有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド
当ファンドは、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、アライアンス・バーンスタイン株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、当期(2020年7月16日から2021年1月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
(その他の注記)
1.元本の移動
2.売買目的有価証券
3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月15日現在)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月15日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2021年 1月15日現在)
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
当ファンドは、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、アライアンス・バーンスタイン株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、当期(2020年7月16日から2021年1月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年 7月15日現在) | 当期 (2021年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,996 | 10,002 |
| 親投資信託受益証券 | 79,561,263,803 | 93,639,400,201 |
| 未収入金 | 1,122,400,000 | 1,219,400,000 |
| 流動資産合計 | 80,683,673,799 | 94,858,810,203 |
| 資産合計 | 80,683,673,799 | 94,858,810,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,078,929,946 | 1,168,485,602 |
| 未払受託者報酬 | 2,960,895 | 3,510,342 |
| 未払委託者報酬 | 39,328,002 | 46,047,880 |
| その他未払費用 | 108,848 | 111,189 |
| 流動負債合計 | 1,121,327,691 | 1,218,155,013 |
| 負債合計 | 1,121,327,691 | 1,218,155,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,892,994,614 | 116,848,560,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,330,648,506 | △23,207,905,024 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 79,562,346,108 | 93,640,655,190 |
| 純資産合計 | 79,562,346,108 | 93,640,655,190 |
| 負債純資産合計 | 80,683,673,799 | 94,858,810,203 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 2020年 1月16日 至 2020年 7月15日) | 当期 (自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △27,798,239,747 | 14,415,138,135 |
| 営業収益合計 | △27,798,239,747 | 14,415,138,135 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 168 | 16 |
| 受託者報酬 | 17,793,058 | 19,373,886 |
| 委託者報酬 | 236,497,141 | 255,776,280 |
| その他費用 | 660,034 | 660,000 |
| 営業費用合計 | 254,950,401 | 275,810,182 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △28,053,190,148 | 14,139,327,953 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △28,053,190,148 | 14,139,327,953 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,053,190,148 | 14,139,327,953 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △681,205,881 | △83,553,874 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,721,605,441 | △28,330,648,506 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,437,593,251 | 3,628,953,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,712,596,214 | 3,628,953,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,997,037 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,085,929,034 | 5,877,737,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 345,502,553 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,740,426,481 | 5,877,737,736 |
| 分配金 | 6,031,933,897 | 6,851,354,084 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,330,648,506 | △23,207,905,024 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 当期 (自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 | |
| 2. 収益及び費用の計上基準 | (1)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3. その他 | 当ファンドの特定期間は、2020年7月16日から2021年1月15日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 前期 (2020年 7月15日現在) | 当期 (2021年 1月15日現在) | ||||||
| 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 107,892,994,614口 | 116,848,560,214口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | 28,330,648,506円 | 元本の欠損 | 23,207,905,024円 | ||||
| 3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 0.7374円 | 1口当たり純資産額 | 0.8014円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額 | 7,374円) | (10,000口当たり純資産額 | 8,014円) | ||||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前期 (自 2020年 1月16日 至 2020年 7月15日) | 当期 (自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日) | ||||||
| 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | ||||
| -円 | -円 | ||||||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||
| 2020年1月16日から2020年2月17日まで 計算期末における分配対象金額14,329,464,421円(10,000口当たり1,564円)のうち、916,138,737円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | 2020年7月16日から2020年8月17日まで 計算期末における分配対象金額12,705,638,652円(10,000口当たり1,161円)のうち、1,093,689,261円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 488,588,715円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 296,917,946円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B 2,365,159,753円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||
| 収益調整金額 | C 10,069,113,798円 | 収益調整金額 | C 12,408,720,706円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D 1,406,602,155円 | 分配準備積立金額 | D -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 14,329,464,421円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 12,705,638,652円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 91,613,873,749口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 109,368,926,199口 | ||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 1,564円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 1,161円 | ||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 916,138,737円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 1,093,689,261円 | ||||
