有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [平成30年 5月10日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 87,445,798 |
| コール・ローン | 72,049,085 |
| 国債証券 | 1,823,102,648 |
| 社債券 | 32,088,191,308 |
| 派生商品評価勘定 | 56,651,776 |
| 未収入金 | 2,070,494,778 |
| 未収利息 | 349,015,431 |
| 前払費用 | 25,302,822 |
| 差入委託証拠金 | 114,297,855 |
| 流動資産合計 | 36,686,551,501 |
| 資産合計 | 36,686,551,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 41,686,659 |
| 未払金 | 1,824,127,965 |
| 未払利息 | 113 |
| 流動負債合計 | 1,865,814,737 |
| 負債合計 | 1,865,814,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,835,017,089 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 13,985,719,675 |
| 元本等合計 | 34,820,736,764 |
| 純資産合計 | 34,820,736,764 |
| 負債純資産合計 | 36,686,551,501 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [平成30年 5月10日現在] | ||
| 1. | 期首 | 平成29年11月11日 |
| 期首元本額 | 16,761,815,439円 | |
| 期中追加設定元本額 | 4,790,442,736円 | |
| 期中一部解約元本額 | 717,241,086円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 5,542,948,528円 | |
| 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 13,277,585,226円 | |
| AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) | 147,597,462円 | |
| 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 18,596,894円 | |
| 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 91,112,177円 | |
| AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 1,757,176,802円 | |
| 合計 | 20,835,017,089円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 20,835,017,089口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成29年11月11日 至 平成30年 5月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [平成30年 5月10日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [平成30年 5月10日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,025,317 |
| 社債券 | △1,346,122,563 |
| 合計 | △1,347,147,880 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [平成30年 5月10日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 6,940,528,429 | ― | 6,926,623,594 | △13,904,835 | |
| 売建 | 8,081,464,032 | ― | 8,048,835,080 | 32,628,952 | |
| 合計 | 15,021,992,461 | ― | 14,975,458,674 | 18,724,117 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [平成30年 5月10日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 1,963,988,000 | ― | 1,967,747,000 | △3,759,000 | |
| 合計 | 1,963,988,000 | ― | 1,967,747,000 | △3,759,000 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [平成30年 5月10日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.6713円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,713円) |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 2.375 T-NOTE 200430 | 5,735,000.00 | 5,718,687.50 | |
| 2.375 T-NOTE 210415 | 2,400,000.00 | 2,380,031.24 | |||
