第8期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/18-2023/02/17)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/18-2023/02/17)で絞込み

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2022年2月17日: 96億7917万
2023年2月17日 -7.88%: 89億1627万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2023/05/17 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	14,256,696
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	68	207,566
単位型公社債投資信託	53	182,130
合計	652	14,646,392

2023/05/17 9:17

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.628%(税抜 1.48%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2023/05/17 9:17

#4 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2023/05/17 9:17

#5 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/05/17 9:17

#6 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2023年 3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	日興アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主要投資対象	国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、東証株価指数の動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。2023/05/17 9:17 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	307,732,719	4.4692	1,375,319,068	4.4043	1,355,347,214	15.41
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	448,468,120	1.9958	895,052,674	2.0318	911,197,526	10.36
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	517,627,891	1.2191	631,040,161	1.3034	674,676,193	7.67
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	414,348,535	1.252	518,764,365	1.2523	518,888,670	5.90
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	247,976,186	2.0336	504,284,371	2.0069	497,663,407	5.66
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	176,477,358	2.5256	445,711,216	2.3125	408,103,890	4.64
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	339,288,285	1.1416	387,331,506	1.1438	388,077,940	4.41
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	283,606,497	1.2548	355,869,432	1.2633	358,280,087	4.07
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	359,689,621	0.92	330,914,451	0.9205	331,094,296	3.76
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	303,829,513	1.0089	306,533,595	1.0163	308,781,934	3.51
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	267,116,183	1.0681	285,306,795	1.1123	297,113,330	3.38
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	154,585,704	1.7125	264,728,018	1.7072	263,908,713	3.00
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	25,593	10,048.23	257,164,360	10,009.44	256,171,851	2.91
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	114,869,956	2.1685	249,095,499	2.2116	254,046,394	2.89
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	149,449,529	1.7101	255,573,639	1.6887	252,375,419	2.87
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	157,752.355	1,589	250,668,492	1,566	247,040,187	2.81
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	211,386,757	1.1963	252,881,977	1.1356	240,050,801	2.73
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	20,881.707	11,778	245,944,745	11,284	235,629,181	2.68
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	192,720,887	0.9327	179,750,771	0.9276	178,767,894	2.03
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	154,896,295	0.8984	139,158,831	0.8941	138,492,777	1.57
日本	親投資信託受益証券	中小型株式マザーファンド	25,721,477	4.8583	124,962,651	4.9539	127,421,624	1.45
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	116,243,652	1.0725	124,671,316	1.0860	126,240,606	1.44
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	105,866,103	1.1631	123,132,864	1.1512	121,873,057	1.39
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	102,653,070	1.2404	127,330,868	1.1416	117,188,744	1.33

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券31.60投資証券5.72親投資信託受益証券60.54合計97.86e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/05/17 9:17

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	188,123,505	2.14
合計(純資産総額)		8,796,555,240	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,544,398,87128.92ルクセンブルク235,629,1812.68小計2,780,028,05231.60投資証券ケイマン256,171,8512.91ルクセンブルク247,040,1872.81小計503,212,0385.72親投資信託受益証券日本5,325,191,64560.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―188,123,5052.14合計(純資産総額)8,796,555,240100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/05/17 9:17

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/05/17 9:17

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,845第7期計算期間末(2022年 2月17日)9,679,176,6109,679,176,61012,56312,563第8期計算期間末(2023年 2月17日)8,916,277,2728,916,277,27212,79112,7912022年 3月末日9,845,519,775―12,974―4月末日9,442,693,966―12,623―5月末日9,387,286,036―12,599―6月末日9,196,935,835―12,433―7月末日9,252,695,428―12,652―8月末日9,219,057,976―12,675―9月末日8,806,443,040―12,214―10月末日9,031,065,576―12,607―11月末日8,983,468,829―12,689―12月末日8,637,235,293―12,289―2023年 1月末日8,850,453,532―12,642―2月末日8,854,073,670―12,727―3月末日8,796,555,240―12,736―

2023/05/17 9:17

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,822,717,214	円
Ⅱ 負債総額	26,161,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,796,555,240	円
Ⅳ 発行済口数	6,906,854,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2736	円
(1万口当たり純資産額)	(12,736	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,822,717,214円Ⅱ 負債総額26,161,974円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,796,555,240円Ⅳ 発行済口数6,906,854,490口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2736円(1万口当たり純資産額)(12,736円)

2023/05/17 9:17

#13 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法

2023/05/17 9:17

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2023/05/17 9:17

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

中小型株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,032,860,238	円
Ⅱ 負債総額	205,218,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,827,641,612	円
Ⅳ 発行済口数	4,608,024,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9539	円
(1万口当たり純資産額)	(49,539	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,032,860,238円Ⅱ 負債総額205,218,626円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,827,641,612円Ⅳ 発行済口数4,608,024,456口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9539円(1万口当たり純資産額)(49,539円)

