,700 | 2,582.00 | 4,389,400 | ||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 5,200 | 1,270.00 | 6,604,000 | ||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,000 | 3,260.00 | 3,260,000 | ||
| SCSK | 2,200 | 4,355.00 | 9,581,000 | ||
| コナミホールディングス | 800 | 4,870.00 | 3,896,000 | ||
| ソフトバンクグループ | 800 | 8,865.00 | 7,092,000 | ||
| 双日 | 5,200 | 392.00 | 2,038,400 | ||
| 神戸物産 | 2,400 | 3,230.00 | 7,752,000 | ||
| シークス | 2,700 | 1,695.00 | 4,576,500 | ||
| 兼松 | 3,000 | 1,460.00 | 4,380,000 | ||
| 日立ハイテクノロジーズ | 1,100 | 4,050.00 | 4,455,000 | ||
| 三菱商事 | 4,700 | 2,985.50 | 14,031,850 | ||
| MonotaRO | 1,000 | 2,570.00 | 2,570,000 | ||
| コスモス薬品 | 100 | 21,590.00 | 2,159,000 | ||
| ゼンショーホールディングス | 800 | 2,728.00 | 2,182,400 | ||
| 丸井グループ | 3,300 | 2,349.00 | 7,751,700 | ||
| ファーストリテイリング | 100 | 57,450.00 | 5,745,000 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16,800 | 635.80 | 10,681,440 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,300 | 4,476.00 | 5,818,800 | ||
| かんぽ生命保険 | 1,700 | 2,794.00 | 4,749,800 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,900 | 3,415.00 | 6,488,500 | ||
| 第一生命ホールディングス | 2,400 | 1,976.00 | 4,742,400 | ||
| 東京海上ホールディングス | 1,300 | 5,479.00 | 7,122,700 | ||
| T&Dホールディングス | 2,500 | 1,636.50 | 4,091,250 | ||
| オリックス | 2,200 | 1,777.50 | 3,910,500 | ||
| 三井不動産 | 3,700 | 2,691.50 | 9,958,550 | ||
| ルネサンス | 1,500 | 2,227.00 | 3,340,500 | ||
| アウトソーシング | 1,300 | 1,225.00 | 1,592,500 | ||
| エン・ジャパン | 900 | 3,920.00 | 3,528,000 | ||
| 日本郵政 | 8,100 | 1,371.00 | 11,105,100 | ||
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 900 | 2,121.00 | 1,908,900 | ||
| 共立メンテナンス | 1,000 | 5,320.00 | 5,320,000 | ||
| 合計 117銘柄 | 232,000 | - | 659,025,500 | ||
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
| 山口・地方創生マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 第6期 平成30年5月21日現在 | 第7期 平成30年11月21日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 16,050,239 | |
| コール・ローン | 47,233,231 | 2,000,920 | |
| 株式 | 153,404,250 | 133,577,350 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,048,174 | - | |
| 未収入金 | 1,039,928 | - | |
| 未収配当金 | 1,370,700 | 984,150 | |
| 前払金 | - | 545,000 | |
| 差入委託証拠金 | 930,000 | 525,000 | |
| 流動資産合計 | 206,026,283 | 153,682,659 | |
| 資産合計 | 206,026,283 | 153,682,659 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 635,793 | |
| 前受金 | 2,110,000 | - | |
| 未払解約金 | 763,138 | - | |
| その他未払費用 | 424 | 395 | |
| 流動負債合計 | 2,873,562 | 636,188 | |
| 負債合計 | 2,873,562 | 636,188 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 165,187,304 | 137,998,802 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,965,417 | 15,047,669 | |
| 元本等合計 | 203,152,721 | 153,046,471 | |
| 純資産合計 | 203,152,721 | 153,046,471 | |
| 負債純資産合計 | 206,026,283 | 153,682,659 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第7期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月21日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第6期 平成30年5月21日現在 | 第7期 平成30年11月21日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 期首元本額 | 217,653,549円 | 165,187,304円 |
| 期中追加設定元本額 | 6,833,464円 | 1,803,862円 |
| 期中一部解約元本額 | 59,299,709円 | 28,992,364円 |
| 元本の内訳 | ||
| YM・ジャパン・イノベーション・オープン | 165,187,304円 | 137,998,802円 |
| 合計 | 165,187,304円 | 137,998,802円 |