| 2.625 T-NOTE 210515 | 650,000.00 | 649,085.94 | |||
| 2.75 T-NOTE 230430 | 3,725,000.00 | 3,709,867.18 | |||
| 2.75 T-NOTE 280215 | 1,350,000.00 | 1,321,312.50 | |||
| 2.875 T-NOTE 250430 | 2,815,000.00 | 2,800,705.06 | |||
| 国債証券 小計 | 16,675,000.00 | 16,579,689.42 | |||
| (1,823,102,648) | |||||
| 社債券 | 2.625 APACHE CORP 230115 | 400,000.00 | 380,080.38 | ||
| 2.65 DUKE ENERGY 260901 | 1,000,000.00 | 898,180.61 | |||
| 2.85 DOMINION ENE 260815 | 500,000.00 | 454,136.89 | |||
| 2.9 NORFOLK SOUTH 260615 | 3,000,000.00 | 2,800,596.33 | |||
| 2.95 ENTERGY CORP 260901 | 6,200,000.00 | 5,665,109.75 | |||
| 2.95 WALT DISNEY 270615 | 1,000,000.00 | 948,996.57 | |||
| 3 WALT DISNEY COM 260213 | 1,500,000.00 | 1,439,375.29 | |||
| 3.1 PPL CAPITAL F 260515 | 4,650,000.00 | 4,311,617.91 | |||
| 3.15 COMCAST CORP 260301 | 1,500,000.00 | 1,410,268.51 | |||
| 3.15 COMCAST CORP 280215 | 3,000,000.00 | 2,763,666.75 | |||
| 3.2 FEDEX CORP 250201 | 1,750,000.00 | 1,681,939.87 | |||
| 3.25 BURLINGTN NO 270615 | 1,500,000.00 | 1,445,129.52 | |||
| 3.25 DEVON ENERGY 220515 | 300,000.00 | 295,288.77 | |||
| 3.25 SOUTHERN CO 260701 | 3,700,000.00 | 3,451,900.71 | |||
| 3.279 BP CAPITAL 270919 | 4,600,000.00 | 4,386,526.69 | |||
| 3.3 DISCOVERY COM 220515 | 250,000.00 | 245,999.51 | |||
| 3.35 COX COMMUNIC 260915 | 2,500,000.00 | 2,333,205.00 | |||
| 3.35 CSX CORP 251101 | 250,000.00 | 239,916.25 | |||
| 3.375 21ST CENTUR 261115 | 1,000,000.00 | 961,754.72 | |||
| 3.375 CBS CORP 220301 | 1,500,000.00 | 1,483,213.90 | |||
| 3.375 COMCAST COR 250815 | 4,250,000.00 | 4,089,336.10 | |||
| 3.4 AT&T INC 250515 | 2,050,000.00 | 1,948,442.71 | |||
| 3.4 EXELON CORP 260415 | 900,000.00 | 853,652.36 | |||
| 3.45 DISCOVERY CO 250315 | 1,550,000.00 | 1,469,955.07 | |||
| 3.45 VIACOM INC 261004 | 1,250,000.00 | 1,153,297.11 | |||
| 3.49 NISOURCE FIN 270515 | 4,450,000.00 | 4,236,962.56 | |||
| 3.5 BERKSHIRE HAT 250201 | 500,000.00 | 493,924.99 | |||
| 3.5 COX COMMUNICA 270815 | 2,000,000.00 | 1,870,159.14 | |||
| 3.5 PACIFIC GAS & 250615 | 3,500,000.00 | 3,359,876.59 | |||
| 3.5 PPL CAPITAL F 221201 | 250,000.00 | 248,406.42 | |||
| 3.5 SPECTRA ENERG 250315 | 350,000.00 | 332,355.93 | |||
| 3.5 VERIZON COMMU 241101 | 1,250,000.00 | 1,221,970.10 | |||
| 3.506 BP CAPITAL 250317 | 3,000,000.00 | 2,962,163.40 | |||
| 3.55 TIM 240601 | 1,075,000.00 | 1,046,674.47 | |||
| 3.579 CCO SAFARI 200723 | 220,000.00 | 220,538.88 | |||
| 3.625 DOMINION RE 241201 | 1,600,000.00 | 1,569,421.26 | |||
| 3.65 WOODSIDE FI 250305 | 2,700,000.00 | 2,623,682.04 | |||
| 3.723 BP CAPITAL 281128 | 2,500,000.00 | 2,477,789.02 | |||
| 3.75 DUKE ENERGY 240415 | 1,000,000.00 | 992,524.83 | |||