| 2020年2月18日から2020年3月16日まで 計算期末における分配対象金額14,365,180,461円(10,000口当たり1,474円)のうち、974,144,801円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | 2020年8月18日から2020年9月15日まで 計算期末における分配対象金額11,979,117,887円(10,000口当たり1,070円)のうち、1,118,617,970円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 93,072,222円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 96,976,529円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||
| 収益調整金額 | C 10,991,653,692円 | 収益調整金額 | C 11,882,141,358円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D 3,280,454,547円 | 分配準備積立金額 | D -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 14,365,180,461円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 11,979,117,887円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 97,414,480,127口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 111,861,797,018口 | ||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 1,474円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 1,070円 | ||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 974,144,801円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 1,118,617,970円 | ||||
| 2020年3月17日から2020年4月15日まで 計算期末における分配対象金額14,400,503,251円(10,000口当たり1,449円)のうち、993,386,292円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | 2020年9月16日から2020年10月15日まで 計算期末における分配対象金額11,568,362,517円(10,000口当たり1,004円)のうち、1,152,104,036円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 687,216,806円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 363,723,324円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||
| 収益調整金額 | C 11,401,984,113円 | 収益調整金額 | C 11,204,639,193円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D 2,311,302,332円 | 分配準備積立金額 | D -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 14,400,503,251円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 11,568,362,517円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 99,338,629,269口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 115,210,403,676口 | ||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 1,449円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 1,004円 | ||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 993,386,292円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 1,152,104,036円 | ||||
| 2020年4月16日から2020年5月15日まで 計算期末における分配対象金額14,193,028,822円(10,000口当たり1,383円)のうち、1,025,803,979円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | 2020年10月16日から2020年11月16日まで 計算期末における分配対象金額10,651,828,006円(10,000口当たり915円)のうち、1,163,056,809円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 331,666,922円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 131,578,134円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||
| 収益調整金額 | C 11,889,946,594円 | 収益調整金額 | C 10,520,249,872円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D 1,971,415,306円 | 分配準備積立金額 | D -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 14,193,028,822円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 10,651,828,006円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 102,580,397,921口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 116,305,680,945口 | ||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 1,383円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 915円 | ||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 1,025,803,979円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 1,163,056,809円 | ||||
| 2020年5月16日から2020年6月15日まで 計算期末における分配対象金額13,570,229,475円(10,000口当たり1,300円)のうち、1,043,530,142円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | 2020年11月17日から2020年12月15日まで 計算期末における分配対象金額9,653,599,746円(10,000口当たり835円)のうち、1,155,400,406円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 166,607,167円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 221,968,263円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||
| 収益調整金額 | C 12,158,624,099円 | 収益調整金額 | C 9,431,631,483円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D 1,244,998,209円 | 分配準備積立金額 | D -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 13,570,229,475円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 9,653,599,746円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 104,353,014,254口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 115,540,040,659口 | ||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 1,300円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 835円 | ||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 1,043,530,142円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 1,155,400,406円 | ||||
| 2020年6月16日から2020年7月15日まで 計算期末における分配対象金額13,307,955,208円(10,000口当たり1,233円)のうち、1,078,929,946円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | 2020年12月16日から2021年1月15日まで 計算期末における分配対象金額8,919,755,855円(10,000口当たり763円)のうち、1,168,485,602円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 336,699,662円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 312,812,103円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||