2023/05/17 9:17

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	21,479,778,296	円
Ⅱ 負債総額	85,701,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,394,076,472	円
Ⅳ 発行済口数	19,234,445,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1123	円
(1万口当たり純資産額)	(11,123	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,479,778,296円Ⅱ 負債総額85,701,824円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,394,076,472円Ⅳ 発行済口数19,234,445,185口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1123円(1万口当たり純資産額)(11,123円)

2023/05/17 9:17

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	24,664,021,498	円
Ⅱ 負債総額	1,591,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,662,429,514	円
Ⅳ 発行済口数	19,521,748,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2633	円
(1万口当たり純資産額)	(12,633	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,664,021,498円Ⅱ 負債総額1,591,984円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,662,429,514円Ⅳ 発行済口数19,521,748,003口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2633円(1万口当たり純資産額)(12,633円)

2023/05/17 9:17

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,362,610,992	円
Ⅱ 負債総額	210,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,362,400,763	円
Ⅳ 発行済口数	9,352,832,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8941	円
(1万口当たり純資産額)	(8,941	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,362,610,992円Ⅱ 負債総額210,229円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,362,400,763円Ⅳ 発行済口数9,352,832,289口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8941円(1万口当たり純資産額)(8,941円)

2023/05/17 9:17

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	528,009,608,503	円
Ⅱ 負債総額	549,731,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,459,876,921	円
Ⅳ 発行済口数	259,604,331,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0318	円
(1万口当たり純資産額)	(20,318	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額528,009,608,503円Ⅱ 負債総額549,731,582円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)527,459,876,921円Ⅳ 発行済口数259,604,331,418口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0318円(1万口当たり純資産額)(20,318円)

2023/05/17 9:17

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	10,802,804,952	円
Ⅱ 負債総額	3,984,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,798,820,900	円
Ⅳ 発行済口数	9,943,882,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0860	円
(1万口当たり純資産額)	(10,860	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,802,804,952円Ⅱ 負債総額3,984,052円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,798,820,900円Ⅳ 発行済口数9,943,882,532口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0860円(1万口当たり純資産額)(10,860円)

2023/05/17 9:17

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	544,400,542,383	円
Ⅱ 負債総額	673,025,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,727,516,959	円
Ⅳ 発行済口数	123,453,098,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4043	円
(1万口当たり純資産額)	(44,043	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額544,400,542,383円Ⅱ 負債総額673,025,424円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)543,727,516,959円Ⅳ 発行済口数123,453,098,532口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4043円(1万口当たり純資産額)(44,043円)

2023/05/17 9:17

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	10,381,445,180	円
Ⅱ 負債総額	12,618,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,368,826,529	円
Ⅳ 発行済口数	9,007,006,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1512	円
(1万口当たり純資産額)	(11,512	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,381,445,180円Ⅱ 負債総額12,618,651円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,368,826,529円Ⅳ 発行済口数9,007,006,969口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1512円(1万口当たり純資産額)(11,512円)

2023/05/17 9:17

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

J-REITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	126,905,358,280	円
Ⅱ 負債総額	757,075,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,148,282,801	円
Ⅳ 発行済口数	62,858,276,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0069	円
(1万口当たり純資産額)	(20,069	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額126,905,358,280円Ⅱ 負債総額757,075,479円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,148,282,801円Ⅳ 発行済口数62,858,276,081口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0069円(1万口当たり純資産額)(20,069円)

2023/05/17 9:17

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

グローバルREITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	83,558,862,116	円
Ⅱ 負債総額	540,782,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,018,079,570	円
Ⅳ 発行済口数	35,899,771,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3125	円
(1万口当たり純資産額)	(23,125	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額83,558,862,116円Ⅱ 負債総額540,782,546円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,018,079,570円Ⅳ 発行済口数35,899,771,910口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3125円(1万口当たり純資産額)(23,125円)

2023/05/17 9:17

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	32,954,438,606	円
Ⅱ 負債総額	45,646,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,908,791,644	円
Ⅳ 発行済口数	25,249,090,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3034	円
(1万口当たり純資産額)	(13,034	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,954,438,606円Ⅱ 負債総額45,646,962円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,908,791,644円Ⅳ 発行済口数25,249,090,766口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3034円(1万口当たり純資産額)(13,034円)

2023/05/17 9:17

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	40,717,373,060	円
Ⅱ 負債総額	4,698,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,712,674,254	円
Ⅳ 発行済口数	40,061,616,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円
(1万口当たり純資産額)	(10,163	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額40,717,373,060円Ⅱ 負債総額4,698,806円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,712,674,254円Ⅳ 発行済口数40,061,616,596口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0163円(1万口当たり純資産額)(10,163円)

2023/05/17 9:17

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	125,996,827
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	628,588,669
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	39
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	17
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	621,772,921
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	3,228,618
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	499,954,518
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	17,358,412
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	685,985,987
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	15,025,111
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	1,162,600,341
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 2月17日現在
負債合計	260,635
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/17 9:17

#39 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,060,984,712	4.65
合計(純資産総額)		22,827,641,612	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本21,766,656,90095.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,060,984,7124.65合計(純資産総額)22,827,641,612100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/05/17 9:17

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	863,953,942	4.04
合計(純資産総額)		21,394,076,472	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド20,530,122,53095.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―863,953,9424.04合計(純資産総額)21,394,076,472100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/05/17 9:17

