半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成29年 1月25日現在	当中間計算期間末 平成29年 7月25日現在
1.※1	期首元本額	1,662,298,195円	646,868,694円
	期中追加設定元本額	70,889,246円	98,251,945円
	期中一部解約元本額	1,086,318,747円	223,127,587円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	646,868,694口	521,993,052口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は23,326,680円であります。	―

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 7月25日	当中間計算期間 自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成29年 1月25日現在	当中間計算期間末  平成29年 7月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成29年 1月25日現在		当中間計算期間末 平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	0.9639円	1口当たり純資産額	1.0026円
(1万口当たり純資産額	9,639円)	(1万口当たり純資産額	10,026円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」、「TMA日本株アクティブマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国債券マザーファンド」、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		110,009,493	114,840,776
国債証券		43,998,398,700	22,672,218,450
地方債証券		4,685,609,780	2,237,509,800
特殊債券		2,066,679,320	979,191,120
社債券		7,406,237,198	3,721,750,386
未収入金		1,300,275,000	699,312,800
未収利息		183,388,432	106,007,170
前払費用		2,545,174	184,190
流動資産合計		59,753,143,097	30,531,014,692
資産合計		59,753,143,097	30,531,014,692
負債の部
流動負債
未払解約金		854,509,179	278,884,647
未払利息		214	272
流動負債合計		854,509,393	278,884,919
負債合計		854,509,393	278,884,919
純資産の部
元本等
元本	※1	46,571,531,711	23,886,349,571
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,327,101,993	6,365,780,202
元本等合計		58,898,633,704	30,252,129,773
純資産合計		58,898,633,704	30,252,129,773
負債純資産合計		59,753,143,097	30,531,014,692

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	86,199,575,119円	46,571,531,711円
	同期中における追加設定元本額	7,148,737,208円	2,575,787,628円
	同期中における一部解約元本額	46,776,780,616円	25,260,969,768円
	同中間期末における元本額	46,571,531,711円	23,886,349,571円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	35,970,741円	35,757,043円
	LPS4資産分散ファンド (安定重視型)	16,109,260円	16,251,164円
	LPS4資産分散ファンド (バランス型)	35,439,945円	41,657,020円
	LPS4資産分散ファンド (成長重視型)	23,149,227円	25,321,590円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	21,476,572円	20,309,815円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	243,840,184円	491,806,550円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	86,337,591円	71,831,202円
	TMA日本債券インデックスVA <適格機関投資家限定>	23,673,125,553円	4,739,612,690円
	TMA世界バランスファンド55VA <適格機関投資家限定>	5,253,573,661円	2,546,355,373円
	TMA世界バランスファンド35VA <適格機関投資家限定>	17,181,934,359円	15,897,447,124円
	TMA債券重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	574,618円	―円
	計	46,571,531,711円	23,886,349,571円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	46,571,531,711口	23,886,349,571口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 1月25日現在		平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.2647円	1口当たり純資産額	1.2665円
(1万口当たり純資産額	12,647円)	(1万口当たり純資産額	12,665円)

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		786,850,159	678,069,420
国債証券		49,494,218,030	79,415,091,340
地方債証券		5,950,913,256	2,014,626,103
特殊債券		3,781,737,720	501,334,000
社債券		19,835,521,556	24,545,623,829
未収入金		4,811,497,100	7,815,177,130
未収利息		133,222,922	147,691,546
前払費用		53,951,235	50,343,573
流動資産合計		84,847,911,978	115,167,956,941
資産合計		84,847,911,978	115,167,956,941
負債の部
流動負債
未払金		4,779,805,700	7,815,140,450
未払解約金		199,453,868	96,666,819
未払利息		1,535	1,608
流動負債合計		4,979,261,103	7,911,808,877
負債合計		4,979,261,103	7,911,808,877
純資産の部
元本等
元本	※1	58,166,723,839	77,892,062,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,701,927,036	29,364,085,272
元本等合計		79,868,650,875	107,256,148,064
純資産合計		79,868,650,875	107,256,148,064
負債純資産合計		84,847,911,978	115,167,956,941

