半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー		1,999,999,996	26.39
	内 日本	1,999,999,996	26.39
現先取引		1,901,330,000	25.09
	内 日本	1,901,330,000	25.09
短期金融資産、その他(負債控除後)		3,676,003,943	48.52
純資産総額		7,577,333,939	100

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		15,155,360,000	△200.01
	内 日本	15,155,360,000	△200.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引は、実質エクスポージャーを基に構成比を計算しています。
(注3)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注4)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。