| 収益調整金額 | C 12,610,858,009円 | 収益調整金額 | C 8,606,943,752円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D 360,397,537円 | 分配準備積立金額 | D -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 13,307,955,208円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 8,919,755,855円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 107,892,994,614口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 116,848,560,214口 | ||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 1,233円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 763円 | ||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | 10,000口当たりの分配額 | H 100円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 1,078,929,946円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 1,168,485,602円 | ||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 前期 (自 2020年 1月16日 至 2020年 7月15日) | 当期 (自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日) |
| (1)金融商品に対する取組方針 | (1)金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 同左 |
| (3)金融商品に係るリスク管理体制 | (3)金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。 | 同左 |
| (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 前期 (2020年 7月15日現在) | 当期 (2021年 1月15日現在) |
| (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 | (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| (2)時価の算定方法 | (2)時価の算定方法 |
| ① 親投資信託受益証券 | ① 親投資信託受益証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| ② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 前期 (自 2020年 1月16日 至 2020年 7月15日) | 当期 (自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日) |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。 | 同左 |
(重要な後発事象に関する注記)
| 当期 (自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日) |
| 該当事項はありません。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 前期 (2020年 7月15日現在) | 当期 (2021年 1月15日現在) | ||
| 期首元本額 | 85,373,101,882円 | 期首元本額 | 107,892,994,614円 |
| 期中追加設定元本額 | 36,166,652,264円 | 期中追加設定元本額 | 24,826,952,938円 |
| 期中一部解約元本額 | 13,646,759,532円 | 期中一部解約元本額 | 15,871,387,338円 |
2.売買目的有価証券
| (単位:円) | ||
| 種類 | 前期 (2020年 7月15日現在) | 当期 (2021年 1月15日現在) |
| 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 親投資信託受益証券 | △3,831,253,423 | 746,597,686 |
| 合計 | △3,831,253,423 | 746,597,686 |
3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月15日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド | 60,210,519,677 | 93,639,400,201 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 60,210,519,677 | 93,639,400,201 | ||
| 組入時価比率:100.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 93,639,400,201 | ||||
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 対象年月日 | (2021年 1月15日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 514,835,080 |
| コール・ローン | 1,548,123,965 |
| 投資証券 | 92,505,497,349 |
| 派生商品評価勘定 | 15,772 |
| 未収入金 | 205,568,446 |
| 未収配当金 | 373,350,564 |
| 流動資産合計 | 95,147,391,176 |
| 資産合計 | 95,147,391,176 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 202,002,783 |
| 未払解約金 | 1,220,400,000 |
| 未払利息 | 3,605 |
| 流動負債合計 | 1,422,406,388 |
| 負債合計 | 1,422,406,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 60,266,870,782 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,458,114,006 |
| 元本等合計 | 93,724,984,788 |
| 純資産合計 | 93,724,984,788 |
| 負債純資産合計 | 95,147,391,176 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)配当株式 | |
| 配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。 | |
| (3)有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (4)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
(その他の注記)
| (2021年 1月15日現在) | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2020年 7月16日 | |
| 期首元本額 | 60,512,152,206円 | |
| 2020年7月16日より2021年1月15日までの期中追加設定元本額 | 13,446,996,914円 | |
| 2020年7月16日より2021年1月15日までの期中一部解約元本額 | 13,692,278,338円 | |
| 期末元本額 | 60,266,870,782円 | |
| 期末元本額の内訳* | ||
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド | 60,210,519,677円 | |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド (為替ヘッジあり) | 56,351,105円 | |
| 2. | 2021年1月15日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5552円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (15,552円) | |
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月15日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 436,800 | 18,826,080.00 | |
| AMERICAN FINANCE TRUST INC Pfd | 84,352 | 2,112,174.08 | |||
| AMERICAN FINANCE TRUST INC Pfd | 94,025 | 2,354,386.00 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT Pfd | 79,349 | 2,016,258.09 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT Pfd | 62,481 | 1,590,141.45 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT Pfd | 29,000 | 772,299.00 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT Pfd | 57,100 | 1,464,044.00 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT Pfd | 50,100 | 1,270,035.00 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 682,657 | 23,333,216.26 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 2,340,446 | 30,332,180.16 | |||