| 3.75 DUKE ENERGY 460901 | 3,500,000.00 | 3,075,691.85 | |||
| 3.75 ENTERPRISE P 250215 | 500,000.00 | 493,466.79 | |||
| 3.75 PACIFIC GAS 240215 | 500,000.00 | 494,018.83 | |||
| 3.8 SEMPRA ENERGY 380201 | 1,000,000.00 | 911,123.84 | |||
| 3.8 TIME WARNER I 270215 | 2,500,000.00 | 2,390,340.57 | |||
| 3.85 KANSAS CITY 231115 | 1,500,000.00 | 1,475,694.55 | |||
| 3.85 NISOURCE FIN 230215 | 900,000.00 | 906,868.23 | |||
| 3.875 APT PIPELIN 221011 | 1,600,000.00 | 1,598,861.08 | |||
| 3.875 TIME WARNER 260115 | 700,000.00 | 677,914.42 | |||
| 3.875 VIACOM INC 211215 | 260,000.00 | 262,126.59 | |||
| 3.875 VIACOM INC 240401 | 2,050,000.00 | 2,013,847.22 | |||
| 3.9 AT&T INC 240311 | 1,750,000.00 | 1,741,038.82 | |||
| 3.9 AT&T INC 270814 | 1,000,000.00 | 1,008,823.16 | |||
| 3.9 FEDEX CORP 350201 | 500,000.00 | 471,415.36 | |||
| 3.9 FIRSTENERGY C 270715 | 4,750,000.00 | 4,622,061.92 | |||
| 3.95 DISCOVERY CO 280320 | 2,500,000.00 | 2,356,175.80 | |||
| 3.95 HUSKY ENERGY 220415 | 1,000,000.00 | 1,009,748.21 | |||
| 3.95 PPL CAPITAL 240315 | 850,000.00 | 853,814.23 | |||
| 3.969 COMCAST COR 471101 | 1,402,000.00 | 1,257,416.75 | |||
| 3.999 COMCAST COR 491101 | 725,000.00 | 638,853.82 | |||
| 4 HUSKY ENERGY IN 240415 | 2,200,000.00 | 2,198,247.78 | |||
| 4 WILLIAMS PARTNE 250915 | 1,950,000.00 | 1,889,667.00 | |||
| 4.05 SEMPRA ENERG 231201 | 1,000,000.00 | 1,014,584.28 | |||
| 4.1 CSX CORP 440315 | 150,000.00 | 140,205.01 | |||
| 4.103 TELEFONICA 270308 | 3,750,000.00 | 3,688,846.23 | |||
| 4.114 EXXON MOBIL 460301 | 1,000,000.00 | 1,012,053.37 | |||
| 4.125 AT&T INC 260217 | 1,800,000.00 | 1,775,449.22 | |||
| 4.125 MPLX LP 270301 | 3,000,000.00 | 2,904,295.47 | |||
| 4.125 VERIZON COM 270316 | 6,000,000.00 | 5,967,936.96 | |||
| 4.125 WILLIAMS PA 201115 | 600,000.00 | 607,597.36 | |||
| 4.2 CHARTER COMM 280315 | 1,000,000.00 | 939,365.76 | |||
| 4.2 COMCAST CORP 340815 | 1,250,000.00 | 1,205,272.08 | |||
| 4.2 ENBRIDGE ENER 210915 | 1,800,000.00 | 1,814,064.03 | |||
| 4.2 PPL CAPITAL 220615 | 950,000.00 | 969,800.75 | |||
| 4.25 EXELON GENER 220615 | 500,000.00 | 511,435.48 | |||
| 4.25 SOUTHERN CO 360701 | 3,450,000.00 | 3,388,840.53 | |||
| 4.3 AT&T INC 300215 | 1,000,000.00 | 964,165.90 | |||
| 4.3 HESS CORP 270401 | 500,000.00 | 485,681.07 | |||
| 4.3 KINDER MORGAN 250601 | 2,300,000.00 | 2,288,992.54 | |||
| 4.375 DISCOVERY C 210615 | 500,000.00 | 509,775.93 | |||
| 4.375 SHELL INTER 450511 | 2,950,000.00 | 3,032,526.54 | |||
| 4.4 SOUTHERN CO 460701 | 250,000.00 | 243,267.90 | |||
| 4.4 VERIZON COMMU 341101 | 1,200,000.00 | 1,146,734.10 | |||