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,919,514	0.93
合計(純資産総額)		24,662,429,514	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド24,097,890,00097.71イギリス334,620,0001.36小計24,432,510,00099.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―229,919,5140.93合計(純資産総額)24,662,429,514100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,018,763	1.53
合計(純資産総額)		8,362,400,763	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,234,382,00098.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―128,018,7631.53合計(純資産総額)8,362,400,763100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,618,086,751	1.82
合計(純資産総額)		527,459,876,921	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本517,841,790,17098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,618,086,7511.82合計(純資産総額)527,459,876,921100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	238,046,060	2.20
合計(純資産総額)		10,798,820,900	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本10,417,616,64096.47投資証券日本143,158,2001.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―238,046,0602.20合計(純資産総額)10,798,820,900100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,559,051,881	3.41
合計(純資産総額)		543,727,516,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ356,259,366,44965.52イギリス23,260,235,9994.28カナダ18,995,347,3703.49フランス18,551,475,9823.41スイス17,582,176,5443.23ドイツ13,900,782,6552.56オーストラリア11,122,386,9922.05オランダ10,668,367,6281.96アイルランド9,717,826,8041.79スウェーデン5,046,353,3590.93デンマーク4,976,403,5160.92スペイン4,288,249,9210.79香港3,325,223,6580.61イタリア2,921,330,8090.54フィンランド1,963,628,2850.36シンガポール1,837,451,8520.34ジャージー1,633,870,3160.30ベルギー1,378,822,6130.25ケイマン1,100,695,5170.20イスラエル1,083,410,2000.20ノルウェー1,075,994,1650.20バミューダ797,093,9200.15キュラソー727,446,8730.13ニュージーランド450,986,8620.08ルクセンブルク349,420,3990.06ポルトガル299,758,4050.06オーストリア296,274,5090.05リベリア147,917,5260.03パナマ114,449,5990.02マン島102,709,2850.02小計513,975,458,01294.53投資信託受益証券オーストラリア117,643,4720.02香港55,724,7600.01小計173,368,2320.03投資証券アメリカ9,464,358,9701.74オーストラリア620,153,9110.11イギリス239,428,5070.04シンガポール234,383,0530.04フランス210,244,8590.04香港146,170,3320.03カナダ53,638,2050.01ベルギー51,260,9970.01小計11,019,638,8342.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,559,051,8813.41合計(純資産総額)543,727,516,959100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	371,335,095	3.58
合計(純資産総額)		10,368,826,529	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ6,611,863,99563.77イギリス473,575,9974.57フランス452,999,1364.37カナダ356,448,6863.44スイス284,432,8882.74アイルランド267,155,7952.58オランダ235,540,4492.27オーストラリア207,679,5422.00ドイツ201,616,6901.94デンマーク158,007,3291.52スウェーデン97,410,5780.94スペイン76,060,2530.73香港71,433,1540.69フィンランド51,258,8660.49イタリア44,357,8290.43ノルウェー35,411,5250.34キュラソー27,393,2330.26ジャージー25,800,2280.25シンガポール23,224,8170.22バミューダ17,370,2190.17ベルギー15,224,1330.15ニュージーランド14,578,2660.14オーストリア6,718,6290.06ポルトガル4,867,6070.05イスラエル4,532,6680.04ケイマン4,140,8550.04ルクセンブルク3,336,1600.03小計9,772,439,52794.25投資信託受益証券オーストラリア3,816,2170.04香港1,945,9440.02小計5,762,1610.06投資証券アメリカ179,086,1451.73オーストラリア21,370,8040.21イギリス7,826,4400.08フランス6,831,7380.07シンガポール2,870,6260.03カナダ1,303,9930.01小計219,289,7462.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―371,335,0953.58合計(純資産総額)10,368,826,529100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,682,685,851	2.92
合計(純資産総額)		126,148,282,801	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本122,465,596,95097.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,682,685,8512.92合計(純資産総額)126,148,282,801100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	741,169,902	0.89
合計(純資産総額)		83,018,079,570	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ63,205,933,12476.14オーストラリア5,406,743,9006.51イギリス3,910,163,3664.71シンガポール3,222,113,4253.88フランス1,499,320,9081.81カナダ1,471,120,5531.77香港1,213,489,4291.46ベルギー944,011,0161.14スペイン341,146,5020.41ニュージーランド334,647,4230.40韓国198,750,2680.24オランダ165,482,8640.20ガーンジー163,539,7260.20イスラエル112,578,2300.14ドイツ45,046,1320.05アイルランド28,765,1280.03イタリア14,057,6740.02小計82,276,909,66899.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―741,169,9020.89合計(純資産総額)83,018,079,570100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	532,397,311	1.62
合計(純資産総額)		32,908,791,644	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ32,376,394,33398.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―532,397,3111.62合計(純資産総額)32,908,791,644100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,886,644,814	16.92
合計(純資産総額)		40,712,674,254	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン33,826,029,44083.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,886,644,81416.92合計(純資産総額)40,712,674,254100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/17 9:17