| ARMAD HOFFLER PROPERTIES INC | 1,652,183 | 18,867,929.86 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC Pfd | 204,617 | 5,172,717.76 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 1,332,974 | 15,355,860.48 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC Pfd | 29,602 | 751,298.76 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC Pfd | 33,600 | 863,520.00 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 2,339,760 | 39,541,944.00 | |||
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP Pfd | 37,612 | 912,091.00 | |||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC-A Pfd | 133,858 | 3,326,371.30 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 156,660 | 15,537,538.80 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC Pfd | 94,739 | 2,247,209.08 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC Pfd | 20,049 | 446,090.25 | |||
| CENTERSPACE Pfd | 19,358 | 506,986.02 | |||
| CITY OFFICE REIT INC Pfd | 49,963 | 1,260,066.86 | |||
| COLONY CAPITAL INC Pfd | 10,000 | 242,000.00 | |||
| COLONY CAPITAL INC Pfd | 81,803 | 1,941,185.19 | |||
| COLONY CAPITAL INC Pfd | 113,225 | 2,712,871.00 | |||
| COLONY CAPITAL INC Pfd | 158,707 | 3,766,117.11 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO Pfd | 152,100 | 4,061,070.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 83,120 | 11,092,364.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC Pfd | 75,642 | 2,026,449.18 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC Pfd | 68,000 | 1,843,548.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC Pfd | 88,000 | 2,261,600.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC Pfd | 5,000 | 130,600.00 | |||
| EPR PROPERTIES Pfd | 49,017 | 1,142,096.10 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 386,730 | 7,931,832.30 | |||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST Pfd | 25,468 | 648,669.96 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES | 808,125 | 31,832,043.75 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP Pfd | 21,643 | 547,567.90 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP Pfd | 133,818 | 3,393,624.48 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC Pfd | 10,103 | 260,253.28 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC Pfd | 130,175 | 3,361,118.50 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC Pfd | 39,275 | 985,802.50 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 2,238,944 | 30,180,965.12 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 1,343,332 | 29,875,703.68 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 563,751 | 9,239,878.89 | |||
| KIMCO REALTY CORP Pfd | 5,801 | 150,535.95 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 1,532,178 | 32,175,738.00 | |||
| MGM GROWTH PROPERTIES LLC A | 971,280 | 29,410,358.40 | |||
| MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT Pfd | 177,715 | 4,460,646.50 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC Pfd | 23,575 | 598,333.50 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 510,612 | 18,642,444.12 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES Pfd | 161,182 | 4,290,664.84 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GR | 1,399,977 | 7,909,870.05 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 928,670 | 32,912,064.80 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 768,091 | 16,237,443.74 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 454,021 | 8,181,458.42 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Pfd | 42,950 | 1,001,164.50 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Pfd | 44,981 | 1,052,105.59 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Pfd | 18,837 | 443,234.61 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Pfd | 52,044 | 1,214,706.96 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 767,590 | 13,555,639.40 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC Pfd | 21,698 | 573,912.10 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC Pfd | 125,100 | 3,258,855.00 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC Pfd | 34,050 | 880,029.06 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC Pfd | 6,600 | 170,082.00 | |||
| PUBLIC STORAGE Pfd | 86,500 | 2,220,455.00 | |||
| PUBLIC STORAGE Pfd | 23,382 | 613,309.86 | |||
| PUBLIC STORAGE Pfd | 20,900 | 554,895.00 | |||
| PUBLIC STORAGE Pfd | 35,866 | 946,145.08 | |||
| PUBLIC STORAGE Pfd | 18,250 | 469,390.00 | |||
| QTS REALTY TRUST INC Pfd | 60,530 | 1,608,887.40 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC Pfd | 110,694 | 2,861,439.90 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC Pfd | 91,294 | 2,442,105.37 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY Pfd | 26,050 | 656,720.50 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 1,531,260 | 22,540,147.20 | |||