| 4.45 DOMINION RES 210315 | 750,000.00 | 767,521.50 | |||
| 4.45 EXELON CORP 460415 | 1,100,000.00 | 1,084,149.11 | |||
| 4.464 CCO SAFARI 220723 | 390,000.00 | 396,436.73 | |||
| 4.5 21ST CENTURY 210215 | 700,000.00 | 722,687.96 | |||
| 4.5 AT&T INC 350515 | 3,050,000.00 | 2,870,815.30 | |||
| 4.5 AT&T INC 480309 | 1,958,000.00 | 1,735,426.22 | |||
| 4.5 BERKSHIRE HAT 450201 | 1,250,000.00 | 1,277,329.75 | |||
| 4.5 SPECTRA ENERG 450315 | 120,000.00 | 110,973.05 | |||
| 4.522 VERIZON COM 480915 | 1,424,000.00 | 1,302,576.60 | |||
| 4.57 TELEFONICA 230427 | 500,000.00 | 520,209.05 | |||
| 4.625 OPTUS FINAN 191015 | 16,000.00 | 16,317.87 | |||
| 4.65 PHILLIPS 66 341115 | 400,000.00 | 407,563.41 | |||
| 4.65 PLAINS ALL A 251015 | 2,700,000.00 | 2,688,316.99 | |||
| 4.672 VERIZON COM 550315 | 1,000,000.00 | 900,055.76 | |||
| 4.7 AMERICAN TOWE 220315 | 400,000.00 | 414,118.20 | |||
| 4.7 PPL CAPITAL F 430601 | 1,000,000.00 | 1,015,716.81 | |||
| 4.75 ASCIANO FIN 280322 | 8,000,000.00 | 7,781,160.00 | |||
| 4.75 AT&T INC 460515 | 1,750,000.00 | 1,616,782.61 | |||
| 4.75 ENERGY TRANS 260115 | 1,500,000.00 | 1,483,357.20 | |||
| 4.75 PACIFIC GA 440215 | 100,000.00 | 100,879.32 | |||
| 4.75 UNION PACIFI 410915 | 550,000.00 | 582,711.32 | |||
| 4.8 NISOURCE INC 440215 | 1,250,000.00 | 1,286,934.88 | |||
| 4.85 ENTERPRISE P 420815 | 250,000.00 | 250,950.87 | |||
| 4.85 ENTERPRISE P 440315 | 1,250,000.00 | 1,256,759.07 | |||
| 4.862 VERIZON COM 460821 | 1,610,000.00 | 1,552,270.08 | |||
| 4.875 DISCOVERY C 430401 | 700,000.00 | 644,791.67 | |||
| 4.875 MPLX LP 250601 | 3,000,000.00 | 3,082,104.57 | |||
| 4.875 PHILLIPS 66 441115 | 150,000.00 | 154,166.05 | |||
| 4.9 DISCOVERY COM 260311 | 2,250,000.00 | 2,304,468.94 | |||
| 4.9 DOMINION RESO 410801 | 200,000.00 | 208,595.64 | |||
| 4.9 ENERGY TRANSF 240201 | 300,000.00 | 305,544.41 | |||
| 4.9 FEDEX CORP 340115 | 1,500,000.00 | 1,567,888.75 | |||
| 4.908 CCO SAFARI 250723 | 6,380,000.00 | 6,459,712.23 | |||
| 4.95 BOARDWALK PI 241215 | 4,250,000.00 | 4,344,047.91 | |||
| 4.95 DISCOVERY CO 420515 | 100,000.00 | 93,316.93 | |||
| 4.95 KANSAS CITY 450815 | 2,000,000.00 | 2,047,098.86 | |||
| 5 AMERICAN TO 240215 | 1,200,000.00 | 1,252,750.63 | |||
| 5 PLAINS ALL AMER 210201 | 500,000.00 | 514,082.39 | |||
| 5 SABINE PASS LIQ 270315 | 1,500,000.00 | 1,528,761.61 | |||
| 5.012 VERIZON COM 490415 | 1,500,000.00 | 1,471,721.17 | |||
| 5.012 VERIZON COM 540821 | 750,000.00 | 713,856.58 | |||
| 5.1 APACHE CORP 400901 | 1,000,000.00 | 1,002,253.60 | |||
| 5.1 EXELON CORP 450615 | 150,000.00 | 161,985.03 | |||
| 5.125 MARATHON PE 210301 | 650,000.00 | 678,853.57 | |||