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	65,245,667,541円	58,166,723,839円
	同期中における追加設定元本額	27,926,398,652円	30,862,825,685円
	同期中における一部解約元本額	35,005,342,354円	11,137,486,732円
	同中間期末における元本額	58,166,723,839円	77,892,062,792円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	486,182,294円	431,735,244円
	東京海上・未来設計ファンド1	20,472,336円	18,981,847円
	東京海上・未来設計ファンド2	34,192,830円	33,983,523円
	東京海上・未来設計ファンド3	69,771,011円	67,428,317円
	東京海上・未来設計ファンド4	7,842,130円	7,976,647円
	東京海上セレクション・バランス30	2,704,435,992円	2,851,581,081円
	東京海上セレクション・バランス50	3,593,730,675円	3,778,082,193円
	東京海上セレクション・バランス70	810,822,623円	868,765,300円
	東京海上セレクション・日本債券	10,802,012,495円	10,870,285,184円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	12,900,686,364円	11,692,323,748円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	24,752,091,427円	22,584,151,188円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	79,498,030円	66,066,211円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	1,785,468,239円	1,391,670,648円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	102,257,510円	92,720,276円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	15,854,363円	11,465,517円
	東京海上・日本債券オープンF (適格機関投資家専用)	1,405,520円	23,124,845,868円
	計	58,166,723,839円	77,892,062,792円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	58,166,723,839口	77,892,062,792口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 1月25日現在		平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.3731円	1口当たり純資産額	1.3770円
(1万口当たり純資産額	13,731円)	(1万口当たり純資産額	13,770円)

「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,523,357,849	1,428,719,133
株式	※2	27,484,186,180	50,743,221,560
派生商品評価勘定		915,280	2,210,720
未収配当金		39,071,500	40,438,510
前払金		27,955,000	―
流動資産合計		29,075,485,809	52,214,589,923
資産合計		29,075,485,809	52,214,589,923
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,700,440	3,404,360
前受金		―	5,445,000
未払解約金		28,188,241	471,418
未払利息		2,973	3,389
流動負債合計		42,891,654	9,324,167
負債合計		42,891,654	9,324,167
純資産の部
元本等
元本	※1	20,933,461,819	35,307,351,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,099,132,336	16,897,914,014
元本等合計		29,032,594,155	52,205,265,756
純資産合計		29,032,594,155	52,205,265,756
負債純資産合計		29,075,485,809	52,214,589,923

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,241,594,327円	20,933,461,819円
	同期中における追加設定元本額	38,921,412,043円	35,360,202,140円
	同期中における一部解約元本額	48,229,544,551円	20,986,312,217円
	同中間期末における元本額	20,933,461,819円	35,307,351,742円
	元本の内訳*
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	56,518,572円	43,954,260円
	東京海上・JPX日経400インデックスファンド<適格機関投資家限定>	20,876,943,247円	35,263,397,482円
	計	20,933,461,819円	35,307,351,742円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	20,933,461,819口	35,307,351,742口
3.※2	担保資産	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。 株式 736,097,100円	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。 株式 725,268,000円

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(平成29年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,567,645,000	―	1,553,970,000	△13,675,000
	東証株価指数先物	1,567,645,000	―	1,553,970,000	△13,675,000
	合計	1,567,645,000	―	1,553,970,000	△13,675,000

(平成29年7月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,147,670,000	―	2,146,620,000	△1,050,000
	東証株価指数先物	2,147,670,000	―	2,146,620,000	△1,050,000
	合計	2,147,670,000	―	2,146,620,000	△1,050,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 1月25日現在		平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.3869円	1口当たり純資産額	1.4786円
(1万口当たり純資産額	13,869円)	(1万口当たり純資産額	14,786円)

