有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

世界株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 5月20日現在	2021年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	22,469,343	5,592,955
コール・ローン	5,816,825	14,448,551
株式	1,270,783,083	1,208,098,787
投資信託受益証券	-	7,615,218
投資証券	-	24,666,033
未収入金	-	20,360,007
未収配当金	3,375,101	3,540,202
流動資産合計	1,302,444,352	1,284,321,753
資産合計	1,302,444,352	1,284,321,753
負債の部
流動負債
未払金	-	3,470,762
未払解約金	-	12,812,188
未払利息	9	2
流動負債合計	9	16,282,952
負債合計	9	16,282,952
純資産の部
元本等
元本	1,250,116,650	843,117,165
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,327,693	424,921,636
元本等合計	1,302,444,343	1,268,038,801
純資産合計	1,302,444,343	1,268,038,801
負債純資産合計	1,302,444,352	1,284,321,753

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 5月20日現在	2021年 5月20日現在
1.	期首	2019年 5月21日	2020年 5月21日
	期首元本額	1,748,670,588円	1,250,116,650円
	期首からの追加設定元本額	1,909,688円	-円
	期首からの一部解約元本額	500,463,626円	406,999,485円
	元本の内訳 ※
	日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	1,250,116,650円	843,117,165円
	計	1,250,116,650円	843,117,165円
2.	受益権の総数	1,250,116,650口	843,117,165口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 5月21日 至 2020年 5月20日	自 2020年 5月21日 至 2021年 5月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 5月20日現在	2021年 5月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 5月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△7,442,524
合計	△7,442,524

(2021年 5月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	275,135,036
投資信託受益証券	△83,366
投資証券	△4,970
合計	275,046,700

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 5月20日現在		2021年 5月20日現在
1口当たり純資産額	1.0419円	1口当たり純資産額	1.5040円
(1万口当たり純資産額)	(10,419円)	(1万口当たり純資産額)	(15,040円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日立製作所	2,400	5,410.00	12,984,000
	パナソニック	9,700	1,189.00	11,533,300
	ソニーグループ	2,200	10,475.00	23,045,000
	デンソー	1,700	7,241.00	12,309,700
	任天堂	200	62,680.00	12,536,000
日本円小計		16,200		72,408,000
米ドル	AGNICO-EAGLE MINES LTD	2,367	72.15	170,779.05
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	403	363.74	146,587.22
	CARRIER GLOBAL CORP	3,674	43.44	159,598.56
	DEERE & CO	838	358.42	300,355.96
	UNITED RENTALS INC	359	321.34	115,361.06
	RALPH LAUREN CORP	1,010	131.05	132,360.50
	FACEBOOK INC-CLASS A	1,200	313.59	376,308.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,009	212.54	214,452.86
	AMAZON.COM INC	51	3,231.80	164,821.80
	KOHLS CORP	2,266	60.25	136,526.50
	BECTON DICKINSON AND CO	1,139	242.64	276,366.96
	MEDTRONIC PLC	1,199	125.67	150,678.33
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	545	134.93	73,536.85
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	948	76.42	72,446.16
	BRIDGEBIO PHARMA INC	1,143	54.97	62,830.71
	ELI LILLY & CO	723	196.51	142,076.73
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	1,741	35.36	61,561.76
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	810	92.35	74,803.50
	REGENERON PHARMACEUTICALS	169	510.27	86,235.63
	FIRST HORIZON CORP	10,590	18.82	199,303.80
	ICICI BANK LTD-SPON ADR-ADR	11,555	17.24	199,208.20
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3,488	114.67	399,968.96
	AFLAC INC	2,986	55.76	166,499.36
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,798	40.00	151,920.00
	GLOBE LIFE INC	1,845	105.04	193,798.80
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,469	124.75	308,007.75
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	895	261.86	234,364.70
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,259	147.57	185,790.63
	MICROSOFT CORP	2,157	243.12	524,409.84
	NEW RELIC INC	1,016	59.63	60,584.08
	VISA INC-CLASS A SHARES	749	224.59	168,217.91
	APPLE INC	1,527	124.69	190,401.63
	II-VI INC	1,086	65.04	70,633.44
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	681	138.15	94,080.15
	TE CONNECTIVITY LTD	1,242	132.70	164,813.40
	APPLIED MATERIALS INC	1,710	124.80	213,408.00
	FIRST SOLAR INC	685	74.24	50,854.40
米ドル小計		71,332		6,493,953.19
				(709,464,386)
加ドル	INTACT FINANCIAL CORP	949	157.82	149,771.18
加ドル小計		949		149,771.18
				(13,504,867)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	537	137.52	73,848.24
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,801	73.28	205,257.28
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	3,124	53.50	167,134.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,169	126.22	147,551.18
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,326	51.01	271,679.26
	CONTINENTAL AG	1,200	113.42	136,104.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,374	45.57	108,195.05
	VONOVIA SE	3,194	51.12	163,277.28
	ENEL SPA	31,011	7.96	247,033.62
ユーロ小計		50,736		1,520,079.91
				(202,292,234)
英ポンド	LLOYDS BANKING GROUP PLC	323,781	0.47	155,285.36
英ポンド小計		323,781		155,285.36
				(23,949,661)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	606	304.45	184,496.70
スイスフラン小計		606		184,496.70
				(22,292,736)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	17,909	97.64	1,748,634.76
	SWEDBANK AB - A SHARES	8,148	151.66	1,235,725.68
	TELE2 AB-B SHS	9,991	110.05	1,099,509.55
スウェーデンクローナ小計		36,048		4,083,869.99
				(53,417,019)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,712	226.60	387,939.20
デンマーククローネ小計		1,712		387,939.20
				(6,944,111)
香港ドル	CHINA MOBILE LTD	27,945	50.10	1,400,044.50
香港ドル小計		27,945		1,400,044.50
				(19,698,626)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	9,200	11.96	110,032.00
シンガポールドル小計		9,200		110,032.00
				(9,012,721)
タイバーツ	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	38,400	60.75	2,332,800.00
タイバーツ小計		38,400		2,332,800.00
				(8,118,144)
韓国ウォン	LG CORP	1,433	126,500.00	181,274,500.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	1,854	58,800.00	109,015,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,066	79,600.00	403,253,600.00
韓国ウォン小計		8,353		693,543,300.00
				(66,996,282)
合 計		585,262		1,208,098,787
				(1,135,690,787)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EAFE-ETF	468	35,057.88
		iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	84	34,646.64
	投資信託受益証券小計		552	69,704.52
				(7,615,218)
	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6,460	134,497.20
	投資証券小計		6,460	134,497.20
				(14,693,819)
米ドル小計			7,012	204,201.72
				(22,309,037)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	59,100	121,746.00
シンガポールドル小計			59,100	121,746.00
				(9,972,214)
	合計			32,281,251
				(32,281,251)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	37銘柄	97.0%	―	―	60.5%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.7%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.0%	1.3%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	17.3%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	―	―	2.1%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.9%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	4.6%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.6%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.7%
シンガポールドル	株式	1銘柄	47.5%	―	―	0.8%
	投資証券	1銘柄	―	―	52.5%	0.9%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.7%
韓国ウォン	株式	3銘柄	100.0%	―	―	5.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。