| 2.受益権の総数 | 165,187,304口 | 137,998,802口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第7期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月21日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 項目 | 第7期 平成30年11月21日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期(平成30年5月21日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | △368,813 |
| 合計 | △368,813 |
第7期(平成30年11月21日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | △15,235,361 |
| 合計 | △15,235,361 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
| 区分 | 種類 | 第6期 平成30年5月21日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 株価指数先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| TOPIX | 34,231,826 | - | 36,280,000 | 2,048,174 | |
| 合計 | - | - | 36,280,000 | 2,048,174 | |
| 区分 | 種類 | 第7期 平成30年11月21日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 株価指数先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| TOPIX | 16,770,793 | - | 16,135,000 | △635,793 | |
| 合計 | - | - | 16,135,000 | △635,793 | |
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期(自 平成30年5月22日 至 平成30年11月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第6期 平成30年5月21日現在 | 第7期 平成30年11月21日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.2298円 | 1.1090円 |
| 「1口=1円(10,000口=12,298円)」 | 「1口=1円(10,000口=11,090円)」 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 日本水産 | 5,300 | 701.00 | 3,715,300 | |
| 五洋建設 | 6,500 | 657.00 | 4,270,500 | ||
| 積水ハウス | 1,100 | 1,676.50 | 1,844,150 | ||
| 中電工 | 700 | 2,419.00 | 1,693,300 | ||
| 九電工 | 600 | 4,270.00 | 2,562,000 | ||
| 明治ホールディングス | 200 | 8,970.00 | 1,794,000 | ||
| 雪印メグミルク | 600 | 3,085.00 | 1,851,000 | ||
| アサヒグループホールディングス | 1,100 | 4,853.00 | 5,338,300 | ||
| ニチレイ | 1,400 | 3,175.00 | 4,445,000 | ||
| 日本たばこ産業 | 1,200 | 2,816.00 | 3,379,200 | ||
| レンゴー | 4,500 | 919.00 | 4,135,500 | ||
| 日産化学 | 1,100 | 5,760.00 | 6,336,000 | ||
| 東ソー | 2,300 | 1,624.00 | 3,735,200 | ||
| トクヤマ | 700 | 2,749.00 | 1,924,300 | ||
| エア・ウォーター | 300 | 1,787.00 | 536,100 | ||
| 三井化学 | 1,400 | 2,906.00 | 4,068,400 | ||
| ダイセル | 1,400 | 1,283.00 | 1,796,200 | ||
| 日本ゼオン | 2,400 | 1,082.00 | 2,596,800 | ||
| 宇部興産 | 1,400 | 2,593.00 | 3,630,200 | ||
| ダイキョーニシカワ | 400 | 987.00 | 394,800 | ||
| 協和発酵キリン | 1,500 | 2,230.00 | 3,345,000 | ||
| 武田薬品工業 | 600 | 4,319.00 | 2,591,400 | ||
| ブリヂストン | 300 | 4,345.00 | 1,303,500 | ||
| 三井金属鉱業 | 600 | 2,373.00 | 1,423,800 | ||
| リョービ | 300 | 2,938.00 | 881,400 | ||
| ディスコ | 200 | 16,920.00 | 3,384,000 | ||
| 北川鉄工所 | 600 | 2,536.00 | 1,521,600 | ||
| ダイキン工業 | 100 | 11,555.00 | 1,155,500 | ||
| 日立造船 | 1,900 | 383.00 | 727,700 | ||
| 三菱電機 | 400 | 1,419.50 | 567,800 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 500 | 555.00 | 277,500 | ||
| パナソニック | 400 | 1,102.50 | 441,000 | ||
| スタンレー電気 | 800 | 3,265.00 | 2,612,000 | ||
| 豊田自動織機 | 700 | 5,630.00 | 3,941,000 | ||
| マツダ | 500 | 1,163.00 | 581,500 | ||
| テルモ | 600 | 6,254.00 | 3,752,400 | ||
| フジシールインターナショナル | 1,200 | 3,560.00 | 4,272,000 | ||
| 中国電力 | 600 | 1,436.00 | 861,600 | ||
| 九州電力 | 1,500 | 1,349.00 | 2,023,500 | ||
| 西日本旅客鉄道 | 600 | 7,929.00 | 4,757,400 | ||
| 西武ホールディングス | 2,800 | 2,147.00 | 6,011,600 | ||
| 西日本鉄道 | 1,100 | 2,896.00 | 3,185,600 | ||
| 九州旅客鉄道 | 1,200 | 3,565.00 | 4,278,000 | ||
| 横浜冷凍 | 1,500 | 946.00 | 1,419,000 | ||
| エディオン | 4,600 | 1,170.00 | 5,382,000 | ||
| ツルハホールディングス | 400 | 11,140.00 | 4,456,000 | ||
| リテールパートナーズ | 700 | 1,369.00 | 958,300 | ||
| イズミ | 600 | 6,510.00 | 3,906,000 | ||
| 山口フィナンシャルグループ | 3,000 | 1,171.00 | 3,513,000 | ||
| 合計 49銘柄 | 64,400 | - | 133,577,350 | ||
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