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		120,123	79,618
コール・ローン		278,737,601	148,934,877
株式		36,295,547,940	38,090,100,680
未収入金		688,854,485	―
未収配当金		32,221,850	36,312,600
流動資産合計		37,295,481,999	38,275,427,775
資産合計		37,295,481,999	38,275,427,775
負債の部
流動負債
未払金		678,318,204	―
未払解約金		165,092,229	68,211,460
未払利息		544	353
流動負債合計		843,410,977	68,211,813
負債合計		843,410,977	68,211,813
純資産の部
元本等
元本	※1	29,303,653,096	28,240,388,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,148,417,926	9,966,827,696
元本等合計		36,452,071,022	38,207,215,962
純資産合計		36,452,071,022	38,207,215,962
負債純資産合計		37,295,481,999	38,275,427,775

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,766,525,743円	29,303,653,096円
	同期中における追加設定元本額	8,557,526,361円	2,964,241,522円
	同期中における一部解約元本額	10,020,399,008円	4,027,506,352円
	同中間期末における元本額	29,303,653,096円	28,240,388,266円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	402,614,453円	342,189,775円
	東京海上日本株アクティブファンド	281,734,088円	239,958,428円
	東京海上・未来設計ファンド1	5,092,905円	4,351,211円
	東京海上・未来設計ファンド2	19,139,868円	17,524,308円
	東京海上・未来設計ファンド3	78,115,157円	69,555,828円
	東京海上・未来設計ファンド4	35,115,461円	32,907,775円
	東京海上・未来設計ファンド5	131,256,330円	114,191,859円
	東京海上セレクション・日本株式	16,826,894,761円	16,284,591,041円
	東京海上セレクション・バランス30	1,288,387,327円	1,251,362,597円
	東京海上セレクション・バランス50	5,215,461,500円	5,050,657,828円
	東京海上セレクション・バランス70	4,538,970,127円	4,479,593,269円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	63,685,789円	48,666,558円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	333,312,769円	239,286,980円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	57,245,823円	47,810,491円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	26,626,738円	17,740,318円
	計	29,303,653,096円	28,240,388,266円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	29,303,653,096口	28,240,388,266口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 1月25日現在		平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.2439円	1口当たり純資産額	1.3529円
(1万口当たり純資産額	12,439円)	(1万口当たり純資産額	13,529円)

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		114,048,048	―
コール・ローン		24,598,826	10,316,041
国債証券		86,399,891,652	55,290,999,494
未収入金		1,648,906,835	650,340,895
未収利息		895,802,403	546,456,005
前払費用		16,789,578	6,384,521
流動資産合計		89,100,037,342	56,504,496,956
資産合計		89,100,037,342	56,504,496,956
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,131,631	1,421,000
未払解約金		477,241,088	400,499,820
未払利息		48	24
流動負債合計		482,372,767	401,920,844
負債合計		482,372,767	401,920,844
純資産の部
元本等
元本	※1	60,016,528,789	36,656,335,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,601,135,786	19,446,240,929
元本等合計		88,617,664,575	56,102,576,112
純資産合計		88,617,664,575	56,102,576,112
負債純資産合計		89,100,037,342	56,504,496,956