| 5.125 SYDNEY AIRP 210222 | 2,030,000.00 | 2,109,736.37 | |||
| 5.15 AT&T INC 500215 | 2,000,000.00 | 1,937,275.18 | |||
| 5.15 ENERGY TRANS 450315 | 1,000,000.00 | 901,910.40 | |||
| 5.15 PLAINS ALL A 420601 | 157,000.00 | 144,946.49 | |||
| 5.2 ENERGY TRANSF 220201 | 1,050,000.00 | 1,089,265.17 | |||
| 5.2 MPLX LP 470301 | 200,000.00 | 199,680.10 | |||
| 5.213 TELEFONICA 470308 | 800,000.00 | 816,240.52 | |||
| 5.25 DOMINION RES 330801 | 346,000.00 | 373,834.70 | |||
| 5.25 WILLIAMS PAR 200315 | 2,000,000.00 | 2,066,360.40 | |||
| 5.3 AT&T INC 580815 | 750,000.00 | 727,286.16 | |||
| 5.35 AT&T INC 400901 | 500,000.00 | 504,355.87 | |||
| 5.35 SUNOCO LOGIS 450515 | 500,000.00 | 456,701.33 | |||
| 5.35 TIM 431215 | 750,000.00 | 768,836.55 | |||
| 5.375 CHARTER COM 470501 | 2,100,000.00 | 1,966,392.01 | |||
| 5.5 ENBRIDGE ENER 400915 | 200,000.00 | 208,875.91 | |||
| 5.5 SHELL INTERNA 400325 | 1,000,000.00 | 1,185,400.56 | |||
| 5.5 VERIZON COMMU 470316 | 640,000.00 | 673,466.42 | |||
| 5.55 ANADARKO PET 260315 | 500,000.00 | 536,601.02 | |||
| 5.55 KINDER MORGA 450601 | 3,050,000.00 | 3,091,389.35 | |||
| 5.625 EXELON CORP 350615 | 1,200,000.00 | 1,378,747.09 | |||
| 5.625 SABINE PASS 250301 | 1,750,000.00 | 1,855,596.96 | |||
| 5.65 21ST CENTURY 200815 | 39,000.00 | 40,960.72 | |||
| 5.7 CENOVUS ENERG 191015 | 2,200,000.00 | 2,265,014.73 | |||
| 5.75 BURLINGTN NO 400501 | 650,000.00 | 780,099.67 | |||
| 5.75 CANADIAN PAC 420115 | 1,100,000.00 | 1,307,488.77 | |||
| 5.75 MIDAMERIC 351101 | 100,000.00 | 120,956.89 | |||
| 5.8 MIDAMERICAN 361015 | 1,400,000.00 | 1,690,225.92 | |||
| 5.8 PACIFIC GAS & 370301 | 1,300,000.00 | 1,464,505.87 | |||
| 5.85 DEVON ENERGY 251215 | 400,000.00 | 442,853.97 | |||
| 5.875 ENBRIDGE EN 251015 | 1,580,000.00 | 1,710,666.97 | |||
| 5.875 SABINE PASS 260630 | 3,000,000.00 | 3,221,569.86 | |||
| 5.875 TIME WARNER 401115 | 600,000.00 | 602,398.27 | |||
| 5.9 AMERICAN TOWE 211101 | 600,000.00 | 644,822.29 | |||
| 5.95 BOARDWALK PI 260601 | 2,948,000.00 | 3,178,321.34 | |||
| 5.95 CANADIAN PAC 370515 | 700,000.00 | 855,883.92 | |||
| 5.95 DOMINION R 350615 | 2,150,000.00 | 2,492,681.92 | |||
| 5.95 NBCUNIVERSAL 410401 | 400,000.00 | 462,442.99 | |||
| 6 AT&T INC 400815 | 1,000,000.00 | 1,082,124.66 | |||
| 6 NOBLE ENERGY 410301 | 700,000.00 | 777,072.82 | |||
| 6 SEMPRA ENERGY 391015 | 1,450,000.00 | 1,726,382.55 | |||
| 6.05 DUKE ENERGY 380415 | 1,125,000.00 | 1,398,385.50 | |||
| 6.05 PACIFIC GAS 340301 | 1,300,000.00 | 1,509,687.23 | |||
| 6.1 TRANS-CANADA 400601 | 500,000.00 | 579,410.85 | |||
| 6.125 MIDAMERICAN 360401 | 2,194,000.00 | 2,732,086.70 | |||
| 6.15 21ST CENTURY 410215 | 1,000,000.00 | 1,214,736.88 | |||
