有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月15日-平成28年6月10日)

LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル
LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブルは、ルクセンブルグ籍の会社型外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年9月30日現在)

	(単位:日本円)
資産
投資有価証券‐時価	2,455,621,019
(取得原価: 2,579,864,026円)
オプション(純額)‐時価	11,994,380
(取得原価: 14,874,377円)
現金および定期預金	291,267,431
未収利息および未収配当金(純額)	6,011,653
為替先渡取引未実現評価益	2,206,715
	2,767,101,198
負債
未払投資運用報酬および未払販売報酬	1,408,991
未払税金および未払費用	213,827
	1,622,818
純資産	2,765,478,380
グローバル・コンバーティブル(円建て)
Dクラス
発行済株式総数	129,242.956
純資産	1,229,133,069
1株当たり純資産	9,510
グローバル・コンバーティブル(円ヘッジ)
Dクラス
発行済株式総数	156,546.041
純資産	1,536,345,311
1株当たり純資産	9,814

●投資有価証券明細表(2015年9月30日現在)

株式数または額面価額	銘柄	通貨	時価 (単位:円)	純資産 構成比(%)
投資有価証券‐時価			2,455,621,019	88.80
公式の証券取引所に上場している、もしくは他の規制対象市場で売買されている譲渡可能有価証券			2,361,228,983	85.38
債券			10,009,241	0.36
	米国		10,009,241	0.36
90,000	GNC HOLDINGS INC 1.50 15-20 15/08S	米ドル	10,009,241	0.36
転換社債			2,329,264,659	84.23
	オーストリア		76,054,931	2.75
400,000	STEINHOFF FIN 1.25 15-22 11/08S	ユーロ	56,039,744	2.03
100,000	STEINHOFF FIN HLDG CV 4.00 14-21 30/01S	ユーロ	20,015,187	0.72
	ベルギー		14,451,373	0.52
100,000	SAGERPAR REGS CV 0.375 13-18 09/10A	ユーロ	14,451,373	0.52
	バミューダ		24,016,718	0.87
200,000	JAZZ INVESTMENT CV 1.875 14-21 15/08S	米ドル	24,016,718	0.87
	英領ヴァージン諸島		121,782,070	4.40
400,000	BILL EXPRE INV CV 0.75 10-15 18/10S	米ドル	47,861,454	1.73
100,000	NEWFORD CAPITAL CV 0.00 11-16 12/05U	米ドル	13,119,060	0.47
2,000,000	SHINE POWER INTL LTD 0.00 14-19 28/07U	香港ドル	29,355,662	1.06
2,000,000	TONG JIE LTD CV 0.00 13-18 18/02U	香港ドル	31,445,894	1.14
	ケイマン諸島		179,723,980	6.50
200,000	AYC FINANCE CV 0.50 14-19 02/05S	米ドル	25,513,781	0.92
200,000	CHINA OVER FIN CV 0.00 14-21 04/02U	米ドル	27,379,481	0.99
250,000	ENN ENERGY HLD CV 0.00 13-18 26/02U	米ドル	31,973,667	1.16
2,000,000	HENGAN INTL GROUP CV 0.00 13-18 27/06U	香港ドル	32,118,737	1.16
200,000	SEMIC MANU INT CV REGS0.00 13-18 07/11U	米ドル	26,008,890	0.94
2,000,000	SHENZHOU INTL -G- 0.50 14-19 18/06S	香港ドル	36,729,424	1.33
	フィンランド		14,908,585	0.54
100,000	SOLIDIUM CV 0.00 14-18 04/09U	ユーロ	14,908,585	0.54
	フランス		229,237,394	8.30
1,630	AXA SA CV SUB 3.75 00-17 01/01A	ユーロ	59,730,496	2.17
1,500	CAP GEMINI CV 0.00 13-19 01/01U	ユーロ	17,781,935	0.64
1,700	CREDIT AGRICOLE CV 0.00 13-16 06/12U	ユーロ	16,807,004	0.61
1,600	FONCIERE DES REGIONS CV 3.34 11-17 01/01S	ユーロ	21,334,211	0.77
370	INGENICO CV 0.00 15-22 26/06U	ユーロ	8,941,392	0.32
1,090	MISARTE CV 3.25 10-16 01/01A	ユーロ	22,973,631	0.83