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	92,760,747,123円	60,016,528,789円
	同期中における追加設定元本額	6,929,595,127円	1,609,083,663円
	同期中における一部解約元本額	39,673,813,461円	24,969,277,269円
	同中間期末における元本額	60,016,528,789円	36,656,335,183円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	7,912,828円	7,759,697円
	LPS4資産分散ファンド (安定重視型)	8,670,756円	8,628,675円
	LPS4資産分散ファンド (バランス型)	19,923,737円	23,100,814円
	LPS4資産分散ファンド (成長重視型)	13,014,302円	14,041,708円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	12,391,761円	11,558,647円
	東京海上セレクション・外国債券 インデックス	378,687,361円	567,816,174円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	31,015,282円	25,610,171円
	TMA外国債券インデックスVA <適格機関投資家限定>	24,030,931,145円	4,739,676,043円
	TMA世界バランスファンド55VA<適格機関投資家限定>	2,349,404,960円	1,084,257,316円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	33,159,541,135円	30,173,885,938円
	TMA新興国重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	528,635円	―円
	TMA債券重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	1,955,367円	―円
	TMA資産分散型バランスVA (適格機関投資家限定)	2,551,520円	―円
	計	60,016,528,789円	36,656,335,183円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	60,016,528,789口	36,656,335,183口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 通貨関連
(平成29年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建	1,365,253,586	―	1,370,385,217	△5,131,631
	米ドル	511,989,459	―	514,100,843	△2,111,384
	加ドル	68,126,073	―	69,094,645	△968,572
	ユーロ	629,880,433	―	631,567,552	△1,687,119
	英ポンド	119,974,095	―	120,120,219	△146,124
	スウェーデンクローネ	35,283,526	―	35,501,958	△218,432
	合計	1,365,253,586	―	1,370,385,217	△5,131,631

(平成29年7月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建	395,557,406	―	396,978,406	△1,421,000
	米ドル	124,841,071	―	125,363,560	△522,489
	加ドル	88,893,139	―	89,455,442	△562,303
	ユーロ	181,823,196	―	182,159,404	△336,208
	合計	395,557,406	―	396,978,406	△1,421,000

  (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 1月25日現在		平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.4766円	1口当たり純資産額	1.5305円
(1万口当たり純資産額	14,766円)	(1万口当たり純資産額	15,305円)

「TMA外国債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		499,888,387	43,812,133
コール・ローン		127,332,312	87,959,440
国債証券		16,707,989,711	17,808,491,762
派生商品評価勘定		279,916	806,150
未収入金		358,067,987	1,353,478,917
未収利息		91,360,659	61,670,235
前払費用		12,682,366	51,931,159
流動資産合計		17,797,601,338	19,408,149,796
資産合計		17,797,601,338	19,408,149,796
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		326,589	1,242,084
未払金		634,705,067	1,360,332,815
未払解約金		30,687,804	25,672,746
未払利息		248	208
流動負債合計		665,719,708	1,387,247,853
負債合計		665,719,708	1,387,247,853
純資産の部
元本等
元本	※1	8,168,593,696	8,294,178,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,963,287,934	9,726,723,148
元本等合計		17,131,881,630	18,020,901,943
純資産合計		17,131,881,630	18,020,901,943
負債純資産合計		17,797,601,338	19,408,149,796

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,824,621,677円	8,168,593,696円
	同期中における追加設定元本額	1,558,907,249円	721,732,740円
	同期中における一部解約元本額	1,214,935,230円	596,147,641円
	同中間期末における元本額	8,168,593,696円	8,294,178,795円
	元本の内訳*
	東京海上・外国債券ファンド	19,225,014円	19,148,881円
	東京海上・未来設計ファンド1	1,465,301円	1,343,382円
	東京海上・未来設計ファンド2	5,506,179円	5,410,163円
	東京海上・未来設計ファンド3	14,975,038円	14,314,418円
	東京海上・未来設計ファンド4	5,049,159円	5,079,502円
	東京海上・未来設計ファンド5	7,551,897円	7,050,435円
	東京海上セレクション・外国債券	4,748,745,662円	4,728,497,358円
	東京海上セレクション・バランス30	741,399,784円	772,703,243円
	東京海上セレクション・バランス50	1,714,898,843円	1,782,114,575円
	東京海上セレクション・バランス70	887,963,516円	940,484,656円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	21,813,303円	18,032,182円
	計	8,168,593,696円	8,294,178,795円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	8,168,593,696口	8,294,178,795口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 通貨関連
(平成29年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	買建	63,154,884	―	63,434,800	279,916
	ユーロ	63,154,884	―	63,434,800	279,916
	売建	55,923,801	―	56,250,390	△326,589
	英ポンド	15,819,372	―	15,955,520	△136,148
	スウェーデンクローネ	894,478	―	898,800	△4,322
	ノルウェークローネ	1,945,999	―	1,958,400	△12,401
	デンマーククローネ	2,988,815	―	3,003,030	△14,215
	ポーランドズロチ	3,745,683	―	3,769,200	△23,517
	マレーシアリンギット	30,529,454	―	30,665,440	△135,986
	合計	119,078,685	―	119,685,190	△46,673