| 6.15 BURLINGTN NO 370501 | 795,000.00 | 985,327.15 | |||
| 6.15 CSX CORP 370501 | 200,000.00 | 241,775.80 | |||
| 6.25 EXELON GENER 391001 | 1,000,000.00 | 1,063,258.63 | |||
| 6.3 DOMINION RESO 330315 | 250,000.00 | 297,407.78 | |||
| 6.3 WILLIAMS PART 400415 | 200,000.00 | 220,784.31 | |||
| 6.45 ANADARKO PET 360915 | 1,500,000.00 | 1,754,604.93 | |||
| 6.45 ENTERPRISE 400901 | 250,000.00 | 299,046.87 | |||
| 6.5 CONOCOPHILLIP 390201 | 1,650,000.00 | 2,130,693.47 | |||
| 6.5 ENCANA CORP 340815 | 1,000,000.00 | 1,178,280.61 | |||
| 6.5 ENTERPRISE PR 190131 | 700,000.00 | 718,321.14 | |||
| 6.5 MARATHON PETR 410301 | 1,600,000.00 | 1,904,073.93 | |||
| 6.55 TIME WARNER 370501 | 500,000.00 | 543,248.21 | |||
| 6.6 MARATHON OIL 371001 | 1,600,000.00 | 1,897,317.58 | |||
| 6.625 VALERO ENER 370615 | 700,000.00 | 858,195.31 | |||
| 6.65 21ST CENTURY 371115 | 1,000,000.00 | 1,266,518.60 | |||
| 6.65 PLAINS ALL A 370115 | 160,000.00 | 172,275.07 | |||
| 6.7 PLAINS ALL AM 360515 | 150,000.00 | 160,052.24 | |||
| 6.75 CONS EDISON 380401 | 750,000.00 | 994,283.80 | |||
| 6.85 ONEOK PARTN 371015 | 550,000.00 | 655,410.67 | |||
| 6.85 SUNCOR ENERG 390601 | 2,000,000.00 | 2,614,835.93 | |||
| 6.875 VIACOM INC 360430 | 2,750,000.00 | 3,179,615.17 | |||
| 6.9 21ST CENTURY 190301 | 550,000.00 | 568,245.84 | |||
| 6.95 CONOCO INC 290415 | 100,000.00 | 124,491.16 | |||
| 7.05 COMCAST CORP 330315 | 500,000.00 | 637,802.37 | |||
| 7.3 AMERADA HESS 310815 | 750,000.00 | 879,320.38 | |||
| 7.3 KINDER MORGAN 330815 | 500,000.00 | 597,592.38 | |||
| 7.4 BURLINGTON RE 311201 | 200,000.00 | 265,896.80 | |||
| 7.4 KINDER MORGAN 310315 | 500,000.00 | 587,712.35 | |||
| 7.45 HALLIBURTON 390915 | 600,000.00 | 800,921.16 | |||
| 7.5 ANADARKO FINA 310501 | 1,266,000.00 | 1,579,340.67 | |||
| 7.5 ENBRIDGE ENER 380415 | 300,000.00 | 373,653.00 | |||
| 7.5 ENERGY TRANSF 380701 | 500,000.00 | 573,319.44 | |||
| 7.875 CBS CORP 300730 | 400,000.00 | 498,935.01 | |||
| 8.375 TIME WARN 230315 | 2,900,000.00 | 3,404,006.19 | |||
| 8.375 TIME WARNER 330715 | 800,000.00 | 1,010,701.37 | |||
| STEP BRITISH TEL 301215 | 700,000.00 | 1,001,655.34 | |||
| STEP DEUTSCHE TEL 300615 | 800,000.00 | 1,091,945.91 | |||
| STEP ORANGE SA 310301 | 700,000.00 | 988,234.47 | |||
| 社債券 小計 | 286,510,000.00 | 291,816,945.33 | |||
| (32,088,191,308) | |||||
| アメリカドル合計 | 303,185,000.00 | 308,396,634.75 | |||
| (33,911,293,956) | |||||
| 合計 | 33,911,293,956 | ||||
| (33,911,293,956) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 6銘柄 | 5.38% | 5.38% |
| 社債券 | 209銘柄 | 94.62% | 94.62% | |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