4,250	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	ユーロ	14,604,235	0.53
6,400	SUEZ ENV CV (SHS) 0.00 14-20 27/02U	ユーロ	18,175,538	0.66
1,400	TECHNIP SA CV 0.25 11-17 01/01A	ユーロ	17,856,775	0.65
720	UNIBAIL RODAMCO CV 0.00 14-21 01/07U	ユーロ	31,032,177	1.12
	ドイツ		164,144,031	5.94
200,000	ADIDAS INTL FIN.CV 0.25 12-19 14/06A	ユーロ	30,675,713	1.11
100,000	DEUTSCHE POST CV 0.60 12-19 06/12A	ユーロ	17,165,501	0.62
200,000	DEUTSCHE WOHNEN 0.875 14-21 08/09S	ユーロ	35,721,888	1.30
100,000	FRESENIS REGS CV 0.00 14-19 24/09U	ユーロ	17,537,286	0.63
100,000	HANIEL FIN DEUTSC CV 0.00 15-20 12/05U	ユーロ	13,297,648	0.48
100,000	LEG IMMOBILIEN CV 0.50 14-21 01/07S	ユーロ	20,120,266	0.73
200,000	RAG STIFTUNG CV 0.00 15-21 18/02U	ユーロ	29,625,729	1.07
	イタリア		71,047,392	2.57
300,000	ENI SPA CV 0.625 13-16 18/01A	ユーロ	42,965,488	1.55
200,000	TELECOM ITALIA CV 1.125 15-22 26/03S	ユーロ	28,081,904	1.02
	日本		172,318,803	6.23
10,000,000	ASICS CORP 0.00 14-19 01/03U	日本円	12,117,900	0.44
10,000,000	JAPAN AIRPORT CV 0.00 15-20 06/03U	日本円	10,646,200	0.38
10,000,000	NAGOYA RAILROAD CV 0.00 14-24 11/12U	日本円	10,615,900	0.38
10,000,000	SHIONOGI & CO (SHS)0.00 14-19 31/12U	日本円	12,135,100	0.44
200,000	SHIZUOKA BANK CV 0.00 13-18 25/04U	米ドル	24,096,721	0.87
10,000,000	TAKASHIMAYA REGS CV 0.00 13-20 11/12U	日本円	10,634,600	0.38
10,000,000	TEIJIN LTD CV 0.00 14-18 10/12U	日本円	11,084,500	0.40
10,000,000	TERUMO CORP CV REGS 0.00 14-19 04/12U	日本円	11,209,700	0.41
100,000	THE JOYO BANK LTD 0.00 14-19 24/04U	米ドル	12,363,582	0.45
10,000,000	TOPPAN PRINTING CO CV 0.00 13-19 19/12U	日本円	10,830,800	0.39
20,000,000	TORAY INDUSTRIES CV 0.00 14-19 30/08U	日本円	24,821,800	0.90
20,000,000	YAMADA DENKI CV 0.00 14-19 28/06U	日本円	21,762,000	0.79
	ジャージー		62,331,232	2.25
100,000	BRITISH LAND CV 1.50 12-17 10/09S	英ポンド	22,260,117	0.80
100,000	BRITISH LND JER CV 0.00 15-20 09/06U	英ポンド	18,157,326	0.66
100,000	DERWENT LONDON CAP CV 1.125 13-19 24/07S	英ポンド	21,913,789	0.79
	ルクセンブルク		63,300,135	2.29
300,000	GBL VERWALTUNG CV 1.25 13-17 07/02A	ユーロ	41,435,834	1.50
200,000	SUBSEA 7 INC CV 1.00 06-17 06/06S	米ドル	21,864,301	0.79
	マレーシア		43,752,190	1.58
200,000	CAHAYA CAPITAL CV 0.00 14-21 18/09U	米ドル	21,858,792	0.79
250,000	INDAH CAPITAL CV 0.00 13-18 24/10U	シンガポールドル	21,893,398	0.79
	メキシコ		67,321,115	2.43
500,000	AMERICA MOVIL 0.00 15-20 28/05U	ユーロ	67,321,115	2.43
	ノルウェー		16,450,806	0.59
100,000	MARINE HARVEST CV 0.875 14-19 06/05S	ユーロ	16,450,806	0.59
	シンガポール		38,725,759	1.40