(平成29年7月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	買建	237,734,050	―	237,105,000	△629,050
	米ドル	55,407,850	―	55,665,000	257,150
	ユーロ	182,326,200	―	181,440,000	△886,200
	売建	244,948,116	―	244,755,000	193,116
	米ドル	167,544,000	―	166,995,000	549,000
	ユーロ	77,404,116	―	77,760,000	△355,884
	合計	482,682,166	―	481,860,000	△435,934

  (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 1月25日現在		平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	2.0973円	1口当たり純資産額	2.1727円
(1万口当たり純資産額	20,973円)	(1万口当たり純資産額	21,727円)

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		937,724,132	928,228,357
コール・ローン		362,242,185	227,993,204
株式		59,362,867,061	36,010,556,315
投資証券		1,564,869,148	966,610,715
派生商品評価勘定		12,480,779	14,331,308
未収入金		2,735,468,355	202,797,343
未収配当金		61,541,404	40,460,584
差入委託証拠金		858,962,607	456,953,057
流動資産合計		65,896,155,671	38,847,930,883
資産合計		65,896,155,671	38,847,930,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,256,018	3,809,248
未払解約金		381,501,368	422,484,324
未払利息		707	540
流動負債合計		389,758,093	426,294,112
負債合計		389,758,093	426,294,112
純資産の部
元本等
元本	※1	32,288,092,417	17,485,075,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		33,218,305,161	20,936,561,061
元本等合計		65,506,397,578	38,421,636,771
純資産合計		65,506,397,578	38,421,636,771
負債純資産合計		65,896,155,671	38,847,930,883

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	54,088,742,301円	32,288,092,417円
	同期中における追加設定元本額	10,064,551,251円	833,401,346円
	同期中における一部解約元本額	31,865,201,135円	15,636,418,053円
	同中間期末における元本額	32,288,092,417円	17,485,075,710円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	1,626,049円	1,511,954円
	LPS4資産分散ファンド (安定重視型)	1,923,319円	1,815,656円
	LPS4資産分散ファンド (バランス型)	9,823,669円	10,802,322円
	LPS4資産分散ファンド (成長重視型)	11,763,195円	12,037,423円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	19,031,792円	16,837,898円
	東京海上セレクション・外国株式インデックス	710,283,292円	1,101,653,746円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	38,436,656円	29,938,007円
	TMA外国株式インデックスVA <適格機関投資家限定>	12,849,355,130円	2,336,546,958円
	TMA世界バランスファンド55VA<適格機関投資家限定>	5,158,322,634円	2,269,989,369円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	13,485,235,818円	11,703,942,377円
	TMA新興国重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	64,635円	―円
	TMA債券重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	358,006円	―円
	TMA資産分散型バランスVA (適格機関投資家限定)	1,868,222円	―円
	計	32,288,092,417円	17,485,075,710円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	32,288,092,417口	17,485,075,710口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(平成29年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,884,624,522	―	3,889,626,863	5,002,341
	S&P 500 EMIN	2,329,752,059	―	2,341,352,687	11,600,628
	DJ EU STX 50	773,730,113	―	770,597,410	△3,132,703
	FTSE 100 IDX	781,142,350	―	777,676,766	△3,465,584
	合計	3,884,624,522	―	3,889,626,863	5,002,341

(平成29年7月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,349,540,321	―	1,360,934,051	11,393,730
	S&P 500 EMIN	810,165,510	―	824,494,967	14,329,457
	DJ EU STX 50	274,482,432	―	272,031,696	△2,450,736
	FTSE 100 IDX	264,892,379	―	264,407,388	△484,991
	合計	1,349,540,321	―	1,360,934,051	11,393,730