| SAUL CENTERS INC Pfd | 26,199 | 631,919.88 | |||
| SAUL CENTERS INC Pfd | 154,499 | 3,613,731.61 | |||
| SERITAGE GROWTH PROPERTIES Pfd | 33,892 | 577,858.60 | |||
| SITE CENTERS CORP | 1,643,300 | 18,388,527.00 | |||
| SITE CENTERS CORP Pfd | 102,749 | 2,486,525.80 | |||
| SITE CENTERS CORP Pfd | 90,810 | 2,193,061.50 | |||
| SL GREEN REALTY CORP Pfd | 75,950 | 1,919,788.15 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC Pfd | 85,266 | 2,205,831.42 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 551,759 | 16,773,473.60 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC Pfd | 37,433 | 947,799.81 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC Pfd | 56,375 | 1,345,953.12 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES Pfd | 139,404 | 3,117,073.44 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 115,160 | 16,007,240.00 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC Pfd | 79,825 | 1,950,994.84 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC Pfd | 97,100 | 2,336,226.00 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC Pfd | 80,914 | 2,025,277.42 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC Pfd | 72,925 | 1,823,125.00 | |||
| UMH PROPERTIES INC Pfd | 113,810 | 2,854,354.80 | |||
| UMH PROPERTIES INC Pfd | 79,475 | 1,970,980.00 | |||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC Pfd | 39,171 | 953,813.85 | |||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC Pfd | 64,763 | 1,593,817.43 | |||
| VEREIT INC Pfd | 15,615 | 394,122.60 | |||
| VORNADO REALTY TRUST Pfd | 112,069 | 2,917,156.07 | |||
| VORNADO REALTY TRUST Pfd | 1,325 | 33,257.50 | |||
| VORNADO REALTY TRUST Pfd | 50,425 | 1,272,727.00 | |||
| WELLTOWER INC | 328,440 | 20,875,646.40 | |||
| 小計 | 銘柄数:101 | 30,907,594 | 661,580,864.84 | ||
| (68,698,557,004) | |||||
| 組入時価比率:73.3% | 74.3% | ||||
| カナダドル | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 1,223,634 | 15,589,097.16 | ||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 578,340 | 10,074,682.80 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REIT | 2,289,701 | 14,356,425.27 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 4,091,675 | 40,020,205.23 | ||
| (3,286,059,051) | |||||
| 組入時価比率:3.5% | 3.6% | ||||
| メキシコペソ | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 5,260,030 | 115,405,058.20 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,260,030 | 115,405,058.20 | ||
| (608,184,656) | |||||
| 組入時価比率:0.6% | 0.7% | ||||
| ユーロ | BEFIMMO | 154,910 | 5,661,960.50 | ||
| ICADE | 275,035 | 17,670,998.75 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 1,524,325 | 5,655,245.75 | |||
| KLEPIERRE REIT | 759,225 | 14,425,275.00 | |||
| MERCIALYS | 925,989 | 7,056,036.18 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 1,602,130 | 12,784,997.40 | |||
| UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | 191,752 | 12,183,922.08 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 5,433,366 | 75,438,435.66 | ||
| (9,521,839,349) | |||||
| 組入時価比率:10.2% | 10.3% | ||||
| 英ポンド | ASSURA PLC | 9,733,800 | 7,543,695.00 | ||
| NEWRIVER REIT PLC | 3,307,380 | 2,778,199.20 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 13,041,180 | 10,321,894.20 | ||
| (1,467,360,479) | |||||
| 組入時価比率:1.6% | 1.6% | ||||
| オーストラリアドル | ARENA REIT | 1,733,274 | 4,905,165.42 | ||
| AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND | 1,932,570 | 5,159,961.90 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 2,642,700 | 7,795,965.00 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 2,140,590 | 7,406,441.40 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 3,027,810 | 7,266,744.00 | |||
| STOCKLAND | 7,494,615 | 32,826,413.70 | |||
| VICINITY CENTRES | 11,643,271 | 17,639,555.56 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 30,614,830 | 83,000,246.98 | ||
| (6,702,269,943) | |||||
| 組入時価比率:7.2% | 7.2% | ||||
| シンガポールドル | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 5,239,000 | 15,926,560.00 | ||
| ESR-REIT | 16,966,333 | 6,786,533.20 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 22,205,333 | 22,713,093.20 | ||
| (1,781,387,899) | |||||
| 組入時価比率:1.9% | 1.9% | ||||
| 南アフリカランド | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 5,296,610 | 63,930,082.70 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,296,610 | 63,930,082.70 | ||
| (439,838,968) | |||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.5% | ||||
| 合計 | 92,505,497,349 | ||||
| (92,505,497,349) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2021年 1月15日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 257,129,573 | - | 257,113,801 | 15,772 | |
| 米ドル | 115,995,754 | - | 115,988,493 | 7,261 | |
| ユーロ | 54,073,933 | - | 54,072,648 | 1,285 | |
| 英ポンド | 87,059,886 | - | 87,052,660 | 7,226 | |
| 合計 | 257,129,573 | - | 257,113,801 | 15,772 | |
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