500,000	CAPITALAND CV 2.80 15-25 08/06S	シンガポールドル	38,725,759	1.40
	スウェーデン		52,884,391	1.91
2,000,000	AB INDUSTRIVARDEN 0.00 14-19 15/05U	スウェーデンクローナ	31,141,557	1.12
150,000	INDUSTRIVAERDEN CV 1.875 11-17 27/02S	ユーロ	21,742,834	0.79
	スイス		37,158,892	1.34
80,000	BALOISE HOLDING CV 1.50 09-16 17/11A	スイスフラン	10,320,636	0.37
190,000	SWISS LIFE HLDG 0.00 13-20 02/12U	スイスフラン	26,838,256	0.97
	台湾		21,057,804	0.76
200,000	UNITED MICROELEC CV 0.00 15-20 18/05U	米ドル	21,057,804	0.76
	オランダ		214,904,680	7.77
200,000	ACS ACTIVIDADES CV 2.625 13-18 22/10Q	ユーロ	31,017,953	1.12
100,000	AIRBUS GROUP CV 0.00 15-22 01/07U	ユーロ	13,517,698	0.49
200,000	NXP SEMICONDUCTOR NV 1.00 14-19 01/12S	米ドル	26,630,230	0.96
200,000	QIAGEN FINANCE CV 0.375 14-19 19/03S	米ドル	26,256,324	0.95
500,000	SIEMENS FIN CV 1.05 12-17 16/08S	米ドル	62,116,126	2.25
250,000	SIMENS FIN NV 1.65 15-19 16/08S	米ドル	32,307,511	1.17
200,000	STMICROELCTRONICS NV 0.00 14-19 03/07U	米ドル	23,058,838	0.83
	アラブ首長国連邦		79,396,360	2.87
400,000	AABAR INVEST CV 0.50 15-20 27/03S	ユーロ	53,192,732	1.92
200,000	DP WORLD CV 1.75 14-24 19/06S	米ドル	26,203,628	0.95
	英国		36,155,598	1.31
100,000	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	米ドル	17,294,547	0.63
100,000	J SAINSBURY PLC 1.25 14-19 21/11S	英ポンド	18,861,051	0.68
	米国		528,140,420	19.11
170,000	AKAMAI TECHNOLOGIE CV 0.00 14-19 15/02U	米ドル	21,410,021	0.77
80,000	BROCADE COMM CV 1.375 15-20 01/01S	米ドル	9,407,494	0.34
30,000,000	CHUGOKU ELEC POWER 0.00 15-18 23/03U	日本円	31,479,600	1.14
470,000	CITRIX SYSTEMS CV 0.50 15-19 15/04S	米ドル	59,248,700	2.15
100,000	EXTRA SPACE STOR CV 3.125 15-35 01/10S	米ドル	12,243,219	0.44
90,000	HOLOGIC INC CV 2.00 12-42 01/03S	米ドル	14,596,505	0.53
350,000	ILLUMINA CV 0.00 14-19 15/06U	米ドル	45,966,592	1.67
100,000	IMPAX LAB 144A CV 2.00 15-22 15/06S	米ドル	10,847,716	0.39
100,000	JARDEN SUB CV 1.125 15-34 15/03S	米ドル	13,769,623	0.50
90,000	JDS UNIPHASE CV 0.625 14-33 15/08S	米ドル	10,101,724	0.37
160,000	LAM RESEARCH CV 1.25 12-18 15/05S	米ドル	23,969,100	0.87
160,000	LIBERTY INTERAC CV 1.00 13-43 30/09Q	米ドル	17,283,146	0.62
110,000	LIBERTY MEDIA CV 1.375 13-23 15/10S	米ドル	12,581,578	0.45
80,000	LINKEDLN CONV 144A 0.50 14-19 01/11S	米ドル	9,469,485	0.34
50,000	MICRON TECHNOLOGY CV 3.00 13-43 15/11S	米ドル	5,083,366	0.18
175,000	NVIDIA CV 1.00 14-18 01/12S	米ドル	27,621,706	1.00
80,000	OLD REPUBLIC INTL CV 3.75 11-18 15/03S	米ドル	11,082,384	0.40
400,000	PRICELINE.COM CV 0.35 13-20 15/06S	米ドル	56,709,214	2.06
40,000	PRICELINE.COM CV 1.00 13-18 15/03S	米ドル	6,734,339	0.24