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
(平成29年1月25日現在)

				(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建	804,478,420	―	805,256,000	△777,580
	米ドル	595,287,278	―	595,945,200	△657,922
	加ドル	19,887,318	―	19,885,800	1,518
	ユーロ	95,095,890	―	95,152,200	△56,310
	英ポンド	59,766,696	―	59,833,200	△66,504
	スイスフラン	20,454,120	―	20,453,400	720
	スウェーデンクローネ	7,318,914	―	7,318,800	114
	ノルウェークローネ	1,088,736	―	1,088,000	736
	デンマーククローネ	5,579,468	―	5,579,400	68
	合計	804,478,420	―	805,256,000	△777,580

(平成29年7月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建	297,275,330	―	298,147,000	△871,670
	米ドル	144,362,240	―	144,729,000	△366,760
	加ドル	2,668,050	―	2,667,900	150
	ユーロ	34,944,300	―	34,992,000	△47,700
	英ポンド	18,779,284	―	18,847,400	△68,116
	スイスフラン	3,525,432	―	3,525,300	132
	豪ドル	92,996,024	―	93,385,400	△389,376
	合計	297,275,330	―	298,147,000	△871,670

  (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 1月25日現在		平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	2.0288円	1口当たり純資産額	2.1974円
(1万口当たり純資産額	20,288円)	(1万口当たり純資産額	21,974円)

「TMA外国株式マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		39,706,381	131,405,454
コール・ローン		469,028,292	590,718,634
株式		23,690,099,293	25,180,247,582
投資証券		130,282,345	107,901,820
未収配当金		20,008,393	30,219,580
流動資産合計		24,349,124,704	26,040,493,070
資産合計		24,349,124,704	26,040,493,070
負債の部
流動負債
未払解約金		64,025,722	29,463,262
未払利息		915	1,401
流動負債合計		64,026,637	29,464,663
負債合計		64,026,637	29,464,663
純資産の部
元本等
元本	※1	11,789,813,759	11,575,699,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,495,284,308	14,435,328,762
元本等合計		24,285,098,067	26,011,028,407
純資産合計		24,285,098,067	26,011,028,407
負債純資産合計		24,349,124,704	26,040,493,070

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成29年 1月26日 至 平成29年 7月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,788,943,113円	11,789,813,759円
	同期中における追加設定元本額	2,431,867,742円	931,971,063円
	同期中における一部解約元本額	2,430,997,096円	1,146,085,177円
	同中間期末における元本額	11,789,813,759円	11,575,699,645円
	元本の内訳*
	東京海上・外国株式ファンド	21,503,605円	20,732,974円
	東京海上・未来設計ファンド1	3,024,164円	2,636,623円
	東京海上・未来設計ファンド2	8,523,215円	7,960,328円
	東京海上・未来設計ファンド3	38,638,293円	35,118,105円
	東京海上・未来設計ファンド4	18,238,638円	17,438,770円
	東京海上・未来設計ファンド5	70,146,289円	62,245,772円
	東京海上セレクション・外国株式	8,556,497,575円	8,440,333,104円
	東京海上セレクション・バランス30	382,533,471円	378,944,459円
	東京海上セレクション・バランス50	1,327,273,977円	1,310,947,606円
	東京海上セレクション・バランス70	1,078,085,385円	1,085,191,397円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	37,693,883円	29,475,062円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	197,855,514円	144,966,972円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	33,990,323円	28,960,972円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	15,809,427円	10,747,501円
	計	11,789,813,759円	11,575,699,645円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,789,813,759口	11,575,699,645口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(平成29年1月25日現在)
該当事項はありません。
(平成29年7月25日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 1月25日現在		平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	2.0598円	1口当たり純資産額	2.2470円
(1万口当たり純資産額	20,598円)	(1万口当たり純資産額	22,470円)