90,000	PROSPECT CAPITAL CORP 4.75 14-20 15/04S	米ドル	9,739,070	0.35
80,000	RPM INTERNATIONAL CV 2.25 13-20 15/12S	米ドル	10,706,609	0.39
135,000	SALESFORCE COM CV 0.25 14-18 01/04S	米ドル	19,771,378	0.71
80,000	SANDISK CORP CV 1.50 10-17 15/08S	米ドル	11,903,684	0.43
65,000	SERVICE NOW 0.00 14-18 01/11U	米ドル	8,755,559	0.32
60,000	SPIRIT REALTY CAP CV 2.875 14-19 15/05S	米ドル	6,708,901	0.24
345,000	STARWOOD PROPERTY CV 3.75 14-17 15/10S	米ドル	41,164,398	1.49
170,000	YAHOO CV 0.00 13-18 01/12U	米ドル	19,785,309	0.72
変動利付債			21,955,083	0.79
	日本		12,830,426	0.46
100,000	YAMAGUCHI FIN GP CV FL.R 15-20 26/03Q	米ドル	12,830,426	0.46
	米国		9,124,657	0.33
60,000	HOLOGIC INC CV FL.R 13-43 15/12S	米ドル	9,124,657	0.33
その他譲渡可能有価証券			94,392,036	3.41
転換社債			94,392,036	3.41
	日本		33,930,500	1.22
20,000,000	TERUMO CORP CV 0.00 14-21 06/12U	日本円	22,657,400	0.81
10,000,000	UNICHARM CORP CV 0.00 15-20 25/09U	日本円	11,273,100	0.41
	メキシコ		10,994,428	0.40
100,000	CEMEX SAB DE CV 3.72 15-20 15/03S	米ドル	10,994,428	0.40
	台湾		22,053,051	0.80
200,000	ADVANCED SEMI CV REGS0.00 15-18 27/03U	米ドル	22,053,051	0.80
	米国		27,414,057	0.99
190,000	RED HAT INC CV 0.25 14-19 01/10S	米ドル	27,414,057	0.99
オプション(純額)‐時価			11,994,380.00	0.43
店頭オプション			11,994,380.00	0.43
購入店頭オプション‐時価			11,994,380.00	0.43
10	AIRBUS GROUP OTC JUN 76.00 15.06.18 CALL	ユーロ	359,773.00	0.01
10	AMGEN INC XNAOTC JAN 170.0 20.01.17 CALL	米ドル	888,732.00	0.03
20	DEUTSCHE POSTOTC JUN 28.00 16.06.17 CALL	ユーロ	387,397.00	0.01
55	INDITEX SA REOTC JUN 29.00 16.06.17 CALL	ユーロ	3,334,880.00	0.12
200	INTEL (BCLEAR) JUN 33.00 16.06.17 CALL	米ドル	5,828,826.00	0.21
15	WALT DISNEY COTC JAN 115.0 20.01.17 CALL	米ドル	1,194,772.00	0.04

通貨	購入額	カウンター・ パーティー	満期日	通貨	売却額	未実現評価益/(損) (単位:円)	純資産構成比(%)
為替先渡取引明細						2,206,715.00	0.08
日本円	72,105,897.28	Caceis Bank	2015年10月30日	香港ドル	4,665,780.00	28,889.00	0.00
日本円	456,882,312.60	Caceis Bank	2015年12月1日	ユーロ	3,402,840.00	1,870,593.00	0.06
ユーロ	20,000.00	Caceis Bank	2015年12月1日	日本円	2,695,800.00	(21,494.00)	0.00
米ドル	101,000.00	Caceis Bank	2015年12月1日	日本円	12,112,930.00	(25,555.00)	0.00
日本円	17,030,223.13	Caceis Bank	2015年12月1日	スウェーデンクローナ	1,200,512.00	(124,128.00)	0.00
日本円	44,378,143.00	Caceis Bank	2015年12月1日	英ポンド	243,970.00	163,045.00	0.01
日本円	609,420,105.93	Caceis Bank	2015年12月1日	米ドル	5,089,847.00	282,605.00	0.01
日本円	20,611,961.08	Caceis Bank	2015年12月1日	スイスフラン	167,383.00	68,547.00	0.00
日本円	33,124,063.85	Caceis Bank	2015年12月1日	シンガポールドル	394,726.00	(33,671.00)	0.00
日本円	2,805,905.00	LO & Cie	2015年12月1日	ユーロ	21,000.00	(2,116.00)	0.00